Индикатор «Кайман» — анализ настроений участников рынка Форекс + описание и использование «Cayman» в торговле; примеры сделок; советник

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Текущее соотношение продавцов и покупателей помогают определить соответствующие инструменты для анализа настроений рынка. Очень удобно для этого использовать индикаторы непосредственно в самой платформе MetaTrader. Их не много, а хороших — ещё меньше. Сегодня рассмотрим один из лучших — это индикатор «Кайман» (или по-другому, «Cayman»).

Прежде всего , индикатор предназначен для торговли «в такт» с маркетмейкером и против большинства (так называемой, «толпы») — подобное направление торговли считается одним из наиболее эффективных и прибыльных на Форекс. Кроме того , инструмент помогает очень точно определять критические уровни (прекупленность и перепроданность рынка), при достижении которых ожидается разворот тренда (средне- или долгосрочный). Также присутствует срединный уровень, по которому достаточно точно можно выходить из позиций. Об этом обо всё поговорим подробнее ниже.

Индикатор бесплатен, но есть ограничение. Поскольку «Кайман» разработан и поддерживается данным брокером, его использование доступно только собственным клиентам (скачать можно в своём личном кабинете (ЛК)) в терминале или на отдельной странице на сайте (в браузере менее удобно, конечно). В трейдерском сообществе обозначенный брокер считается надёжным; по условиям торговли относится к лидирующим компаниям.

В статье рассмотрим интерфейс 3-х модификаций программы (web, для MT4 и виджет (также для терминала)), доступные для настроек опции, а также особенности и примеры использования «Каймана» в торговле.

Характеристики и описание индикатора «Cayman»

• Брокер для торговли
• MetaTrader 4
• EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, EURJPY, EURGBP, XAUUSD, XAGUSD
• любой
• круглосуточно

Кайман функционирует в трёх модификациях:

• Web-версия. Доступна в браузере через личный кабинет клиента на сайте брокера
• Индикатор для MT4. Располагается в отдельном окне под графиком
• Виджет для MT4. Отображается в левом верхнем углу терминала

Все версии имеют аналогичные функции и опции, но разный интерфейс (скриншоты ниже).

Описание индикатора. Как уже отметил выше, данный инструмент создан и поддерживается данной компанией. Необходим для того, чтобы определить, на чьей стороне перевес на рынке, то есть, какого объёма открытых сделок трейдеров в текущий момент в процентном отношении больше — на покупку или на продажу.

• Прежде всего, «Кайман» можно использовать при торговле против «толпы», повторюсь — это одно из наиболее успешных направлений на Форекс (описание стратеги).
• Кроме того, в случае, если соотношение позиций «buy» и «sell» индикатора сильно выходит из равновесия и достигает критических отметок, то это является важным сигналом к развороту тренда, что можно эффективно наблюдать с помощью «Каймана».

Торговлю против «толпы» применяют крупные Форекс-манипуляторы (маркетмейкеры). Например, самые мощные инвесторы способны направить рынок в определенную сторону, заставляя «толпу» верить в тренд и следовать ему. Как только большая часть участников подключается к тренду, «киты» ставят в противоположную «толпе» сторону и получают огромную прибыль. Собственно, «Кайман» позволяет трейдеру отслеживать соотношение настоящих объёмов покупок/продаж, чтобы выбирать наиболее эффективные моменты входа, предугадывая точки открытия сделок крупными игроками.

Информация о настроениях рынка поступает в «Cayman» напрямую в онлайн-режиме из дилингового центра (ДЦ), где торгует, более, чем 150 000 активных трейдеров. Это далеко не весь Форекс и такое положение дел не отображает ситуацию на рынке на 100%. Тем не менее, в виду того, что поведение «толпы» характерно определёнными известными особенностями (статья о психологии поведения в трейдинге) в любой количественной массе, анализ, пусть и не всего объёма Форекс (поскольку возможности такой нет), но вполне существенной массы трейдеров, достаточен для того, чтобы сделать вывод о ситуации в целом.

Для «Каймана» есть готовый советник, скачать который также можно в ЛК:

Рис. 1. Ссылка, по которой можно скачать советник «Кайман»

Внешний вид, настройки и особенности

В зависимости от отмеченных выше модификаций, интерфейс индикатора будет различаться.

WEB-версия на сайте выглядит следующим образом:

Рис. 2. Интерфейс web-версии «Каймана» Пояснение по цифрам на рис. 2

1. График цены выбранной торговой пары (на скриншоте выбрана EURUSD). При наведении на него отображается окно с временем, курсом котировок, и соотношением покупок и продаж.
2. График индикатора «Кайман», показывающий процентное отношение объёма ордеров, открытых в покупку («buy»), к общему числу всех ордеров трейдеров ДЦ. То есть, если показатель индикатора (п. 3 на графике) равен, например, 40 — это означает, что в покупки открыто 40% объёма трейдеров, а, соответственно, 60% стоит в продажи.
3. Шкала, показывающая процентное отношение открытых в «buy» позиций.
4. Настройки (торговая пара, таймфрейм, тип графика (свечной или линейный), временной интервал для отображения).

