Стратегии работы с индикатором on balance volume

Каждый трейдер, прежде чем стать высокодоходным, вынужден проверить на себе множество торговых систем. Причем, некоторые из них будут приносить совсем неутешительные результаты, другие, казалось бы, часто фиксируют профит, но баланс практически остается на месте. Чаще всего это может быть связано с неправильным применением стратегии, ее плохой адаптацией к рабочему таймфрейму или неправильно подобранными параметрами инструментов теханализа. В реальности же, даже индикаторы с соответствующими настройками могут не радовать итогами своей деятельности. И дело не в том, что они не работают, просто для прогнозирования ситуации они используют историю, цены не текущие, а средние за уже прошедший определенный период времени. Тем не менее, существуют инструменты, для которых представляет интерес именно цена «здесь и сейчас». Это индикаторы объема, которые по варианту построения и еще нескольким моментам разделяют на горизонтальные и вертикальные.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор OBV. Описание

OBV – один из индикаторов вертикального объема. Его относят к разряду трендовых, так как в период флета он не проецирует сигналов на открытие сделок. Основное его преимущество отличает его от большинства других инструментов технического анализа. Оно заключается в том, что его формула расчета позволяет отображать актуальные данные именно за текущий период, а порой, даже с некоторым опережением. В то же время практически все индикаторы анализируют среднее значение цены за прошедший период, потому часто выдают информацию не вполне своевременную. «On Balance Volume» применяется уже более сорока для определения объема определенного актива, то есть насколько много открыто сделок на данный момент трейдерами.
Визуально obv выглядят схоже с некоторыми индикаторами объема и осцилляторами, так как строится с помощью линии-гистограммы. Если ценовой бар отожествляет рост, линия индикатора тоже выражает рост. Если же цена снижается, гистограмма индикатора следует за ним. Таким образом, на восходящей тенденции гистограмма OBV будет значительно выше по сравнению с нисходящим трендом. В случае если столбики не проявляют четкой закономерности и обладают средними размерами, вероятно, на рынке преобладает некая консолидация.
Получается, для того, чтобы тренд был подтвержден инструментом, они должны образовывать аналогичное движение. То есть или оба растут, или оба идут на понижение.
В целом, все Форекс-стратегии можно условно разделить на две больших группы:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• По тренду;
• Против тренда.

Индикатор On Balance Volume способен генерировать сигналы и в том и в другом виде тактик. А определить какая из них является более рентабельной можно с помощью тестирования обеих с определенным набором дополнительных инструментов.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

On balance volume в торговле по тренду

Эффективность и многолетнюю популярность торговли по тренду нельзя преувеличить. Трендовые стратегии действительно считаются самыми низкорискованными и прибыльными. И для этого есть масса оснований. Во-первых, это высокая вероятность прибыли. Тенденции для того чтобы изменить свое направление нужно огромное количество сил. Противодействие покупателей и продавцов должно перевернуться и поменять свои устои. Но каждый участник рынка не входит в позицию «просто так», он ждет «своей» цены. Покупатель ждет низкой цены, а продавец высокой, все чтобы заработать. Именно поэтому действует старейшее правило рынка, которое подразумевает устойчивость тренда. А точнее то, что ему значительно проще продолжить свое движение, чем потратить столько сил и развернуться.
Во-вторых, если посмотреть на особенность построения канала каждого тренда, можно заметить, что цена проходит гораздо большее расстояние по нему, чем против.
В-третьих, противотрендовая торговля изначально подразумевает более точный вход в рынок. Более того, это необходимо. Ведь если, например, открыться слишком рано, позиция может зависнуть на очень продолжительное время, пока рынок не изменит своих настроений. Несмотря на то, что торговля по тенденции более консервативна и проста, чем точнее вход в сделку, тем большую прибыль она способна принести.
Стратегия торговли по тренду с использованием OBV включает в себя и другие инструменты теханализа. Для ее осуществления пригодится Скользящая средняя и ценовой канал. Что касается выбора актива, то можно остановиться на любой валютной паре, находящейся в трендовом движении. Судя по результатам тестирования тактика лучше всего себя проявляет на среднесроке, поэтому стоит опираться на часовой или четырехчасовой таймфрейм. После выбора соответствующего для торговли актива, стоит нанести на график все необходимые инструменты. Добавить On Balance Volume крайне просто, ведь он по умолчанию входит в набор индикаторов платформы Metatrader 4. Установить его можно набором действий:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Вставка;
• Индикаторы;
• Объемы;
• «On Balance Volume».

