Pivot Point: точки и уровни пивот что это такое, как работать с ними на форекс
Уровни поддержки/сопротивления часто используются для построения торговых стратегий. Объясняется это тем, что такой инструмент технического анализа отличается информативностью и помогает трейдеру в анализе текущей ситуации на финансовом рынке. Сложность заключается в определении положения УПС. Помочь в этом могут точки Пивот.
Что это такое и как с ними работать
Такое понятие как Pivot Point (или же PP) пришло из английского языка. Дословно его можно перевести как “точки разворота” или “ось вращения”. Такое значение точно передает основную идею и механизм работы данного технического инструмента.
Пивот Точки представляют собой ценовой уровень (точку на графике), в котором есть большая вероятность смены направления движения цены.
При классическом варианте расчета PP формула опирается на показатели предыдущей сессии. Так, на бинарных опционах, на Форекс и других внебиржевых рынках для выявления этих точек используют данные предыдущего торгового дня.
Чаще всего Точки Пивот — это то, что применяют при торговле внутри дня . Однако при использовании масштабирования прогнозы можно строить и для долгосрочных ордеров. Для этого нужен анализ недельных и месячных графиков.
Как использовать индикатор
Основой данного технического инструмента является осевая линия (pivot point) . Ее находят по формуле. Помимо нее на график наносят дополнительные линии, выступающие в роли уровней сопротивления и поддержки. Расположение этих линий напрямую зависит от положения экстремумов предыдущей сессии и цены открытия и закрытия.
Методология расчета показателя пивот уровней
Чтобы найти пивот-уровни , можно воспользоваться несколькими способами.
Полученные результаты могут варьироваться, между тем схема расчета остается общей для всех разновидностей PP:
Разновидности
Такой инструмент как точки разворота используется уже около 100 лет . За это время было предпринято немало попыток его модификации.
Однако широкое распространение получили только некоторые разновидности:
- Traditional (или Традиционный вариант);
- Demark (или ДеМарка);
- Camarilla (или Камарилла);
- Woodie (или Вудди);
- Fibonacci (Фибоначчи).
Перед тем как выбрать подходящий вариант, стоит изучить особенности всех видов Точек Пивот .
Traditional Pivot
Эта формула расчета появилась первой и долгое время использовалась многими трейдерами. При нахождении Точки Пивот используется 3 характеристики: максимум, минимум и цена закрытия. Все эти показатели складывают и делят на 3.
Традиционная формула выглядит следующим образом: P = (High + Low + Close)/3.
Расчет каждого уровня сопротивления и поддержки можно провести вручную с применением формул, однако некоторые сервисы предлагают выполнить все расчеты в автоматическом режиме. Трейдеру остается воспользоваться результатами вычислений.
Demark Pivot
Можно воспользоваться методом Тома ДеМарка . Единственное, что стоит принять во внимание — способ позволяет найти не уровни Пивот, а показатели максимума и минимума для указанного периода. В этом случае удается определить осевую линию и 2 уровня.
В этом случае используют несколько соотношений:
- Когда предыдущая сессия была закрыта с повышением , то PP = Close[D-1] + 2 * High[D-1] + Low[D-1].
- Когда период предыдущей сессии окончился с понижением , то используют формулу: PP = Close[D-1] + High[D-1] + 2 * Low[D-1].
- В тех случаях, когда одинаковые цены открытия и закрытия , для расчета применяют правило: PP = 2 * Close[D-1] + High[D-1] + Low[D-1].
При поиске экстремумов (min, max) показатель закрытия значения не имеет .
Вычислить показатель можно при помощи схемы:
- R1 (для поиска уровня поддержки) = PP / 2 + High[D-1];
- S1 (для поиска уровня сопротивления) = PP / 2 — Low[D-1].
Woodie Pivot
Такой способ подсчета имеет много характеристик, сходных с классическим способом вычисления. Однако отличие здесь тоже присутствует — цены закрытия в прошлой сессии в этом случае обладают повышенным значением.
Для поиска Точки Пивот складывают показатели минимума, максимума и двойного значения цены закрытия. Сумма этих величин делится на 4.
Pivot Camarilla
При таком способе расчета используется 8 ценовых показателей (до R4 и S4) . Трейдеры часто применяют такую схему для определения стоп-лосс и установки тейк-профита. Такая особенность делает этот способ максимально информационным.
