Технический индикатор Parabolic SAR
1.1. Описание индикатора
Основная цель создания технического индикатора Parabolic SAR (Параболическая Система SAR) – анализ трендовых рынков.
Индикатор наносится на ценовой график и по своей сути он похож на скользящую среднюю, но отличие Parabolic SAR заключается в том, что он движется с большим ускорением и может менять свое положение относительно цены.
Значение индикатора Parabolic SAR увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены.
Проще говоря Parabolic SAR приближается к цене тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.
1.2. Применение индикаторов Параболик
Многие трейдеры включают индикатор Parabolic SAR в свой арсенал, поскольку он прекрасно помогает определить моменты для выхода из рынка и фиксации прибыли.
Еще одно применение данного индикатора – это использование его в качестве трейлинг стопа (т.е. скользящего стопа).
Скажем, у Вас уже открыт ордер на покупку, цены продолжают расти и у Вас увеличивается плавающая прибыль. Вместе с растущими ценами повышается и Parabolic SAR подсказывая, на какой уровень нужно перенести свой стоп лосс (аналогично для ордеров на продажу).
Параболик прекрасно себя показывает в форексе, но никто не мешает применять его и в бинарных опционах, особенно в составе различных стратегий.
Данный индикатор создает на графике параболу, которая находится ниже цены при тренде вверх и над ценой при тренде вниз.
Когда тренд восходящий, то Parabolic SAR находится ниже цен.
На этом графике мы видим восходящий тренд евро доллара. В момент, когда цена пересекает линии Parabolic SAR сверху вниз, происходит разворот индикатора и следующие его значения располагаются выше цен. Это возможный сигнал о том, что тренд замедлился, и пришло время фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку.
Когда тренд нисходящий, то Parabolic SAR находится выше цен.
1.3. Формула Parabolic SAR. Работа с индикатором
SAR вверх = предыдущий SAR + предыдущий AF (предыдущий EP + предыдущий SAR)
SAR вниз = предыдущий SAR – предыдущий AF (предыдущий SAR – предыдущий EP)
предыдущий SAR – значение SAR для предыдущего периода времени;
EP (Extreme Point/предельная точка) – наивысшее значение текущего тренда вверх или наиболее низкое значение для текущего тренда вниз;
AF (Acceleration Factor/фактор ускорения) – уровень “чувствительности” SAR;
AF начинается со значения 0.02 и увеличивается на 0.02 каждый раз с повышением или понижением EP.
1.4. Сигналы издаваемые индикатором Paraboliс SAR
1. Сигнал на покупку: Если SAR ниже ценового графика
2. Сигнал на закрытие длинной позиции: Если SAR выше ценового графика
3. Сигнал на продажу: Если SAR выше ценового графика
4. Сигнал на закрытие короткой позиции: Если SAR ниже ценового графика
1.5. Выводы об индикаторе Параболик
Parabolic SAR сегодня включается во многие пакеты программ технического анализа. Параболика призвана поймать тренд и сменить направление открытой позиции, когда тренд разворачивается. Уникальной чертой индикатора parabolic sar является то, что он реагирует как на течение времени, так и на изменение цен.
Поэтому он одинаково хорошо использоваться как для открытия, так и для закрытия позиций, открытых ранее.
Суть в данном случае заключается в том, что трейдер должен внимательно следить за положением индикатора относительно ценового графика. Как только происходит их пересечение, следует выходить из сделки, так как это означает разворот рынка, вернее, подготовку к развороту. Использовать индикатор можно и для того, чтобы выставлять стоп-приказы. Впоследствии они корректируются трейдером. Полезно работать с Parabolic SAR можно и используя другие инструменты технического анализа.
• позволяет работать как в тренде, так и против текущего движения рынка. Это существенное преимущество, так как большинство инструментов технического анализа работают только с одной из стихий рыночных колебаний.
• индикатор очень нагляден. Он четко показывает сигналы и те, кто умеют хорошо им пользоваться, могут существенно улучшить результаты своей торговли.
///////////////
Узнайте главный секрет Форекс!
///////////////
Индикатор Моментум (Momentum)
2.1. Описание индикатора Моментум
Индикатор Momentum является одним из наиболее популярным осциллятором технического анализа forex показывает скорость изменения цен, являясь при этом одним из самым простых и эффективных инструментов технического анализа.
В большинстве случаев является опережающим по отношению к основному ценовому движению.
Превышение текущих цен закрытия над прошлыми, показывает восходящий тренд, а если текущие цены ниже прошлых за выбранный временной интервал, это означает нисходящий тренд.
Иногда используется сглаженный моментум, чтобы уменьшить его волатильность. Для этих целей применяются скользящие средние.
Индикатор в большинстве случаев является опережающим по отношению к основному ценовому движению. Перед вершиной тренда индикатор разворачивается (цены при этом обычно продолжают расти) и начинает падать, только после этого обычно тренд разворачивается вниз.
