Форекс — индикаторы на основе Moving Average

Moving Average по сегодняшний день остается одним из самых известных и распространенных индикаторов теханализа. С его изучения тысячи трейдеров начинают свою работу на финансовом рынке. Кривая, следующая за ценой, весьма качественно определяет тренд и моменты изменения его движения, чем и заслужила глубокое доверие. Но время идет, рынок меняется и требует несколько иного подхода. Ставшие уже классическими за столько лет, многие индикаторы, вошедшие в базу инструментов анализа торговых терминалов, вынуждены подвергаться изменениям. Ведь это позволяет им оставаться актуальными. Так происходит и со Скользящей Средней. Аналитики с каждым днем тестируют ее под новым углом и разрабатывают на основе мувинга новейшие индикаторы, пытаясь свести к минимуму отрицательные качества.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор MA Parabolic

Как уже, наверняка, понятно из названия, индикатор MA Parabolic состоит из Скользящей Средней и Параболика. Оба эти инструмента являются стандартными, их можно найти в любом торговом терминале, например, в Metatrader 4. Нанести на график и начать с ними работу тоже крайне просто. Самое главное при этом – правильно настроить периоды обоих индикаторов, чтобы они соответствовали определенной стратегии и ее таймфрейму .
Настройка Moving Average включает в себя такие параметры, как:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• Период;
• Метод сглаживания;
• Цены, по которым производится расчет;
• Сдвиг;
• Визуальные характеристики.

Некоторые индикаторы серьезно относятся ко всем параметрам, изменяя и адаптируя к ТС каждый из них. Другие делают акцент на самых основных характеристиках или редактируют данные в зависимости от того, чего требует какая-либо стратегия. Окно настройки по умолчанию предлагает несколько методов сглаживания – простой, экспоненциальный, сглаженный и линейно-взвешенный. Если трейдер не обладает информацией о том, чем эти виды мувингов отличаются, лучше всего будет обычное тестирование на графике. Стоит нанести сразу четыре MA с одинаковым периодом и сразу станет очевидно, в чем состоит разница. По сути, один вид Скользящей будет выстраиваться чуть ближе к графику, чем другие.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Принципиальных отличий между мувингами разного метода сглаживания для инвестора и его тактики торговли не будет. Просто один вид будет давать сигнал чуть раньше, а другой на «пару пунктов» позже, что может играть роль только для скальпинговых стратегий.

Если же говорить о периоде индикатора, это уже основополагающий момент, от которого действительно может зависеть успешность всей стратегии. Для того чтобы не допустить ошибок, стоит придерживаться одного правила. MA должен пересекаться с графиком в тех местах, где вход в рынок был бы оправданным, то есть цена совершила движение, на котором можно было бы заработать. Конечно же, исключить полностью ложные сигналы невозможно, но важно постараться свести их к минимуму.
Второй компонент MA Parabolic – индикатор Parabolic SAR. Он предназначен для определения мини-трендов, обозначает которые точками. Принцип действия такой же, как и в многих трендовых индикаторах – в зависимости от установленного периода, можно получить инструмент с чуткой реакцией на цену или более плавный. Бычий тренд символизируют точки, возникающие под графиком. И наоборот. Формирование индикатора сверху, над ценой говорит о действии медвежьего тренда.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Сигналы от индикатора по тренду

Теоретически, чтобы работать по этим двум индикаторам, можно установить каждый из них и потом пробовать «подгонять» инструменты друг под друга. Или же просто скачать файл с готовым индикатором MA Parabolic в интернете и установить его на интересующий актив.
Как ведет себя инструмент в режиме реального времени на графике валютной пары? В тренде весьма неплохо. Две составляющие индикатора движутся практически синхронно, однако периодически пересекаются между собой. Эти пересечения и должны расцениваться как сигнал на открытие той или иной позиции. Те моменты, где пунктирная линия пробивает вниз прямую, на рисунке отмеченные синими точками, считаются сигналами на покупку. Когда возникает обратная ситуация, трейдер закрывает buy и сразу открывается на продажу.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

На самом деле, чуть ли не любой индикатор сможет дать качественные сигналы в период правильного и четкого тренда. Но, к сожалению, зачастую, ситуация во время бокового тренда выглядит абсолютно иначе. И MA Parabolic не исключение.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Поведение индикатора во флете

