Опережающий Форекс индикатор Momentum

Доброго времени суток, уважаемые господа трейдеры! Сегодня мы рассмотрим удобный и полезный в нашей работе индикатор Momentum. Основное его преимущество – это способность заранее предсказать последующее движение рынка. А простота трактовки его сигналов даже для новичка делает его особенно ценным. Эффективнее всего использовать его на среднесрочных и более высоких таймфреймах, так как в этой ситуации он наиболее точен. Но и на малых временных промежутках индикатор Моментум будет работать. Часто его относят к группе осцилляторов, но это не совсем верно. Создатель этого торгового инструмента широкой общественности неизвестен, но один канадский финансист и аналитик Мартин Принг уделяет ему много внимания, и даже в 1993 году написал о нем книгу «Martin Pring on Momentum» (Мартин Принг о Моментуме).

Описание индикатора Momentum

Форекс индикатор Моментум выглядит на графике как кривая, расположенная под основным графиком цены. Движения линии Momentum следуют за рыночной ценой, немного опережая ее колебания. Это позволяет трейдеру предвидеть смену тренда и своевременно среагировать на разворот рынка, получив свою выгоду. Более точной такая реакция будет, если комбинировать использование Моментума с индикатором EMA (скользящей средней). Расчет индикатора Momentum, по Джону Мерфи, производится по разнице цены закрытия предыдущего и текущего периода, установленного в определенное количество свечей. Обычно, это количество равно 14, но может устанавливаться больше или меньше, в зависимости от таймфрейма, с которым мы работаем. Впрочем, нам не обязательно задумываться о формуле его расчета, так как он производится автоматически. Нам же остается только установить его параметры и использовать с профитом.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Настройка индикатора Momentum

Индикатор Momentum встроен почти во все торговые терминалы, но если в вашем терминале его почему-то нет, его легко скачать и установить. Обычно он находится в списке «Индикаторы», категория «Осцилляторы». Главные параметры для его настройки такие:

• «Период» – количество свечей учитываемых как шаг индикатора, стандартная величина этого показателя 14. Когда мы торгуем на большом таймфрейме, имеет смысл увеличить период, это повысит точность прогноза индикатора. При этом количество его сигналов уменьшится. Если же мы работаем с маленькими таймфреймами, период следует уменьшить. Частота сигналов в этом случае увеличится, но среди них появится большое количество ложных сигналов, и придется увеличить осторожность в работе, сверяя показания индикатора с его же показаниями на более старших таймфреймах;
• «Применить к» – цена торгуемой пары, на основании которой будет строиться линия индикатора. Обычно устанавливают «Применить к Close»;
• «Закрепить минимум/максимум» – ширина торгового диапазона.

Также в настройках индикатора Моментум можно изменить цвет линии и добавить дополнительные уровни, обычно это +100 и -100.

Сигналы индикатора Momentum

Индикатор Momentum может использоваться в режиме осциллятора. Тогда мы работаем следующим образом:

• Покупаем, когда линия индикатора долго шла вниз, а затем стала расти;
• Продаем, когда кривая долго росла, а потом пошла на спад.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Уровень величины, разворот от которой покажет нам начало нового тренда, определяем, прежде всего, исходя из собственного опыта, особенностей торгуемой пары и рыночной интуиции. Четких рекомендаций здесь нет.

Если же индикатор Momentum работает для нас в качестве трендового индикатора, торговые сигналы мы определяем так:

• Покупаем, когда линия индикатора пересекла уровень 100 снизу вверх, на подъем;
• Продаем, когда она падает, пересекая уровень 100 сверху вниз.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Также индикатор Momentum показывает нам дивергенции – расхождения в поведении графиков. Этим он может помочь нам избежать фатальных ошибок в торговле. Как только появилось несоответствие графика индикатора графику цены, необходимо усилить бдительность. В этом случае, дополнительным торговым сигналом будет следующая картина:

• Покупаем, когда ценовой график находится в нижней своей точке, а Momentum пошел вверх. Это сигнал смены тренда на рост и покупка будет выгодной;
• Продаем, если цена растет, достигая очередного максимума, а линия Momentum пошла вниз, это сигнал того, что дальше может произойти падение цены, и лучше продать актив.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Индикатор Momentum удобно использовать в паре со скользящей средней – индикатором Moving Average. Обязательно нужно настроить индикаторы так, чтобы период Moving Average был равным периоду Momentum. В этом случае наша тактика будет следующей:

• Покупаем, если линия индикатора Momentum пересекла уровень 100 снизу вверх, и одновременно график цены пересек линию скользящей средней тоже снизу вверх. Когда же линия Momentum будет снова приближаться к уровню 100 уже сверху, стоит завершить сделку;
• Продаем, когда Momentum пересекает уровень 100 сверху вниз, а ценовой график пересекает скользящую среднюю, также двигаясь сверху вниз. Завершаем сделку, ориентируясь на приближение линии Momentum к уровню 100 в обратном направлении.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Стратегия сочетания индикаторов Momentum и скользящей средней хорошо работает на любых таймфреймах. Но, как и в любой торговой стратегии стоит быть осмотрительными, и отслеживать поведение обоих индикаторов на старших таймфреймах. Чем меньше ставится период обоих индикаторов, тем больше возникает ложных торговых сигналов.

Выводы

Таким образом, Форекс индикатор Моментум является удобным, но вспомогательным инструментом работы трейдера. Его несомненный плюс – это простота и понятность в использовании, моментальная реакция на изменения рынка, а также возможность предугадать движения цены, давая нам время среагировать на нее заранее. Недостаток же его – это способность давать ошибочные сигналы, увеличивающиеся с уменьшением его периода ниже стандартного, и необходимость использования вместе с ним дополнительных инструментов.

