Настройка MACD для графика 5 минут, 1 час и таймфреймов M1, H4

Оглавление. Жми для простмотра

Индикаторные торговые стратегии основаны на анализе сигналов, генерируемых алгоритмами, обрабатывающими ценовую последовательность. При этом качество таких торговых сигналов напрямую зависит от значений изменяемых параметров используемых в ТС инструментов теханализа. Поэтому ниже будет рассказано, как настроить индикатор MACD для разных торговых условий.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Но сначала несколько слов о способе его расчета. На первом этапе производится вычисление двух скользящих средних типа EMA с разными периодами:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• меньшему периоду соответствует быстрая EMA;
• большему периоду соответствует медленная EMA.

Их расчет может вестись по разным ценам свеч:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

• открытия;
• закрытия;
• максимальным;
• минимальным;
• средним;
• типичным;
• средневзвешенным.

• трех периодов скользящих средних;
• цен, на основе которых рассчитываются EMA (7 вариантов).

Настройка MACD для M1

Ее рассмотрим на примере скальпинговой стратегии RSG. Она предполагает анализ индикатора на двух графиках с таймфреймами M1 и M5. В этом разделе будут рассмотрены параметры MACD для минутного ТФ. На него устанавливаются 3 индикатора (рис. 1):

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

1. MACD(13,21,1);
2. MACD(21,34,1);
3. MACD(34,144,1).

Как нетрудно заметить, период медленной EMA первой MACD (21) равен периоду быстрой EMA второй MACD, а период медленной EMA второй MACD (34) равен периоду быстрой EMA третьей MACD. При этом первые три самые короткие периода (13 минут, 21 минута и 34 минуты) практически равны долям часа (соответственно, четверти, трети и половине). А вот самый длинный период (144 минуты) практически равен 2,5 часа. Таким образом, настройка MACD для M1 заключается в задании расчетных периодов EMA, кратных часу или его целым долям.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

А вот период сглаживающей SMA равен 1, поэтому она полностью совпадает с вершинами столбцов гистограммы. Поэтому сигнальная линия на минутном ТФ не используется.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Настройка MACD для 5 минут

А на график M5, согласно ТС RSG, наносится MACD(21,34,1). В этом случае динамика котировок сглаживается быстрой EMA с периодом около 1,5 часа и медленной EMA с периодом около 3-х часов. Сигнальная линия в этом случае также не используется (период SMA установлен в 1).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Настройка МАСД для 1 час графика

Для этого таймфрейма можно использовать значения индикатора (верхнее подвальное окно на рис. 4), заданные по умолчанию (период быстрой EMA – 12, а медленной – 26). Соответственно, быстрая EMA производит усреднение котировок, взятых за половину суток, а медленная – чуть больше, чем за сутки. А усреднение их разности с помощью SMA производится с периодом 9 (т. е. около трети суток).

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

А вот для ТС Светофор МАСД для часового графика имеет следующие периоды (нижнее подвальное окно на рис. 4):

p, blockquote 11,0,0,1,0 —>

• быстрой EMA – 24;
• медленной EMA – 52;
• сглаживающей SMA – 18.

Как видно, они в 2 раза больше, чем параметры по умолчанию, поэтому также кратны суточному интервалу.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Настройка MACD для H4

Если исходить из логики предыдущего абзаца, то в качестве значений периодов для четырехчасового таймфрейма целесообразно использовать величины из предыдущего раздела (для часового ТФ), но уменьшенные в 4 раза. Таким образом периоды по умолчанию будут следующими (рис. 5 сверху):

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• для быстрой EMA – 3;
• для медленной EMA – 6 или 7;
• для SMA – 2.

А для ТС Светофор (рис. 5 снизу), соответственно, 6 (быстрая EMA), 13 (медленная EMA) и 4 или 5 (SMA).