Перед минимумом рынка наоборот, индикатор замедляет свое падение (цены при этом обычно продолжают падать, но более медленными темпами), разворачивается и начинает расти, после чего тренд разворачивается вверх.
2.2. Формула Momentum индикаторов
Momentum определяется как отношение сегодняшней цены к цене n периодов назад:
MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i — n) * 100
CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара
CLOSE (i — n) — цена закрытия n баров назад
2.3. Как пользоваться индикаторами?
Для установки Индикатора Моментум на график, нужно нажать кнопку Индикаторы на панели инструментов и в появившемся меню выбрать Осцилляторы – Моментум.
После этого, появляется окно, где вы можете изменить свойства выставляемого индикатора. Также вы можете выбрать период усреднения, метод, закрепить максимум и минимум, или изменить визуальные настройки.
В методе мы указываем цены, к которым применяется индикатор. Это цены закрытия, открытия, максимума, минимума или их различные связки.
2.4. Практическое применение
• в качестве осциллятора (хотя таковым не в классическом понимании не является). Сигнал на продажу появляется, когда Momentum или его скользящее среднее поднимается на существенную величину, разворачивается и начинает падать.
Сигнал на покупку появляется, когда Momentum или его скользящее среднее падает на значительную величину, разворачивается и начинает подниматься вверх. Эта «значительная величина» будет различаться на каждой валютной паре на forex и ее нужно тестировать отдельно.
• в качестве трендового индикатора, в этом случае в качестве сигнала используются пересечение его нулевой линии. Когда линия пересекается сверху вниз, подается сигнал на продажу, когда снизу вверх, подается сигнал на покупку.
• На индикаторе моментум также используется анализ дивергенций. Если цены делают новый максимум на графике, который выше предыдущего, а Momentum в это время делает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего — это означает, что вскоре может начаться разворот восходящего движения вниз.
И наоборот если цены делают новый минимум на графике на графике, который ниже предыдущего, а Momentum в это время делает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего — это означает, что вскоре может начаться разворот нисходящего тренда вверх.
Недостатком индикатора является большая нестабильность результатов, возникающая в результате того, что он быстро меняется при входе в расчет новых сильно отличающихся от «основного русла» цен и при их выходе из расчета.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели два индикатора Momentum и Parabolic SAR.
Индикатор Momentum можно сказать самый простой индикатор в техническом анализе. Он представляет собой только одну линию на графике, которая показывает скорость изменения цены.
Исходя из этих данных можно определить будет расти тренд или угаснет. Уникальность Momentum в том, что он способен опережать движение цены, предупреждая о грядущих изменениях на рынке.
Что касается Parabolic SAR, сегодня он довольно популярен и используется многими программами технического анализа. Он призван поймать тренд и при его развороте сменить направление открытой позиции. Уникальность данного индикатора в том, что он реагирует как на изменение цен, так и на течение времени.
Эти два инструмента значительно облегчат вам работу и помогут получить прибыль.
///////////////
Читайте также о психологии трейдинга.
///////////////
Индикатор Parabolic — стратегии торговли
Открой содержание статьи
Параболик (Parabolic SAR, PSAR) – это трендовый инструмент, который показывает, в какую сторону движется рынок. Классический PSAR рисует на графике сигнальные точки, которые появляются над или под свечами, в зависимости от ситуации на рынке. Рассмотрим несколько простых торговых стратегий на основе параболика.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Индикатор Parabolic: стратегия в комбинации с Макди
Данная торговая методика основана на двух стандартных индикаторах платформы – Макди и Параболике. Это трендовая система, поэтому во флэте она не работает. Более того, при торговле по флэте по сигналам этой ТС можно не просто уйти в минус, но и вовсе слить депозит.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Особенности торговой системы
Данная ТС подходит для таймфреймов не младше M15. На M1 и M5 сигналов будет слишком много и большая часть из них могут оказаться ложными. А вот на M15 сигналы уже будут более надежными, так как на этом графике меньше ценового шума.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Слишком высокие таймфреймы применять тоже не рекомендуется, так как на них будет поступать очень мало сигналов. Для нивелирования этого недостатка можно торговать сразу на нескольких валютных парах.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Актив тоже имеет значение. Пары с низкой волатильносью практически не будут давать сигналов, так как их график большую часть времени будет находиться во флэте. Поэтому желательно выбирать средне- и высоковолатильные активы, например, евро/доллар или фунт/доллар.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Как настроить график и индикаторы
Откройте график нужной валютной пары. Установите пятнадцатиминутный или более старший таймфрейм. Далее добавьте на рабочее поле два индикатора – Макди (Macd) и Parabolic SAR. Основные сигналы будет давать параболик. Фильтрацию сигналов выполняет Макди.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Параметры Макди должны быть следующими:
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
- Период Fast EMA – 12 баров.
- Периоды Slow EMA – 26 баров.
- Линия SMA должна рассчитываться за последние 9 баров.
- Все расчеты ведутся по ценам закрытия (Close).
