Фильтрация стохастика: сигналы, индикаторы, уровни

Открой содержание статьи

Технические индикаторы применяются почти во всех стратегиях Форекс и самым часто используемым является стохастический осциллятор, или, как его еще называют стохастик. Данный инструмент показывает направление движения цены, сигнализирует о разворотах и коррекциях тренда. Но самое большое его преимущество в том, что он определяет зоны перегретости рынка – области перекупленности или перепроданности. Однако главный недостаток стохастика в том, что его не рекомендуется применять без дополнительных фильтров.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Для чего нужна фильтрация стохастика

Вычисления стохастика основаны на показаниях быстрой и медленной скользящих средних линий, которые имеют свойство давать запаздывающие сигналы, особенно в условиях работы на небольших таймфреймах младше H4.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам ознакомиться со статьей о дивергенции и стохастике. Данная стратегия является простой и приносит хорошую прибыль при торговле на любой валютной паре.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для фильтрации индикатора можно использовать инструменты из разных категорий, в зависимости от стратегии, по которой вы работаете. Например, если вы торгуете на основе скальпинговой методики, то для фильтрации можно применять любой уровневый индикатор, либо вручную нанести на график важные ценовые линии сопротивления и поддержки.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

При торговле по тренду и входе в рынок в моменты смены тенденции или отката цены можно использовать индикатор Macd или любой другой аналогичный инструмент.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Фильтрация стохастика необходима не всегда. Например, при работе по среднесрочным торговым методикам, где на графике практически отсутствует рыночный шум, а небольшое запаздывание сигналов не сыграет никакой роли, дополнительные фильтры можно не применять. Они создадут лишнюю нагрузку на график и не дадут никакой новой информации.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Фильтр ложных срабатываний индикатора Stochastic

Самый типичный сигнал, который подает стохастик для входа в рынок – это пересечение его сигнальных линий, либо выход этих линий за пределы границ экстремальных зон перекупленности и перепроданности. Однако мало кто из трейдеров обращает внимание на то, в каком направлении пересекаются линии %K и %D и на каком уровне происходит это пересечение. Упуская данный фактор, трейдеры зачастую не видят очевидно ложных сигналов и пропускают действительно качественные сигналы на открытие позиции.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Правильная интерпретация сигналов стохастика

В первую очередь для фильтрации ложных сигналов нужно научиться правильно читать показания данного индикатора.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Первый фильтр

Сигнал на покупку будет поступать в том случае, если кривая %K и %D вошли в зону перепроданности, после чего развернулись и пробили границу этой зоны в направлении, обратном направлению входа (снизу вверх). При этом важно, чтобы в момент пробития мувинг %K также пересек мувинг %D снизу вверх. Именно пересечение этих линий между собой в момент выхода цены из экстремальной зоны является усиливающим фактором и своеобразным фильтром ложных сигналов.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Сигнал на продажу формируется тогда, когда оба мувинга вошли в зону перекупленности, после чего развернулись и вышли из нее, пробив уровень 80 сверху вниз. В момент пробития линия %K должна пересечь линию %D сверху вниз.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Второй фильтр

Данный фильтр также основан на пересечении мувингов в момент пробития одной из экстремальных зон. Сигнал на открытие Buy-ордера поступает в тот момент, когда обе сигнальные кривые покидают зону перепроданности, пробивая уровень 20. В этот же момент линия %D уверенно направляется вверх к уровню 50, а линия %K пересекает ее снизу вверх.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сигнал на открытие Sell-ордера поступает тогда, когда оба сигнальных мувинга выходят из зоны перекупленности, пробив уровень 80 сверху вниз. При этом мувинг %D направляется вниз к центральному уровню 50, а мувинг %K пересекает его сверху вниз.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В кругу западных трейдеров данный тип фильтрации сигналов стохастического осциллятора называется методом правостороннего пересечения. На английском это звучит как «Right Sided Crossover». Данный способ фильтрации можно использовать и при работе с другими осцилляторами, построенными на основе скользящих средних линий.