Вуди пивот
Часто новички ищут информацию о расчете Пивота Вуди . Стоит подчеркнуть, что это то же, что и формула Woodie pivot (мы рассмотрели ее выше).
Фибоначчи Пивот / Fibonacci Pivot Points
Согласно этому способу, поиск точек Пивот связан с уровнем коррекции цен по методу Фибоначчи.
Онлайн расчет
Чтобы найти уровни Пивот при помощи формул, требуется время и понимание процесса . Можно пойти другим путем и использовать онлайн расчеты. Один из сайтов, предлагающих такую услугу — investing com. Для получения нужных данных трейдеру не придется регистрироваться и оплачивать доступ.
На главной странице нужно найти вкладку Теханализ . Все данные здесь предоставляются в виде таблицы.
Трейдеру нужно указать несколько характеристик , в том числе финансовый инструмент, подходящий таймфрейм и индикатор Пивот. Последний показатель выбирается из выпадающего списка Indicators.
В числе доступных активов представлено большое количество валютных пар , а также фьючерсы, драгметаллы, товары, акции и индексы.
Благодаря такому сервису трейдер всего за пару минут получает данные по выбранному активу. Здесь указываются Точки Пивот и уровни поддержки и сопротивления, которые рассчитываются по нужной схеме.
Индикаторы
Чтобы поиск и построение PP и уровней были полностью автоматическими, можно воспользоваться индикаторами Pivot Points . Преимущество такого способа состоит в том, что трейдеру не придется переходить с одного графика на другой.
Существуют десятки подобных инструментов технического анализа, которые различаются между собой формулами расчета и внешними характеристиками .
В качестве примеров можно назвать несколько вариантов, которые часто используются:
Как пользоваться на практике пивотом
Такой индикатор на практике имеет много сходных характеристик с уровнями поддержки и сопротивления .
Основываясь на таком факте, основных стратегий торговли здесь может быть две:
- на пробой установленного уровня;
- на отскок (иными словами, здесь используется метод диапазонной торговли).
Каждый из этих вариантов стоит рассмотреть детальнее.
Стратегия с отскоком. После того как были найдены PP и построены уровни, дожидаются, чтобы цена подошла близко к границе обозначенного коридора. Чтобы можно было применить стратегию на отскок, цена должна коснуться уровня и начать двигаться обратно. Подходит также ситуация с ложным пробоем.
Под ложным пробоем принято понимать модель, которая состоит из 1-4 свечей. Эта модель сначала пробивает дополнительные Уровни Пивот, тестирует их, а затем возвращается в ценовой коридор.
Если трейдер будет работать по этой стратегии, следует принять во внимание несколько особенностей:
- Открывать ордер можно как по тренду, так и против него. Против тренда стоит работать только в том случае, если цена уже успела пройти 80% средней волатильности за день.
- Подтверждением сигнала является закрытие выше уровня.
Если индикатор используется для торговли на пробое, то здесь имеют важное значение несколько факторов:
- Открывать сделку следует только по тренду.
- Входить в торговлю лучше всего после того, как цена, пробив уровень, делает откат. В этом случае есть шанс получить максимальную прибыль.
- Пример стратегии — на Daily Pivot:
Разобравшись, что такое точка пивот и как ее найти на графике, трейдер может использовать эти знания для построения стратегии торговли . Вместе с тем, опытные инвесторы подчеркивают, что индикатор pivot points требует подтверждения другими инструментами технического анализа.
Пивот поинт – индикатор уровней поддержки и сопротивления
Уровни на рынке форекс образуются в ценовом диапазоне, внутри которого произошел разворот цены. Смысл такого уровня заключается в обозначении зоны, дойдя до которой в будущем цена может снова развернуться. Разновидностью таких графических систем анализа являются Pivot Point – пивот-точки, отображающиеся, по крайней мере, одной поддержкой и одним сопротивлением.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Рисунок 1. Отображение классических пивот уровней на графике.
Классический пивот-поинт (ПП) рассчитывается делением суммы цен High, Low и Close на 3. Ближайшие поддержка и сопротивление вычисляются вычитанием из удвоенного значения ПП, соответственно, High- или Low-цены. Для расчета других уровней потребуется полный диапазон предыдущего дня (ПДПД), вычисляемый отнятием Low-цены от High-цены:
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
- вторые сопротивление и поддержка находятся на уровнях, равных, соответственно, сумме или разности между ПП и ПДПД;
- третьи сопротивление и поддержка отображаются на уровнях, равных, соответственно, сумме ПДПД с удвоенным ПП или разности между ПДПД и суммой ПП с High-ценой.
