Практическое применение Теории Волн Эллиотта в трейдинге

На случай если вы пропустили первые 2 части «Волн Эллиотта», то вы можете найти их здесь и здесь.

Если Вы начинаете торговлю на финансовом рынке и выбрали Теорию Волн Эллиотта в качестве опорного и вспомогательного метода для анализа, то Вам необходимо осознать, что это не стратегия, а способ оценки возможностей вероятного будущего движения рыночных тенденций. То есть Закон — это свод наблюдений, а не стопроцентных указаний или предсказаний дальнейшей траектории движения цены.

Волновой анализ по Эллиотту является одним из самых сложных методов прогнозирования цен на финансовых рынках. На то, чтобы освоить его, может уйти несколько лет. Но, тем не менее, для успешной торговли может быть достаточно знать базовые принципы этого аналитического метода. Необходимо научиться распознавать наиболее распространенные модели и выяснить, при каких условиях можно открывать торговые сделки.

Иными словами, если мы знаем, что в «бычьей» фазе первая, третья и пятая волна развиваются в восходящем направлении, то это говорит о том, что в эти периоды необходимо совершать покупки. Во время развития второй и четвертой волн в таком случае необходимо заниматься продажами. Соответственно, задача трейдера-аналитика будет сводиться к тому, чтобы определить момент завершения медвежьей фазы предыдущего цикла и начала первой волны нового бычьего периода.

Примитивным примером-описанием может служить следующая иллюстрация:

Для совершения покупок достаточно над пиками первой и третьей волны разместить отложенные ордера Buy Stop. А для продажи ниже окончания волны A можно разместить ордер Sell Stop.

В этой иллюстрации многие отметят, что потенциально прибыльного движения после входа в работу ордеров недостаточно или даже слишком мало. Поэтому следующая рекомендация будет состоять в углублении анализа структуры рыночных волн, то есть переход на уровень ниже для отслеживания и нахождения более выгодных и потенциально прибыльных точек входа.

Переход на уровень ниже предполагает поиск пиковых точек между концом волны B и началом волны C во второй и четвертой коррекционной волне для размещения ордеров Buy Stop над ними. Также этот переход предполагает поиск фрактального пика подволны 1 для волн 3 и 5 более высокого порядка. Подобную тактику можно применять и при поиске точек для продаж в волне C после пробоя минимума подволны B внутри волны B и после пробоя окончания подволны 1 в импульсной волне C.

Консервативная торговля по моделям

При консервативном подходе к торговле трейдер отрабатывает только движущие импульсы, которые направлены в сторону основного движения. Для нахождения оптимальных точек входа в рынок, необходимо дождаться появления на графике одной из коррекционных формаций.

Зигзаг

Зигзаг является наиболее распространенной коррекционной моделью, которая встречается на графиках чаще других. Он имеет достаточно простую структуру — всего три волны А, В и С. Отличить зигзаг от других моделей можно не только по его форме, но и по структуре составляющих волн. Волны А и С являются импульсами с 5-волновой структурой. Волна-связка В, как правило, является более мелким зигзагом, изредка формируется в виде плоскости или горизонтального треугольника. После формирования зигзага нужно дождаться появления первых импульсов в направлении основной тенденции.

Горизонтальный треугольник

Идентифицировать горизонтальный треугольник можно, соединив двумя линиями максимумы и минимумы паттерна, образующего треугольник. Все волны, из которых он состоит, являются обыкновенными зигзагами (каждый из них имеет трехволновую структуру). Ниже изображен фрагмент графика, на котором сформирован горизонтальный треугольник, а также обозначена точка входа в рынок.

Основной особенностью этой модели является то, что она формируется только в 4-й волне или в волне В зигзага. Совершать сделки можно только после формирования всех составляющих волны треугольника — A, B, C, D и E. После отскока цены от нижней границы треугольника можно покупать (если тренд восходящий), а при отбое от его верхней границы — продавать (если модель сформирована в 4-й волне нисходящего импульса).

Плоскость

Паттерн имеет трехволновую структуру. Волна В в ней всегда выходит за пределы диапазона предшествующего импульса. Именно поэтому многие трейдеры опасаются плоскостей, так как волну В часто путают с более мелкой волной в составе импульса. Сделки следует открывать только по тренду и только после завершения волны С внутри плоскости или после теста нижней границы.

Контртрендовая торговля по волнам Эллиотта

У трейдеров-волновиков есть «золотое правило»: торговать можно только в направлении глобального или локального тренда. Но, тем не менее, есть ситуации, в которых можно торговать и в противоположном направлении, без повышения рисков.

Торговля в волне С

Модель «Зигзаг» имеет важное свойство: волна С в этом паттерне, как правило, по своей амплитуде сравнима с волной (А) и часто заканчивается в районе уровней 50,0% и 61.8% от амплитуды предыдущего импульса по шкале Фибоначчи. Зная такие нюансы, этим можно воспользоваться для совершения сделок против тренда.