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Заключение

В общем случае, чтобы настроить индикатор MACD правильно следует определить средние расстояния (в свечах) между смежными одинаковыми экстремумами и смежными разными экстремумами. Именно эти значения и будут использоваться как периоды EMA (для быстрой EMA – среднее расстояние между смежными разными экстремумами, для медленной EMA – среднее расстояние между смежными одинаковыми экстремумами). Поэтому, чаще всего, они и различаются в 1,5÷2,5 раза.

Как настроить индикатор macd на разных таймфреймах

Macd – это индикатор, созданный Джеральдом Аппелем еще в 1979 году. Изначально он состоял только из двух линий – сигнальной и macd. Однако в 1986 году инструмент был доработан Томасом Эспреем, который добавил в него гистограмму. Макд помогает спрогнозировать направление цены и движение тренда. Это простой и эффективный инструмент, популярный среди трейдеров всего мира.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

• 1 Как настроить индикатор macd
  • 1.1 Настройка macd для m1
    • 1.1.1 Первый экран
    • 1.1.2 Второй экран
    • 1.1.3 Правила анализа
  • 1.2 Настройка macd для 5 минут
  • 1.3 Настройка масд для 1 час графика
  • 1.4 Настройки macd для h4
    • 1.4.1 Классический вариант
    • 1.4.2 Вариант по стратегии Филиппа Нела
• 2 Как анализировать рынок по Macd
  • 2.1 Пересечение сигнальной линии
  • 2.2 Пересечение нулевого уровня
  • 2.3 Дивергенция

Как настроить индикатор macd

Macd относится к группе осцилляторов. Его кривая строится на основе двух экспоненциальных скользящих (EMA). Первая EMA медленная, вторая – быстрая. Существует множество прибыльных стратегий работы по Macd. Данный осциллятор позволяет более точно определить тренд рынка и сориентироваться по движениям цен валютных пар.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Перед настройкой давайте ознакомимся с основными составляющими инструмента.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор состоит из гистограммы и двух линий кривых. Главный сигнал macd дает при пересечении этих линий. В зависимости от того, выше или ниже нулевой отметки произошло пересечение на гистограмме, следует открывать сделку на покупку или продажу валюты.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

1. Линия macd. Отображается на графике зеленым цветом. Основана на длинной EMA, значение которой вычитается из короткой EMA. При стандартных настройках macd значение длинной скользящей равно 26, а короткой скользящей – 12.
2. Сигнальная линия. Выделена на графике красным цветом. Это средняя скользящая EMA, которая высчитывается на основе значений линии macd. Длину сигнальной линии можно задать вручную в настройках индикатора, стандартный параметр – 9 дней.
3. Гистограмма. Указывает на степень колебания скользящих. На гистограмме имеется нулевой уровень, относительно которого движутся кривые. В зависимости от того, ниже или выше этой отметки идут линии, можно судить о нисходящем или восходящем тренде.

Индикатор macd помогает легко определить направление и силу тренда, но его рекомендуется применять на волатильных валютных парах. При низкой волатильности рынка определить тренд с помощью этого показателя намного сложнее. В таких случаях лучше применять другие инструменты технического анализа.

Рассмотрим стандартную настройку индикатора macd. Эти данные могут быть применены для настройки параметров как в программе MT4 или MT5, так и при онлайн-торговле на сайтах.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Основные параметры индикатора :

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Fast Length (быстрая скользящая) – значение короткой экспоненциальной линии. Рекомендуемый параметр – 12.
• Slow Length (медленная скользящая) – значение длинной экспоненциальной линии. Устанавливаем значение на 26.
• SMA (простое скользящее среднее). В дефолтных настройках ставим 1.
• Source (источник значения). Параметр указывает, какой уровень цены на графике будет использоваться для вычислений. По стандарту ставим «Close» или «Закрытие». Это означает, что подсчеты будут осуществляться по цене на момент закрытия свечи.
• Signal Smoothing (период сигнальной линии). Ставим значение 9.
• Simple MA (oscillator). Сглаживание кривых. Галочку здесь следует ставить при торговле на старших таймфреймах от 1 часа и выше.
• Simple MA (signal line). Небольшое сглаживание сигнальной кривой. Этот пункт не оказывает большого влияния на график, поэтому можно поэкспериментировать с ним. В стандартных настройках он отключен.

