Метод торговли Flag Trading The Trend

Здравствуйте, дорогие друзья!

Сегодня нам с вами предстоит узнать о новом методе торговли, с помощью которого можно определять направление тренда и его разворотные тенденции. Метод известен под названием «Flag Trading the trend». Метод применим на рынке Forex, алгоритм его работы базируется на дивергенции.

Трейдерам, которым сложно определить тренд или использовать его в своей торговле, Академия Форекса предлагает бесплатно скачать базовый курс по ТС «Снайпер Х». Это простая торговая стратегия, работающая без учета тенденций тренда, без индикаторов, не требующая использовать какие-либо математические расчеты:

Скачать базовый курс Снайпер Х бесплатно здесь

Как работает «Flag Trading the trend»?

Алгоритм работы этого торгового метода очень простой и базируется, как говорилось ранее, на дивергенции.

Дивергенция на рынке Forex – это обычное явление, о котором знают опытные трейдеры. Ее относят к ранним признакам, свидетельствующим о скором развороте рынка. Таким способом рынок дает нам понять, что силы, удерживающие его текущее направление, истощены и высока вероятность его разворота его в ближайшем будущем.

Индикаторы и условия торговли

В принципе, нам понадобится только один индикатор в паре с обычной трендовой линией.

Индикатор носит название «Retracement Finder». Скачать его вы можете в конце статьи бесплатно. На график МТ4 он устанавливается стандартным способом – так же, как и любой другой инструмент. Самый простой способ вытащить индикатор на график – это воспользоваться «Навигатором»:

Рисунок 1. Установка индикатора «Retracement Finder» на график в МТ4

Под «Трендовой линией» мы подразумеваем прямую линию, проходящую по 2-3 последним минимумам (Поддержка) или максимумам (Сопротивление):

Рисунок 2. Линии Поддержки и Сопротивления на ценовом графике

Здесь вам следует опираться на простое правило:

• Для восходящего тренда чертим поддержку – когда линия лежит под ценой:

Рисунок 3. Линия Поддержки на восходящем тренде

Как видно по рис. 3, на восходящем тренде в поиске разворотной точки нам интересна именно линия Поддержки. Пробитие ценой линии Сопротивления свидетельствовало бы не о смене тренда, а об укреплении текущей – восходящей, тенденции.

• Для нисходящего – сопротивление, тогда линия у нас будет расположена над ценой.

Рисунок 4. Линия Сопротивления на нисходящем тренде

На рис. 4 вы также можете убедиться в том, что для поиска разворотной точки на нисходящем тренде нас интересует именно линия Сопротивления. Пробитие же линии Поддержки служило бы для нас подтверждением усиления текущей, нисходящей, тенденции.

Что касается других правил работы по этому методу, то торговать на младших (М1, М5, М15) таймфреймах не рекомендуется. Здесь вы столкнетесь с большим количеством ложных сигналов и прочего рыночного «шума». Оптимальным для торговли считается ТФ Н1, но вы можете работать и на более старших периодах.

Сигналы индикатора «Retracement Finder»

Работать мы будем на пробитии линий тренда, ориентируясь также и на показатели индикатора, расположенного в «подвальной» зоне рабочего окна в МТ4. Сам индикатор представлен в виде гистограммы, линии которой могут быть окрашены в один из трех цветов:

• Синий – говорит о том, что цена сейчас пребывает в зоне покупок;
• Красный – цена движется в зоне продаж;
• Желтый – предупреждает нас о вероятном и скором развороте рынка.

Вход с продажей

Для открытия сделки по продаже нам необходимо увидеть на графике следующую картину:

1. Появление желтой гистограммы после линий синего цвета – предупреждение индикатора «Retracement Finder» о том, что вскоре восходящая тенденция сменится нисходящей.
2. Цена должна двигаться в сторону линии Поддержки и пробить ее.

