Индикатор PZ Support Resistance для разметки ценовых уровней

Прибыль трейдера при торговле финансовыми инструментами форекс обеспечивается изменением значения цены, т. е. ее движением от одного значения к другому. Максимальную прибыль можно получить, совершая сделки в местах разворота ценового движения. А располагаются эти развороты на определенных ценовых уровнях. Размечать их можно вручную или с помощью специальных алгоритмов, одним их которых является PZ Support Resistance, о принципе работы с которым будет рассказано ниже. А скачать его можно стазу тут

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Ключевые ценовые уровни

На графике любого финансового инструмента можно легко увидеть, что его цена двигается в одном направлении, а затем, дойдя до определенного уровня, начинает движение в противоположном направлении. На этом уровне цена может развернуться не один раз, безуспешно пытаясь преодолеть его, а может и пройти его со второго раза. Чем больше разворотов произошло на таком ценовом уровне, тем сильнее он считается.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Все уровни можно разделить на 2 группы:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• сопротивление – препятствует движению цены вверх;
• поддержка – препятствует движению цены вниз.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Как выглядят сопротивление и поддержка на графике

Как следует из приведенного выше определения, ключевой уровень графически представляет собой экстремум:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• сопротивление – максимум (пик);
• поддержка – минимум (впадину).

Однако на графике можно увидеть и 2 варианта поведение цены на этих экстремумах. В первом случае она почти сразу отскакивает от них с высокой скоростью (они сформированы крупными ордерами, которые при срабатывании сразу придают цене сильный импульс). Во втором случае она может некоторое время консолидироваться на них (они сформированы многочисленными мелкими ордерами, распределенными в определенном интервале от ключевого уровня), а затем начать движение от него со скоростью гораздо меньшей, чем в первом случае.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Как работает индикатор PZ Support Resistance

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Рисунок 1. Графическое отображение ценовых уровней, определенных индикатором PZ Support Resistance.

На ценовом графике результаты работы индикатора отображаются в виде комплекса горизонтальных прямых, различающихся цветом и толщиной. Сила каждого отмеченного уровня пропорциональна толщине и насыщенности цвета прямой:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• чем слабее уровень, тем тоньше и светлее обозначающая его прямая;
• чем сильнее уровень, тем толще и ярче обозначающая его прямая.

Недавно сформированные и еще не полностью подтвержденные алгоритмом уровни отображаются на графике штриховой прямой.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

Настройка параметров PZ Support Resistance

В стандартном индикаторном наборе торгового терминала этот индикатор отсутствует. Поэтому сначала потребуется скачать PZ Support Resistance, поместить файл .mq4 в папку Indicators, расположенную в директории MQL4 торгового терминала (ее можно найти в окне «Каталог данных», открываемом выбором соответствующего пункта в меню «Файл»).

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

После перезапуска торгового терминала PZ Support Resistance будет отображен в окне «Навигатор», откуда его можно перетащить на график анализируемого финансового инструмента. В результате выводится окно, в котором можно задать настройки, в соответствии с которыми будет произведен расчет алгоритма и графическое отображение результатов. Они разделены на 4 группы. В группу «Settings» входят:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• MonthlyPeriod – расчетный период для таймфрейма MN;
• WeeklyPeriod – расчетный период для таймфрейма W1;
• DailyPeriod – расчетный период для таймфрейма D1;
• IntradayPeriod – расчетный период для таймфреймов короче D1.

В группу Smoothing входит один параметр SmoothFactor, величина которого определяет степень сглаживания результатов. Чем она больше, тем меньше будет определено ценовых уровней и тем более значимыми они будут.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

В группу LineSetting входят:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• MinIntradayWidth – минимальная ширина прямых внутридневных уровней;
• MinLineWidth – минимальная ширина прямых, обозначающих уровни таймфреймов выше H4;
• MaxWidth – максимальная ширина прямых;
• BasicLineColor – цвет неподтвержденных уровней;
• BasicIntradayColor – цвет неподтвержденных внутридневных уровней;
• MediumColor – цвет средних по силе уровней;
• StrongColor – цвет сильных уровней;
• ShortTermColor – цвет недавно сформированных уровней.