Чем фильтровать стохастик

Как было сказано выше, тип фильтрации будет зависеть от стратегии торговли. Рассмотрим основные варианты.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Фильтрация по старшему таймфрейму

Данный способ является универсальным и подойдет для любой торговой методики. Необходимо открыть график выбранной валютной пары сразу на двух таймфреймах – рабочем и старшем. При этом старший должен быть больше рабочего ТФ минимум в 4 раза, но не больше, чем в 8 раз. Это значит, что фильтрации 15-минутного ТФ подойдет часовой и двухчасовой график, а вот дневной уже нельзя использовать.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

На оба графика следует установить стохастические осцилляторы. Вход в рынок следует осуществлять только в те моменты, когда картина на обоих ТФ будет совпадать. Это значительно сократит количество торговых сигналов, но повысит их качество. Таким образом вы отфильтруете ценовой шум, присутствующий на младшем ТФ и будете двигаться только в направлении старшего графика.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Фильтрация с помощью индикатора Macd

Гистограмма Macd является трендовым осциллятором. То есть, данный инструмент не только показывает развороты цены. но и указывает на направление текущей тенденции рынка.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Для фильтрации добавьте на график два индикатора – стохастик и macd, и входите в рынок только при условии, что их сигналы совпадают. Приведем примеры.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Вход в рынок на покупку:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

• Стохастик подает сигнал о смене нисходящего тренда на восходящий. Быстрый и медленный мувинг покинули зону перепроданности, пересеклись между собой и направились вверх к уровню 50.
• Индикатор Macd в это время сигнализирует о развитии восходящего тренда. Его бары поднялись выше центральной отметки и окрасились в зеленый цвет.

Вход в рынок на продажу:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

• Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о смене восходящего тренда на восходящий. Его кривые вышли из зоны перекупленности, пересеклись друг с другом и направились вниз по направлению к центральной отметке.
• Гистограмма Макди сигнализирует о нисходящей тенденции. Ее столбики опустились ниже центральной отметки и сменили цвет с зеленого на красный.

Данный фильтр можно использовать при торговле по тренду.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Фильтрация стохастика с помощью уровней

Вы можете использовать как стандартные уровни сопротивления и поддержки, начерченные вручную с помощью инструмента «Горизонтальная линия», так и специальные уровневые индикаторы, например, индикатор Фибоначчи.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Вход в рынок следует осуществлять только тогда, когда в момент поступления сигнала от стохастика линия цены на основном графике находится рядом с одним из важных уровней.

Важно! Сильным считается уровень, от которого цена отбилась 2 и более раз.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Рассмотрим основные примеры.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Фильтрация сигналов на продажу:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

• Индикатор Стохастик вышел из зоны перекупленности, кривые пересеклись и двинулись вниз.
• В момент пробития границы зоны перекупленности цена на основном графике достигла сильного уровня сопротивления, но не пробила его, а оттолкнулась и пошла в обратную сторону. Это говорит о том, что цена не смогла пробить данный потолок, силы покупателей иссякли и цена двинулась вниз.

Рекомендуем вам ознакомиться со стратегией «Стохастик», основанной на работе данного осциллятора. В ней наглядно видны примеры фильтрации сигналов.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Фильтр сигналов на покупку:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

• Кривые осциллятора покинули зону перепроданности, пересеклись между собой и направились вверх.
• В тот момент, когда кривые покинули экстремальную зону, цена на рабочем графике дошла до уровня поддержки, оттолкнулась от него и развернулась в обратном направлении. Это говорит об ослаблении сил продавцов и активизации покупателей на рынке. Значения котировок начинают расти, можно открывать позицию на покупку.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Вы можете использовать любые другие индикаторы для фильтрации показания стохастического осциллятора. Главное условие – сигналы инструментов должны будут совпадать с друг с другом, то есть, один из них будет подтверждать сигналы другого.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Торговля по стохастику имеет множество преимуществ. Во-первых, этот инструмент присутствует во всех торговых терминалах и на всех веб-платформах. Во-вторых, имеется множество модифицированных версий стохастика, поэтому каждый трейдер может выбрать для себя наиболее удобный инструмент. Одна из таких модификаций — индикатор Color Stochastic. Его сигналы ничем не отличаются от классического стохастика, но линии окрашены в разные цвета, что позволяет легче ориентироваться на графике. Ну и в-третьих, данный индикатор достаточно удобен и подходит даже для новичков. Его сигналы легко расшифровать и оценить движение цены.

Зачем нужна фильтрация Стохастика и как ее выполнять?

