Индикаторы для скальпинга — какой лучше всего выбрать

Быстрый заработок привлекает многих трейдеров, но далеко не все могут быть хорошими скальперами. Такой подход к торговле требует не только колоссальный выдержки, но и отличного знания рынка. Можно ли улучшить свою стратегию быстрой торговли при помощи индикаторов? Разбираемся с опытным трейдером.

Индикаторы для успешных сделок на маленьких таймфреймах

Для торговли внутри для подходят разные инструменты – фьючерсы, валютные пары и даже акции, несмотря на достаточно большой уровень комиссии брокера. Если экономика каждой сделки рассчитана верно, то прибыль можно получить на любом инструменте. Какие индикаторы могут помочь в скальпинге?

Индикатор CCI как неожиданный помощник во внутридневной торговле

Изначально индикатор CCI был разработан в помощь трейдерам, торгующим на сырьевых рынках, однако, он хорошо зарекомендовал себя и во внутридневной торговле на 15-минутных таймфреймах.

Стратегия торговли по CCI внутри дня проста – покупаем от значения -100 и ниже, продаем у 100 т выше. Рассмотрим пример:

Как видно из рисунка, далеко не все сигналы CCI стоит принимать на веру. При использовании этого индикатора стоит отслеживать и его дивергенцию с графиком, чтобы не поймать ложный сигнал.

Плюсы CCI:

• Достаточно легко анализировать
• Умеренное количество ложных сигналов

Минусы CCI:

• Для повышения качества сигналов от индикатора нужно вводить дополнительные критерии оценки.
• Не работает внутри дня на таймфреймах младше м15.

Совместное использование индикаторов PSI и Standard Deviation

Некоторые трейдеры для внутридневной торговли используют два индикатора — PSI и Standard Deviation. Для входа в позицию следует искать дивергенцию на графиках индикаторов. Возьмем для примера 5-минутный график. Стрелками отмечены места, где наблюдалось разнонаправленное движение индикаторов.

Входить в рынок нужно тогда, когда RSI значительно ниже 50-ти, а Standard Deviation выше 0,1.

Плюсы стратегии:

• Большое количество точных сигналов
• Проста для анализа
• Работает на малых тайфремах – м5 и м1

Минусы:

• Как и любой индикатор дает некоторое количество ложных сигналов
• Не дает четких сигналов для шорта

Осциллятор Stochastic в помощь внутридневному трейдеру

Осциллятор Stochastic тоже можно рассмотреть в качестве помощника для внутридневной торговли. Как и CCI пользы он приносит на таймфрейме м15 и старше. Если вы не супер-скальпер, то этого вполне достаточно.

Искать сигналы только при пересечении линий Стохастика недостаточно. Для отсеивания шума стоит привлечь еще дивергенцию осциллятора с графиком. Рассмотрим на конкретном примере:

Как мы видим, зеленая и красная линия довольно часто меняется местами. Если же взять в расчет дивергенцию, то количество ложных сигналов практически равно нулю

Плюсы Stochastic:

• В сочетании с дивергенцией большая часть сигналов истинная
• Легко применять
• При желании можно добавить другие индикаторы в систему

Минусы Stochastic:

• Как и любой осциллятор запаздывает
• Дает слишком много ложных сигналов на таймфреймах младше м15

Три скользящий средних как индикатор для торговли внутри дня

Еще одна интересная стратегия для торговли внутри дня – использование трех скользящих средних. Выбираем периоды 9, 15 и 30. Рассмотрим возможные сигналы:

1. Когда 30-дневная скользящая средняя ниже двух других, то нужно искать момент для входа.
2. Если 30-дневная скользящая средняя выше, то рынок сменился на падающий. Возможно, стоит прикрыть позицию.
3. Если все три скользящие средние прижимаются друг к другу – готовится импульс.

Подобная стратегия не дает четких сигналов на вход или выход, а лишь является вспомогательным фактором при определении точки входа в рынок и выхода. Как подсказку можно использовать на любом тайфрейме.

Можно ли торговать внутри дня без индикаторов

Любой профессиональный скальпер скажет вам, что только так и нужно. На небольших таймфреймах важно каждое движение цены, а запаздывание индикаторов снижает эффективность торговли внутри дня.

