Трендовые индикаторы. Как это работает?

Индикаторы тренда (трендовые индикаторы) — группа инструментов технического анализа, широко применяемая на рынке Forex, фондовом рынке, а также для анализа других финансовых инструментов.

Прочитав эту статью, вы узнаете:

• Что такое индикаторы тренда и когда они работают лучше всего ;
• Какие индикаторы тренда наиболее популярны ;
• Когда не стоит применять трендовые индикаторы ;
• Какие стратегии на базе трендовых индикаторов существуют.

Трендовые индикаторы. Видео для начинающих

Что такое тренд?

Прежде всего, следует обозначить ряд понятий и определений, которыми мы будем оперировать, т. к. не все термины могут быть знакомы нашим читателям.

Известная подавляющему большинству трейдеров и финансистов поговорка «Тренд – ваш друг» — не просто слова

Действительно, если рынок торгуется в определенном направлении, вероятность сохранения этого направления всегда выше, чем вероятность разворота.

Итак, тренд – движение цены только в одну сторону в определенный временной период. Существуют 3 типа трендов – бычий, медвежий и боковой. Бычий тренд означает восходящее движение цены, а медвежий – нисходящее. Боковой тренд говорит о том, что цена какое-то время колеблется в узком диапазоне без определенного направления.

Согласно биржевой терминологии, быки толкают цену наверх рогами, а медведи опускают ее вниз тяжелой лапой.

При восходящем тренде цена, как очевидно, растет, а при нисходящем – падает. Для восходящего тренда (бычьего) верно следующее: каждый последующий максимум (пик) или минимум (впадина) выше предыдущих значений. Для медвежьего (нисходящего) верно обратное – каждый следующий максимум (пик) и минимум (впадина) ниже предшествующего.

Флэт (боковой тренд) характеризуется движением цен без однозначно направления в достаточно узких пределах – при этом характерно образование максимумов и минимумов приблизительно на одном и том же уровне.

Очевидно, что без выявления начала и конца тренда торговля бы была невозможной. Как же определить, есть ли на рынке в настоящий момент четкий тренд?

• Принято считать, что настоящий тренд характеризуется двумя пиками (вершинами) и двумя впадинами, причем явно выраженными.
• Также тренду присуще плавное развитие (не рывками) на всем промежутке движения.
• Небольшие «откаты» в обратную сторону допустимы, но достаточно быстро нивелируются дальнейшим движением тренда в прежнем направлении.
• Начало и завершение тренда обязательно сопровождаются сильными скачками цены.
• За бычьим трендом, как правило, следует флэт, который может переходить в медвежий (обратное тоже верно).

Трендовые индикаторы vs. Осцилляторы

В техническом анализе применяются несколько видов индикаторов. Это трендовые индикаторы и осциллирующие индикаторы (осцилляторы).

Трендовые индикаторы призваны определять тренд, основываясь на сглаживаниях колебаний цены. При формировании нового тренда на рынке эффективность трендовых индикаторов возрастает, однако в период флэта они могут срабатывать неверно. Осцилляторы же призваны определять состояние рынка (его перекупленность или, наоборот, перепроданность).

Среди популярных индикаторов тренда можно выделит следующие:

• Скользящая средняя (Moving Average или MA).
• Параболик (Parabolic SAR).
• Индекс средненаправленного движения (ADX).
• Полосы Боллинджера (Bollinger Bands).

Ниже мы разберем их более подробно.

Индикатор Скользящая средняя (Moving Average)

Основные особенности этого индикатора следующие:

• Индикатор сглаживает колебания цены и отражает тренд.
• Значение в каждой точке определения есть средняя величина исходной функции в течение прошлого периода времени.
• Скользящая средняя в течение 50 периодов представляет собой среднее значение на основании последних 50-ти свечей.

В качестве рекомендаций мы посоветуем принимать во внимание экспоненциально среднюю величину, которая придает большой вес последним ценам. В целом, скользящая средняя является базой для многих алгоритмов современных методов технического анализа, это самый популярный трендовый индикатор.

Индикатор MA применяется:

• во-первых, при взаимодействии с ценой (при бычьем тренде она располагается под ценой, при медвежьем – над ценой), выступая в роли поддержки или сопротивления и давая сигналы при пробое или отскоке цены от МА;
• во-вторых, при пересечении средних с различными периодами, давая сигнал в том случае, когда средняя с большим периодом пересекается со средней с малым периодом.