Это пробитие и служит нам сигналом для открытия позиции на продажу:

Рисунок 5. Сигналы на вход в рынок с продажей

На рис. 5 видно, что после сигнала индикатора у нас были две точки входа. Одна – на ложном пробое, вторая – на пробое истинном. Учитывая, что на ложном пробитии цена не ушла высоко вверх и гистограмма индикаторам не изменила свой цвет, оба пробития линии Поддержки являются точками входа по продаже.

Как только индикатор показывал мне смену тенденции (появление на гистограмме красных линий после желтой черточки), я открывал сделку по продаже на пробитии линии Поддержки. Далее я сопровождал сделку, стараясь перевести ее в Безубыток, и вел ее до получения максимального профита.

Вход с покупкой

По сигналам на покупку происходит аналогичная ситуация, но в другом направлении:

1. Появление синей гистограммы после желтой черточки, что говорит о смене текущей, нисходящей, тенденции.
2. Цена движется в сторону Сопротивления и пробивает ее – сигнал для входа с покупкой:

Рисунок 6. Сигналы на вход в рынок по покупке

Установка Стоп Лосса и Тейк Профита

В процессе тестирования самого этого метода и его индикатора, Stop Loss я устанавливал на уровне:

• Локального максимума – для продаж;
• Локального минимума – для покупок.

Уровнем для закрытия сделки можно считать ситуацию, когда:

1. Индикатор «Retracement Finder» подает сигнал о скорой смене тенденции;
2. На графике наблюдается пробитие ценой трендовой линии.

Какого-то конкретного указания относительно закрытия сделок и установки Стоп Лоссов по данному методу торговли я не использовал. Все, что я описал выше по этому поводу, – это лично мои практические наработки.

Рисунок 7. Пример закрытия сделки по покупке

На рис.7 мы видим, что сигналом к закрытию позиции стало изменение цвета и направления гистограммы индикатора «Retracement Finder». Как только появились черточки красного цвета, направленные вниз, мы закрыли сделку и заработали:

• Цена на открытии сделки = 1.1559
• Цена закрытия позиции = 1.1597
• Прибыль по этой сделке составила: (1.1597 – 1.1559) = 38 пунктов.

В отличие от «Flag Trading the trend», торговля по ТС «Снайпер Х» более конкретизирована, трейдер точно знает, когда и какую сделку ему открывать, куда придет цена и какой приблизительно профит он возьмет. Вы можете бесплатно получить базовый курс «Снайпер Х» от Академии Форекса и уже сегодня торговать, не обременяя себя индикаторами и скрупулезным поиском точек входа/выхода из сделок.

Скачать базовый курс Снайпер Х бесплатно здесь

Преимущества и недостатки

К минусам этого торгового метода я бы отнес следующие факторы:

1. Невозможность предугадать движение цены и вычислить размер профита.
2. Необходимость постоянно находиться у монитора, отслеживая движение цены.
3. Большое количество рыночного «шума» и частые ложные сигналы на вход.

Положительными свойствами этого метода я считаю следующее:

1. «Бойкая» торговля – на таком количестве получаемых сигналов, трейдеру скучать не придется.
2. Простые сигналы на вход и выход из сделки.

Подводим итог

Итак, Метод Flag Trading – это использование явления дивергенции на рынке Forex.

В процессе тестирования метод дал неоднозначный результат. Сразу отмечу, что работая по этому методу, трейдер может остаться с прибылью или убытком с вероятностью 50:50. Я тестировал метод в течение месяца, было заключено немного сделок, но прибыль по ним оказалась минимальной. Если вам удастся взять больше – думаю, это будет банальное «везение». О результатах моего тестирования вы можете узнать из этого видео:

Если вам понравилась тема этой статьи, напишите мне об этом в комментариях. Задавайте вопросы, предлагайте темы для будущих разборов торговых стратегий и индикаторов. Мы работаем для вас и ваше мнение, ваше желание для нас небезразлично.

Всем удачи и везения в торговле!