Если есть желание попробовать себя интрадей-трейдером, то выберете временной интервал побольше – 5 или 15 минут. Да, вы пропустите часть сделок, но для тренировки этого будет достаточно. На м5 и м15 можно подключать к торговле индикаторы, но только в качестве дополнительного сигнала.

Для тех, кто хочет в совершенстве овладеть торговлей внутри дня, стоит обратить внимание на следующих «помощников»:

• Биржевой стакан. Анализ спреда, размера заявок позволит предположить движение рынка и выбрать оптимальную точку для входа и выхода из рынка.
• Свечные модели. Универсальный инструмент для торговли на любом таймфрейме, в том числе и на небольшом. Важно помнить, что свечные модели внутри дня действуют короткий промежуток времени.
• Меню ввода заявки и модифицированный стакан. В терминале можно настроить быстрый способ ввода заявок, а также определенный вид стакана, помогающий сориентироваться в спросе и предложении.

Самые точные индикаторы Форекс (Forex): лучшие, новые, торговые, для входа — из существующих сегодня

Индикатор Форекс – это специальная программа, работающая на базе математических алгоритмов и помогающая трейдеру более эффективно читать график, следить за ситуацией на рынке, принимать решения касательно заключения сделок. Благодаря индикаторам трейдеры могут более точно предвидеть будущие движения цены, лучше анализировать текущие движения.

То, что раньше трейдеры делали часами и вручную, теперь может посчитать в автоматическом режиме хороший индикатор, правильно предварительно настроенный и подходящий трейдеру по стилю торговли, условиям, валютной паре и т.д.

Индикатор считается вспомогательным инструментом , который может значительно облегчить трейдеру выполнение технического анализа. На основе индикаторов составлено множество торговых стратегий, систем, роботов. Пытаясь определить самый лучший индикатор Форекс из существующих сегодня, каждому трейдеру стоит ориентироваться на свой стиль торговли, предпочтения, условия и другие индивидуальные факторы.

Прежде, чем выбирать индикатор, необходимо определить такие основные параметры: соответствует ли инструмент рынку, каков его принцип работы (что показывает, для чего и как рассчитывает значения), каким образом инструмент используется в работе.

Не стоит торговать с индикаторами, принцип действия которых трейдер плохо понимает – в таком случае даже самые точные индикаторы Форекс могут стать причиной потерь, так как любая (и самая совершенная) автоматическая система требует участия человека и способности принимать собственные решения в сложных ситуациях.

Множество индикаторов уже предустановлены в самых популярных торговых терминалах – так, к примеру, MetaTrader4/5 предлагает достаточно большой выбор стандартных инструментов. Кроме того, много индикаторов представлено в сети – бесплатно или за оплату.

До начала запуска индикатора в торговлю желательно проверить его на исторических данных, оценить особенности, преимущества и недостатки.

Историческое моделирование не гарантирует стопроцентного успеха в будущем, но часто позволяет адекватно оценить качество работы инструмента. Немаловажно и найти оптимальные настройки индикатора, чтобы получать точные сигналы для входа, выхода с рынка.

Не стоит пытаться использовать в работе сразу все удачные Forex индикаторы – перегруженная система будет провоцировать запаздывания сигналов, может стать причиной конфликта показателей. Лучше остановиться на одном, наиболее подходящем инструменте и изучить его.

Собираясь использовать индикатор Форекс в работе , не стоит полагаться на него полностью и считать единственным условием прибыльности торговли. Индикатор лишь позволяет лучше разобраться в текущей ситуации на рынке, указывает на точки входа.

Но инструмент не подскажет такие параметры:

• Оптимальный размер сделки .
• Приемлемые потери в одной сделке (правила риск-менеджмента).
• Каким образом управлять всеми сделками , которые трейдер имеет возможность открыть сразу.

Для построения торговой системы в качестве отправной точки можно взять индикатор, подающий своевременные и правильные сигналы. А вот чтобы создать фильтры для точек входа/выхода, определить методы управления капиталом, понадобится целая система.