После выполнения данных шагов появится окошко с параметрами, которые стоит оставить без изменения. Единственное, что можно отредактировать при необходимости это цвет и толщину линии индикатора. Теперь в отдельном окне образовалась кривая, отображающая объем. Следующим шагом будет отрисовка канала цены. Для этого трейдер использует линии поддержки и сопротивления, с помощью которых он объединяет минимумы и максимумы, тем самым образуя определенный канал. Он пригодится для выявления моментов, когда стоит обратить повышенное внимание на актив, так как предполагается открытие сделки. Но оба инструмента дают сигнал весьма расплывчатые, поэтому необходимо добавить индикатор, который сможет несколько конкретизировать ситуацию. Беспроигрышный вариант в этом случае – Moving Average.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Нередки случаи, когда трейдеры спорят о том, какого типа и периода правильно использовать Скользящую Среднюю и для каких временных интервалов. В действительности же, нет «правильного» и «неправильного» ее построения, все зависит от цели ее использования. Экспериментировать с ней можно до тех пор, пока она не станет формировать «нужные» точки входа. Единственная рекомендация по этому поводу – на младших периодах «медленный» мувинг (то есть с большим параметром сглаживания) дает меньше ложных сигналов, а на старших «быстрый» проецирует лучшие точки входа.

Сигнал на продажу по стратегии

Процесс открытия ордера по стратегии будет происходить следующим образом:

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

• При наличии направленного вниз тренда стоит придерживаться входа только на продажу. Так как это возможно только при условии касания верхней границы канала, придется ожидать окончания противотрендового отката;
• После того, как цена отскочила от линии сопротивления, трейдер получает первый сигнал на продажу. Но, разумеется, этого мало, и нужно дождаться подтверждения остальных инструментов;
• Если индикатор объема OBV подтверждает направление графика цены, то есть после небольшой коррекции вверх возобновил медвежий тренд, сигнал на sell можно считать подтвержденным.

А для того, чтобы быть еще более уверенным в правильности предстоящей сделки, следует использовать Moving Average. Простая Скользящая Средняя с периодом «50» образует линию поддержки/сопротивления, а значит, определяет направление локального тренда. При этом если происходит пересечение мувинга ценой сверху вниз – тенденция корректируется с бычьей на медвежью. Именно это и нужно для того, чтобы совершить открытие продажи. Более того, это является дополнительным фильтром на случай, если вдруг цена развернется или просто для закрытия позиции. Стоп-лосс размещается именно над SMA. По правилам торговли по тренду, профит устанавливается у противоположной от входа границы. В данном случае у линии поддержки. Но, конечно же, никаких гарантий в том, что цена туда дойдет, нет. Поэтому для своевременного закрытия ордера снова пригодится индикатор вертикального объема. Когда на нисходящем тренде спустя некоторое время OBV начинает корректироваться вверх, нужно сразу зафиксировать прибыль.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикатор obv. Стратегия на пробой канала

Любой ценовой канал в определенный момент иссякнет и совершит пробой. Достаточно часто именно этот момент является причиной срабатывания стоп-ордеров многих трейдеров. Для того чтобы этого избежать, нужен качественный инструмент, способный отличить реальный пробой от ложного как можно раньше. С этой целью прекрасно справляется индикатор объема OBV.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

На графике происходит касание верхнего уровня канала. При наличии нисходящего тренда, это символизирует удачный вход на продажу. Но, как видно на рисунке, далее произошел пробой, который стал причиной изменения глобального тренда. Чтобы заблаговременно об этом узнать и не получить убыточную позицию, можно использовать данные индикатора объема. По логике его работы, при ожидаемом отскоке вниз, он должен «поддержать» эту идею и тоже сформировать падение. Но этого не произошло. Более того, далее начал отображаться рост, который еще раз подтвердил, что нисходящего движения в ближайшее время уже не предполагается.

p, blockquote 10,0,0,1,0 —>

Еще один аспект, который мог еще раньше предупредить о намерениях тенденции к развороту, это консолидация кривой On Balance Volume. Если цена движется по тренду, а линия индикатора не сопутствует этому, а формируется практически без угла наклона, стоит воздержаться от входа в рынок и закрыть текущие позиции.

