Корреляция валютных пар на форекс. Таблица корреляции валютных пар.

Осуществляя множество сделок по различным инструментам, однажды трейдер замечает, что многие валютные пары и не только двигаются практически одинаково или полностью противоположно в течение определенного времени. Именно в этот момент он сталкивается с корреляцией валютных пар на форекс. На мой взгляд каждый трейдер так или иначе обязан считаться с коррелирующими активами при открытии сделок, особенно на рынке форекс. Как именно работать с корреляцией, и что это такое, я расскажу в данной статье + рассмотрю таблицу корреляции валютных пар.

Что такое корреляция валютных пар на форекс?

Отложим подальше математические определения и сложные нюансы понятия «корреляция».

Трейдеру важно знать одно: корреляция валютных пар на форекс — это когда цены на несколько инструментов меняются практически одинаково.

Чем больше сходство, тем выше коэффициент корреляции и наоборот (может быть от -1 до +1). Проще сказать вряд ли получится, для большего понимания не хватает лишь примеров, которые представлены в следующем разделе.

Корреляция валютных пар на форекс в примерах

Самые коррелирующие валютные пары с AUDUSD на часовом таймфрейме (на интервале в 100 часов):

• NZDUSD — 0.96;
• AUDJPY — 0.95;
• NZDJPY — 0.89.

На практике это выглядит следующим образом.

Корреляция валютных пар с AUDUSD.

Невооруженным глазом видно, что цены практически двигаются одинаково за небольшими исключениями.

Что бывает, если трейдер не знает о существовании корреляции валютных пар? Он просто может по-разному проанализировать эти графики и открыть противоположные сделки, что гарантирует ему убыток. Исключение — арбитраж, когда это делается намеренно, если котировки одного инструмента отстают.

Другой вариант — когда коэффициент корреляции отрицательный. Например, для вышеуказанной пары AUDUSD:

• USDSGD — -0.96;
• USDCHF — -0.90;
• USDSEK — -0.89.

На графиках здесь уже всё будет наоборот.

Отрицательная корреляция с валютной парой AUDUSD.

Очевидно, что открывать сделки в одном направлении по AUDUSD и этим парам будет просто неразумно, ведь они двигаются противоположно.

Лично я в работе уже практически не смотрю на корреляции пар, потому что и так запомнил, что с чем и как примерно коррелирует. К примеру, во многом это зависит от положения в паре доллара США, если в одном инструменте он стоит первым, а в другом — вторым, то вероятнее всего, что такие инструменты двигаются противоположно. Начинающим же следует обязательно следить за коэффициентами, это может помочь терять деньги гораздо реже.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Важно: перед использованием каких-либо таблиц с коэффициентами корреляции валютных пар нужно понимать, что это величина непостоянная. Со временем данные меняются и их нужно отслеживать в актуальных источниках, например, от Investing.com.

Таблица с примерными значениями коэффициентов корреляции для популярных валютных пар на форекс.

В целом ориентироваться по данной таблице допустимо, и на практике этого может быть достаточно, если есть все нужные инструменты. Тем не менее, в онлайн-калькуляторе можно получить более точную информацию и по гораздо большему числу инструментов.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Что касается индикаторов корреляции в MetaTrader 4, то здесь есть как полезные варианты, так и совсем (по моему мнению) бесполезные разработки. Для чего вообще требуются подобные индикаторы? В первую очередь для арбитража на коррелируемых парах. На форекс арбитраж подразумевает поиск разницы в ценах на коррелируемых парах (> 0.85), если один из активов отстает от другого, то высока вероятность (более 85%), что они снова сойдутся.

Исходя из вышеуказанной цели будет абсолютно бесполезно:

• засовывать таблицу корреляции валютных пар в терминал, поскольку это неудобно и её можно посмотреть на сторонних источниках;
• вставлять коррелируемый график другой пары в отдельное окно, где обычно находятся осцилляторы, что будет очень трудно правильно интерпретировать.

В итоге, лично я могу порекомендовать лишь индикаторы наложения графиков цены друг на друга. С практической точки зрения только они дают пользу. Среди данной категории я выделю один, который использовал сам — OverLayChart. В терминале он выглядит следующим образом.