Экспоненциальная скользящая средняя

«Скользящее среднее» — это общее название группы функций, значения которых во всех точках равны среднему показателю исходной функции, взятой за предыдущий период. Обычно данный тип инструментов используют с целью сглаживания краткосрочных колебаний цены и выделения главных тенденций (циклов, трендов). Особенно это важно на волатильных рынках.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average) позволяет уменьшить лаг, давая больший вес последним значениям цены в сравнении с ценами более дальними. Так удается эффективнее реагировать на все текущие изменения стоимости (в сравнении со стандартной скользящей средней). Вес, который придается последнему значению цены, напрямую зависит от периода скользящей средней: чем он меньше, тем большим весом обладает цена последняя.

Так, к примеру, 10-периодная ЕМА цене дает вес 18.18%, 20-периодная – уже 9.25%.

Определить ее можно двумя методами – в виде процентного скользящего среднего либо периодного. В процентном СС единственным параметром берут процент (вес), в периодном – период.

Тут:

• i – это текущий момент;
• i-1 – предыдущий момент времени;
• К – равно 2/(n + 1), где n обозначает период средней в барах.

Способы изменения периода экспоненциальной скользящей средней:

1. Изменением самого коэффициента К.
2. Изменением периода скользящей – в таком случае коэффициент К считают как 2/(1 + N), N – это установленный период.

Так, для 10-периодной ЕМА коэффициент будет такой:

В расчете ЕМА используются все показатели цены за период построения , но со временем влияние старых цен уменьшается и исчезает. Для более коротких ЕМА старые цены уходят быстрее. На реальных графиках разница между МА и ЕМА не слишком большая, но есть.

Экспоненциальная скользящая более точно отображает рыночные цены , но имеет тенденцию очень сильно реагировать на изменение стоимости. Ее трейдеры часто используют для краткосрочной торговли с целью мгновенного отлавливания цены. Тут выбор всегда стоит между чувствительностью и желанием уменьшить число ложных сигналов. Чем индикатор более чувствителен, тем большее число ложных срабатываний дает.

Основные особенности использования ЕМА: применение с другими индикаторами и методами технического анализа, использование для определения текущего тренда и поиска мест установки стоп-лосса. Также ЕМА могут использовать в качестве зон сопротивления/поддержки, с целью получения сигналов после пересечения линий.

Торговля с RSI

Данный индикатор был создан биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером и опубликован в июне 1978 года в журнале Commodities. Позже инструмент включили в книгу Уайлдера, где он подробно подал суть инструмента и после этого индикатор стал очень популярным.

RSI (расшифровывается как Relative Strength Index, переводится как «индекс относительной силы») – осциллятор, он колеблется в определенной зоне, заданной минимальным (0) и максимальным (100) значениями. Инструмент отображает «моментум» — амплитуду и скорость, с которой движется цена, силу ее изменения в сторону движения. То есть, RSI помогает определить силу тренда и возможность его смены.

Значения индикатора RSI:

1. Чем мощнее движение цены вверх (и больше общая сумма длины зеленых свечей за n период) – тем значение индикатора ближе к 100.
2. Чем мощнее движение стоимости вниз (и больше сумма длины красных свечей за n период) – тем значение ближе к 0.

Формула индикатора простая: в ее основе работает анализ цен закрытия свечей за n период и их относительная разница (при построении графика используются лишь значения закрытия, тени свечей не учитываются). Индикатор показывает силу движения цены за выбранный промежуток времени, базируясь на силе свечей за этот период.

Основные сигналы индикатора RSI:

Чтобы более эффективно использовать индикатор RSI в работе , стоит сопоставлять его значения на разных таймфреймах (беря во внимание значения старшего ТФ), оптимальным периодом считается 14 (период в 14 свечей), популярны также 9, 25. Но стоит помнить, что чем больше период, тем больше шумов на графике.

Оптимальные значения – 30 (определение перепроданности), 70 (определение перекупленности), 50 (поиск тренда). Но для поиска тренда могут подойти и 40 и 80 (восходящий тренд), 20 и 60 (нисходящий).

Индикатор «Полосы Боллинджера»

Индикатор «Полосы Боллинджера» (он же Bollinger Bands ) – технический инструмент, который создал более 30 лет тому финансовый аналитик Джон Боллинджер. Индикатор актуален и сегодня, используется для построения канала волатильности, который позволяет определить тренд.