Индикатор объема obv для тактики пробоя флета

Конечно же, цена не всегда находится в четком и выраженном тренде. В силу сезонных аспектов или затяжного сопротивления продавцов и покупателей «боковик» время от времени образовывается абсолютно на любом активе. Флет обладает отличительной чертой – движение здесь базируется на определенном диапазоне, из которого цена не выходит. Основная сложность бокового тренда как явления рынка заключается в том, что он отображает неопределенность. Заранее не известно в какую сторону может произойти пробой. Вторую сложность составляет то, что пробой не всегда бывает истинным. Часто ложный пробой еще больше вводит трейдеров в заблуждение и становится причиной срабатывания стопов и, как следствие, убытков.
Качественным фильтром пробоя боковика выступает индикатор вертикального объема, особенно, такой как On Balance Volume. В условиях флета он не образует никаких сигналов, то есть трейдер остается вне рынка. Но как только намеревается произойти пробой, на нем сразу виднеются изменения.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Пробой бокового тренда

Как только цена выбивается за пределы ценового канала, индикатор подхватывает это движение и тоже устремляется вверх. Это говорит о том, что пробой истинный. Ведь если бы он был ложным, OBV бы никак на него не отреагировал и остался бы в своем диапазоне.
Открыться на самом пробое трейдер, скорее всего, не успел бы. Да и в этом нет никакой необходимости. После того, как цена совершает изменение общего тренда, обязательно должен произойти небольшой откат после первого импульса. Вернее, ретест бывшего уровня сопротивления, ставший теперь поддержкой. Поэтому вход в рынок будет осуществляться после небольшого отката первоначального пробоя или после того, как цена снова оттолкнется от границ прежнего канала.
По мнению создателя индикатора Джозефа Грэнвилла, существенное изменение объема, на графике отображающееся как импульс, может спровоцировать дальнейший сильный тренд. Это и была его основополагающая идея, которая в какой-то мере и повлияла на разработку индикатора. А ведь действительно пробой боковика довольно часто происходит резким «выбросом» цены за его границы. То есть, фактически это может быть моментом для открытия сделки по лучшей цене, в самом начале зарождающейся тенденции. Это говорит о том, что спешить с закрытием прибыльной сделки не стоит спешить, так как ее цель может быть в разы больше. Самым оптимальным вариантом было бы установить стоп-лосс в безубыток после прохождения ценой некоторой дистанции.
Еще один интересный вариант применения индикатора объема OBV состоит в торговле против тренда, на коррекции. Несмотря на то, что это изначально считается более рискованным методом трейдинга, есть точки, которые отрабатываются с высокой долей вероятности. При этом будет рассматриваться известное всем понятие «дивергенция». Определение, относящееся сразу к нескольким областям науки, крепко вошло в сферу финансовых рынков. Многие инструменты объема и осцилляторы способны формировать расхождение, которое дает сигнал на открытие сделки. Это разнонаправленное движение графика цены и кривой индикатора. При этом стоит придерживаться показаний второго. То есть, если цена формирует восходящий тренд, а индикатор устремлен вниз, скоро график скорректирует свое направление. Значит, можно открыться на продажу.
Как и другие индикаторы вертикального и горизонтального объема, On Balance Volume способен на образование множества достоверных сигналов во всех фазах рынка. Но для того, чтобы он приносил максимальный профит, обязательно комбинировать его с другими инструментами технического анализа.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —> p, blockquote 14,0,0,0,1 —>

Индикатор OBV с описанием

Индикатор OBV отображает текущее настроение рынка, а именно, кто в данный момент одерживает победу на рынке: продавцы или покупатели. Данный алгоритм был создан в конце 1963 года.

Инструмент является кумулятивным, то есть, если новая цена закрытия располагается над прошлой, тогда объем растет, а если под – уменьшается.

Ключевой плюс индикатора OBV состоит в том, что он несколько опережает движение цены.

