Как торговать по паттернам индикатора Delta. Примеры на графиках с объяснениями

Дельта – это разница между рыночными ордерами на покупку и рыночными ордерами на продажу. Ее можно считать:

• за период времени (вертикальная дельта);
• на уровне цены (горизонтальная дельта).

Начинающие трейдеры часто заблуждаются относительно понятия дельты и того, как ее интерпретировать. Данная статья поможет им лучше понимать дельту.

Также мы приведем несколько практических примеров того, как:

• настроить индикатор Delta;
• использовать его показания для принятия торговых решений.

А в конце статьи вас ждет бонус.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Как понимать дельту

Начинающие трейдеры часто ошибочно считают, что большие положительные значения дельты означают чистую длинную позицию рыночных игроков, а большие отрицательные значения дельты означают чистую короткую позицию рыночных игроков.

На самом деле положительные значения показывают, что рыночных ордеров на покупку в данной свече было больше, чем рыночных ордеров на продажу. И наоборот – отрицательные значения показывают, что рыночных ордеров на продажу в данной свече было больше, чем рыночных ордеров на покупку.

Как так может быть? Ведь в каждой сделке есть и покупатель и продавец…

Сделки происходят, когда встречаются (сводятся) рыночный и лимитный ордера. А цена двигается туда, куда ее направляют агрессивные ордера. Основные паттерны дельты связаны с пониманием, кто сильнее – агрессивные трейдеры, торгующие рыночными ордерами или терпеливые трейдеры, торгующие лимитными ордерами.

Чтобы лучше понять разницу между рыночным и лимитным ордером, и как они “встречаются”, рекомендуем прочитать следующие статьи:

Где взять индикатор дельты

Во многих популярных торговых платформах базового уровня индикатор Delta отсутствует по умолчанию. Например, торгуя на рынке Forex ( сравнение MT4 c ATAS ), вы не можете использовать показания дельты.

Для достоверной работы индикатора важно иметь качественные входные данные, а именно – поток информации о сделках с биржи. На основе этой информации в платформе уже можно рассчитывать различные варианты дельт.

В ATAS есть много способов использования дельты:

• индикатор дельта показывает разницу между рыночными покупками и продажами для каждого бара;
• индикатор кумулятивная дельта показывает накопленную за определенный период дельту;
• дельта, как база расчета различных индикаторов – например, Cluster search будет искать кластеры с заданными значениями дельты
• визуализация графиков с настройками по дельте . В таких графиках каждый новый бар строится, как только дельта достигает заданного значения.
• режимы отображения графиков футпринт в виде дельты. В таких кластерах трейдеры будут видеть данные дельты на каждом уровне цены.

Как интерпретировать показания индикатора Delta

Чтобы понимать “сообщения”, которые нам шлет индикатор Delta, нужно применять принцип усилия и результата. Что он значит?

Как и в любой сфере жизни на бирже трейдеры хотят получить результат (вознаграждение) за затраченные усилия. Они ждут, что большое количество рыночных покупок приведет к увеличению цены. И наоборот – большое количество рыночных продаж приведет к снижению цены. Если бы все работало так просто, то трейдеры, наверное, не теряли бы свой капитал так часто.

Ведь иногда на рынке даже складываются ситуации, когда цена растет при отрицательной дельте и падает при положительной дельте.

Соотношение затраченных усилий, выраженных через дельту, и полученного результата (прогресс цены) – вот на что нужно обращать внимание.

Интерпретация паттернов дельты. Пример 1

Первый пример, который мы рассмотрим, называется поглощение .

Такая ситуация возникает, когда большое количество рыночных ордеров не может сдвинуть цену в нужном направлении. То есть – несмотря на то, что дельта падает или растет, цена остается на месте, и агрессивные трейдеры не получают вознаграждения за затраченные усилия.

Для того чтобы увидеть поглощение, правильнее рассматривать не только дельту каждого бара, но и кумулятивную дельту торговой сессии.

Чтобы повысить эффективность от торговли по паттернам дельты, попробуйте заранее отмечать значимые уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах и составить план сделки.

Рассмотрим пример на графиках фьючерса на евро 6E . Мы будем работать с разными типами и периодами графиков.