Индикатор Индекс направленного движения (ADX)

Данный индикатор также может быть отнесен к трендовым, хотя его основное предназначение – выявлять силу тренда, а не его направление.

Показатель представляет собой три главные кривые — +D, -D, ADX, при этом первые две вышеуказанные линии пересекаются и образуют таким образом рыночную тенденцию. Линия же ADX как раз отражает силу тренда, хотя некоторые начинающие трейдеры часто путают ее с направлением, чего делать не следует.

Всегда при подъеме линии ADX на рынке наблюдается ярко выраженный медвежий или бычий тренд. Напротив, затуханию тренда присуще стремление кривой ADX вниз, в самой нижней точки ADX наступает флэт.

Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Особенности применения данного индикатора таковы:

• Расчет ведется на основе стандартного отклонения от простой средней скользящей.
• В качестве параметров используются тип стандартного отклонения (как правило, двойное) наряду с периодом MA (определяется предпочтениями).
• Рамка, в границах которой цены считаются нормальными, и будет являться полосами Боллинджера.

При этом следует понимать, что если цена выходит за эту рамку, то есть высокая вероятность возврата ее в канал; узкие полосы могут свидетельствовать о малой волатильности, поэтому обязательно надо быть готовым к ее скачку!

Индикатор Параболик (Parabolic SAR)

Параболический индикатор необходим для определения наличия самого тренда, а также для подтверждения разворота тренда в другую сторону. Если ценовой тренд – восходящий, то точки разворота располагаются ниже коридора цен, в противном случае точки находятся выше этого коридора.

Для параболика характерны следующие особенности:

• Чем больше количество точек, отставленных от цены и одиночных, тем сильнее выражен тренд.
• Если индикатор соприкасается с ценой, это может являться сигналом возможной смены тренда.
• Если индикатор перескочил через цену и закрепилсяс на «новой стороне», это свидетельствует о смене тренда.

Выводы о трендовых индикаторах

Трендовые индикаторы – отличные помощники при анализе торговых ситуаций на рынке: они предупреждают о возможном развороте тренда и сигнализируют о возможности входа в позицию по тренду. Основными преимуществами их являются использование в любых временных рамках, а также гибкая настройка под любого торгующего на рынке Forex независимо от типа применяемой торговой системы.

Однако будьте осторожны – любой приглянувшийся вам индикатор необходимо сначала исследовать, а не применять сразу на реальном счете.

Технический анализ: правила и принципы применения

Любое колебание цены подчиняется своим законам и имеет логическое обоснование.

Давайте разбираться как находить закономерности.

Основные принципы технического анализа на Forex

Сразу оговоримся, что нет никакой стопроцентной гарантии, что анализ будет верным и отработает как по учебнику.

Даже освоив все методы, у вас не получится постоянно верно предсказывать направление движения, поэтому место для ошибок есть всегда, а из них нужно научиться извлекать уроки и делать выводы.

Но как же работает теханализ?

В его основе лежит наблюдение за историческими данными, и постулат, согласно которому, рынок является цикличным, и любое событие, происходящее в данный момент, уже было в прошлом и нужно его просто найти и сделать выводы.

Конечно, нельзя просто отмотать график и найти нужное совпадение, на это уйдут годы, поэтому используются как дополнительные инструменты, в виде индикаторов, так и наблюдения за рынком, зафиксированные трейдерами.

Их еще называют паттерны, но подробнее о них поговорим чуть ниже.

Правила технического анализа

Освоить теханализ за несколько дней не получится.

Это огромный механизм с множеством данных.

Правильнее изучать его постепенно, погружаясь все глубже и глубже, а на начальном этапе следует усвоить три основополагающих аксиомы — это основы технического анализа.

Цены учитывают всё

В цене, которую мы видим на графике, уже заложены все необходимые данные.

Она является отражением фундаментальных и экономических факторов, а технический анализ помогает нам не углубляться в сложности фундаментального анализа, и просто анализировать график в торговом терминале.

Цены подчиняются трендам

Добавить здесь особо нечего.

Любое однонаправленное движение цены называют трендом.

Соответственно он бывает или восходящим, или нисходящим.

В противовес тренду существует флет, или неопределенность рынка, говорящая нам о практически равном соотношении продавцов и покупателей на данный момент.

История повторяется

Рынок цикличен, и любому событию можно найти исторический аналог.