Stochastic – это классический осциллятор, по которому можно определить момент разворота тренда. Инструмент удобен и наглядно показывает точки входа в рынок. Но вместе с тем он дает и много некорректных сигналов. Чтобы научиться отсеивать их, необходимо применять разные способы фильтрования. Наиболее эффективные описаны в этой статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• 1 Что такое фильтрация стохастика и для чего она нужна
• 2 Фильтрация с помощью самого стохастика
  • 2.1 Первый фильтр
  • 2.2 Второй фильтр
• 3 Фильтр ложных срабатываний индикатора Stochastic по старшему фрейму
• 4 С каким индикатором использовать Стохастик для фильтрации сигналов
• 5 Фильтрация с помощью ценовых уровней
  • 5.1 Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Советы по применению Stochastic, стратегия «Два стохастика»

Что такое фильтрация стохастика и для чего она нужна

Стохастик, как и любой другой индикатор, может давать правильные и неправильные показания. Причем количество ложных сигналов увеличивается. Причин этому несколько:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

1. Алгоритм формирует сигнальные линии только после формирования свечей, поэтому данные поступают с задержкой во времени. Т.е. если в данный момент трейдеру «кажется» одна картина, после закрытия свечи она может немного измениться.
2. Если в настройках заданы небольшие периоды (3), количество сигналов будет большим, хотя их точность заметно снижается.
3. На малых таймфреймах (до M30) всегда много рыночного шума – беспорядочных колебаний цены. Соответственно и стохастик даст много ложных сигналов.

Это хорошо видно на представленном ниже рисунке. Формально трейдер может заходить буквально на каждой стрелке – зеленая на покупку, красная на продажу. Хотя по факту понятно, что если слепо следовать этой стратегии, можно быстро потерять весь депозит из-за неправильных торговых сигналов.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Из этого следует один очень важный вывод: данные стохастика нужно фильтровать, т.е. отсеивать ненужные и оставлять только надежные, которых обычно не более 20-30%. Для этого используют разные методы:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

1. Сам Stochastic (правильное чтение индикатора).
2. Другие технические индикаторы (например, Bollinger Bands, MACD).
3. Ценовые уровни сопротивления и поддержки.
4. Работают только на средних и старших таймфреймах уровня H1 и выше. В этом случае дополнительная фильтрация практически не нужна, поскольку на этих интервалах рыночный шум бывает редко.

Далее будут подробно рассмотрены все эффективные методы фильтрации стохастика.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Рекомендуем более подробно почитать о том, как пользоваться индикатором стохастик при техническом анализе рынка. В статье рассмотрены основные настройки, правила чтения сигналов и другие рекомендации.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Фильтрация с помощью самого стохастика

Даже если не использовать никакие другие инструменты, отфильтровать ложные сигналы можно с использованием одно только стохастика. Для этого нужно научиться правильно читать сигналы этого классического индикатора теханализа. Добавить его можно в любом терминале МТ4 или МТ5, пройдя такой путь.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Далее нужно посмотреть на экране и увидеть торговые сигналы:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

1. На покупку BUY – кривые пересекают друг друга ниже уровня 20 и далее двигаются вверх, пересекая этот уровень.
2. На продажу SELL – кривые пересекают друг друга выше уровня 80 и далее двигаются вниз, пересекая этот уровень.

На основе правильной интерпретации сигналов можно использовать 2 удобных и наглядных фильтра стохастика.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Первый фильтр

Первый фильтр очень простой – необходимо соблюдать описанное выше правило о том, что линии Stochastic должны пересекаться именно выше уровня 80 либо ниже уровня 20. Пересечения в любых других зонах, даже если линии подошли очень близко к этим ключевым уровням и «очень хочется» открыть сделку, не рассматриваются. Даже поверхностный анализ показывает, что это ложные сигналы, которые приводят только к убыточным сделкам.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Совет. Для фильтрации можно немного изменить значения ключевых уровней – с 20 и 80 на 10 и 90 соответственно. Для этого нужно нажать правой кнопкой по любой части индикатора и вызвать меню «Свойства», как показано на рисунке. В результате моментов для входа в рынок станет меньше, однако их точность повысится. Это еще один эффективный способ фильтрации.

Второй фильтр

Есть и второй фильтр, который очень похож на первый. Его суть такая: для входа в рынок можно рассматривать только те моменты, когда обе сигнальные линии уже выходят из зон перекупленности или перепроданности:

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

1. На покупку – обе линии, побывав ниже 20, пересекли эту линию и идут вверх.
2. На продажу – обе линии, побывав выше 80, пересекли эту линию и идут вниз.