В группу Alerts входят:

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

• DisplayAlerts – нужно ли оповещать при выявлении нового уровня или изменении статуса найденных уровней;
• EmailAlerts – нужно ли оповещение на Email;
• PushAlerts – нужно ли текстовое оповещение во всплывающем окне;
• SoundAlerts – нужно ли звуковое оповещение;
• SoundFile – аудиофайл, воспроизводимый при SoundAlerts, установленном в true.

Стратегии торговли по индикатору PZ Support Resistance

Если у трейдера имеется достоверная информация об уровнях сопротивления и поддержки, то он может применять торговлю на отбоях от них или на их пробое.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рисунок 2. Прибыльная продажа актива по отбою от сопротивления, сформированного PZ Support Resistance.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Прибыльная продажа актива по пробою поддержки, сформированной PZ Support Resistance.

На рисунках 2 и 3 уровень входа в рынок показан красной прямой, уровень СтопЛосса – желтой прямой, уровень ТейкПрофита – фиолетовой прямой.

PZ support resistance, построение уровней на автомате

Как не крути, а для того чтобы заработать энную сумму на международном валютном рынке, необходимо чтобы цена прошла какое-то расстояние, если выразиться еще проще, то цене необходимо пройти от одной точки к другой точке. Чтобы получить максимальную прибыль от такого движения необходимо входить в сделку на развороте цены, часто такие развороты происходят на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Большинство профессиональных спекулянтов производят такую разметку вручную, но некоторые трейдеры автоматизируют этот процесс, накидывания на график индикатор автоматического построения уровней, при этом делая незначительные поправки, путем более точного перетаскивания построенных горизонтальных линий.

Автоматические системы разметки уровней могут сослужить отличную службу начинающим спекулянтам, так как в меру своего опыта новички либо не умеют стоить ключевые уровни, либо строят их с ошибками, решением данной проблемы будет установка индикатора pz support resistance, именно об этом инструменте и пойдет речь в сегодняшней публикации.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

1. Ключевые горизонтальные уровни
2. Визуализация и примеры уровней на ценовом графике
3. Алгоритм работы индикатор pz support resistance
4. Настройки индикатора PZ Support Resistance
5. Стратегии и системы торговли. Индикатор PZ Support Resistance
6. Подведем итоги

Ключевые горизонтальные уровни

Если Вы начнете внимательно изучать биржевые графики, то немного приглядевшись поймете, что вся ценовая динамика сводится к тому, что курс котировки сначала двигается в одном направлении, потом достигает определенного ценового уровня и делает разворот (либо консолидируется). Такие места очень важны для трейдеров, так как цена при повторном подходе к нему может от него оттолкнуться, а может и пробить, суть в том, что это место где определяется будущее ценовое движение.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Все уровни делятся на два основных варианта;

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

1. Уровень сопротивления — находится над ценой
2. Уровень поддержки — находится под ценой
3. Если цена пробивает какой-либо из уровней, и закрепляется, то уровень поддержки становится уровнем сопротивления, а уровень сопротивления становится поддержкой, то есть они просто меняют свои полярности