Как видите, два участка графика наложены друг на друга, что позволяет нам видеть разницу в ценах между EURUSD и GBPUSD.

Использование корреляции валютных пар на практике

Теперь переходим к практической части. Расскажу я об арбитраже, поскольку стандартная проверка корреляции — это относительно просто и вряд ли вызовет массу вопросов, а вот заработок на отклонениях в коррелируемых парах уже дело серьёзное и прибыльное. Сразу выделю пару моментов:

• На часовом таймфрейме проще искать отклонения в коррелируемых парах (M15, M30 тоже подойдут). Например, если на H1 есть довольно устойчивая корреляция вплоть до 0.96 на большинстве инструментов, то на D1 уже коррелируемых пар практически нет, коэффициент слишком мал, к примеру, EURUSD максимум коррелирует только с XAUUSD (0.69 на периоде 100 дней). Почти аналогичная ситуация касается и слишком мелких ТФ (M5, M1).
• При арбитраже используют только максимально коррелируемые пары (коэффициент > 0.85). По этим парам есть высокий шанс, что они будут стремиться к совпадению движения.

Далее, алгоритм простой:

1. в калькуляторе ищем максимально совпадающие пары (например, EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции на 100 часов 0.95);
2. строим график в терминале на часовиках с использованием OverLayChart;
3. ищем разницу цен;
4. открываем сделки в противоположных направлениях с расчётом на то, что цены сойдутся.

В данном случае нужно открыть сделку по GBPUSD в шорт, а по EURUSD в лонг и ожидать, что цены сойдутся по индикатору и обе сделки будут в плюс.

По своему опыту могу сказать, что такая стратегия относительно рабочая при разумном подходе и контроле рисков, но доход не самый большой. Редко, когда обе сделки идут в нужную сторону, но разница на парах есть и получать профит с этого можно. Собственно, от арбитража большего ожидать и не следует.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Всё, что нужно знать о корреляции – определение, классификация и методы использования

• Разбираемся с терминологией и классификацией
• Методы определения корреляции
• Онлайн сервисы для отслеживания корреляции
• Myfxbook
• Mataf
• Investing
• Построение синтетических графиков
• Индикаторы корреляции
• Стратегии торговли
• Yen Trader
• Опережающее движение
• Использование корреляции для снижения рисков
• Где открыть счет
• Резюме

Здравствуйте, дорогие друзья. Между отдельными инструментами на финансовых рынках могут формироваться устойчивые прямые либо обратные связи. Такие зависимости называют корреляцией, и это явление может использоваться в торговле и как фильтр, и как основа для принятия решений. Корреляция валютных пар – лишь частный пример взаимосвязи между двумя случайными на первый взгляд величинами. Зависимости такого рода могут формироваться и вне финансовых рынков. Ниже подробнее поговорим об этом явлении и разберем методы его применения в трейдинге.

Разбираемся с терминологией и классификацией

Если не привязываться к трейдингу, то под устойчивой корреляцией понимается статистическая связь между двумя или более случайными величинами. Если одна из них меняется, то соответствующая реакция появляется и на другой. Простейший пример – связь нефти и сырьевых валют, падение стоимости «черного золота» сказывается на их котировках.

Классификацию можно привести по нескольким критериям. Если в качестве основы взять устойчивость связи, то выделяются:

• Устойчивая корреляция. Сохраняется в течение длительного промежутка времени, обусловлена фундаментальными факторами. Пример такой взаимосвязи – стоимость газа и нефти. Цена голубого топлива запаздывает на 9 месяцев по сравнению с «черным золотом», это особенности ее расчета. Еще один пример – стоимость золота и состояние мировой экономики. С ростом неуверенности в темпах роста инвесторы переводят деньги в защитные активы, желтый металл входит в их число. Его цена в периоды кризисов всегда растет.
• Неустойчивая или случайная. На отдельных участках истории может формироваться высокая прямая или обратная корреляция между не связанными инструментами. Спрогнозировать, как быстро она разрушится, невозможно. Например, между стоимостью акций Apple и CFD на сахар может формироваться кратковременная корреляция, но использовать ее в торговле невозможно.