Инструмент «Полосы Боллинджера» использует такие параметры : число дней для скользящей средней и число стандартных отклонений. Самые популярные значения – 2/2.5 стандартных отклонения, позволяющих оценить волатильность.

Как используют индикатор:

• Кривые сужаются/расширяются в соответствии с силой движения на рынке.
• При подходе кривых одна к другой , рынок становится более сильным. Энергия высвобождается, как только график пробивает ценой закрытия одну из крайних кривых (стандартные отклонения). Если пробило верхнюю кривую – сигнал на покупку, нижнюю – продажу.
• После того, как случился прорыв , движение будет идти близко к пробитой линии.
• Если при коррекции рынок дойдет до SMA20 , это сигнал на добавление позиций, ведь скользящая средняя тут выступает поддержкой (покупка) либо сопротивлением (продажа).
• Стоит закрывать торговые позиции, когда рынок прорывает SMA20 по стоимости закрытия. Так случается из-за того, что если при касании одной кривой (верхней/нижней) рынок оттолкнется от нее и пробьет среднюю кривую, он точно дойдет до противоположной кривой. К примеру, если рынок доходит до верхней кривой, возвращается и пересекает уровень цены закрытия SMA20, потом он возвращается и доходит до нижней кривой.

Пример стратегии на индикаторе — Боллинджер на стероидах:

Индикатор торговли Стохастик Forex

Данный инструмент в 50-е годы прошлого века создал Джордж Лейн . Когда стало ясно, что движение цены на рынке подчиняется определенным законам, начали искать закономерности и разрабатывать методы прогнозирования будущей стоимости. Стохастик – один из первых индикаторов, который актуален и сегодня.

Стохастический осциллятор измеряет темпы изменения цены (ценовые импульсы). Он используется для определения динамики цен закрытия Open касательно диапазона Hihg и Low котировок за определенное периодом число дней. Так измеряется скорость движения рынка.

Осциллятор демонстрирует разность между стоимостью текущего дня и котировкой , которая была несколько дней тому. Процесс непрерывный, отображается на графике в формате кривой индикатора Стохастик. Стандартный период равен 14 дням – то есть, индикатор показывает движение значений цены закрытия Open в диапазоне между Hihg/Low за прошлые 14 дней.

Отношение измеряется в процентах от 0 до 100. Так, если осциллятор показывает 80% и больше, цена Open доходит до верхней границы ценового диапазона, если 20% и меньше, цена закрытия доходит до нижней границы диапазона. Когда кривые Стохастика находятся между данными уровнями, цена Open актива находится между ее значениями Hihg/Low.

Показатель в 75% говорит о том, что цена находится между значениями закрытия минимальными и максимальными на 75% ближе до максимального уровня дня. Если каждый день рынок закрывается на максимальных показателях, Стохастик будет показывать стопроцентные значения.

Как рассчитываются показатели Стохастика:

• Период кривой %К – это период индикатора.
• Период кривой %D – период сигнальной кривой осциллятора, это МА от кривой %К.
• Замедление – дополнительное сглаживание обеих кривых.
• Цены – данное меню позволяет выбирать цены из Open/Close и Hihg/Low для расчета индикатора.
• Метод МА – методика расчета линии %D такая же, как для обыкновенного мувинга.
• Одна линия Стохастика отображается в виде кривой, другая – в формате пунктирной линии. Сплошная кривая (%К) – основная, пунктирная (%D) – сигнальная.

Основные сигналы индикатора Stochastic:

Стохастик хорошо работает на больших временных промежутках с большим ценовым размахом, дает четкие сигналы при стабильном тренде.

Индикатор MACD

Forex Moving Average Convergence Divergence демонстрирует схождение (конвергенцию) и расхождение (дивергенцию) скользящих средних. Он строится в виде разницы между двумя МА , отображенной в формате вертикальных штрихов. Сигнальной линией выступает скользящая средняя самой линии MACD. Индикатор относится к осцилляторам, используется для анализа силы тренда.

Для построения индикатора используют ЕМА с периодами 26, 12 , сигнальной линией выступает скользящая средняя (период 9).

Формула выглядит так: MACD = EMA12 — EMA26 — EMA9*(EMA12 — EMA26).

