Линии поддержки и сопротивления: обзор самых прибыльных индикаторов

Сегодня поклонники графических методов технического анализа могут легко найти индикатор уровней поддержки и сопротивления для МТ4. Эти линии успешно использовались для определения значимых цен и точек разворота на фондовых и товарных биржах, продолжают оставаться популярными у трейдеров и сегодня. Зачастую именно построение таких уровней или зон поддержки и сопротивления придает торговым системам стройности и точности, позволяет выбрать наилучшие сигналы для входа и цены для фиксации прибыли и ограничения уровня убытков.

1. Что такое уровни (линии, зоны) поддержки и сопротивления
2. Разновидности индикаторов для построения уровней и линий поддержки и сопротивления
3. Сигнальные индикаторы
4. Индикаторы со статистическим анализом экстремумов
5. Индикаторы с расчётом по экстремумам
6. Индикаторы динамических уровней
7. Индикаторы на основе производных теорий

Что такое уровни (линии, зоны) поддержки и сопротивления

Линиями поддержки и сопротивления на рынках принято называть построенные в соответствии с определенными правилами линии, при подходе к которым уже наблюдался разворот цены или его вероятность достаточно велика (как правило, намного превышает вероятность пробоя).

Линия сопротивления мешает цене двигаться вверх (по-другому ее называют «зоной контроля медведей», поскольку вероятность начала нисходящего движения значительно возрастает). Линия поддержки отражает расположение интереса быков, в результате чего препятствует снижению цены инструмента и может стать опорной точкой для разворота к восходящей тенденции.

Линии поддержки и сопротивления бывают горизонтальными и наклонными (последние получают при построении трендовых каналов, они играют роль границ). Горизонтальные линии называют уровнями поддержки и сопротивления.

При расположении нескольких линий на незначительных расстояниях друг от друга, говорят о формировании зон поддержки и сопротивления.

В классическом теханализе трейдер строит их вручную на основании обработки исторических данных. Расчёт их как индикаторов для МТ4 и МТ5 позволяет задействовать сложные алгоритмы и математические методы. В результате индикаторы с линиями поддержки и сопротивления имеют несколько разновидностей.

Так же всем советуем ознакомится с нашей статьей о таком явлении как дивергенция.

Разновидности индикаторов для построения уровней и линий поддержки и сопротивления

Несмотря на то, что все эти программы используют общий принцип, технологии обработки исторических данных значительно различаются. Условно индикаторы можно разбить на следующие типы:

• Сигнальные;
• Использующие статистические алгоритмы;
• С расчетом по максимумам и минимумам исторических данных;
• С расчетом динамических уровней;
• Базирующиеся на производных теориях.

Сигнальные индикаторы

Чаще всего такие средства для анализа не отображают рассчитанные линии поддержки и сопротивления на чартах, а формируют сигналы на открытие или закрытие позиций (или необходимость подготовиться к входу в рынок, ограничить убытки или зафиксировать прибыль).

Основная проблема заключается том, что формализовать правила для определения силы уровней поддержки и сопротивления, их достоверности пока не удалось никому. При графическом анализе трейдер вручную производит окончательную селекцию уровней, основываясь на своем опыте, знаниях, интуиции. Не менее сложная задача — сформулировать правила принятия решений для торговой стратегии, на основании которых должны быть выданы сигналы. Обе задачи весьма непросто поддаются алгоритмизации, хотя среди сигнальных индикаторов уровней поддержки и сопротивления встречается немало удачных решений

К таким можно отнести Level Stop-Reverse – индикатор, подающий сигналы в точках вероятного разворота цены. Программа отлично справляется с фильтрацией ложных уровней, используя для их определения ATR.

Отрисовку линий поддержки и сопротивления на основе расчёта ATR выполняет и другой индикатор – ATR Levels. Высокая точность даже с параметрами по умолчанию позволяет использовать его в простой торговой системе, дающей высокий процент прибыльных сделок.

Ее правила однозначны — продажи при приближении к первой линии сопротивления и покупки от первой линии поддержки. Целями движения устанавливаются противоположные линии, для фиксации убытков используются вторые линии.

Индикаторы со статистическим анализом экстремумов

В основе построения линий поддержки и сопротивления этими средствами лежит анализ исторических экстремумов графика цены. Рассматривается всё множество особых точек — как глобальные максимумы и минимумы, так и локальные, имеющие место на различных таймфреймах. Статистические инструменты позволяют выбрать из них:

• наиболее часто повторяющееся;
• оказывающие максимальное влияние на цену;
• психологические и др.