Яркий тому пример – образовавшийся флет на паре фунт/доллар. Несмотря на то, что активы, в составе которых есть фунт, обычно очень активны, интересны инвесторам и имеют особо высокую волатильность, на них так же цена может консолидироваться в узкий диапазон. Особенно это свойственно краткосрочным графикам, но и на других таймфреймах нельзя исключать. Две линии MA Parabolic реагируют на это движение, даже независимо от того, что ценовой канал имеет совсем небольшую ширину. Если бы инструмент мог идентифицировать неподходящую для заработка фазу рынка, он бы не образовывал сигналов на вход. Но, как видно на рисунке, кривые то и дело пересекаются между собой. Если бы инвестор открывал сделки на каждом из них, он бы получил ряд убыточных ордеров.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикатор Scalper MA

Еще один индикатор, основанный на Moving Average – это Scalper MA. Он был создан специально для работы на краткосрочных интервалах, хотя на других ТФ его сигналы фактически не будут ничем отличаться и их качество будет таким же.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Scalper MA напоминает мувинг с довольно большим периодом. Его линия формируется плавно и реагирует больше на весомые трендовые движения, а не на случайные колебания. Так как это не простая Скользящая Средняя, а оптимизированный индикатор на его базе, он имеет еще несколько функций. Кривая, играющая роль то линии поддержки, то сопротивления, может быть двух цветов. Красного или синего. Когда мувинг приобретает красный цвет, он считается уровнем сопротивления и подтверждает нисходящий тренд. Тогда индикатор расположен сверху, над графиком. А если кривая преобразовывается в синий, это говорит о том, что тенденция скорректировалась на восходящую. При этом Scalper MA формируется под ценой и имеет свойства уровня поддержки.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

Сигналы в тренде

Линия Scalper MA не только отличается цветовыми параметрами, но и другими объектами визуализации. На протяжении всей ее длины образуются столбики. Практически это гистограмма, нанесенная прямо на мувинг.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Кроме цвета, который предназначен для определения текущего тренда, столбики отличаются друг от друга формой. Точнее, размером. Есть среди них те, которые имеют заметно более длинные тени. Это прямое свидетельство того, что волатильность на этом отрезке высокая.

Это один из показателей, способных отличить трендовое движение от флета. Конечно, способ не идеален, но все же на него можно положиться. Столбики с большими тенями подтверждают направленную тенденцию, а если их размер уменьшается, возможно, следует ожидать затухания движения. Более того, Scalper MA относится к стрелочным индикаторам. Когда происходит изменение цвета кривой мувинга, появляется соответствующая стрелочка, которая показывает новое приоритетное направление. Ее возникновение сопровождается алертом, что очень упрощает работу по индикатору, так как трейдеру не нужно беспрерывно наблюдать за графиком, теперь он получит звуковой сигнал. Получается, сигнал на продажу будет выглядеть так:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• Цена пробьет линию Scalper MA и окажется снизу;
• Цвет гистограммы изменится с синего на красный;
• Появится стрелочка красного цвета, направленная вниз.

Соответственно, сигнал на покупку будет сопровождаться тремя противоположными знаками от индикатора. И все же, сможет ли инструмент вовремя выявить флет?

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Сигналы в боковом тренде

На изображении пятиминутного графика валютной пары изображен боковой тренд, причем не такого уж и узкого ценового диапазона. Данный отрезок не был бы благоприятным для торговли, но, несмотря на это, сигналы образовывались и даже достаточно часто. Все эти сигналы в лучшем случае принесли бы по несколько пунктов прибыли и то, если бы трейдер использовал трейлинг-стоп с минимальными значениями. В худшем случае все эти открытые позиции стали бы причиной отрицательного результата. Как уже было сказано выше, единственное, что помогло бы предвидеть боковое движение – это уменьшение столбиков гистограммы. Но это случается не заранее, а уже по факту и сигнал более чем условный.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Индикаторы — фильтры

Любая торговая стратегия состоит из основных и дополнительных индикаторов или же из нескольких равнозначных инструментов. Тем не менее, эффективная тактика не может базироваться на одном индикаторе. Особенно, если речь идет о одном из двух рассмотренных инструментов выше.
Каким методом прогнозирования воспользоваться, чтобы улучшить трендовую стратегию? Прежде всего, стоит рассмотреть ее с негативной стороны, чтобы понять основные недостатки и попробовать их решить. Наверное, все трендовые стратегии обобщает один отрицательный фактор – флет и непродуктивные сигналы во время его действия на рынке.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Многие говорят о том, как его избежать, но это вряд ли возможно. Единственное, что может более или менее на это повлиять – это выбор инструмента и время работы.