У таких уровней имеется определенная сила, определяется она достаточно просто, путем выявления числа «отскоков» от него, чем больше «отскоков» происходит от уровня, тем прочнее его сила и тем значимее он становится. С логической точки зрения это объясняется тем, что существует некая противоположная сила, которая не дает пройти определенную точку.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Давайте разберемся, почему появляются такие уровни, объясняется это все тем, что трейдеры прекрасно знают о таких уровнях и после того, как цена к ним подходит, они открывают свои позиции, в надежде на то, что курс котировки будет подвержен развороту. Еще одним фактором считается то, что на таких уровнях выставлено огромное количество отложенных ордеров, которые автоматически открываются при достижении котировкой определенного диапазона. Все вместе создает приток больших объемов на рынок, как мы помним, любой биржевой курс двигают объемы, а направление курса определяется за счет разницы баланса. В нашем случае, после подхода к важному уровню, одни трейдеры закрывают позиции, так как понимают, что может произойти «отскок», тем самым уменьшают количество объемов направленных на «пробитие» уровня, а вторые трейдеры вкидывают объемы, тем самым получается перераспределение баланса и курс разворачивается. Вот собственно вкратце и вся суть появления ключевых уровней.

Если при подходе цены к уровню, обьемов на пробой оказывается больше, чем сработанных ордеров на отбой, то в таких случаях уровень пробивается, после чего происходит смена полярности.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Визуализация и примеры уровней на ценовом графике

Исходя из информации представленной выше, можно сделать вывод о том, что уровень сопротивления или поддержки представляет из себя максимальную или минимальную пиковую точку. Рисунок ниже приводит яркий пример построения таких уровней;

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

При всем этом необходимо учитывать то, что такие уровни имеют два вида, от первого варианта цена сразу же производит отскок, при этом цена разворачивается довольно быстро — это значит то, что на таких уровнях сработали большие объемы, возможно даже крупных игроков, именно они и придают цене мощный разворотный импульс.

Второй вариант предполагает ценовую консолидацию при подходе к такому уровню, объясняется это тем, что на таком уровне, в некотором диапазоне расположено множество мелких ордеров, при подходе к границам диапазона «отложки» разворачивают цену, а вот пробить какой-либо из уровней они не могут, так будет продолжаться до того момента, пока на рынок не прийдут крупные объемы.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Алгоритм работы индикатор pz support resistance

Давайте теперь перейдем к обзору индикатора pz support resistance, данный инструмент производит вычисление уровней по принципу поиска максимальных значений цены и минимальных значений цены. Кроме этого, по заявления авторов индикатора он проводит анализ динамики цены, которая была до и после формирования экстремальных значений. По итогу получается то, что данный инструмент способен выявить на графике не только расположение горизонтальных уровней, но и относительную силу ключевых уровней.

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

Как Вы видите из примера выше, индикатор PZ support resistance произвел автоматическую разметку графика, не надо обладать «ястребиным» глазом, чтобы заметить, что одни уровни отмечены менее тонкой линией, чем другие, кроме этого, так же индикатор окрашивает уровни в различные цвета, таким образом

Настройки индикатора PZ Support Resistance

Начнем эту главу с того, что в стандартной комплектации Мета Трейдера его нет, да и в сети его достаточно трудновато найти, но специально для Вас мы постарались и подготовили ссылку на бесплатное скачивание индикатора. После того, как Вы произведете установку инструмента и накинете его на ценовой график, вылезет окошко, в котором будут доступны следующие настройки;

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

• Monthly Period — периодичность расчета, для месячных временных интервалов
• Weekly Period — периодичность расчета, для недельных временных интервалов
• Daily Period — периодичность расчета, для дневных временных интервалов
• Intraday Period — периодичность расчета, для всех временных интервалов младше дневного
• Min Intraday Width — какой минимальной ширины могут быть уровни внутри дня
• Min Line Width — какой минимальной ширины могут быть уровни старше четырех часового интервала
• Max Width — какой максимальной ширины могут быть уровни
• Basic Line Color — в какой цвет окрашивать уровни, которые еще не подтверждены
• Basic Intraday Color — в какой цвет окрашивать внутридневные уровни, которые не подтверждены
• Medium Color — какого цвета будут уровни, которые средние по своей силе
• Strong Color — какого цвета будут уровни, которые самые сильные
• Short Term Color — какого цвета будут уровни, которые недавно сформировались
• Display Alerts — оповещать ли спекулянта о том, что какой-либо из уровней поменял своей значение, либо выводить информацию о появлении новых уровней
• Email Alerts — настроить сигнальные оповещения на электронную почту
• Push Alerts — выводить ли на экран всплывающее текстовое окно
• Sound Alerts — включить или выключить звуковой сигнал при достижении ценой какого либо из уровней
• Sound File — с помощью данной функции можно установить свой звуковой файл на оповещение.