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

10 лучших трендовых индикаторов

Morskoy 29 июля 2015 г., 17:17 163466 2

На сегодняшний день было разработано достаточное количество всевозможных индикаторов. Поэтому, зачастую непросто выбрать из них наиболее подходящий. Но если подобрать нужный инструмент, он поможет построить свою собственную систему под свой стиль трейдинга и станет надёжным помощником получения прибыли.

Предлагаем к вашему рассмотрению список из 10 трендовых индикаторов. Некоторые из них успели зарекомендовать себя в течение десятилетий, а некоторые — едва знакомы. Который из них лучший — решать Вам, уважаемые трейдеры. Пишите в комментариях: какими пользовались, и какой рекомендуете, исходя из собственного опыта. Какие предусловия для открытия и закрытия сделок.

1. Supertrend

Это гибридный индикатор, так как основывается на сигналах двух достаточно известных продуктов: ATR и CCI. ATR — индикатор среднего истинного диапазона, который определяет диапазон минимальных и максимальных ценовых колебаний, а также цен закрытия. В результате — указывает текущую рыночную волатильность. CCI же индикатор семейства осцилляторов. Индикатор помогает рассчитать уровни перепроданности и перекупленности торгового инструмента.

При смене тренда, индикатор SuperTrend использует цветовую сигнализацию: зелёный — при смене с нисходящего на восходящий, а красный — наоборот, на нисходящий. Использовать индикатор SuperTrend можно при входе в рынок, после его коррекции. Если индикатор сменил цвет на зелёный, нужно дождаться первой нисходящей коррекции и затем открывать сделки на покупку актива. А для продажи (смена цвета на красный) дождаться первой восходящей коррекции и продавать актив на ней.

Индикатор СуперТренд также неплохо указывает и на краткосрочные уровни сопротивления и поддержки. Но использовать в торговле данный фактор нужно с большой осторожностью. Более точными являются линии Tenkan и Kijun (индикатор Ишимоку).

2. Smoothed Repulse

Достаточно экзотический индикатор, который также использует цветовую сигнализацию. Нуждается в исследовании и описании, как в своё время индикатор Ишимоку. Исходя из немногочисленных комментариев трейдеров — Smoothed Repulse подходит для скальпинга, соответственно рекомендуется применять его на малых таймфреймах.

Индикатор Smoothed Repulse на графике AUDUSD M15

• Покупка: открывают длинную позицию, если индикатора линия поменяет цвет на светло-зеленый.
• Выход из сделки на покупку: закрыть все ордера, если во время восходящего тренда зеленая линия индикатора поменяет цвет на серебряный.
• Продажа: открывают короткую позицию, если линия индикатора поменяет цвет на оранжево-красный.
• Выход из сделки на продажу: закрыть все ордера на продажу, если во время нисходящего тренда оранжевая красная линия индикатора поменяет цвет на серебряный.

3. TEMA

Индикатор TEMA (Triple Exponential Moving Average) — тройное экспоненциальное сглаживание. Его можно использовать вместо классических скользящих средних (EMA), для сглаживания ценовых данных. Индикатор TEMA работает по тому же принципу, что и DEMA (Double Exponential Moving Average) — двойное сглаживание, но с дополнительной обработкой.

Вначале вычисляется DEMA, после — ошибка отклонения цены от значений DEMA. Затем к DEMA прибавляется значение экспоненциальной средней ошибки и в результате получаем TEMA. Так, значения следующего индикатора сглаживают значения предыдущего.

Общеизвестно, что скользящая средняя немного отстаёт от цены (запаздывает). Поэтому, чем меньше отставание от цены — тем лучше. А индикатор TEMA раньше других показывает предстоящее изменение цены.

Стоит учесть, что запаздывание напрямую зависит от выбранного периода. И чем больше период — тем больше будет запаздывание. Есть мнение, что на малых периодах индикатор TEMA часто даёт ложные сигналы.