Версия для MetaTrader 4 выглядит так:

Рис. 3. Как выглядит «Кайман» в MT4

Установка индикатора стандартная. Из возможных настроек в терминале доступны:

• Цвет линии
• Верхний и нижний уровни. Например, можно отметить следующие важные из них — критические 20/80; глубокие 30/70; средние сигнальные 40/60 : Рис. 4. Показаны важные уровни инструмента

Кстати, обратите внимание на рис. 4 , на котором хорошо видно, как уровень «Каймана» длительное время показывает значение выше сигнального уровня «60» (то есть большинство стоит в покупках), но при этом график цены уверенно снижается против «толпы» (то есть зарабатывает меньшинство).

Виджет для MetaTrader 4 (распаковывать необходимо в папку «MQL4/Experts») отображается в виде полоски, разделённой 2-мя цветами (зелёный — трейдеры в покупках; красный — в продажах):

Рис. 5. Виждет, показывающий процентное соотношение продавцов и покупателей

Индикатор или виджет скачивается на соответствующей вкладке той же страницы в ЛК, где и отмеченный выше советник:

Рис. 6. Ссылки для скачивания индикатора или виджета для MT4

При установке виджета, обратите внимание на инструкцию (ссылка на неё видна на рис. 6 над кнопками скачивания) — там необходимо произвести дополнительные настройки терминала, отметив галкой в «Настройки → Сервис → Советники» пункт «Разрешить WebRequest для следующих URL:» и добавить нужный адрес:

Рис. 7. Необходимо добавить URL-адрес, указанный в инструкции

Как использовать индикатор в торговле

У «Каймана» можно отметить важные уровни:

• «50» — баланс покупок и продаж, когда объём «buy» равен «sell» . Область «около 50» (между «40» и «60») можно считать зоной неопределённости рынка
• «>60» — преобладание покупателей , стоит продавать (это будет против «толпы»); соответственно, « — стоит покупать
• «>70» — глубокий уровень преобладания «быков» : осторожно продавать, поскольку повышается вероятность разворота графика вверх, в виду перепроданности; « — осторожно покупать (возможен разворот вниз, в виду перекупленности)
• «>80» — критичный уровень : если происходило движение цены вниз, то ожидается разворот вверх (возможно, резкий), в виду сильной перепроданности. Если движение вниз сопровождалось сильными фундаментальными новостями с пробитием какой-либо важной поддержки графика цены, то разворот гораздо менее вероятен; « — то же самое , но, соответственно, в противоположную сторону

Указанные выше значения хорошо подходят к наиболее ликвидной EURUSD (таймфрейм роли не играет). К другим парам может потребоваться дополнительное тестирование и подбор собственных уровней.

Разбор практических примеров

Рассмотрим наглядно примеры использования.

Рис. 8. Разбор ситуации с помощью web-версии в ЛК Пояснения по рис. 8

1. Индикатор находится в зоне «30-40» — покупаем.
2. Идёт движение — держим позицию «buy» (то есть стоим против большинства).
3. Индикатор закрепился над отметкой «50» — можно выходить из «buy», зафиксировав прибыль.
4. Показатель «около 50» — неопределённость, не торгуем.
5. Открытая сделка в пункте 5 не пошла в нужную сторону , но индикатор уже закрепился выше 50-ти, поэтому закрываем покупку с небольшим убытком и переходим в процесс ожидания.
6. «Кайман» закрепился над отметкой «60» — открываемся в «sell».
7. Идёт хорошая «стрижка» «толпы», стоящей в «buy». Продолжаем держать нашу «sell» , давая прибыли расти, до принятия решений по следующим соответствующим изменениям показателя «Каймана».

Рис. 9. Глобальная «стрижка» покупателей в течение 5-ти месяцев Пояснения по рис. 9

1. Линия «Каймана» вошла под сигнальный уровень «40» (количество продавцов начало существенно преобладать), соответственно, торгуем в «buy».
2. Индикатор закрепился над срединным уровнем «50» — закрываем все покупки.
3. В этих местах можно было пробовать подтягивать повыше «стопы» , чтобы выйти из сделки раньше и не терять значимую часть прибыли на «откате», которую получили при восходящем движении.

Рис. 10. На графике D1 пары EURUSD показаны движения за крайние полгода Пояснения по рис. 10

• Цифрами 1-7 показаны «отработки» восходящих движений по сигналам индикатора «Кайман»
• Цифрой 8 показана нисходящая сделка
• «9» на скриншоте напоминает о срединном уровне «50», в районе которого производятся выходы из сделок

Выводы

Как видно из статьи, «Кайман» очень неплохо сигнализирует и показывает дальнейшее развитие движений, как среднесрочных, так и более глобальных.