Как мы видим, в данном инструменте приличное количество настроек — это говорит о том, что создатели неплохо потрудились при его разработке. Используя их можно настроить инструмент практически под любые предпочтения каждого трейдера.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Стратегии и системы торговли. Индикатор PZ Support Resistance

Теперь давайте перейдем непосредственно к моменту торговли по данному индикатору. Так как данный инструмент дает довольно точную информацию по ключевым уровням, то с помощью этой информации можно брать на свое вооружение тактики работы на пробой или отбой от уровней.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

При работе на отбой, сделка на покупку совершается, когда цена подходит к линии поддержки (стоп выставляется под этой линией), сделка на продажу совершается, когда цена подходит к уровню сопротивления (стоп ставим над линией), чем толще линии от которых вы заключаете сделки, тем больше вероятность разворота цены.

На рисунке ниже мы привели неплохой пример открытия сделки на продажу по данному инструменту;

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

Как мы видим цена сначала отрисовала уровень, он отмечен зелененькой стрелочкой, после чего протестировала его второй раз, вот на этом ретесте необходимо было открывать ордер на продажу. Момент правильного входа мы отметили уже красной стрелочкой. В дальнейшем цена совершила разворот и мы бы получили хорошую прибыль по данной сделке.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Следующий рисунок уже показывает то, как правильно открывать позицию на пробитие ключевого уровня;

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Этот пример уже немного посложнее, первая стрелка слева указывает на то, что цена нащупала уровень, вторая стрелочка говорит о том, что цена сделала ретест этого же уровня, третья стрелочка, мы отметили ее белым цветом указывает на момент открытия первого ордера на пробитие, который по итогу оказался убыточным, а вот последняя стрелка указывает на истинный пробой уровня и если бы мы открывали сделку на продажу то мы бы получили профит.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Очень важным моментом считается то, что стоп нужно ставить на небольшом расстоянии от уровня, хотя бы пунктов на 10-15 при торговле на интервалах h1 и h4, так как существуют ложные пробои и от них никуда не денешься, такова природа рынка. Еще одним нюансом работы по уровням будет считаться статистическая информация, а она говорит о том, что осткоки от уровней происходят чаще, чем их пробои, принимайте это во внимание. Ну а если вы недавно начали торговать, то вообще торгуйте только один «Отбой».

Не мог не сказать про соотношение риска и прибыли, как и во всех профессиональных стратегиях, он должен находиться на уровне не менее 1 к 2, таким образом Вы кратно увеличите свои шансы на успех. Это очень и очень важно, обратите на это внимание.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Подведем итоги

Торговля по уровням поддержки и сопротивления считается профессиональным методом торговли, какая бы не была стратегия в Вашем арсенале, то уровни помогут повысить ее эффективность. Так как уровни позволяют делать более точные входы в рынок.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —> p, blockquote 27,0,0,0,1 —>

Более того, заходить в сделки от уровней намного логичнее, чем входить в сделки просто по сигналам индикаторов. Объясняется это все следующим образом, если Вы зашли от уровня и выставили стоп за него, то Ваш ордер защищен «отложками», то есть по сути дела Вы ставите свой стоп, за ордера огромного количества спекулянтов, которые начинают играть на разворот после достижения ценой ключевого уровня.

https://forexxx4all.ru/pz-support-resistance/
https://investicii-v.ru/pz-support-resistance-postroenie-urovney-na-avtomate/