Индикатор macd можно использовать при торговле на различных таймфреймах, но более точные сигналы он дает на 60-минутном графике. Однако его также с успехом применяют при торговле на пятиминутках и даже на минутках. Однако не забывайте, что количество ложных сигналов на маленьких таймфреймах немного выше, так как колебания цен более значительные.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Рассмотрим более точные настройки для разных таймфреймов.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Настройка macd для m1

На минутном тайфрейме часто встречаются ложные сигналы, так как ценовой шум достаточно сильный. Поэтому рекомендуется использовать двухэкранные торговые системы в сочетании со скальпингом. Это позволит убрать ненужные сигналы и получать более точные данные с индикатора. Торговать по сигналам только на минутках без использования второго экрана с 5-минутным таймфреймом очень рискованно.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Первый экран

На нем нужно настроить минутный график. Для этого нам понадобится не одна, а целых 3 гистограммы macd. Чтобы было удобнее ориентироваться по ним, зададим им разные цвета в настройках.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Настройки первой гистограммы (Macd 1):

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

• Цвет – красный.
• Быстрая скользящая – 13.
• Медленная скользящая – 21.
• SMA – 1.

Настройки второй гистограммы (Macd 2):

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

• Цвет – оранжевый.
• Быстрая экспоненциальная – 21.
• Медленная экспоненциальная – 34.
• SMA – 1.

Настройки третьей гистограммы (Macd 3):

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

• Цвет – зеленый.
• Fast length – 31.
• Slow length – 144
• SMA – 1.

Установим на график 3 скользящие средние кривые (не путать с медленной скользящей) и отметим их разными цветами:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

1. Для первой скользящей средней ставим период равный 144, окрашиваем линии в зеленый цвет.
2. Для второй скользящей устанавливаем период 34, закрашиваем кривую оранжевым цветом.
3. Для третьей скользящей показатель периода должен быть равен 21, выделяем линию красным цветом.

При правильных действиях вы должны получить примерно такую картину на графике.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Второй экран

Так как мы решили придерживаться двухэкранной торговой системы на m1, то переходим к настройке второго экрана. Здесь настраиваем пятиминутный график. Ставим на него только один Macd со следующими настройками:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

• Быстрая линия – 21.
• Медленная линия – 34.
• SMA – 1.

Снова накладываем на график три скользящих с теми же настройками, что и на минутном таймфрейме. Зеленая экспонциональная с периодом 144, красная – с периодом 21 и оранжевая – с периодом 34.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Правила анализа

Когда все индикаторы и скользящие установлены, нам необходимо настроить вывод графиков так, чтобы оба экрана показывались рядом. Так будет удобнее анализировать движение цен. Сделать это очень просто. Если вы работаете в терминале MT4 или MT5 или другой программе, то достаточно нажать на кнопку «Окна каскадом» и расположить графики так, как вам удобно. Если вы торгуете онлайн через сайт, то откройте графики в разных вкладках и расположите их рядом, уменьшив размеры окон браузера и вместив их на один экран.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Анализировать график для входа в сделку следует поэтапно:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

1. Провести анализ графика m1. Если на всех трех гистограммах macd-линии пробили нулевой уровень, а цена находится ниже трех скользящих средний, то это сигнал к анализу 5-минутного графика.
2. Провести анализ графика m5. Если на нем идентичная картина и линии пробили нулевую отметку, то можно открывать сделку.
3. Открываем ордер на покупку или продажу валюты, в зависимости от того, какой тренд наблюдается на рынке.