Торговая платформа позволяет производить вычисления с достаточной производительностью, чтобы обеспечить анализ даже в реальном времени. Главным достоинством является исключение из механизма принятия решений субъективного фактора (эмоций трейдера и интуитивных предпочтений).

Не лишены они и недостатков, главными из которых принято считать необходимость точной настройки множества параметров, определяющих чувствительность индикатора и фильтрующих ложные уровни.

К этой группе относится хорошо известный Power Dynamite, отличающийся эффективным алгоритмом фильтрации второстепенных уровней (требуется настройка Pivot Strength — показателя для определения силы, и Pivot Pip Diff — минимального расстояния между уровнями).

Индикаторы с расчётом по экстремумам

В таких программах используются строго определенные исторические данные, например, глобальные максимумы или минимумы, ближайшие экстремумы, особые точки, полученные за предыдущий день и т.д.

Такие индикаторы отличаются четкой формализацией расчетных соотношений, в которых места статистическим данным не нашлось. К примеру, один из наиболее популярных алгоритмов расчета точки разворота (Pivot Level), определяет ее как 1/3 от суммы цен закрытия, максимума и минимума предыдущего дня (бара). Это значение используется для вычисления ближайших уровней поддержки и сопротивления, причем расчетные соотношения также строго определены. Простое, казалось бы, решение демонстрирует, тем не менее, достаточно высокую точность (особенно на старших таймфреймах) и многими трейдерами успешно используется в торговых системах, в том числе, автоматических.

Примером удачной реализации такого инструмента можно считать Access Panel из набора индикаторов, входящих в систему Sonic R.

Использует классическую формулу для определения Pivot Point, позволяет дополнить результаты расчётов разметкой по Фибоначчи.

Индикаторы динамических уровней

В этом случае линии поддержки и сопротивления строятся не как уровни или линейные границы каналов, а определяются в реальном времени, используя для этого расчеты скользящих средних, среднего или средневзвешенного отклонения, регрессий различного порядка и т.д.

Использование таких алгоритмов основано на наблюдении поведения цены, которая нередко дает отскок не от конкретных уровней или линий, а от точек на определенной траектории. Вычислить ее с определенной точностью позволяют различные алгоритмы усреднения исторических данных. К примеру, с ролью динамической линии поддержки или сопротивления отлично справляется простая скользящая средняя (SMA).

Одним из возможных вариантов является расчёт и построение фазовых статистических линий, которое выполняет индикатор Happs Phases:

Индикаторы на основе производных теорий

Такие средства анализа вместо статистической обработки результатов или применения других, считающихся классическими в техническом анализе алгоритмов, используют доказавшие свою эффективность в ходе многолетней практики теории, такие как расчет с поддержек и сопротивлений с использованием чисел Фибоначчи, уровней Мюррея или характерных значений по квадратам Ганна.

Пример построения сетки по уровням Фибоначчи

Назвать результаты их работы уровнями поддержки и сопротивления в классическом понимании нельзя, но схожее поведение цены, определяет и аналогичную терминологию.

В этой группе особого упоминания стоят индикаторы

• Support and Resistance, использующий фрактальную теорию Вильямса;
• Gamm Resistance, в которым рассчитывается и строятся уровни по квадрату Ганна.
• Murray Mаth Bock, позволяющий быстро построить уровни Мюррея.

Индикатор для бинарных опционов PPA

Количество стратегий и индикаторов для рынка бинарных опционов зашкаливает, но, к сожалению, большинство из них создавались для рынка форекс. Некоторые можно свободно применять для любых рынков, но чаще все они не универсальны.

Мы отыскали индикатор, который создавался как раз под бинарные опционы. Это индикатор PPA. Он основан на всем известной и проверенной временем стратегии Александра Элдера. С помощью данного индикатора шансы на положительный исход возрастают в разы, поэтому давайте узнаем, как же использовать его в торговле.

Общие сведения

Тем, кто торгует бинарными опционами, требуется максимально точно предугадывать движение валютной пары или актива, которыми они торгуют. Есть различные периоды экспирации, начиная с минутного и заканчивая дневным. А самыми популярными являются опционы – Выше/Ниже (Call/Put), где трейдеру требуется спрогнозировать, где будет цена относительно точки входа.