По направлению связи выделяют:

• Прямую корреляцию. Увеличение одной величины статистически приводит к росту других.
• Обратная взаимосвязь. Рост одной величины становится причиной падения другой. Простейший пример – при удорожании нефти пары USDRUB, EURRUB также идут вверх из-за снижения российской валюты.

Возможна классификация и по «силе» связи:

• ±1,0 – 100% корреляция, в природе не встречается.
• 0,7…1,0 и -0,7…-1,0 – сильная связь, может использоваться в торговле.
• 0,3…0,7 и -0,3…-0,7 – корреляция средней силы.
• 0…±0,3 – в торговле не учитывается, между инструментами нет статистически значимой связи.

Методы определения корреляции

Теоретически расчет можно провести вручную, используется зависимость вида

здесь X и Y – соответствующие значения 1-й и 2-й величин (между ними проверяется связь). Результат расчета получаем в долях единицы, также коэффициент корреляции может приводиться в процентах. Если расчет выполняется для валютных пар, то вместо X и Y подставляются соответствующие цены, и на каждой свече пересчитывается значение К.

Для упрощения расчетов пользуйтесь функцией КОРРЕЛ в Excel. Этот метод неудобен, пригодится разве что исследователям, обрабатывающим результаты экспериментов или занимающихся статистическими изысканиями. В трейдинге ручным расчетом не пользуются.

Онлайн сервисы для отслеживания корреляции

Метод удобен тем, что от пользователя нужно лишь выбрать инструменты, между которыми отслеживается связь. Появляется таблица онлайн, в которой в долях единицы или в процентах показывается уровень взаимосвязи между валютными парами, инструментами фондового рынка. Ниже – список неплохих сервисов, рассчитывающих корреляцию в режиме онлайн.

Myfxbook

Ссылка на сервис . Расчёты ведутся на таймфреймах от М5 до Monthly, трейдер сам выбирает временной интервал. В поиске можно задать граничные значения корреляции, отсеяв инструменты со слабыми связями. Поддерживаются десятки валютных пар, золото и нефть. По акциям, криптовалютам и прочим инструментам расчеты не ведутся.

Каждое значение в таблице – ссылка на более детальную информацию по связи между инструментами. Здесь в виде графика показывается изменение корреляции на истории.

Для сравнения можно добавить до 10 новых связей. В полях над графиком вводятся тикеры соответствующих инструментов, ниже отображаются новые кривые. Глубокая история недоступна, так что изучить изменения связей на дистанции в 5-10 лет невозможно.

Mataf

Ссылка на сервис . Функционал беднее по сравнению с myfxbook.com, но здесь есть тепловая карта, по ней удобно ориентироваться. В режиме онлайн пересчитываются связи между валютами, в зависимости от знака и значения ячейка таблицы окрашивается в зеленый или красный цвет.

Есть и графическое отображение изменения связей между финансовыми инструментами. Акции, криптовалюты и прочие инструменты не поддерживаются.

Investing

Ссылка на сервис . Подойдет для быстрой оценки связей между валютными парами. В соответствующем разделе на сайте выбирается инструмент, таймфрейм и число периодов, на которых выполняется расчет. Результаты выдаются и в табличной форме, и в виде графиков.

Поддерживается ограниченное количество инструментов, да и в целом по возможностям этот калькулятор корреляции валютных пар уступает myfxbook и mataf.

Построение синтетических графиков

Метод подойдет для оценки прямой корреляции. Идея заключается в том, что строится синтетический график, например, один инструмент делится на другой или рассчитывается разница между ними. Если устойчивая связь есть, то результат расчета будет оставаться в диапазоне.

Соответствующий функционал (арифметические действия с графиками) есть на tradingview.com. Если у аккаунта нет статуса Pro, то синтетический график будет строится на таймфрейме D1 и выше – это единственное ограничение.

Для примера возьмем графики активов с гарантированно высокой корреляцией – индексом S&P 500 и ETF на него (тикер SPY). Рассчитав отношение S&P500/SPY и построив график нового актива видим, что он колеблется у среднего значения. Это подтверждает долгосрочную связь между инструментами.