Сегодня, для этого используются программы для технического анализа, и мы можем достаточно быстро найти совпадение в прошлом, и на его основе сделать выводы.

Представление о ценовых данных

Для того чтобы лучше понять как работает технический анализ на Forex, необходимо в первую очередь разобраться с тем, что мы видим на графике. Итак, график работает в двух плоскостях:

1. Горизонтальная ось – это время,
2. Вертикальная ось – цена выбранного актива.

Анализ японских свечей

В подавляющем большинстве трейдеры работают с, так называемыми, японскими свечами, которые отображают ценовые данные в виде столбиков, закрашенных при снижении цены, и прозрачных при ее росте — это классическое отображение свечей в терминале Метатрейдер,

Цветовое отображение можно менять в настройках граифка. Смотрите видео-обзор МетаТрейдер 4.

Японская свеча – это прямоугольник, состоящий из двух элементов:

1. Тело свечи это цена открытия и закрытия. Если цена за время формирования свечи выросла, то нижняя граница прямоугольника это цена открытия, а верхняя граница цена закрытия. В случае когда цена снижалась, то наоборот.
2. Тени свечи это минимум и максимум которых достигала цена за время формирования свечи.

Важно: Время формирования свечи это тот таймфрейм который вы выбрали в настройках отображения графика.

Соответственно если выбран таймфрейм Д1 (дневной) то свеча отображает:

• Цена открытия дня
• Цена закрытия дня
• Минимум которого цена достигала в течении дня
• Максимум который цена достигала в течении дня

Как правильно работать с временными интервалами

Все методы технического анализа учитывают временные интервалы, или как их еще называют – таймфреймы.

Метатрейдер 4 поддерживает такие таймфреймы:

• М1 — каждая свеча это движение цены в течении минуты;
• М5 — 5 минут;
• М15 — 15 минутный отрезок времени;
• M30 — как изменилась цена за пол часа;
• Н1 — часовой таймфрейм;
• Н4 — движение цена за 4 часа;
• D1 — дневной график, на самом деле 24 часа;
• W1 — недельная свеча;
• M1 — месячный таймфрейм.

В этом отношении также есть свои постулаты, о которых следует помнить:

• Важна каждая свеча. Необходимо постоянно мониторить график и следить за построением новых элементов — свечей.
• Беря на вооружение готовую стратегию, всегда следует досконально соблюдать таймфреймы. Если в стратегии указывается анализ часового графика, не следует переходить на 15 или 30 минут, так как это в корне изменит основу выбранной тактики.
• Чем ниже таймфрейм, тем больше на нем ложных сигналов. Да, трейдеры работают и на минутных графиках, но там действуют свои правила, а свечные формации и индикаторы гораздо чаще работают не так, как на старших интервалах.
• Наличие тренда и его направление определяется только по нескольким фреймам. Если на получасе есть тренд, это еще не значит, что он будет на часовом или четырехчасовом графике.

Не важно, на каком фрейме вы предпочитаете работать.

Данные собираются с нескольких интервалов и из совокупности полученной информации делаются выводы.

Кстати, даже скальперы, торгующие на самых младших интервалах часто отслеживают поведение цены на больших фреймах, определяя наличие и направление глобального тренда.

Движение валютного рынка

Рынок находится в постоянном движении, и замирает лишь на время всеобщих выходных.

Цена актива – это наглядное отображение соотношения продавцов и покупателей на рынке.

Здесь действует основной закон экономики, согласно которому, если какой-то товар много покупают, то его стоимость растет, и наоборот, низкий спрос снижает стоимость.

Соответственно, большой перевес в одну сторону создает движение цены в одном направлении, а примерно равное соотношение продавцов и покупателей приводит к появлению, так называемого, флета.

Это спокойствие рынка, во время которого цена продолжает двигаться, просто отсутствует однонаправленная динамика, и график строится в рамках одного, зачастую очень узкого диапазона.

Типы трендов

Итак, мы выяснили, что такое тренд – это направленное движение цены в одну сторону, с небольшими, волнообразными откатами.

Исходя из этого, несложно понять, что существуют два основных типа тренда:

1. Восходящий или бычий,
2. И нисходящий, медвежий.

Но и тут не все так просто.

Если мы открываем, например, недельный график, и видим на нем яркий и сильный тренд, то при переходе на младший фрейм там мы его уже не обнаруживаем, а зачастую и наблюдаем обратную картину.