Торговля на завершении Клина

Клин — это паттерн, который появляется исключительно в пятой волне и говорит о завершении импульса. Он представляет собой волновую фигуру, в которой все составляющие волны являются зигзагами — именно это отличает клин от классического импульса. Кроме того, в нем 4-я волна всегда заходит в диапазон 1-й, что не встречается в обычных 5-волновых импульсах.

Контртрендовая сделка после формирования всех волн в клине открывается в расчете на совершение коррекции, которая по амплитуде сопоставима с предшествующим 5-волновым импульсом.

Индикаторы-помощники в торговле по волнам рынка

Одним из первых вспомогательных индикаторов для трейдера-новичка может стать индикатор Zig-Zag. Он на первых порах поможет ориентироваться между экстремумами. Но с опытом он может оказаться лишним, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров, что может вносить много неточностей в анализ.

Еще одним важным и популярным индикатором для работы по волнам рынка стоит назвать индикатор Awesome Oscillator Билла Вильямса. Этот индикатор является разновидностью MACD, поэтому все его вариации можно применять для торговли по волнам рынка. Основное свойство и правило, которое нужно использовать в работе — нахождение дивергенций и конвергенций, которые возникают между пятой и третьей волнами.

Уровни Фибоначчи как определитель окончания волн

Числа Фибоначчи играют важнейшую роль в торговле с использованием волн Эллиотта.

Используя известные соотношения Фибоначчи 38,2%, 50%, 61,8%, 161,8% трейдеры могут проецировать длину волны, глубину коррекции, расширения.

Волны 1 и 2

Первая импульсная волна используется не для торговли, а для анализа волны 2. Волна 2 никогда не перекрывает начала волны 1. Вторая волна корректирует первую чаще всего на 50-61,8% по Фибоначчи. Очень редко такая коррекция может доходить до 98-99%.

Волна 3

Волна 3 никогда не бывает самой короткой среди импульсных волн 1, 3 и 5. Обычно волна 3 – самая длинная волна, она имеет тенденцию достигать уровень 161,8% относительно волны 1. Если она выходит за пределы уровня 161%, то далее ее целью будет уровень 261,8% и редко уровень 423,6% относительно волны 1.

Волна 4

В волне 4 многие трейдеры фиксируют прибыль, а другие готовы торговать против тренда. Откат происходит медленно, в течение длительного периода времени и чаще всего достигает даже 38,2% относительно волны 3, реже достигает 50% от волны 3.

Волна 5

Волна 5 достигает 61,8% от длины волны 1. Если волна 3 достигает 161,8% длины волны 1, то цели для волны 5 будут достигать 100% от волны 1, или 161,8 % от волны 1 и редко 261,8% от волны 1.

Если волна 3 не достигает уровня 161,8% от длины волны 1, то волна 5 часто будет достигать 61,8% от волны 1 + волны 3, 100% от волны 1 + волны 3, или 161,8% от волны 1 + волны 3.

Заключение

Теория Волн Эллиотта — это уникальный и самостоятельный аналитический инструмент, который при должном уровне умения разметки рыночной картины позволяет получать впечатляющие результаты. Тем не менее, теория до сих пор не получила формализации, похожей на торговую систему, и ее результат зависит от субъективного восприятия и трактовки трейдера-аналитика. Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам при должном подходе к изучению и практической тренировке в разметках. Более того, Теория может заложить фундамент в вашу основную торговую стратегию.

Индикатор Watl для построения волн Эллиотта на графике

Открой содержание статьи

Волновая теория Эллиотта является одной из фундаментальных основ графического анализа рынка. С ее помощью было создано много прибыльных и простых стратегий. Индикатор Watl помогает осуществить волновую разметку графика и найти качественные сигналы для входа в рынок.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор Watl для поиска волн Эллиотта

Аббревиатура Watl расшифровывается как Wave Auto Trend Lines, что переводится как «автоматические волновые трендовые линии». Данный индикатор рассчитывает импульсные волны движения цены на основе важных уровней. В качестве точек для построения волны инструмент использует ценовые минимумы и максимумы на графике. Его можно использовать в комплексе с индикатором Contrast, который также показывает направление цены на графике.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Волновой анализ Эллиотта

Чтобы было легче понять принцип работы индикатора, рассмотрим пример построения волны Эллиотта. Согласно теории Ральфа Эллиотта, цена движется волнообразно. Это значит, что динамику цен абсолютно всех активов можно представить в виде цикличных волн.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Многочисленные исследования показали Ральфу, что каждый такой цикл состоит из 8-ми волн, при этом:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

• Первые 5 волн являются отражением мощного движения определенной направленности. Иными словами, они отражают сильный глобальный тренд.
• Последние 3 волны являются коррекционными.