В статье уже рассматривали, но хотел бы ещё раз выделить, что наиболее важными сигнальными уровнями для входа являются «40» и «60»; для выхода с рынка — «50»; ожидание разворота тренда (если он идёт в соответствии с индикатором и при этом нет сильных новостей и пробоев важных поддержек или сопротивлений, говорящих о продолжении тенденции) — это критические уровни «20» и «80».

Кроме непосредственной торговли по данному индикатору, «Cayman» удобно применять, как фильтр для любой другой стратегии. Например, если на рынке преобладают покупатели, то открываться по стратегии только в «sell» и, наоборот, — только «buy», если больше продающих.

Успехов в торговле и хороших прибылей!

• «Cayman» бесплатно скачивается в своём личном кабинете брокера
• В торговле может использоваться советник

Что такое настроение рынка Форекс

У каждого трейдера мирового сообщества Форекс есть собственное мнение по поводу рынка и его движения.

Кроме того, у каждого человека свое отношение и понимание, почему валютный рынок движется определенным образом, и только во время торговли трейдеры открывают для себя эту точку зрения, в каждой сделке, которую они проводят.

Честно говоря, совсем неважно насколько трейдер уверен в том, в каком направлении будет двигаться рынок.

Кроме того, не важен и тот фактор, насколько четко выстраиваются линии тренда, потому что, в конечном итоге, трейдер может понести убыток. Форекс трейдер должен понимать, что рынок представляет собой синтез различных взглядов, идей и мнений.

Что такое настроение рынка Форекс

Чем больше участников рынка, тем более индивидуальны вышеупомянутые элементы. Все это приводит нас к утверждению, что комбинация ощущений, которые испытывают участники рынка, это и есть настроение Форекс.

Другими словами, настроение рынка Форекс — это преобладающая эмоция или мысль, что, то, что чувствует подавляющее большинство людей на рынке, объясняет текущее направление валютного рынка.

Настроение на рынке Форекс — анализ настроения рынка

Движение цены, теоретически, отражает всю доступную информацию о рынке Форекс, хотя вы должны принять во внимание, что это далеко не простая задача для трейдеров. Дело в том, что трейдеры часто ведут себя одинаково, или, по крайней мере, очень похоже. На этом этапе вступает в игру анализ настроений.

Вы можете задаться вопросом, чем отличается этот тип от технического и фундаментального анализа. Анализ настроений является одним из видов анализа Форекс, который концентрируется на определении и, следовательно, измерении общего психологического и эмоционального состояния всех участников валютного рынка.

Этот вид анализа Форекс стремится вычислить, какой процент участников рынка Форекс можно отнести к быкам, а какой к медведям, другими словами — какой процент оптимистично настроен, а какой — пессимистично.

Когда успешно определено преобладающее настроение участников рынка Форекс, какой-то аналитик может стать на противоположную сторону и заявить, что толпа ошибается.

Торговля только настроениями — это другой метод, который зависит, в большей степени от соотношения медведей к быкам и других индикаторов настроений. Вместо этого, анализ настроений часто применяется в комплексе с фундаментальным или техническим анализом, что добавляет глубины пониманию трейдером рынка Форекс.

Вы должны знать, что использование всех трех видов анализа одновременно может быть очень сложным, но оно однозначно того стоит.

Как используется настроение рынка Форекс

Индикатор настроения рынка Форекс это относительно новый индикатор, который проводит опрос среди экспертов рынка, аналитиков и стратегов на тему их общего ощущения рынка.

Настроение участников рынка Форекс

Цель индикатора можно описать следующим образом: вглядываясь в настроения на рынке Форекс, вы хотите понять мысли инвесторов, которые присутствуют сейчас на рынке.

Несомненно, один из самых старых опросов настроений — это опрос Американской ассоциации частных инвесторов, также известен как Опрос настроений AAII. Этот опрос сейчас проходит в режиме онлайн и выходит каждый четверг.

Некоторые виды бизнеса учитывают торговые данные, такие как «блоковые» сделки, короткие позиции, а также тренды в публикациях финансовых новостей.

Существует еще кое-что, что известно под названием десятидневная линия роста и падения для S&P 500. Это измерение сводит в таблицу количество акций, которые находились в верхнем положении, по сравнению с фактическим количеством акций, которые находились в нижнем положении, более десяти дней — чем более отрицательное это число, тем больше перепроданности на рынке Форекс.

Есть один парадокс с настроением рынка Форекс. Эти опросы или их результаты отражают то, где находился рынок и куда он движется. Таким образом это скорее опрос для прогнозирования того, что рынок пойдет против подавляющего большинства.