• Если линия OBV колеблется, а при этом на графике наблюдается флет, то это свидетельствует о начале новой тенденции;
• Если кривая направлена вверх, это говорит о начале восходящей тенденции, а если вниз – нисходящей.

Индикатор изначально установлен в торговую платформу МТ4, его Вы сможете отыскать среди стандартного набора торговой платформы. Как это сделать, отображено на следующей картинке.

Способы применения индикатора OBV

На сегодняшний день существует масса способов применения данного инструмента. Первый вариант использования заключается в подтверждении с его помощью наличия тренда. В случае, если на рынке наблюдается тренд, кривая алгоритма будет иметь выраженную направленность вверх или вниз, в зависимости от тенденции на рынке (восходящей или нисходящей).

Также данный OBV может использоваться для подтверждения пробоев важных ценовых уровней. Пробой подтверждается в том случае, если линия «индюка» обновляет свои предыдущие максимумы/минимумы. Описанная выше ситуация показана на следующем фото.

Также этот алгоритм может применяться для выявления дивергенций. В случае их появления на рынке, повышается вероятность скорой смены тренда.

На расположенной ниже иллюстрации показан пример бычьей дивергенции. Она выглядит следующим образом: на графике продолжается нисходящий тренд, причем цена обновляет минимум, а вот линия алгоритма развернулась и устремлена вверх.

Бычья дивергенция является предвестником скорой смены тренда с медвежьего на бычий.

Медвежья дивергенция выглядит следующим образом: на рынке продолжается восходящий тренд, причем цена оказывается выше предыдущих максимумов, а кривая индикатора OBV устремлена вниз. Такая ситуация говорит о возможной скорой смене тренда с медвежьего на бычий. Как это выглядит на графике, отображено на следующей иллюстрации.

Стратегия на основе индикатора OBV

В окошке OBV нужно построить линии сопротивления/поддержки. Пример такого построения отображен на следующей картинке.

Для более высокой эффективности данную программу рекомендуется использовать в паре с другими алгоритмами. Она показывает неплохие результаты вместе с инструментами, которые выявляют направление и силу тенденции.

Методика открытия ордеров на основе данных, формируемых OBV, состоит в применении дополнительного алгоритма Force Indeх, который выявляет силу тенденции. Эту методику заключения сделок можно использовать для любой валютной пары на часовом графике.

Сделку на покупку следует заключать при соблюдении следующих условий:

• На графике присутствует бычья тенденция;
• Кривая линия «индюка» устремлена вверх;
• Линия Force Index обязана находиться над нулевой отметкой и быть направлена вверх.

При выполнении всех описанных выше условий, мы выявляем зарождение сильной тенденции, с помощью которой сможем получить неплохую прибыль. Закрытие сделок на покупку рекомендуется осуществлять в том случае, если кривая OBV развернется и устремится вниз.

Позиции на продажу рекомендуется открывать при выполнении следующих условий:

• На рынке наблюдается медвежья тенденция;
• Кривая алгоритма устремлена вниз;
• Линия Force Index должна располагаться под нулевой отметкой и быть направлена вниз.

Особенности применения индикатора OBV

В связи с тем, что увидеть реальные объемы на рынке Форекс затруднительно, индикатор OBV может стать отличным помощником в выявлении его колебаний. Но, к сожалению, данный индикатор не всегда помогает выявить начало сильной тенденции.

OBV рекомендуется использовать в комплексе с дополнительными инструментами для повышения эффективности трейдинга.

Профессиональные трейдеры в последнее время особое внимание уделяют оценке объемов торгов, так как они дают возможность выявить вовлеченность всех участников рынка в торговый процесс. Эта информация при корректной интерпретации дает возможность выбрать наиболее оптимальные моменты для заключения сделок.

Индикатор OBV прост в применении и предоставляет действительно полезные данные, которые могут быть использованы в торговле на Форекс. Данный инструмент в умелых руках помогает выявлять не только направление тенденции, но и места ее смены.

Перед применением данной программы обязательно потренируйтесь на демо-счете. Если вы сможете научиться грамотно использовать этот алгоритм для оценки ситуации на графике, Вы сможете существенно улучшить результативность торгов.

https://www.blotter.ru/1/l7/strategii-raboty-s-indikatorom-on-balance-volume/
https://www.megafx.ru/Indikator-OBV-s-opisaniem/