Индикатор “Индекс направленного движения” (DMI). Усредненное истинное движение (ATR%)

Описание индикатора

Индекс направленного движения является достаточно популярным инерционным индикатором, с помощью которого можно не только выявить тренд и проанализировать волатильность актива, но и получить превосходные торговые сигналы, а для форекса еще можно выставить уровень Stop-Loss.

Создателем данного чудо-индикатора является автор параболической системы SAR – Уэллс Уайлдер, который обо всем написал в своей книге, изданной еще в 1978 году. Основываясь на постулатах Доу и поговорке “Trend is your friend” Уэллс создал целую систему, благодаря которой можно получить прибыль на сильном тренде.

Индикатор включает в себя три кривые:

• ADX (average directional movement index) – усредненный индекс направленного движения;
• +DI (positive directional indicator) – индикатор положительного движения;
• -DI (negative directional indicator) – индикатор отрицательного движения.

Но значения индексов получаются за счет следующих показателей:

• TR (truerange) – истинное движение;
• DXI (directional movement index) – индекс направленного движения.

ADX показывает силу тренда, а +DI и –DI подают торговые сигналы. Но чтобы лучше понимать индикатор, необходимо знать как он строится, рассчитывается. Направленное движение рассчитывается на основе разности экстремумов соответствующего тренда (минимумов для нисходящего тренда, и максимума для восходящего тренда). Сами же индексы формируются скользящей средней (обычно экспоненциальной с периодом 14) от отношения направленного движения к значению истинного движения.

Расчет индикатора

ADX рассчитывается отношением разности индикаторов движения к их сумме, а затем также усредняется за счет скользящей средней. Стоит также отметить, что значения всех трех кривых индикатора приводятся к диапазону от 0 до 100. Для лучшего восприятия приведу формулы:

где high_t, low_t– точки соответственно максимума и минимума текущей цены актива;

high_t-1, close_t-1, low_t-1– точки соответственно максимума, закрытия и минимума цены актива в предыдущем периоде;

+M_t – положительное движение цены;

-M_t – отрицательное движение цены;

+DM_t– положительное направление движения цены;

-DM_t– отрицательное направление движения цены;

MA – скользящая средняя с периодом n(стандартный равен 14).

Применение индикатора

Формулы привел, теперь о сигналах. Вступать в сделку, как можно догадаться, необходимо только при значительном тренде. Об этом нам может сказать кривая ADX: если она находится выше 40, значит тренд очень сильный, если кривая ниже 20, значит на графике флэт. Итак, сильный тренд (ADX как минимум выше 20) является первым условием входа в сделку. Сигналами будут следующие условия, которые достаточно просты:

+DI пересекает снизу вверх -DI– приобретаем бинарный опцион CALL;

+DI пересекает сверху вниз -DI– приобретаем опцион PUT.

Отдельно отмечу об истинном движении. На DMI истинное движение не отражается, однако он может существовать как отдельный индикатор – индикатор усредненного истинного движения. Он не является распространенным, так как используется всего лишь для анализа волатильности базового актива. Чем выше значение кривой, тем волатильнее актив.

Индикатор направленности движения DMI (Directional Movement Index) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор направленности движения DMI (Directional Movement Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое «DMI»

DMI (индикатор направленного движения) является техническим индикатором, который был создан в 1978 г финансистом Уэллсом Уайлдером. Инструмент разрабатывался для оценки силы и вектора рыночной тенденции. В данный инструмент включен ADX индикатор, который стал важной его частью, а работа обоих инструментариев идентична.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что собой представляет индикатор?

DMI определяет мощную динамику на раннем этапе, особенно он отличается эффективностью при долгосрочной торговле. Для изучения действующих рыночных сил в этом случае берется за основу расстановка сил покупателей и продавцов. Во время анализа информации индикатор определяет итоговую сумму движения стоимости за конкретный интервал.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Для инвесторов, которые работают с трендовыми инструментами, для входа в сделку сигналом будет начало новой динамики, но порой это сложно выполнить. Важно видеть не только формирование новой тенденции, но и разобраться, насколько сильная она, чтобы новый тренд реализовать.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В цифровых опционах имеется множество инструментов, которые измеряют импульс, но генерируют они чаще всего ложные сигналы. Индикаторы являются исключением, они обнаруживают новые импульсы с использованием измерения сил продавцов и покупателей. DMI стал подобным надежным и эффективным инструментом.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

На скриншоте выше показан вид DMI индикатора на Метатрейдере 4. Состоит индикатор из 3-х следующих линий:

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

• Мувинг синего цвета – индикатор направленности +DI.
• Мувинг красного цвета – индикатор направленности –DI.
• Мувинг зеленого цвета – ADX.