Пример волны виден на графике ниже.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Индикатор Watl: описание принципа работы

В теории все кажется достаточно простым, однако на практике у трейдера могут возникнуть трудности с построением таких фигур. Зачастую даже опытные пользователи не могут правильно определить начало волнового цикла (точку отсчета первой волны). Здесь и приходит на помощь индикатор, который автоматизирует весь этот процесс.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Несмотря на общий принцип расчета, при построении волн Эллиотта вручную у всех трейдеров могут получиться разные результаты на одном и том же графике. Это связано с тем, что пропорции фигур на живом графике никогда не будут идеальными. Индикатор Watl в этом плане отрабатывает гораздо лучше – он определяет волны Эллиотта даже при условии небольшого сглаживания значений цены.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Инструмент выполняет всю рутинную работу по построению волны и показывает трейдеру уже готовую фигуру. Все, что остается – это оценить точность сигнала и принять решение о входе в рынок.

На рисунке ниже представлен пример того, как индикатор размечает график и выявляет волнообразные фигуры.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Walt самостоятельно определяет следующие элементы волны:

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

• Гребни волны (точки ценовых экстремумов, принятых за обозначения вершин волны). На графике показаны в виде пронумерованных кружков.
• Касательные линии, которые соединяют точки экстремумов фигуры.
• Линию проекции тренда (розовая прямая линия на графике). Показывает, куда должна прийти цена через определенный отрезок времени.

Индикатор Watl подходит для работы на любых таймфреймах, но если вы торгуете на графиках с маленьким интервалом, то используйте дополнительные фильтры. Например, Macd или SMA, которые покажут направление тренда. Также рекомендуем подробнее почитать о правилах торговли на краткосрочных таймфреймах. Это поможет повысить количество прибыльных сделок.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Индикатор Watl: скачать для терминала

Скачать инструмент можно по следующей ссылке. Для установки запустите терминал и откройте каталог данных через меню «Файл». После этого загрузите в папку «Indicators» дистрибутивный файл из скачанного архива и повторно перезапустите терминал.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Установленный индикатор появится в меню «Навигатор». Щелкните дважды по его названию, чтобы добавить инструмент на график.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Индикатор Watl: инструкция для настройки

В настройках Walt присутствует довольно много параметров. Перечислим основные из них:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• High Period. Величина старшего периода, который будет использоваться для поиска среднесрочных и долгосрочных волн. Значение должно быть больше или равно 50-ти.
• Low Period. Значение младшего периода. Его величина может колебаться от 0 до величины старшего периода (High Period).
• Stay Lines After Delete. Включение/отключение отображения трендовых линий, которые построил Watl, даже после деактивации индикатора. Данная функция может быть полезна, если нужно переключиться между разными таймфреймами с сохранением разметки графика. При значении «True» все линии останутся на месте, а при значении «False» — будут удалены после отключения индикатора.
• Draw High Pivot Semafor. Отображение на графике экстремумов старшего порядка. При значении «False» индикатор не будет их показывать.
• Draw Low Pivot Semafor. Отображение экстремумов младшего порядка. При значении «False» — отображение выключается, а при «True» — включается.
• Draw High Trend Line. При значении «True» на графике будут отображены касательные линии старшего периода.
• High Trend Line Res Color. Цвет уровня сопротивления (по умолчанию – красная пунктирная линия).
• High Trend Line Sup Color. Цвет уровня поддержки, построенного на основе касательных линий.
• High Trend Line Width. Толщина трендовых линий (задается в пикселях).
• High Trend Line Ext. Проецирование трендовой линии. При значении «2» трендовая линия (розовый цвет на графике) будет продлена и трейдер сможет увидеть предполагаемую проекцию дальнейшего движения цены. При значении «1» проекция отключается.

Трейдерам, не имеющим достаточного опыта в волновом анализе рынка, рекомендуется оставить все значения по умолчанию. Данные настройки универсальны и подходят для торговли на таймфреймах от m5 до w1.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,1,0 —>

Индикатор Watl: практическое применение

На практике индикатор можно применять не только для торговли по теории волнового анализа, но и просто для нанесения на график касательных трендовых линий. С этой задачей он также отлично справляется.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Если вы решили торговать по волнам Эллиотта, то необходимо дождаться, пока индикатор не выявит на графике подобную фигуру. После этого нужно следить за процессом формирования волны.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Когда индикатор проведет на графике линию проекции тренда, необходимо проследить за ее направлением. Сделку следует открывать в соответствии с направлением проекционной трендовой линии. Если она направлена вверх, то заключаем ордер на покупку, а если вниз – то ордер на продажу.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс устанавливаем на границе противоположного локального экстремума. Например, если вы открывали ордер на покупку, то защитный стоп ставим рядом с ближайшим ценовым минимумом, а если на продажу – то рядом с ближним максимумом.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Среди всех инструментов для построения волн Эллиотта индикатор Watl считается одним из самых эффективных. Он дает достаточно точные сигналы. При использовании дополнительных фильтров количество прибыльных сделок при такой торговле можно повысить до 80-85%. Одним из таких фильтром может выступать индикатор MTF SuperTrend, который будет показывать направление движения цены на рабочем и старшем графике.

https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/03/24/prakticheskoe-primenenie-teorii-voln-elliotta-v-trejdinge/
https://popecon.ru/indikator-watl-dlya-postroeniya-voln-elliotta-na-grafike.html