4. Parabolic SAR

Индикатор SAR (Stop And Reverse price) — стоп и разворот, индикативная цена, или просто Параболик разработан для того, чтобы определять допуски, в пределах которых возможно движение цены. А в результате оставаться в текущем тренде.

То есть Параболик предназначен для определения цены стопа и точек разворота. Поэтому индикатор выстраивает на графиках инструментов пунктирные линии. Если на рынке преобладает восходящий тренд — точки будут располагаться под свечами и формировать линию поддержки. Если тренд нисходящий — точки будут отображаться над свечами и сформируют линию сопротивления.

Фактически, каждый маркер SAR означает тот уровень, которого должна достичь цена для того, чтобы тренд сменился на противоположный.
Кроме направления тренда, Параболик в некоторой степени показывает и его силу. Так, если текущий тренд ускоряется — расстояние между точками индикатора и графиком цены увеличивается. А если тренд угасает – маркеры приближаются к текущим значениям цены.

При торговле с Параболиком рекомендуется использовать таймфреймы от 1 до 4 часов.

Сделка на продажу:

1. Параболик нарисовал 4 точки кряду, которые формируют снижающуюся линию — сигнал к продаже;
2. Stop Loss выставляем выше первой точки на 3 — 5;
3. Закрытие сделки происходит при формировании обратного сигнала.

Для сделки на покупку необходимы обратные условия.

5. Heikin (Heiken) Ashi

Хейкин Аши — полезный индикатор семейства ценовых осцилляторов. Для определения тренда и его силы, в индикаторе вместо «чистой цены» используются значения Хейкин Аши. Это дополнительная сигнальная линия, которая применяется для достижения следующих целей:

1. Использовать её в качестве сигнальной линии, на пересечениях с осциллятором.
2. Для сглаживания значений и фильтрации некоторых ложных сигналов, так как значения осциллятора склонны к быстрым колебаниям (нервозность) на фоне ественного запаздывания.

Хейкин Аши разработан на основе обычных японских свечей, однако необычна сама методика построения свечей. Да и визуально точки открытия-закрытия свечей Heikin Ashi отнюдь не всегда соответствуют тем же точкам, на графиках «классических» японских свечей.

Цена открытия Heikin Ashi свечи (HA-свечи) — это сглаженное значение колебания котировок в диапазоне межу открытием и закрытием предшествующей HA-свечи. Так, цены открытия и закрытия вначале складывают, а затем делят на 2. Указанные цены берутся у предыдущей HA-свечи.

Цены закрытия HA-свечи — это усредненное значение всех показателей обычной свечи. То есть, это минимум, максимум, а также цены открытия и закрытия таймфрейма. Делим их на 4 и получаем цену закрытия HA-свечи.

Максимальную цену получаем путём сравнения параметров максимума обычной японской свечи с ценой открытия и закрытия HA-свечи. Минимальную цену получаем путём сравнения минимума обычной свечи с ценой открытия и закрытия HA-свечи. Для большей информативности, HA-свечи закрашены иначе, чем обычные японские свечи. При анализе нужно учитывать и тени свечей.

С Heikin Ashi откаты в тренде легко распознать. Для этого нужно начертить линию тренда, и подчеркнуть откаты в тренде. Нижняя тень указывает, где выставлять Stop-Loss. А Take Profit обычно выставляют в районе уровня поддержки/сопротивления

6. Bollinger Bands

Полосы Боллинджера это индикатор, который помогает оценить рыночную волатильность. Позволяют определить не только направление тренда, но и волатильность, а также диапазон колебания. То есть направление тренда и характер торгов.

Индикатор состоит из трёх основных линий. Средняя линия — это скользящая средняя (MA). Крайние же полосы — это тоже MA, но которые отображаются с учётом отклонения.

Расстояние между полосами Боллинджера зависит от характера поведения цен. Если волатильность на рынке растёт, то коридор расширяется. А когда рыночная волатильность падает, то и коридор сужается.