Данный осциллятор обычно применяют с целью подтверждения сигналов: когда штрихи MACD расположены выше нулевой линии, тренд восходящий, если ниже – нисходящий. Подтверждающий сигнал покупки актуален в момент, когда гистограмма MACD расположена выше нулевой линии, сигнал на продажу – гистограмма должна быть ниже нулевой линии.

Дополнительным сигналом может считаться конвергенция/дивергенция . Появляется сигнал в момент формирования ценой новых, более высоких максимумов и расположения штрихов индикатора на высоте более низкий в сравнении с прошлой вершиной. Бычий тренд начинает слабеть, цена может понижаться. То же самое правило работает и в обратную сторону.

Сигнал на графике:

Индикатор RoC – точный и опережающий

Пытаясь найти самый точный индикатор Форекс, многие трейдеры обращают внимание на Rate of Change . RoC – индикатор, который демонстрирует скорость изменения цен выбранного актива. Этот осциллятор часто используют для поиска зарождающихся трендов, так как он считается опережающим.

В основе инструмента работает формула, сравнивающая текущие значения цены с показателями за предыдущие периоды . Чем более высокой будет скорость изменений, тем больше шансов, что скоро цена пойдет туда, куда в текущий момент идет индикатор.

Строится индикатор под графиком цены в виде скользящей средней , что движется в поделенное пополам горизонтальным нулевым уровнем поле. Большая часть сигналов касается пересечения нулевой линии.

Основные сигналы индикатора RoC:

• Когда нулевая линия пересекается снизу вверх – сигнал на покупку, когда сверху вниз – на продажу.
• Дивергенция – когда цена и график идут в разные стороны, есть вероятность смены тренда.
• На графике индикатора можно строить линии поддержки/сопротивления и воспринимать отбои от мощных линий в качестве сильных сигналов. Если используются уровни и линии в поле индикатора, он становится более важным и сигналы можно применять для входа в рынок.

Точный индикатор на опережение %R Вильямса

Ларри Вильямс создал осциллятор Williams %R в 1973 году. Данный инструмент, как и все точные индикаторы Форекс, способен определить состояние перекупленности/перепроданности по расположению текущей цены закрытия касательно диапазона между минимумом/максимумом цен за прошлые периоды. Торговля по данному индикатору проста: сигнал на покупку появляется в момент перепроданности (%R расположен в диапазоне от -80% и ниже), на продажу в момент перекупленности (%R в диапазоне от -20% и выше).

Чтобы рассчитать индикатор , разницу максимальной стоимости и цены закрытия за какой-то период делят на разницу максимума/минимума цены за этот период. По умолчанию период равен 14.

Формула для расчета: R% = — ((H – C)/(H – L)) x 100 , тут:

• С – это последняя стоимость закрытия;
• L – минимум цены за период;
• Н – максимум цены за период.

«Процентный диапазон Вильямса» дает возможность видеть состояния перекупленности/перепроданности, но лучше всего использовать вместе с ним и другие Forex индикаторы для общего анализа тренда.

Сигналы Williams %R:

• Индикатор идет выше -20 – возможная перекупленность.
• Индикатор ниже -80 – возможная перепроданность.
• Индикатор пересекает границы области перекупленности в направлении сверху вниз – сигнал на продажу.
• Индикатор пересекает границы зоны перепроданности в направлении снизу вверх – сигнал на покупку.
• Слабость восходящего тренда – когда цена растет до максимума, а индикатор не поддерживает такое движение.
• Слабость нисходящего тренда – цена падает до последующего минимума, а индикатор демонстрирует иные значения.

Используя индикаторы в торговле на Форекс, у трейдера есть возможность автоматизировать многие этапы технического анализа, существенно сэкономив время и повысив эффективность. Но полностью строить торговлю на показателях данных инструментов не стоит. Как минимум нужно опираться на сигналы нескольких из них одновременно (чтобы исключить ошибки).

https://dividendoff.net/torgovlya-na-birzhe/tehnicheskij-analiz/indikatory-dlya-skalpinga.html

Самые точные индикаторы Форекс (Forex): лучшие, новые, торговые, для входа — из существующих сегодня