Сделку следует закрывать вручную сразу после любого из следующих сигналов:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

• На m1 все кривые macd пробивают нулевой уровень в противоположном направлении. Выход с маленькой прибылью и минимальным риском.
• На минутном графике зеленая скользящая пересеклась с красной или оранжевой линией. Оптимальный вариант, к которому прибегает большинство трейдеров.
• И оранжевая и красная линия пересекли зеленую. Рискованный ход, не рекомендуется для начинающих трейдеров.

Настройка macd для 5 минут

Пятиминутный график хорошо подходит для торговли на волатильных валютных парах, например, EUR|USD, USD|JPY, GBP|USD. На m5 меньше ценового шума, чем на m1, поэтому для получения сигналов достаточно будет одного индикатора macd.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Настройки индикатора для 5-минутного таймфрейма:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

• Медленная скользящая – 21.
• Быстрая скользящая – 8.
• SMA – 1.

Также неплохие результаты индикатор показывает на стандартных настройках (26, 12, 1). Линия тренда вырисовывается достаточно четко и можно легко определить направление движения цены.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Настройка масд для 1 час графика

На часовом таймфрейме сигналы индикатора будут редкими, но зато более точными. Его рекомендуется использовать для среднесрочных стратегий торговли на рынке Форекс.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Для часового интервала можно торговать по сигналам на изменение рыночной тенденции. Для этого помимо macd на график следует нанести линию индикатора Moving Average (MA).

p, blockquote 29,1,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

1. Добавить Macd на график, указав значение быстрой скользящей на 9, медленной скользящей на 14, а сигнальной линии – на 3.
2. Добавить на график индикатор MA, указав в его настройках период, равный 120.

Анализируя график, следите за гистограммой и линией MA. Как только гистограмма пересечет нулевой уровень снизу вверх, следует открывать ордер на покупку. При этом важно, чтобы цена в тот момент была выше линии Moving Average.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Для открытия ордера на продажу дожидаемся обратной ситуации на рынке, когда гистограмма macd пересечет нулевую отметку сверху вниз, а цена при этом будет ниже индикатора Moving Average.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Также вы можете протестировать прибыльную стратегию по macd и stochastic на 1-часовом графике.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Настройки macd для h4

Среди трейдеров устоялся стереотип, что macd плохо подходит для торговли на четырехчасовом графике. Связано это с тем, что сигналы приходится долго ждать, а позиции необходимо переносить на следующий день. За это нередко начисляется отрицательный своп (комиссия). Однако так происходит не всегда. Нередко macd на графике h4 дает отличные сигналы для совершения выгодных сделок.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Рассмотрим два варианта настроек.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Классический вариант

H4 относится к старшим таймфреймам, поэтому для него хорошо подходят стандартные параметры macd:

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

• Slow = 26.
• Fast = 12.
• SMA = 1.
• Период сигнальной линии = 9.

Торговать следует по классике, наблюдая за движением тренда и ориентируясь на уровень гистограммы. Если цена пересекла 0 уровень снизу и пошла вверх – тренд восходящий, поэтому открываемся на покупку. Если цена пробила 0 уровень сверху и двинулась вниз, то тренд нисходящий. В этом случае заключаем сделки на продажу.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Вариант по стратегии Филиппа Нела

Стратегия Нела для графика h4 основана на основных правилах технического анализа. В ней нет ничего сложного, но она показывает высокую эффективность именно на данном таймфрейме. Сигналы приходят редко, но, по мнению автора данной техники, они приносят самую высокую прибыль.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

По данной стратегии скользящие средние на графике будут играть роль линий поддержки и сопротивления, а линии индикатора macd будут вырисовывать определенные паттерны.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Паттерны в форекс – это графические фигуры, которые вырисовываются при движении ценового графика. Являются классическим инструментом технического анализа рынка, сигнализируют о развороте, затухании или продолжении тренда.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Для реализации данной стратегии установите на график несколько скользящих средних. Для удобства отметьте их разными цветами. Настройки такие:

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

• EMA 7 (Exponential Moving Average). Синий цвет.
• EMA 21. Красный цвет.
• SMA 89 (Simple Moving Average). Зеленый цвет.
• SMA 200. Оранжевый цвет.
• EMA 365. Фиолетовый цвет.