Наиболее распространенным является трейдинг с использованием пересечения ценой центральной линии индикатора. Когда цена пересекает снизу-вверх скользящую среднюю — открывают сделки на покупку. А если сверху-вниз, открывается сделка на продажу.

Другой метод трейдинга — покупка на разворотах. Учитывая, что крайние линии являются уровнями поддержки и сопротивления — сделки открывают тогда, когда цена отталкивается от одной из них и уходит к противоположной.

Когда цена касается нижней Полосы Боллинджера и затем разворачивается, открываются длинные позиции. В ситуации, когда цена касается верхней границы индикатора и разворачивается вниз, открываются короткие позиции.

Не рекомендуется применять данный инструмент на рынках с низкой ликвидностью.

7. MACD

Индикатор MACD (МАКДи) — Moving Average Convergence and Divergence можно перевести как «Схождение и расхождение скользящих средних». Он используется в теханализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на рынках.

Применяется для проверки силы и направленности тренда, а также для определения точек разворота. Относится к семейству осцилляторов, и по сути своей является улучшенной версией двух скользящих средних.

Индикатор МАКДи строится на основании двух линий — сплошной (главная) и пунктирной (сигнальная) которая обычно более яркого цвета.

Главная линия выстраивается основываясь двух средних показателей колебания курса торгуемого инструмента. Она более подвижна, и за небольшой промежуток времени довольно быстро реагирует на изменения цен. Сигнальная линия реагирует значительно медленнее на колебание цен, зато охватывает более длительный интервал времени.

Торговля с помощью индикатора MACD построена на пересечениях Главной и Сигнальной линий. Так, в случае когда Главная опускается ниже Сигнальной (пунктирной) линии — это сигнал к продаже. А в случае, когда Главная поднимается выше Сигнальной линии — это сигнал к покупке. Также в качестве сигналов к продаже/покупке используются моменты, когда Главная пересекает нулевую линию вниз или вверх.

Пример: покупаем тогда, когда столбцы гистограммы начинают уходить ниже нулевой линии, а затем закрываются выше скользящей средней. Закрывают сделку, когда столбцы гистограммы пересекают среднюю в обратную сторону. Для сделки на продажу требуются обратные условия.

На часовых таймфреймах (и меньше) индикатор МАКДи даёт много ложных срабатываний. Рекомендуется использовать его на дневных графиках или выше.

8. TRIX

Индикатор TRIX (TRIple eXponential average) — Тройное Экспоненциальное Среднее, является осциллятором перекупленности и перепроданности. Отличается от МА тем, что выдаёт меньше ложных сигналов.

При расчётах TRIX исключает значения с меньшими периодами, чем период индикатора, тем самым сглаживает результирующую линию и исключает из неё краткосрочные колебания рынка. В результате, во время торговли позволяет не совершать лишних движений.

Индикатор TRIX отображается в отдельном окне терминала и состоит из линии и уровня 0. Если линия TRIX расположена выше нуля — на рынке восходящий тренд. А если ниже тренд падает. Если линия TRIX выше уровня 0 и продолжает расти — восходящий тренд усиливается, а если ниже 0 и продолжает падать — падающий тренд усиливается.

TRIX импульсный индикатор, поэтому рекомендуется применять его при выраженных трендовых движениях. В период флэта TRIX может выдавать достаточно много ложных сигналов. То есть, если линия TRIX долго колеблется вблизи нулевой отметки — обычно это свидетельствует о неопределенности на рынке. В такие моменты лучше не предпринимать активных действий. Лучше проводить анализ.

Для сделки на продажу:

1. Линия TRIX пробила сверху-вниз нулевую отметку;
2. Stop Loss ставим на 3-5 пункта выше локального экстремума;
3. При обратном сигнале сделку закрываем.

Для сделки на покупку требуются обратные условия.

9. RSI

Индикатор RSI (Relative Strength Index) — Индекс Относительной Силы является осциллятором, который следует за ценой и колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вначале использовался его 14-периодный вариант, позже стали популярны 9 и 25-периодные индикаторы.