Индикатор PPA справляется с данной задачей намного лучше остальных, т.к. в него заложен принцип выявления краткосрочных импульсов. Поэтому использовать его лучше на тайм-фреймах H1 и ниже на рынке форекс и М5-М6 на рынке опционов.

Стратегии, на которой основан данный индикатор, скоро исполнится целых 34 года. Индикатор создали почти сразу после появления бинарных опционов, и со временем дорабатывали и улучшали, добавляя различный функционал.

Характеристики стратегии

• Терминал: MetaTrader 4.
• Тайм-фрейм: M1-H1.
• Экспирация опционов: М5-М6.
• Тип опциона: Call/Put.
• Индикатор: PPA.
• Торговые инструменты: Все валютные пары.
• Время торговли: Любое время суток.
• Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Binarium.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Основная идея индикатора PPA

Индикатор PPA основан на идее, разработанной трейдером Александром Элдером. Её суть гласит – малые временные диапазоны зависят от крупных временных диапазонов. При работе по тренду мы всегда следим за крупным тайм-фреймом, а потом смотрим на малый ТФ и принимаем решение. Так же эта теория верна и потому, что на рынке форекс преобладают крупные игроки, работающие по тренду. Именно они и создают короткие импульсные движения. А индикатор PPA помогает нам такие импульсы отследить.

После долгих исследований было определено, что максимальная возможность движения возникает, когда все тайм-фреймы идут в одну сторону.

Установка и настройка индикатора PPA

Индикатор стандартно устанавливается в терминал МТ4. После добавления индикатора в терминал перетащите его на график рабочей валютной пары или кликните по нему два раза. Откроется меню настроек:

Настраиваемые параметры находятся на вкладке – Входные параметры. Вы можете настроить все по своему вкусу, а именно – цвета, толщину линий и нужные вам тайм-фреймы. Советуем не включать месячный, недельный и дневной, т.к. они могут вас запутать.

Правила торговли с помощью индикатора PPA

Не забывайте, что время экспирации выбирать лучше от 5 до 6 минут. Открывать опцион «Выше» (Call) нужно, когда все свечи в подвале графика становятся зелеными.

Так же можно использовать более агрессивные входы, когда на тайм-фрейме М1 происходит откат (красная свеча).

Открывать опцион «Ниже» (Put) нужно, когда все свечи в подвале графика становятся красными.

Точно так же можно делать агрессивные входы, если есть откат на М1 (зеленая свеча).

Примеры торговли

Для примеров были выбраны всем знакомые пары EUR/USD и USD/CHF.

Рассмотрим открытие опциона Call (Выше).

На картинке видим, как цена пары USD/CHF поднялась выше своего локального минимума, и все свечи в подвале графика стали зелеными. Это наш сигнал на вход в позицию и открытие опциона Call.

Выбрав время экспирации 5 или 6 минут, мы бы заработали на бинарных опционах после небольшого импульсного движения.

Рассмотри открытие опциона Put (Ниже).

В данном примере видно, как цена пары EUR/USD начала флэтить и спустилась ниже своего локального максимума. Все свечи в подвале графика перекрасились в красный цвет, и это был сигнал, что можно войти в сделку на открытие опциона Put.

Выбрав время экспирации 5 или 6 минут, можно увидеть, что снова оба варианта отработали бы в профит. Но в этот раз движение было более спокойным, чем в предыдущем примере.

Мани менеджмент

Данный вид торговли можно отнести к скальпингу, т.к. мы используем тайм-фрейм М1. Соответственно, в течении дня может быть совершено большое количество сделок, из которых не малая часть могут быть убыточными.

Не забывайте элементарные правила риск-менеджмента, а именно – рискуйте не более, чем 3% от капитала в каждой сделке.

Заключение

Данная стратегия имеет максимально простые правила торговли, поэтому может быть применена не только опытными трейдерами, но и новичками.

Однако новички могут испытать проблемы с совершением большого количества сделок из-за тайм-фрейма М1. Совет лишь один – просто перейдите на более крупный ТФ, например М15. На таком тайм-фрейме количество сделок будет уменьшено на порядок.

Так же вы можете ознакомиться с оригинальной стратегией Александра Элдера у нас на сайте, чтобы повысить свой навык в торговле.

Скачать индикатор PPA

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Отзывы зарегистрированных пользователей (21) FB-отзывы

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

https://yainvestor.guru/trading/support-and-resistance
https://www.winoptionsignals.com/indikator-ppa