Для начала на 30-минутном графике отметим черными горизонтальными линиями значимые (на наш субъективный взгляд) уровни, а потом перейдем на кластерные графики, чтобы оценить поглощение.

Построение уровней – это индивидуальное мастерство каждого трейдера, поэтому на одном и том же графике их можно нарисовать по-разному. Красными стрелками мы отметили 2 интересные ситуации, когда цена находилась около найденных нами уровней. Рассмотрим их подробнее на графике футпринт 10-минутного периода. Для удобства добавим индикатор cluster statistic , чтобы внизу экрана видеть фактическую информацию о дельте и объемах в каждом баре.

В баре под номером 1 дельта отрицательная, но цена не дошла на 1 тик до отмеченного нами уровня. В следующих барах (которые мы отметили черным прямоугольником) – дельта отрицательная, но объемы снизились, а цена двигается в боковике. Вероятно, на этом уровне нет большого количества агрессивных продавцов, и трейдеры с лимитными ордерами на покупку удерживают уровень.

В баре под номером 2 объемы резко выросли, но в этом баре нет большой положительной дельты. Большая положительная дельта – это существенное превышение рыночных покупателей, более 20-30%. А здесь мы видим всего 3,3%, то есть покупатели и продавцы борются между собой, при этом уровень максимального объема смещается выше. Агрессивных покупателей сравнительно мало, цена возможно растет за счет поддержи лимитных buy ордеров.

Добавим к индикатору cluster statistic сессионную (то есть кумулятивную) дельту. Она поможет лучше понять, что происходит во время поглощения.

От бара под номером 1 до бара под номером 3 сессионная дельта остается отрицательной, но цена не падает. В баре под номером 2 цена слегка снижается, но бар закрывается выше отмеченного уровня. Каждый раз, когда цена приближается к этому уровню, кто-то поглощает рыночные продажи.

Интерпретация паттернов дельты. Пример 2

Поглощение можно увидеть и с помощью других инструментов – например, классического индикатора delta . Он показывает разницу рыночных покупок и продаж в виде гистограммы.

Добавим на график два индикатора Delta с необычными настройками:

• первый будет показывать в отдельной панели только медвежьи свечи, в которых дельта была положительная. Здесь лимитные продавцы поглощают рыночных покупателей. Максимальные уровни и крупные кластеры в таких свечах часто выступают уровнями сопротивления.
• второй будет показывать в отдельной панели только бычьи свечи, в которых дельта была отрицательная. Здесь лимитные покупатели поглощают рыночных продавцов. Максимальные уровни и крупные кластеры в таких свечах обычно выступают уровнями поддержки. Скриншот с настройками смотрите ниже.

С помощью таких настроек мы сможем понять, где агрессивные трейдеры пытались влиять на цену, но у них это не получилось. Усилия затрачены, но вознаграждения трейдеры не получили.

На волатильных инструментах вроде криптовалют можно использовать большие таймфреймы – например, часовые. На менее волатильных инструментах можно работать на меньших таймфреймах.

Рассмотрим пример на 30-минутном графике фьючерса e-mini S&P 500 .

Мы выделили черным прямоугольником три бара, где цена росла несмотря на огромную отрицательную дельту. То есть здесь лимитные ордера на покупку явно поглотили рыночных продавцов. Когда рыночные продавцы попадают в такие “ловушки”, они вынуждены закрывать короткие позиции и тем самым еще больше взвинчивать цену.

В точке 1 происходит небольшой тест, после которого цена взлетает еще раз.

Интерпретация паттернов дельты. Пример 3

Теперь рассмотрим другой паттерн, когда трейдеры с рыночными ордерами затрачивают усилия и получают вознаграждение . Как правило, это трендовое движение, против которого торговать неэффективно и опасно для депозита.

Этот пример мы рассмотрим на графике фьючерса на курс доллара США к российскому рублю SI . Этот контракт торгуется на Московской бирже . Здесь у трейдеров есть преимущество по сравнению с другими биржами, потому что Московская биржа показывает данные по открытому интересу в режиме реального времени. С помощью открытого интереса можно понять, открывают трейдеры новые контракты или закрывают старые.