Этот же прием может использоваться в торговле. Соответствующая стратегия будет разбираться ниже.

Индикаторы корреляции

Такие инструменты есть и для МТ4, МТ5 и других терминалов. Поверх основного графика может выводиться дополнительный для визуальной оценки. Данные по корреляции могут предоставляться в виде информационной таблицы или в «подвале».

Пример такого инструмента – Correlations Indicator. В настройках вручную задаются валютные пары или CFD, для которых выполняется расчет. Индикатор автоматически строит 2 кривые, показывающие движение финансовых инструментов. Гистограмма рассчитывается как разница между графиками, цвет меняется при переходе через нулевой уровень.

Единственное ограничение – количество поддерживаемых брокером инструментов. Если есть только валютные пары, то оценить корреляцию между другими активами не получится. Для этого метода анализа рекомендую AMarkets, здесь поддерживается больше 100 ходовых инструментов, включая CFD на палладий, платину, сахар, криптовалюту и прочие активы.

Открыть счёт в брокере AMarkets

Стратегии торговли

Наличие устойчивой связи между 2 и более величинами используется и в роли основы ТС, и как один из ее фильтров. Случайную корреляцию в расчет не берем.

Все системы, основанные на этом явлении, сводятся к двум категориям:

• Хеджирование рисков. Зная о связи между 2 величинами, инвесторы и трейдеры снижают риски по уже открытым позициям. Это скорее дополнение к основной стратегии.
• Статистический арбитраж. Ставка сделана на то, что высокая прямая или обратная корреляция в прошлом останется такой же и в будущем. Сделки открываются при экстремальных отклонениях корреляции в расчете на её нормализацию в будущем.

Особенности арбитражных систем в том, что они относятся к рыночно-нейтральным. Для трейдера неважно направление движения рынка и наличие тренда.

Yen Trader

Стратегия впервые появилась на форуме forexfactory и разрабатывалась для иеновых пар. Позже работоспособность этого принципа подтвердилась и на других валютах, а сама система эволюционировала и стала называться Cross Trader.

В стратегии участвует 3 валютные пары – 2 мажора (в их составе американский доллар) и 1 кросс, получаемый из 2 основных инструментов. Например, GBPUSD и USDJPY, к ним нужно добавить кросс GBPJPY (GBP/USD x USD/JPY = GBPJPY).

Идея торговли заключается в том, что если обе основные пары растут, то и кросс-курс будет расти:

1. Рост GBPUSD означает, что за британский фунт дают больше долларов, он укрепляется.
2. Рост USDJPY указывает на слабость японской иены.
3. Укрепление британца и слабость японской нацвалюты повышают вероятность того, что и в паре с JPY фунт будет расти.

Стратегия относится к безиндикаторным, работа ведется на таймфреймах Н1, Н4 или D1. От трейдера требуется выяснить, есть ли рост по GBPUSD и USDJPY, если это условие выполняется, то открывается длинная позиция по GBPJPY.

Критерии стратегии

Для определения «роста/падения валютной пары» автор Yen Trader предлагает следующие критерии (приведены условия для сделок на покупку):

• При работе на часовом графике цена закрытия свечи должна быть выше, чем за сутки до этого.
• Если рабочий временной интервал – Н4, то придется сравнивать цену Close текущей свечи и свечи недельной давности.
• При торговле на дневных графиках цена закрытия сопоставляется с котировками месячной давности.

Для сделок на продажу правила анализа рынка меняются на противоположные.

Стоп и тейк-профит

Установка стопа и тейк-профита остается на усмотрение трейдера. В базовой версии Yen Trader предполагается работа без фиксированного тейка, позиция закрывается вручную, как только перестает выполняться условие роста по одному из мажоров (консервативный вариант) либо по двум сразу (более агрессивный сценарий). Вместо этого критерия можно фиксировать прибыль по уровням поддержки и сопротивления, а стоп-лосс в момент входа в рынок выставлять за ближайшим экстремумом.

В примере на рисунке выше условие по ценам Close сначала выполняется на USDJPY, но на GBPUSD в это время еще продолжается рост. Ожидаем до тех пор, пока не будет зафиксировано падение по GBPUSD и после этого еще раз проверяется выполнение условия на USDJPY. По обоим инструментам фиксируется снижение, можно открывать сделку на продажу по GBPJPY.