Конечно же, считать и строить вручную пивот уровни нерационально. Лучше всего воспользоваться такими автоматизированными средствами, как калькулятор и индикатор.
p, blockquote 4,0,1,0,0 —>
Калькулятор пивот уровней
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Входными данными для расчета являются все четыре цены предыдущей свечи (Close-цена для расчета классических ПП не нужна). А вот количество выходных данных различно для разных вариантов расчета:
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
- для классического – 3 сопротивления, 3 поддержки и 1 пивот поинт;
- для Вуди – 2 сопротивления, 2 поддержки и 1 пивот поинт;
- для Камарилла – 4 сопротивления и 4 поддержки;
- для ДеМарка – 1 сопротивление и 1 поддержка.
При этом брать цены предыдущей свечи рекомендуется на графике с таймфреймом D1, поскольку таким образом расчеты калькулятора пивот уровней показывают вероятный ценовой диапазон текущего дня. Однако сильные уровни формируются и на старших таймфреймах – недельном и месячном. Поэтому часто по ним тоже рассчитываются пивот уровни.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
По вычисленным значениям на соответствующих уровнях ценового графика трейдеру следует нанести горизонтальные отрезки. Чтобы полностью избежать ручной работы при построении пивот уровней, следует воспользоваться любой модификацией индикатора, осуществляющего их расчет и нанесение на график.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Скачать индикатор пивот уровней
Трейдерами и программистами было разработано и создано множество технических инструментов, обеспечивающих автоматизированное построение уровней Pivot Point. При этом в их основе лежали различные принципы расчета, в том числе, модифицированные для использования в краткосрочной торговле. Некоторые из них описаны ниже.
p, blockquote 9,1,0,0,0 —>
FXI_Pivots (скачать)
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Позволяет выполнять автоматизированное построение пивот уровней на дневных или недельных таймфреймах (рис. 2). Выбор осуществляется заданием переменной weekly_notDaily:
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
- false – расчет на дневном таймфрейме;
- true – расчет на недельном таймфрейме.
Рисунок 2. Пивот уровни, построенные индикатором FXI_Pivots на таймфрейме H4 (weekly_notDaily установлен в true).
Из других параметров FXI_Pivots можно выделить:
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
- MaxWeeks – длительность временного промежутка, на котором производится расчет (в неделях, начиная от текущей даты);
- Show_PivotLines – рисовать ли пивот уровни;
- Show_PivotLabels – выводить ли подпись пивот уровней;
- Show_PivotIcons – показывать ли значок пивот уровня;
- Pivot_FontSize – размер букв в подписи пивот уровня;
- Pivot_Font – шрифт подписи пивот уровня.
PivotsMonthlySR (скачать)
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Рисунок 3. Месячные пивот уровни, отображенные на ценовом графике с таймфреймом D1 индикатором PivotsMonthlySR.
Изменяемые параметры PivotsMonthlySR:
p, blockquote 14,0,0,1,0 —>
- SupportLabel_Color – цвет поддержек;
- ResistanceLabel_Color – цвет сопротивлений;
- PivotLabel_Color – цвет пивот поинт;
- Font_Size – размер шрифта при отображении текстовой информации;
- Label_Shift – дистанция отступа перед текстовой информацией.
Auto_Pivot (скачать)
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Рисунок 4. Результаты работы индикатора пивот уровней Auto_Pivot
На графике (рис. 4) подпись осуществляется из двух частей – периода расчета (Daily, Weekly или Monthly) и типа уровня (R1/2/3 – сопротивления, S1/2/3 – поддержки, pivot – пивот роинт). Изменять можно лишь переменные, устанавливающие необходимость расчета конкретного периода и его сопротивлений/поддержек (названия с окончанием SR_Levels). Еще один параметр (Use_SundayData) позволяет учитывать ценовую динамику в выходные дни (для этого установить его в true).
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Hourly_PivotPoint (скачать)
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Рисунок 5. Пивот уровни индикатора Hourly_PivotPoint с расчетом по методу Александра на таймфрейме M5.
Индикатор имеет 1 параметр, именуемый Model и определяющий, по какой методике будет вестись расчет (0 – Фибоначчи, 1 – Александр).
https://strategy4you.ru/forex-indicators/pivot-point.html
https://forexxx4all.ru/pivot-point/