Для этого примера добавим на график два индикатора bar volume filter :

• первый будет выделять синим цветом бары, в которых дельта меньше, чем -15 000 контрактов;
• второй будет выделять желтым цветом бары, в которых дельта больше, чем 15 000 контрактов.

Индикатор open interest настроим таким образом, чтобы он показывал только растущие бары – для этого падающие бары сделаем прозрачными, и их границы тоже сделаем прозрачными. При такой настройке мы будем видеть только зеленые свечи в тех барах, где трейдеры открывали новые сделки.

Чтобы подтвердить растущий тренд, мы должны увидеть:

• растущую дельту,
• растущую цену,
• растущий открытый интерес.

Если эти три показателя совпадают, то открывать короткие сделки нельзя. Более разумно будет открывать длинные позиции, чтобы как можно быстрее присоединиться к тем, кто уже участвует в восходящем тренде. Единственный синий бар – это скорее всего фиксация прибыли по длинным позициям, потому что открытый интерес не меняется, и рынок только что достиг локального максимума.

Бонус – видео ролик.

В качестве итога статьи предлагаем вам посмотреть такое ↓ видео. Оно поможет закрепить материал данной статьи.

Больше полезных статей об использовании дельты вы найдете по ссылкам:

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Понравилось? Расскажите друзьям:

• Поделиться Facebook
• Поделиться Twitter
• Поделиться Pinterest
• Поделиться LinkedIn
• Поделиться Vk

Другие статьи блога:

Популярные теги

• Skype
• Mail
• Youtube
• Facebook
• Twitter
• Vk
• Instagram

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Индикатор дельта

Прежде, чем рассматривать индикатор дельты для МТ4 (МТ5), освежим знания, что это такое. Дельта (delta) — это разность между рыночными сделками на покупку (прошедшими по ценам Ask) и рыночными сделками на продажу (по ценам Bid). Формула расчета выглядит так: Delta = Ask — Bid. Очень важно то, что для расчета дельты используются только рыночные (и стоповые) ордера.

Дельта может быть положительная, отрицательная или равна нулю. При положительной дельте на определенной свече, можно сказать, что в этой свече больше рыночных контрактов на покупку. При отрицательной — в данной свече было преимущество рыночных ордеров на продажу. При нулевой — количество исполненных рыночных контрактов на продажу равнялось количеству контрактов на покупку.

Возникает закономерный вопрос — где взять индикатор дельты для Форекс терминала MetaTrader 4(5)?

На данный момент существует только одна компания — ClusterDelta, которая предоставляет индикаторы: дельта и кумулятивная дельта, для терминалов МТ4 и МТ5. Компания поставляет реальные биржевые данные в свои индикаторы, в режиме онлайн.

Дельта для МТ4, МТ5 от ClusterDelta

ClusterDelta представляет индикатор дельта для МТ4 и МТ5 в двух вариациях: обычный и с подачей звукового сигнала, при достижении заданного уровня дельты, на каком то баре. Данные, на основании которых рассчитывается дельта, являются исключительно биржевыми, полученными в режиме реального времени. Настройки индикатора не вызовут никаких сложностей, все работает сразу после установки на график.

Кумулятивная (накопительная) дельта

Кумулятивная дельта (Cumulative Delta) очень полезный биржевой инструмент, так же имеет название — накопительная. Она рассчитывает сумму всех дельт, за какой то определенный период времени и отображается в виде растущей или падающей линии, которая показывает, каких в рынке сейчас больше ордеров — на покупку или продажу.

Индикатор кумулятивная дельта для МТ4, МТ5 от ClusterDelta представлен в двух вариациях: с отображением в виде линии и в виде баров OHLC. Сложностей с установкой в терминал МТ4 или МТ5 возникнуть не должно. В большинстве случаев, индикаторы работают сразу после переноса их на график, при настройках заданных по умолчанию.

Подведем итоги

Мы представили вам два полезных биржевых индикатора — дельта и кумулятивная дельта. Пользоваться ими или нет — решать вам. Но вы должны понимать, что торговать без использования полноценных биржевых данных, это все равно, что играть в лотерею.

https://atas.net/ru/obemnyj-analiz/strategii-i-torgovye-patterny/indikatora-delta/
https://dealingclub.com/indikatory-5.php