Почему же так происходит?

Ответ кроется в волнообразном движении.

Цена в тренде никогда не движется строго в одном направлении долгое время. Постоянно происходят откаты, говорящие о противоборстве продавцов и покупателей. В какой-то момент силы одной стороны иссекают, и инициатива перехватывается.

На младших фреймах, мы же можем видеть тот самый откат. Просто на недельном графике он выглядит как всего одна строящаяся свеча, а на часе это уже полноценный тренд, но совсем в другую сторону. Чтобы систематизировать как-то эти разногласия, в трейдинге выделяют три вида тренда:

1. Глобальный,
2. Вторичный,
3. И малый.

И тут следует понимать, что если в глобальном плане у нас восходящий тренд, это не говорит о том, что на младших фреймах мы не можем торговать в сторону понижения, так как вторичный, и тем более малый тренд может быть достаточно длительным, чтобы успеть собрать с него немало профита.

Такой метод торговли называется контртрендовым.

Уровни сопротивления и поддержки

Их появление на графике способно не только дать трейдеру необходимую информацию, но и скорректировать свою стратегию.

Открыв график, мы увидим, что на вертикальной оси есть значения, которые цена никак не может преодолеть. Выделяют два вида таких уровней:

1. поддержка, ограничивающая цену снизу,
2. и сопротивление, уровень в который цена бьётся снизу вверх.

Но откуда они берутся?

Формирование уровня – это результат работы так называемых маркетмейкеров, то есть крупных игроков, сделки которых способны повлиять на стоимость актива.

У ключевых игроков свои цели на рынке.

Например, им нужна валюта по определенной цене и они всеми силами будут подводить к ней рынок.

Вливание огромных капиталов и закрытие миллиардных сделок приводит к зависанию цены на одном уровне, или неоднократной попытке на нём зафиксироваться.

Но на любого маркетмейкера всегда найдётся другой маркетмейкер, со своими целями, и если они у него оказываются значительно выше или ниже целей первого, и в какой-то момент ему удастся перехватить инициативу, мы будем наблюдать пробой уровня.

Пробой уровня

Два касания ценой одного и того же значения в пределах нескольких пунктов уже позволяет нам построить там уровень.

Таких касаний может быть очень много, но рано или поздно любой уровень будет пробит.

Как правило, пробой происходит на импульсе, то есть мы можем наблюдать большое количество свечей, строящихся вблизи уровня, и в какой-то момент происходит резкий толчок, и цена пробивает уровень.

Применяться на практике уровни могут по-разному, но в любом случае, приближение цены к такому значению это повод проявить осторожность.

Ситуации, когда даже самый сильный тренд затухает вблизи уровня, нередки, а пробой еще не говорит о том, что дальше цена будет двигаться в том же направлении.

Преимущества технического анализа

Он позволяет оценивать ситуацию и принимать решения, не углубляясь в фундаментальные факторы и экономические тонкости.

Преимуществ у него очень много, поэтому остановимся на трех, наиболее важных:

Не требует специальных знаний

Чтобы успешно торговать на рынке, не обязательно получать высшее экономическое или математическое образование и разбираться во всех хитросплетениях мировой торговли.

Достаточно освоить принципы ТА и на их основе строить свою стратегию.

Доступность

Обучиться ТА может любой, и для этого не нужны академии и институты.

Да, с первого взгляда он может показаться очень сложным, но на деле, каждый элемент подчиняется логике, и нужно просто понять механизм, как работает рынок и на основе чего строятся выводы.

Что же касается информации, то ее в интернете масса, и совершенно бесплатно. От трейдера требуется только наличие усидчивости и терпения, а дальше, как говорится, дело техники.

Универсальность

ТА не ограничивается одной валютной парой. Он актуален для любых активов.

Все валютные пары подчиняются одним и тем же законам, а некоторые еще и связаны между собой, что дает дополнительные возможности для построения прогноза.

Изучив основы и принципы технического анализа, вы сможете торговать любой валютой или товаром, слегка корректируя стратегию отталкиваясь от индивидуальных особенностей актива, если они есть.

Фигуры на графиках

Как я уже говорил выше, рынок цикличен, и любой ситуации есть аналог в прошлом.

Но современному трейдеру нет необходимости самостоятельно искать совпадения.

Сообщество форекс давно сформировало список формаций, позволяющих делать выводы и принимать решения. Их называют фигуры, или паттерны.