Добавьте Macd с таким настройками:

p, blockquote 43,0,0,1,0 —>

• Быстрое EMA = 5.
• Медленное EMA = 13.
• SMA = 1.

Теперь внимательно наблюдайте за линиями. Для применения данной стратегии необходимо знать и уметь различать на графике основные паттерны Форекс.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

При стратегии Нела основное внимание акцентируется не на ценовом графике, а на линиях индикаторов. Для входа в сделку достаточно получить сигнал в виде паттерна от Macd.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Внимание! При работе на долгосрочных графиках необходимо проводить не только технический, но и фундаментальный анализ рынка, а также следить за публикацией экономических новостей.

Как анализировать рынок по Macd

Данный индикатор показывает направление ценового графика. Ориентируясь на него, трейдер может определить, куда движется тренд и какую сделку сейчас выгоднее заключить – на покупку или на продажу.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

О возможности открытия сделки говорят следующие ситуации на графике:

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

• Пересечение сигнальной линии.
• Пересечение нулевого уровня.
• Дивергенция (негативная или позитивная).

Рассмотрим каждую из них подробнее.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Пересечение сигнальной линии

Этот сигнал один из самых наглядных и эффективных. Если линия Macd проходит через сигнальную линию, то стоит ожидать, что график начнет двигаться в другую сторону. Недостаток в том, что на маленьких таймфреймах часто бывают ложные сигналы из-за сильного ценового шума.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

• Macd пересекает сигнальную снизу вверх. Ожидайте повышения цены.
• Macd проходит через сигнальную сверху вниз. Скорее всего, цена начнет снижаться.

С опытом вы научитесь быстро находить такие моменты на графике.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Пересечение нулевого уровня

Данный сигнал выглядит как пробой нулевой зоны линией Macd. Пробой может идти как сверху, так и снизу, что говорит о следующих ситуациях на рынке:

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

• Нулевая зона пробита снизу вверх. График будет продолжать подъем, цена растет.
• Зона пробита сверху вниз. Линия графика падает, цена будет снижаться дальше.

Пробои могут быть ложными. Часто это случается в период выхода экономических новостей, когда цена валюты может сильно колебаться. Именно поэтому не рекомендуется торговать за полчаса до и полчаса после выхода экономических новостей тех стран, с валютами которых вы работаете.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Вы также можете ознакомиться с другими правилами торговли по Macd, а также с особенностями применения этого индикатора на разных графиках.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Дивергенция

Дивергенция – это сигнал, показывающий на разворот ценового движения. Явление можно отследить с помощью многих индикаторов, в том числе и по Macd. Выглядит это следующим образом:

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

• Линия macd упрямо падает вниз, хотя котировка валютной пары растет. Это значит, что цена вскоре развернется и пойдет вслед за индикатором, также двигаясь вниз. Такое явление называется негативной дивергенцией.
• Линия macd поднимается вверх, хотя валютная котировка падает. В этом случае также следует прислушаться к индикатору, так как с большей вероятностью цена опять развернется и начнет двигаться вслед за ним, то есть, вверх. Это позитивная дивергенция.

p, blockquote 58,0,0,0,1 —>

Индикатор Macd – эффективный инструмент, помогающий проводить технический анализ рынка. Однако не существует стратегии, дающей 100% прибыльных сделок. При торговле на Форекс следует ориентироваться не только на индикаторы, но и на собственные знания о фундаментальном и техническом анализе, а также уметь анализировать рыночную ситуацию в целом.

https://deipara.com/indikatory-foreks/kak-nastroit-indikator-macd.html
https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/kak-nastroit-indikator-macd-na-raznyh-taymfreymah.html