Важно помнить, что чем короче период расчета — тем более чувствительным становится индикатор RSI, и выдаёт больше ложных сигналов. Так что при его настройке нужно быть аккуратным.

ТС с RSI основана на поиске дивергенций (расхождений), при которых цена образует новый максимум, а индикатору не удаётся превзойти свой предыдущий максимум. При подобных расхождениях можно говорить о том, что есть большая вероятность разворота цен. Если впоследствии RSI опускается ниже последней впадины, то т.н. «неудавшийся размах» завершается и свидетельствует о скором развороте цен.

Для открытия сделок на продажу:

1. RSI пробил сверху-вниз уровень перекупленности (70).
2. Продаем на следующей после пробоя свече.
3. Выставляем Trailing Stop на уровень локального максимума цены, который предшествовал открытию сделки. То есть Stop Loss будет автоматически следовать на определенном расстоянии за ценой.
4. Take Profit ставим в 2,5 раза дальше (в пунктах) чем Stop Loss.
5. Если сформировался обратный сигнал, а Take Profit или Stop Loss ещё не сработал — сделку закрываем вручную.

Для сделок на покупку требуются обратные условия.

10. Stochastic Oscillator

Стохастичность — цель, предположение, случайность. Это процесс, поведение которого не определено, а его последующее состояние может быть как предсказанным, так и случайным.

Стохастический Осциллятор сравнивают с неким индикатором скорости цены.
Он демонстрирует отношение цены закрытия текущего периода к максимуму или минимуму за конкретный период. То есть его основная цель — определять тренды и ценовые повороты, их изменения путём отслеживания распределения цен закрытия в крайней серии максимумов и минимумов рынка. Значения Stochastic колеблются в пределах от 1 до 100.

Специалисты делят индикатор Стохастик на 3 типа:

1. Быстрый Stochastic (чистый %K) определяется путём диагностики его значений на предмет отсутствия сглаживания способом усреднения, Он используется довольно редко, потому что он сам по себе слишком изменчив.
2. Медленный Stochastic (медленный %K) — значения, сглаженные методом усреднения.
3. Полный Stochastic (универсальный) — самый гибкий и продвинутый. Является средним значением перечисленных выше типов осциллятора. Иногда может совпадать с их значениями.

Стохастический Осциллятор состоит их двух линий: основной (%K) и сигнальной (%D). Обычно %D — скользящее среднее значение %K. Основная линия выводится сплошной, а сигнальная — пунктиром.

Чаще всего Стохастик используют для поиска расхождений и анализа трендов. Если значение Stochastic поднялось выше 80% — рынок в зоне перекупленности. А если опустился ниже 20% — рынок в зоне перепроданности.

Для открытия сделок на покупку:

1. Обе линии Stochastic вошли в зону перепроданности.
2. В данной зоне линии пересеклись.
3. Осциллятор пробил снизу-вверх уровень перепроданности.
4. Покупаем на следующей свече, после пробоя.
5. Выставляем Trailing Stop на уровень локального максимума цены, который предшествовал открытию сделки. То есть Stop Loss будет автоматически следовать на определенном расстоянии за ценой.
6. Take Profit ставим в 2,5 раза дальше (в пунктах) чем Stop Loss.
7. Если сформировался обратный сигнал, а Take Profit или Stop Loss ещё не сработал — сделку закрываем вручную.

Для сделок на продажу требуются обратные условия.

Эпилог

Следует помнить, что не существует индикаторов, которые не ошибаются. Любая стратегия требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной системы, рекомендуется использовать несколько индикаторов. Также не стоит забывать про Money management. Никогда не нужно рисковать суммой более 2% от своего капитала в одной сделке. Подобный подход оградит трейдера от разорения и позволит ему стабильно зарабатывать.
Удачи!

https://academyfx.ru/article/blogi/3557-metod-torgovli-flag-trading-the-trend
https://www.gurutrade.ru/blogs/10-luchshikh-triendovykh-indikatorov/