Это означает, что высокие бычьи периоды приводят, в конечном итоге, к сбросу акций и периодам спада, когда медвежьи периоды на рынке сигнализируют о рыночном дне. Если одновременно все становятся быками на рынке Форекс, меньше людей приходится убеждать войти на рынок, поэтому это предсказывает снижение спроса в будущем.

И наоборот, когда большинство людей — медведи, они станут быками, если рынок повернется. В следствие, это закончится созданием большего спроса на акции.

Индикаторы настроения Форекс

Было бы ошибкой не использовать индикаторы настроения Форекс в данной статье. Что такое индикаторы настроения? Это численный или графический показатель, который показывает, что определенная группа думает о рынке или бизнес-среде и, возможно, о других факторах.

Индикаторы настроений призваны оценить настроение рынка Форекс. Вы можете найти много информации о них в Интернете. Мы хотим выделить для примера три индикатора, которые будут вам очень полезны:

• Противоположный метод с индикаторами настроения
• Отчет о настроениях трейдеров
• Индекс волатильности (VIX)

Мы вкратце рассмотрим каждый пункт дальше.

Противоположный метод с индикаторами настроения

Поведение толпы — это основа противоположного инвестирования. Это значит продавать, когда на пике оптимизм, и покупать, когда на пике пессимизм, а рынок, фактически, исчерпан.

Этот подход существует только потому, что цены определяются настроением рынка. Поведение толпы представляет собой комбинацию большого количества смещенных мыслей и процессов, которые практически невозможно оценить количественно.

Есть некоторые инструменты, которые включены в категорию индикаторов настроений, и которые мы можем использовать, чтобы определить бычье или медвежье настроение. Есть много таких инструментов и почти бесконечное количество способов их интерпретации.

Индикаторы настроения следует использовать с другими индикаторами фундаментального анализа. Кроме того, индикаторы настроений Форекс являются прозрачными и находятся в свободном доступе.

Отчет о настроениях трейдеров

Отчет о настроениях трейдеров (COT) предоставляет обновленную информацию о трендах и силе приверженности трейдеров этому тренду, детализируя фактическое позиционирование спекулятивных и коммерческих трейдеров среди разнообразия будущих рынков.

Вы должны помнить о том, что спот Форекс — это рынок, который работает без посредника, поэтому рынок фьючерсов здесь используется в качестве гарантии для конкретного спотового рынка. Кроме того, комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC) публикует каждую пятницу новый отчет COT.

Вы можете использовать его, чтобы получить представление о настроениях на рынке Форекс в определенный период времени. Доклад СОТ содержит много другой полезной информации, однако суть доклада — это данные, которые отображают чистые длинные или короткие позиции по каждому доступному фьючерсному контракту для коммерческих и некоммерческих трейдеров.

Настроение рынка Форекс Индекс волатильности или VIX

Индекс волатильности VIX достаточно популярен среди трейдеров на рынке Форекс, потому что он является индикатором настроения и измеряет предполагаемую волатильность.

Как вы уже знаете, волатильность — это амплитуда движения. Она показывает, насколько цена отклоняется от средней цены за определенный период времени. Кроме того, индекс VIX измеряет уровень предполагаемой волатильности, а не историческую волатильность купленных и проданных опционов согласно индекса S&P 500. Это особенность этого индикатора настроений рынка Форекс.

Если мы рассматриваем опционы в качестве защитного метода от коррекционного движения цен против основного тренда, то мы, несомненно, понимаем следующее. Чем выше предполагаемая волатильность, тем сильнее страх среди трейдеров, следующих за определенным трендом, что рынок Форекс скоро достигнет своей крайней точки.

Итоги — индекс настроения Форекс

Как видите, настроение Форекс рынка играет огромную роль в торговле и инвестировании на Форекс. Превалирующее настроение на валютном рынке является идентификатором направлений рынка.

Прислушивайтесь к тому, что говорят трейдеры, без разницы быки они или медведи. Это, на самом деле, помогает оценить психологический и эмоциональный настрой всех участников рынка.

Вы можете применять этот анализ для прогнозирования движений рынка на основе текущей ситуации — когда анализ настроений отличается от двух других типов.

Более того, чтобы ваш анализ был максимально точным и полезным, вы должны использовать индикаторы настроения. Они могут предоставить вам внутреннюю суть движущей силы рынка.

Продолжайте свое обучение Форекс

• Самые Лучшие Форекс Индикаторы для МТ5 в 2018
• Измеряйте силу быков и медведей с помощью индикатором индекса силы Элдера
• Технический индикатор Форекс — Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, индикатор RVI)

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

https://markelovfx.ru/indikatory/nastroenia-vsa/kaiman
https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-indicators/chto-takoe-nastroenie-rynka-foreks