При выборе трендовой стратегии для получения стабильной прибыли с рынка, инвестор должен продумать то, на каком активе он будет работать и каким конкретно образом получать ту самую прибыль. Что такое флет и как минимизировать его воздействие на ТС? Флет – это своеобразное движение актива, в течение которого график практически не имеет угла наклона. Тренд не стремится ни вверх, ни вниз, локальные максимумы и минимумы цены располагаются приблизительно на одном уровне. Цена движется в рамках некоторого ценового диапазона, который может быть очень широк или же, напротив, составлять всего десяток пунктов. Она не выбивается из него и предусмотреть дальнейшее поведение цены проблематично. Боковик может быть краткосрочным или преобладать на рынке довольно долго. В любом случае он вызывает дискомфорт для трейдера, придерживающегося трендовой тактики. Для того чтобы решить «проблему», необходимо найти индикатор, способный определить некомфортную для торговли по тренду фазу.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Как выявить флет

Период флета характеризуется сниженным интересом участников рынка к цене и отсутствием сильных экстремумов. А, поэтому, было бы логично использовать для его выявления какой-либо из осцилляторов или индикаторов горизонтального объема.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

На рисунке изображен отрезок движения актива Американский доллар/Канадский доллар. Желтым прямоугольником выделен участок флета, а под графиком расположено два индикатора. Первый сверху – Volumes, применимый для выявления тикового объема. Когда цена интересует покупателей или продавцов, гистограмма растет. Если же ни покупатели, ни продавцы не спешат открывать свои позиции, столбики инструмента будут небольшого размера. Так и произошло на этом отрезке. Второй дополнительный индикатор – Стохастик. Его кривая заходит в зоны перекупленности или перепроданности, но этого никогда не происходит во время консолидации, так как никакие экстремальные значения не обновляются. Здесь так же наблюдается отсутствие бурной реакции на движение. Значит, один из предложенных инструментов может быть использован для фильтрации боковика во время торговли по тренду.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —> p, blockquote 21,0,0,0,1 —>

Скользящая средняя в трейдинге. Индикатор Moving Average

Что такое Cкользящая средняя

Наиболее популярный и, пожалуй, один из первых индикаторов, с которым сталкивается трейдер при изучении основ рынка Форекс — это Moving Average (Скользящая средняя). Скользящая средняя относится к группе трендовых индикаторов и показывает среднее значение цены выбранной валютной пары за определенный промежуток времени.

С помощью индикатора Скользящая средняя можно выявить направление тренда на рынке, получить торговый сигнал на открытие сделки, отфильтровать «шумы», то есть мелкие колебания цены. Скользящая средняя накладывается на ценовой график, и от ее положения относительно цены принимаются соответствующие торговые решения.

Пример Скользящей средней:

Одним из основных параметров индикатора является длительность периода. Период — это временной показатель. Здесь задается, по сути, количество свечей анализируемого таймфрейма, по значению цен которых будет рассчитываться индикатор. Так, если вы выставите период 26 на 1-часовом графике, то значение средней будет рассчитываться за последние 26 часов. Если вы этот же график переключите, например, на таймфрейм H4, то в расчет будут браться последние 26 4-часовых свечей.

Скользящую среднюю называют длинной, если при установке его на график цены указан длительный период его расчета. В таком случае разворот цены и смену направления тренда оно указывает с большим опозданием, но в то же время генерирует меньше ложных сигналов. Если период указан небольшой, то Скользящая средняя называется короткой, и чем ближе оно расположено к цене, тем больше ложных сигналов создает.

Кроме того, можно задать размер смещения Скользящей средней вправо на определенное количество свечей. Тогда индикатор визуально будет «идти» с опережением ценового графика.

Формулы расчета индикатора Скользящая средняя

Индикатор Скользящая средняя может строиться по нескольким формулам, поэтому разделяют такие виды MA:

• Simple Moving Average (SMA) — простая Скользящая средняя.
• Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная Скользящая средняя.
• Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная Скользящая средняя.
• Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенная Скользящая средняя.

Формула простой Скользящей средней (SMA)

Простая Скользящая средняя (SMA) рассчитывается как сумма цен закрытия каждой свечи за определенное число периодов (например, за 26 часов, как в нашем предыдущем примере), деленная на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

• SUM — сумма.
• CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
• N — число периодов.

Простая Скользящая средняя уравнивает по значимости цены каждого дня (4-х часов, 1 часа и т. д. в зависимости от выбранного таймфрейма). Из этого следует, что удельный вес каждому следующему значению задается одинаковый. И если за расчетный период были достаточно большие ценовые скачки, то простое Скользящая средняя будет их учитывать наравне с нормальным движением цены.