DMI довольно точная и продуктивная технология, которая определяет движение тенденции. Ее отличие заключается в анализе максимумов и минимумов стоимости. Собирая информацию для отображения, инструмент DMI осуществляет исследование обоих сторон рынка, покупателей и продавцов. Затем определяется общая сумма направлений тенденций: во время положительного результата быки доминируют на рынке, а во время отрицательного – медведи.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

При работе над новым индикатором его автор считал, что рынок в состоянии тренда может находиться приблизительно 30% времени, а все оставшееся время будет уходить на формировании тенденции и боковое состояние. Для минимизации убытков в перерывах между трендом, появился DMI, который способен не только определить текущих тренд, но и изучить силу движения рынка.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Основой работы индикатора стали:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• DMI-, которая демонстрирует медвежью тенденцию.
• DMI+, которая демонстрирует бычью тенденцию.
• ADX, отображающий для направленного движения усредненный индекс.

Первая линия отрицательно направленная, вторая – положительно. Эти мувинги вместе генерируют сигнал, который потом предоставляется инвестору для ведения торговли КОЛЛ и ПУТ. Чтобы к основному графику стоимости добавить индикатор, необходимо добавить стандартный ADX индикатор.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Располагаются показатели индикатора внутри диапазона 0 – 100, чем выше значение, тем динамика сильнее. Если кривые находятся выше отметки 25, то наблюдается сильный однонаправленный тренд на рынке.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Мувинг с отрицательным показателем – это ADX компонент, который применяется для фиксации тренда медведей: если кривая растет, то нисходящий тренд продолжится. Мувинг с положительным показателем зачастую движется в идентичном направлении, что и стоимость. Во время роста стоимости она растет, во время снижения стоимости, она падает.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

При резком росте положительного мувинга повышаются шансы на то, что восходящий тренд продолжится. Значения данной кривой всегда противоположные значениям отрицательной кривой. Данный мувинг считается ключевым во время расчета ADX индекса.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Преимущества

Индикатор цифровых опционов имеет направленное движение со следующими основными направлениями работы:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• Изучение силы движения рынка.
• Определение текущего тренда рынка.

Основой данного вспомогательного инструментария стал ADX индикатор. В DMI имеется положительно и отрицательно направленные мувинги, которые в совокупности образуют сигналы и дают их инвестору для приобретения Колл или Пут.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Недостатки

Недостаток DMI индикатора в том, что при низкой волатильности рынка он становится неэффективным и образует ложные сигналы. Поэтому его рекомендуется комбинировать с иными инструментами.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Установка и настройка индикатора

DMI входит в состав ADX индикатора, который имеется на платформе Метатрейдер 4. Вы можете его добавить к графику стоимости, выполнив такие шаги:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• Нажимаем «Вкладка» в верхней панели платформы.
• Выбираем «Индикаторы» — «Пользовательские».
• Выпадет меню, где нажимаем на «ADX». Теперь индикатор добавлен на график для ведения торгового процесса.

В работе можно применять стандартные настройки или согласно тактике, менять их. При добавлении ADX индикатора нужно подключить уровень – мувинг со значением 25, основываясь на который осуществляется строительство индикаторных показаний.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Сигналы

Для эффективного торгового процесса важно понимать трендовую силу, что и выполняет индикатор, измеряя силу покупателей и продавцов. Кроме дивергенции силы для зарождающегося тренда, данный инструментарий дает сигналы про рыночную дивергенцию. Его лучше применять именно для данных сигналов, так как в подобной ситуации DMI дает большой потенциальный доход.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Если при формировании тренда инструмент работает прекрасно, то при рыночном флете он неэффективен. Поведение мувингов +DMI, -DMI может определить рыночную волатильность:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• Чем большие расходятся они между собой, тем выше волатильность.
• Когда между ними расстояние ниже и появляются частые пересечения, то это боковое рыночное движение, которое стоит переждать.

Если рыночная волатильность низкая, то DMI предоставляет много ложных сигналов. Здесь необходимо его применять в виде вспомогательного инструмента, чтобы избежать большого числа ложных сигналов. При повышенной рыночной волатильности он дает точные сигналы.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Для эффективного торгового процесса необходимо использовать такие правила:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

• Когда мувинг –DL растет и отметку 25 пересекает, это означает медвежий тренд.
• Когда мувинг +DL растет и отметку 25 пересекает, это означает бычий тренд.
• Когда мувинги между собой переплелись и двигаются ниже 25 отметки, на рынке флет.

Правила использования индикатора

Сигналы на покупку КОЛЛ образуются, когда DMI+ растет и с DMI- пересекается. В ином случае образуется сигнал на продажу ПУТ контракта. Тот мувинг, который располагается выше, является доминирующим и указывает на определенную силу тренда. Однако пересечение таких мувингов может дать много ложных сигналов, когда очень низкая рыночная волатильность.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —> p, blockquote 24,0,0,0,1 —>

Поэтому неприемлемо использовать только один индикатор направленного движения цифровых опционов. В данной ситуации он будет играть роль вспомогательного. При повышенной волатильности рынка его сигналы достаточно точные. Как уже отмечалось выше, при низкой рыночной волатильности инструмент самостоятельно применять нельзя.

https://howtotrade.biz/index-napravlennogo-dvizheniya/
https://binarn.ru/indikator/napravlennosti-dvizheniya-dmi.html