Читайте также обзор индикатора Bollinger Bands.

Индикатор Моментум. Знаменитое творение Джона Мерфи

Технический анализ поистине многообразен и переполнен сотнями различных подходов, а также инструментами. Одними из самых популярных и востребованных являются именно технические индикаторы, ведь благодаря им даже совсем зеленые новички, которые совсем недавно пришли на рынок успешно начинают анализировать графики. Тем не менее, не все индикаторы как того нам бы хотелось эффективны, а особенно когда речь заходит об осцилляторах. Да, да именно осцилляторы являются кладовой сигналов, вокруг которой происходит построение большинства торговых стратегий. Поэтому если осциллятор не эффективен, какие бы вы фильтры и дополнительные условия не придумывали все пойдет по плохому сценарию. Поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим индикатор Моментум, который изучен вдоль и поперек.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Однако по мере роста популярности инструмента среди трейдеров Моментум стал использоваться практически на всех ныне известных рынках, а именно начиная от фондовой и товарной биржи и заканчивая даже бинарными опционами. Но если в базовом варианте он применялся для долгосрочных операций, то сегодня этот индикатор чаще всего применяется для скальпинга и торговли внутри дня. Отлично подходит для работы с любым типом активов и может быть применен на любом таймфрейме.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Установка и настройки индикатора Momentum

Индикатор Momentum является одним из первых инструментов технического анализа, который был автоматизирован и закодирован на самых разных языках программирования. Его вы можете встретить как в самой популярной платформе для фондового рынка Quick так в не менее популярных терминалах для форекс Meta Trader 4 и Meta trader 5. Фактически Momentum есть в любой и даже мобильной платформе, поэтому его не нужно устанавливать, так как найти его вы сможете именно в осцилляторах.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Поэтому в настройках можно встретить лишь период индикатора (фактически период усреднения данных), а также настройки цвета и добавления уровней. При добавлении инструмента на график мы рекомендуем обязательно нанести параллельно уровень 100, так как именно он используется непосредственно в торговле.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Сигналы Моментум индикатора

Моментум – это многогранный индикатор, который способен давать трейдеру как минимум три типа сигналов, а также может использоваться как надежный фильтр тренда для вашей основной стратегии или сигнального инструмента. Моментум индикатор точки входа на основе следующих сигналов:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Пересечение Моментумом уровня 100;
• Разворот по дивергенции линии Моментум;
• Прорывы и отбой от трендовой линии.

Пересечение Моментумом уровня 100

Самый распространённый вид сигнала, который используют практически все без исключения трейдеры, формируется в момент прорыва линией ее центрального уровня 100.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Поэтому принцип реализации сигналов остается классическим, а именно если происходит пересечение отметки 100 линией Моментум сверху вниз – открываем позицию на продажу, а если снизу вверх – позицию на покупку.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Если говорить о функции фильтрации сигналов, то она идентична принципу торговли. Так, область моментума является срезом восходящего тренда, а область под этим уровнем показывает нисходящую тенденцию. Ваша задача состоит в том, чтобы открывать сделки лишь в том случае, если они не противоречат тренду на индикаторе Моментум.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Разворот по дивергенции линии Моментум

Momentum индикатор является в первую очередь осциллятором, который имеет магический опережающий сигнал под названием «Дивергенция». Благодаря этому сигналу с помощью Momentum у трейдера появляется возможность поймать самый настоящий разворот тренда до того, как он случится. По сути, дивергенция является тем сигналом, который позволяет предсказать разворот и выстроить свои позиции у его основания.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Например, если индикатор отобразил новый минимум, который по факту не является таковым, поскольку цена находится выше – открываем позицию на покупку. С продажами ситуация схожа, а именно если мы наблюдаем пик рынка, в то время как Momentum его отображает немного ниже чем предыдущий – открываем позицию на продажу.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Кстати, эту же особенность к прогнозированию разворота трейдеры используют для фиксации своей прибыли и досрочного закрытия позиций, так как внезапный разворот с огромной вероятностью может вынести все ордера по Stop Loss.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Прорывы и отбой от трендовой линии

Индикатор Momentum, будучи осциллятором, отлично отображает в виде линии поведение цены, ее пики и впадины. Поэтому на этой линии, как и на самом графике с ценой можно смело использовать графические инструменты, а именно рисовать различные фигуры, а самое главное линии тренда.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Для восходящей трендовой линии мы берем впадины, а для нисходящей – вершинки.
Торговать можно как на отбой, так и на пробой. Однако трейдеры в большинстве случае выбирают именно тактику пробоя, так как именно этот сигнал приносит ощутимые движения цены, а как следствие и прибыль. Итак, если на восходящей трендовой линии произошел пробой вниз линией индикатора Momentum – открываем позицию на продажу. Если на нисходящей линии тренда, построенной по вершинам Momentum, происходит прорыв наверх – открываем позицию на покупку. То, как это выглядит на практике, смотрим ниже:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

На самом деле, Momentum это самый простой и элементарный осциллятор, который просто нельзя идеализировать. У него есть свои преимущества и недостатки, а их перечень вы можете наблюдать ниже:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

• Моментум отлично работает во флете на таком состоянии рынка как «Пила»;
• В тренде без дополнительно фильтра может бесконечно показывать ложные сигналы;
• Несмотря на универсальность, сам автор использовал его сугубо на дневном графике;

http://tradelife.ru/indicator-momentum.html
https://runettrade.ru/foreks-indikatory/indikator-momentum.html