Если бы тейк-профиты выставлялись на ближайших уровнях поддержки, они бы сработали.

Потери на свопах

Если применять эту стратегию на дневном таймфрейме и Н4, из-за длительных сроков удержания позиции открытой возникают существенные потери на свопе. При таком сценарии рекомендую торговать на бессвоповом счете, в нем плата за ролловер заменяется фиксированной комиссией. Если первый раз сталкиваетесь с этим термином, рекомендую пройти ликбез «что такое своп на Форексе».

Название этого типа счетов может отличаться в зависимости от брокера. Например, у AMarkets они называются исламскими.

Тот же принцип используется и в скальпинге на фондовом рынке. Например, при росте индекса РТС и основных голубых фишек России есть смысл искать отстающие инструменты и покупать соответствующие фьючерсы. Тот же подход применим и для Форекс-брокеров, поддерживающих CFD на акции и биржевые индексы. Причём, скальпинг может быть высокоинтенсивным, в этом случае используются роботы, а не ручная торговля.

При большом количестве сделок рекомендую подбирать брокера с кэшбеком, возвращающим часть спреда. AMarkets платит до $14 за каждый лот оборота – это неплохая прибавка к заработку. Что касается кэшбека, то о нем подробнее рассказывает статья «что такое возврат части спреда».

Опережающее движение

Подбираются 2 инструмента с максимальной прямой или обратной корреляцией. Идея заключается в том, что иногда движение по одному активу опережает аналогичный рывок на другом или на одном из них появляется более четкий сигнал.

Для примера возьмем пары AUDJPY и USDCAD с высокой обратной корреляцией. Оба актива можно использовать для подтверждения сигналов.

Так, с 6 по 8 октября 2020 г. по AUDJPY формируется паттерн Голова и плечи. Происходит уверенный пробой линии шеи и её ретест, что дает точку входа на покупку. В это же время по USDCAD наблюдается нисходящее движение, график застыл у линии поддержки. Нет четкого паттерна на вход в рынок. Но, с учётом сведений о высокой обратной связи с AUDJPY, по USDCAD, может открываться короткая позиция. В итоге сценарий отработал.

Эта методика – не грааль, желательно, чтобы точки входа дополнительно подтверждались, в противном случае позиции могут закрыться по margin call. Подробнее об этом рассказывает статья про маржин колл. Новичкам желательно разобраться с принудительным закрытием позиций до начала экспериментов в трейдинге.

Начните торговать с AMarkets

Использование корреляции для снижения рисков

При долгосрочном трейдинге или инвестировании корреляцию используют не для поиска точек входа, а для снижения рисков. Если составлен портфель из, например, акций голубых фишек США, то можно захеджировать риски за счет открытия встречной позиции по индексу S&P 500.

Предположим, в портфель входят акции таких компаний как Apple, Intel, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson, Visa. В начале 2020 г. после тревожных новостей из Китая инвестор забеспокоился и решил снизить риски на случай, если вирус вырвется из Поднебесной, и мировая экономика пострадает. Для перечисленных активов подбирается инструмент с высокой корреляцией. В этом примере идеальный вариант – индекс S&P 500.

Простейший вариант страховки – найти брокера, поддерживающего CFD на этот индекс, например, AMarkets. Открывается исламский счет, и на нем заключается сделка на продажу по S&P 500. Переждав период кризиса, инвестор закрывает короткую позицию и компенсирует большую часть убытка по инвестпортфелю.

Где открыть счет

При использовании фактора корреляции критически значимо, чтобы брокер поддерживал как можно больше активов. Из Форекс-компаний могу посоветовать AMarkets – больше 20 биржевых индексов, CFD на инструменты товарного рынка, криптовалюты и прочие активы. Также здесь есть бонусы в виде кэшбека спреда, неплохие поощрения для новых клиентов, исламские счета.

Основные торговые условия приведу в табличной форме.

https://like-to-trade.ru/korreljacija/
https://guide-investor.com/foreks/correlation/