Паттернов довольно много. Они могут состоять как из одной свечи, например пин-бар, так и из совокупности, например флаг.

Паттерны могут сигнализировать о развороте тренда, и тогда их называют соответствующе — разворотные:

Паттерны японских свечей

Свечные паттерны чаще говорящие о продолжении тренда:

Наиболее известной фигурой из совокупности свечей на графике является треугольник.

Это когда, соединив локальные максимумы и минимумы цены, мы получаем на графике фигуру треугольника.

Схождение линий на конце фигуры говорит о замедлении тренда, а пробой одной из линий позволяет сделать вывод о направлении дальнейшего движения.

Технический анализ — важная часть аналитики Форекс.

Яркий тому например — формирование пин-бара вблизи уровня поддержки или сопротивления, который мы можем расценивать как довольно сильный сигнал к действию, покупке или продаже.

Технические индикаторы

Еще один метод проведения анализа — использование технических индикаторов. Их довольно много.

Только по умолчанию в терминале Метатрейдер установлено около 20 штук, а подсчитать количество авторских индикаторов и вовсе не представляется возможным.

Условно индикаторы можно поделить на несколько категорий:

• Трендовые, например Moving Average или Parabolic SAR. С их помощью легко определяется не только направление тренда, но и его силу. Когда цена находится выше линии или точек индикатора, то тренд расценивается как восходящий, и наоборот. Удалении цены от индикатора сигнализирует об усилении тренда.
• Индикаторы объемов, такие как Volumes или MFI, показывающие активностью участников рынка, и в большей степени маркетмейкеров. Постепенно повышающиеся столбики говорят о возрастающем интересе игроков, а появление очень длинного сегмента отражает вливание крупного денежного объёма, то есть появления маркетмейкера.
• Осцилляторы, или опережающие индикаторы, математически отображающие скорость движения цены на временной шкале. Яркий пример осциллятора — Stochastic. Это индикатор, сигнальные линии которого перемещаются между границами, называемыми перекупленностью и перепроданностью. Выход за одну из этих границ сигнализирует (с большой долей вероятности) о скором развороте тренда.

Как видно, у всех индикаторов разные методы построения и анализа, но главный фактор, который необходимо усвоить каждому начинающему трейдеру – идеального индикатора не существует!

Любая стратегия это совокупность данных, и желательно использовать несколько:

• определять тренд или флэт,
• определять уровни,
• искать графические свечные паттерны
• и подключать математические индикаторы.

Как правильно сделать тех анализ

Однако можно выделить небольшое пошаговое руководство, то есть с чего начать анализ, и на какие моменты обратить внимание в первую очередь:

1. Первый шаг – это определение наличия тренда, и его направления. Смотрим на все фреймы, от старшего к младшему. Если в глобальном плане есть, например, восходящий тренд, это не отменяет наши сделки на продажу, но заключать их следует с повышенным вниманием и осмотрительностью.
2. Далее необходимо расставить уровни поддержки и сопротивления. График, на котором будут чертиться уровни, определяем в зависимости от предпочитаемой стратегии, но обязательно помнить, что чем младше фрейм, тем меньшее значение имеют уровни.
3. Изучаем экономический календарь. Выход важных новостей с тремя звездочками способен полностью изменить ситуацию на рынке. В такие моменты следует или воздерживаться от торговли, или брать на вооружение специальные новостные стратегии.
4. Ищем на графике наиболее благоприятную точку для входа в рынок используя описанные выше графические паттерны и технические индикаторы. А также подтверждение сигнала уровнями и трендом.

Каждый трейдер должен иметь на вооружении сразу несколько стратегий.

ТА – это лишь метод прогнозирования, а тактики применяются в зависимости от сложившейся ситуации.

Применяя технический анализ, мы способны с определенной долей вероятности прогнозировать дальнейшее поведение цены, но следует понимать, что всегда есть погрешность, и ни один анализ не способен предсказать развитие событий на сто процентов.

Именно поэтому, наряду с ТА на начальных этапах следует досконально изучить мани и риск менеджмент (расчет лота в зависимости от размера депозита и выбранных целей по тейк-профит и стоп-лосс), так как они позволят вам оставаться на плаву при любом исходе событий.

https://investfuture.ru/edu/articles/trendovye-indikatory-chto-eto-i-kak-primenjat
https://profxtrader.ru/tehnicheskiy-analiz-foreks/