Т.е. входить нужно только в момент пересечения или сразу после него, но никак не до этого. Если не дождаться появления корректного сигнала, можно опять же получить убыток, поскольку цена либо заляжет в боковое движение (флэт), либо даже пойдет в «неправильном» направлении.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рекомендуем установить и протестировать несколько модификаций стохастика, которые оснащены дополнительными функциями, в отличие от основной версии. Например, в них добавлена функция алерта или встроен дополнительный фильтр сигналов по другому индикатору.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Для справки. Среди англоязычных трейдеров подобный фильтр называют Right Sided Crossover. Дословно это словосочетание можно перевести как «способ правостороннего пересечения». При изучении зарубежной литературы на него также стоит обратить внимание.

Фильтр ложных срабатываний индикатора Stochastic по старшему фрейму

Это универсальный способ фильтрации. который хорошо работает как в случае со Stochastic, так и в отношении других инструментов теханализа рынка. Правило простое: чем старше таймфрейм, тем реже он дает торговые сигналы, но при этом их точность увеличивается.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Поэтому для работы рекомендуется использовать не один, а сразу 2 интервала: рабочий и старший, который отличается от первого не менее, чем в 4 раза (хотя и не более, чем в 8). Например, трейдер работает по скальпинговой стратегии и в качестве основного фрейма использует М15. Тогда старшим интервалом будет часовой Н1, который в 4 раза больше 15-минутного. использовать М30 не стоит, поскольку он только в 2 раза больше М15. А 4-часовой H4 сразу в 16 раз больше 15-минутного, поэтому он тоже не подойдет.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Алгоритм действий такой:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

1. Установить Stochastic с базовыми настройками на оба таймфрейма – основной и старший.
2. Проанализировать направление тренда по старшему.
3. Дождаться получения торгового сигнала также по старшему.
4. После этого перейти на младший и дождаться появления аналогичного сигнала.
5. Войти в рынок в соответствующем направлении.

Совет. Для удобства работы на экране можно разместить сразу 2 экрана – слева основной, а справа – старший. Тогда трейдер получит более правильную картину рынка и наверняка сможет открыть несколько прибыльных сделок.

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

С каким индикатором использовать Стохастик для фильтрации сигналов

В качестве классического фильтра для стохастика используется еще один осциллятор под названием MACD. Он также помогает определить тренд и моменты его разворота. Найти этот индикатор можно в любом терминале МТ4, пройдя такой путь.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

По сути, комбинация MACD и стохастика представляет собой готовую торговую стратегию с такими сигналами:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

1. На покупку – стохастик выходит из зоны 20 и пересекает ее, двигаясь вверх. MACD формирует восходящие столбцы под нулевой линией.
2. На продажу – стохастик выходит из зоны 80 и пересекает ее, двигаясь вниз. MACD формирует нисходящие столбцы над нулевой линией.

Получается, что оба индикатора подтверждают показания друг друга. При этом входить в рынок можно только при получении одновременно 2 сигналов. Если они не совпадают или противоречат друг другу, лучше переключиться над ругой актив или подождать удобный момент.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Фильтрация с помощью ценовых уровней

Ценовые уровни используются во многих торговых стратегиях, а также для фильтрации разных индикаторов, в том числе Stochastic. Причем для этого можно применять как линии поддержки и сопротивления, так и линии Фибоначчи. Торговые сигналы будут такими:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

1. Стохастик выходит из зоны 80 и идет вниз, при этом цена отталкивается от уровня сопротивления – продажа.
2. Стохастик выходит из зоны 20 и идет вверх, при этом цена отталкивается от уровня поддержки – покупка.

Фильтровать сигналы стохастика можно и нужно. Для этого можно использовать как один, так и сразу несколько методов. При этом тестирование изначально лучше проводить на демо-счете, чтобы не рисковать деньгами. После получения стабильных результатов можно приступить к торговле на реальном депозите.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также провести тест нескольких стратегий скальпинга по стохастику. В статье вы найдете основные методики и торговые системы для этого индикатора.

https://popecon.ru/filtratsiya-stohastika-signaly-indikatory-urovni.html
https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/zachem-nuzhna-filtratsiya-stohastika-i-kak-ee-vypolnyat.html