Формула расчета экспоненциальной Скользящей средней (EMA)

Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) рассчитывается путем добавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей на момент расчета. Таким образом наибольший удельный вес при расчете этого индикатора уделяется последним ценовым значениям на графике.

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))

• CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
• EMA (i — 1) — значение Скользящей средней за предыдущий период.
• P — доля от значения цен.

Экспоненциальная Скользящая средняя является наиболее популярным в применении и наилучшим образом решает недостатки простой Скользящей средней, поскольку более точно отражает текущую рыночную ситуацию.

Формула расчета сглаженной Скользящей средней (SMMA)

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

• SMMA (i — 1) — сглаженная Скользящая средняя предыдущей свечи.
• CLOSE (i) — текущая цена закрытия.
• N — период сглаживания.

Формула расчета линейно-взвешенной Скользящей средней (LWMA)

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) рассчитывается умножением каждой цены закрытия за выбранный период на коэффициент удельного веса, при котором средняя придает наибольшее значение ближайшим ценам.

Формула расчета выглядит следующим образом:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

• SUM — сумма.
• CLOSE(i) — текущая цена закрытия.
• SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса.
• N — период.

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) и сглаженная Скользящая средняя (SMMA) также решают проблему уравнивания значимости цен за расчетный период.

Расчет Скользящей средней можно проводить по ценам закрытия, открытия, максимальным, минимальным, а также средневзвешенным ценам. Наиболее распространенным является использование расчета индикатора по ценам закрытия, поскольку именно они являются наиболее важными.

Торговые сигналы индикатора Скользящая средняя

Пересечение ценой Скользящей средней дает сигнал на вход в рынок, и чем меньше период средней, тем более ранний сигнал получает трейдер. Но в то же время следует помнить о том, что чем ближе средняя к цене, тем чаще возникают ложные сигналы.

Пример входа в рынок при пересечении ценой средней выглядит так:

Трактовка сигналов на открытие сделок достаточно проста: если цена пересекла среднюю сверху вниз, то имеем сигнал на продажу. При пересечении ценой средней снизу вверх продажи следует закрыть и рассматривать возможность открытия сделок на покупку.

Кроме того, Скользящая средняя может выступать в качестве поддержки для восходящего тренда и как сопротивление для нисходящего. Если при нисходящем тренде цена подходит снизу к линии средней, то можно искать сделки на продажу или делать доливки к уже существующим позициям на продажу. Если же на восходящем тренде цена подходит к линии средней сверху, можно искать точки для открытия сделок на покупку или же доливаться к уже открытым ордерам.

Открытые сделки как на покупку, так и на продажу закрываются, когда от Скользящей средней поступает противоположный сигнал. То есть продажи закрываем, когда цена пересекла среднюю снизу вверх и свеча, которая пробила линию MA, закрылась выше нее (учитывайте таймфрейм: если вы работаете на 1-часовом графике, то и пробойная свеча также должна быть 1-часовой). Покупки закрываем, если цена пересекла Скользящую среднюю сверху вниз, а пробойная свеча закрылась ниже его линии.

Также трейдерами практикуется использование комбинации нескольких MA с различными периодами. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, вход в рынок осуществляется, когда две средние пересекаются. Средние с наиболее коротким периодом является более подвижным и реагирует на изменение цены быстрее, а средние с длительным периодом менее поворотливо и следует за ценой с отставанием.

Так, если короткая MA пересекает длинную снизу вверх, это является сигналом на покупку. Сделка на покупку закрывается после возникновения противоположного сигнала, то есть когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз. Для продаж условия входа в рынок аналогичны, но с точностью до наоборот — когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз, открываются сделки на продажу. При появлении противоположного сигнала сделки закрываются.

Вот как выглядит вход в рынок при пересечении двух средних:

Скользящая средняя получила широкое применение не только при анализе ценовых графиков в «чистом» виде, но и как основа для разработки других технических индикаторов. MA можно использовать как на ценовом графике, так и а отдельном окне другого индикатора, то есть его можно применять для сглаживания показаний индикаторов, позволяющего получить дополнительные сигналы в точках пересечения линии средней с показаниями другого индикатора.

Важно подчеркнуть, что не стоит полностью полагаться на сигналы только лишь Скользящих средних. Желательно применять их наряду с другими индикаторами или методами графического анализа, чтобы получать несколько подтверждений возникшего сигнала для повышения его достоверности.

https://www.blotter.ru/1/l7/foreks-indikatory-na-osnove-moving-average/
https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/27/skolzjashhee-crednee-v-trejdinge-indikator-moving-average/