Полосы Боллинджера: описание индикатора Bollinger Bands

Джон Боллинджер (John Bollinger) в 1984 году поставил перед собой цель создать систему анализа для инвестиций и после долгой и кропотливой работы в начале 90х годов такая система была создана. Торговый индикатор был назван по имени создателя Bollinger Bands – Полосы Боллинджера (Линии, Волны) в различных переводах звучит по-разному, но суть индикатора от этого не меняется. Полное описание индикатора и торговля по нему представлены в книге Боллинджер о полосах Боллинджера (Bollinger on Bollinger Bands).

Индикатор Bollinger Bands нанесенный на график выглядит как три линии, при этом существуют варианты комбинации данного индикатора с другими индикаторами в отдельном окне. В описании индикатора Полосы Боллинджера в книге Bollinger on Bollinger Bands говорится, что цена находится в границах линий 95% времени, а остальные 5% выходит за границы. При низкой волатильности на рынке верхняя и нижняя линии находятся рядом друг с другом при этом цена торгуется между ними. По мере повышения волатильности канал, сформированный тремя линиями, начинает расширяться.

По классификации индикатор Bollinger Bands показывает Флэт и направленные движения цены, поэтому относится к трендовым индикаторам. При этом временной интервал может быть применен любой, начиная от М1 и заканчивая годовым периодом.

Индикатор Bollinger Bands

В основе индикатора Линии Боллинджера лежит простая Скользящая средняя (Simple Moving Average) она еще обозначается ML, с периодом 20. Это центральная линия на основании которой производится расчет верхней и нижней линии. Верхняя линия это SMA (ML) плюс 2 стандартных отклонения, нижняя SMA (ML) минус 2 стандартных отклонения. При этом есть варианты настройки Скользящей средней: можно вместо базового варианта расчета по цене закрытия применить цену открытия свечи, максимальное или минимальное значение, использовать сдвиг. В некоторых случаях применяют сдвиг на 1 свечу вперед, но возможно использование и других значений.

Помимо расчета индикатора Bollinger Bands по простой Скользящей средней возможно применение сглаженной Скользящей и экспоненциальной Скользящей. Данные параметры подбираются под конкретную задачу и торговую ситуацию.

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands на примере простой Cкользящей средней (Simple Moving Average):

Основная линия (средняя)

ML = SUM(CLOSE N)/ N = SMA (CLOSE N), где:

• SUM сумма за N периодов
• CLOSE цена закрытия свечи
• N количество периодов, используемых для расчета
• SMA простая Скользящая средняя.

Верхняя линия рассчитывается на основании средней

TL = ML + (D* StdDev), где D — число стандартных отклонений.

Нижняя линия рассчитывается так же на основании средней

BL = ML – (D* StdDev), где D число стандартных отклонений.

При этом StdDev рассчитывается по формуле:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N), где SQRT квадратный корень.

В настоящее время при распространенности компьютерных технологий рассчитывать индикатор Полосы Боллинджера самостоятельно нет никакой необходимости, все расчеты компьютер проведет автоматически, достаточно в настройках ввести необходимый параметр центральной линии, который зависит от предпочтений трейдера и конкретных торговых условий (в классической настройке применяется период 20, но на практике можно использовать период от 12 до 24), так же как говорилось выше есть возможность рассмотреть другие варианты расчета Скользящей средней по цене Open, Close, High, Low.

Как торговать с индикатором Bollinger Bands

Для детального ознакомления с возможностями индикатора Bollinger Bands и принципами его построения, а также с основными сигналами и торговой стратегией на основе Bollinger Bands и Скользящих Средних, предлагаю посмотреть видео моего коллеги Андрея Гойлова.

Сигнал на покупку и продажу

Покупка – цена соприкасается с верхней линией индикатора, и продолжает расти при этом средняя линия будет в данном случае являться уровнем поддержки.

Сигналы индикатора Bollinger Bands — покупка

Продажа – цена соприкасается с нижней линией индикатора и продолжает снижение в данном случае средняя линия будет уровнем сопротивления.

Сигналы индикатора Bollinger Bands — продажа

Данные сигналы могут быть ложными поэтому для подтверждения входа в сделку необходимо применять дополнительные сигналы, например, индикатор объема. При этом необходимо учитывать тот фактор что индикатор Волны Боллинджера трендовый и на Флэте может давать много ложных сигналов.

Торговля на отскок от уровней

Торговля на отскок от линий, которые формируют своего рода уровни поддержки и сопротивления. Цена, достигнув верхней линии формирует разворотный паттерн, это может быть разворотная свеча из классического свечного анализа или сигналы из торговой стратегии Price Action, в этом случае будет образован сигнал на продажу. При достижении нижней линии индикатора Bollinger Bands и формировании разворотного паттерна или группы разворотных свечей так же по классическому свечному анализу либо по стратегии Price Action, появляется сигнал на покупку. Ценовым ориентиром в обоих случаях будут противоположенные линии индикатора Bollinger Bands.

Сигналы индикатора Bollinger Bands — Торговля на отскок от уровней поддержки и сопротивления.

Совмещение Полос Боллинджера с другими индикаторами

В этом варианте торговых стратегий большое количество, так как практический любой трейдер может придумать свое сочетание индикаторов, что на его взгляд будет полноценной рабочей стратегией.

Сигналы индикатора Bollinger Bands — Совмещение Полос Боллинджера с другими индикаторами

Видео: Bollinger Bands: варианты использования

Заключение

Как показывает практика, при применении индикатора Линии Боллинджера без дополнительных подтверждающих инструментов в виде индикаторов, можно наблюдать большое количество ложных сигналов для входа в рынок. Этот фактор может отпугнуть некоторых трейдеров и создать негативный облик индикатора Bollinger Bands.

Достаточно неплохо Полосы Боллинджера зарекомендовали себя в работе совместно с другими индикаторами, например, с осцилляторами Стохастик (Stohastic Oscillator), RSI (Relative Strength Index), Параболик (Parabolic SAR). На основе применения данных комбинаций разработаны торговые стратегии, которые так же заслуживают внимания. Здесь полет фантазии может быть безграничным в комбинациях различных индикаторов.

Несомненно, индикатор Bollinger Bands, в данный момент, несмотря на то что был разработан достаточно давно, не потерял своей актуальности и при правильном применении является хорошим инструментом для торговли не только на валютном рынке Forex, но и на Фондовом рынке. При этом не зависимо от применяемого таймфрейма.

https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/07/polosy-bollindzhera-opisanie-indikatora-bollinger-bands/