Шаг PSAR должен быть равен 0,02. Для параметра «max» установите значение, равное 0,2.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Данные настройки применимы к любым валютным парам.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Для дополнительной фильтрации сигналов вы можете добавить к ТС другие инструменты на свой выбор. Например, скользящую среднюю, стохастик, Power Fuse И т.п. Также вы можете воспользоваться классическими линиями поддержки и сопротивления.
p, blockquote 11,0,1,0,0 —>
Торговля по параболику и макди – сигналы
Сделку на покупку можно открывать в тот момент, когда поступили следующие сигналы:
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
- Параболик нарисовал сигнальную точку ниже свечи.
- Индикатор Макди поднялся выше нуля. Бары пересекли нулевую отметку снизу вверх. Если вы торгуете по версии Color Macd, то бары должны дополнительно окраситься в зеленый или синий цвет.
На момент появления сигнала от Макди параболик уже должен нарисовать хотя бы 2-3 точки подряд под графиком.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Важно! Если PSAR уже нарисовал под графиком 3 сигнальные точки, но индикатор Макди до сих пор не дает подтверждающий сигнал и не пересекает нулевую границу, то сделку открывать не нужно. Данный ордер может оказаться убыточным.
Для открытия сделки на продажу сигналы должны быть обратными предыдущим:
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
- Параболик должен нарисовать точку над свечами графика.
- Гистограмма макди должна упасть ниже нулевого уровня, пробив его сверху вниз. Если используется версия Color Macd, то бары должны дополнительно окраситься в красный цвет.
На момент появления сигнала от Макди параболик должен сформировать уже 2-3 точки. Если уже 3 точки сформировано, а Макди до сих пор не падает ниже нуля и не подтверждает сигнал, то сделку открывать не нужно.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Стоп-приказы
Защитные стоп-приказы Stop-Loss следует разместить на точках локальных максимумов/минимумов. Если волатильность рынка и ТФ высокие, то SL может оказаться довольно большим. Например, при торговле на тридцатиминутном ТФ SL может быть равен 50 или даже 100 пунктов, в то время как на M15 этот показатель может составлять 15-20 пунктов.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Тейк-профит для фиксации прибыли должен быть в 2 раза больше Stop-Loss. Если это соотношение невозможно, то сделку открывать не нужно. Take-Profit можно разместить на ближайшем уровне поддержки или сопротивления, в зависимости от типа сделки. Также вы можете закрыть ордер вручную, но тогда рекомендуется сначала перевести его в безубыток после того, как цена пройдет расстояние, равное стоп-лоссу.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Рекомендуем также изучить стратегию RSI Macd, о которой мы писали ранее.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Стратегия Parabolic sar + Stochastic
Это еще одна торговая система, основанная всего на двух стандартных индикаторах – Стохастике и Параболике. Как и в предыдущем случае, стохастик в этой ТС будет играть роль фильтра. Параболик будет основным инструментом. Сделки можно будет открывать только при условии, что поступили сигналы от обоих индикаторов.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Настройки Parabolic sar strategy
Стратегия подходит для таймфрейма H1 и выше. Торговать можно на любых валютных парах с высокой и средней волатильностью. Экзотические активы лучше не выбирать. На графике не должно быть узкого флэта, когда цена движется в очень узком диапазоне. Лучше, если вам удастся войти в рынок в начале нового тренда – это позволит получить максимальную прибыль.
p, blockquote 22,1,0,0,0 —>
Величина шага Параболика должна составлять 0,01%. Параметр «max» должен быть равен 0,2.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Для стохастика установите следующие параметры:
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
- %K = 7.
- %D =10.
- Замедление = 4.
Уровень перекупленности установите на 63, а уровень перепроданности – на 37.
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Дополнительно рекомендуем добавить на график скользящий экспоненциальный мувинг (EMA), рассчитанный за 100 свечей. Он будет показывать направление главного тренда, в сторону которого и нужно будет торговать.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Как открывать сделки
Вход в длинную позицию можно осуществлять при следующих условиях:
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
- Линии Stochastic Oscillator покинули зону перепроданности.
- Точка параболика появилась под свечой графика.
- Точка закрытия прошлой свечи находится над мувингом EMA, что указывает на бычий тренд.
При совпадении всех трех условий можно входить в лонг. Sl для страховки депозита ставим ниже сигнальной точки параболика. Далее, постепенно следует перемещать стоп-лосс вслед за ценой, пока сделка не станет безубыточной.
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Прибыль можно зафиксировать вручную или по тейк-профиту. В первом случае закрытие сделки следует осуществить после того, как параболик даст обратный сигнал, нарисовав точку над свечой графика. Во втором случае тейк-профит следует рассчитать по формуле SL*2, либо разместить его на ближайшем уровне сопротивления, если таковой имеется.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Вход в короткую позицию можно осуществлять при появлении сигналов, обратных предыдущим:
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
- Линии стохастика вышли из зоны перекупленности.
- Индикатор PSAR нарисовал точку выше свечи графика.
- Прошлый бар закрылся ниже скользящей экспоненциальной.
Если условия совпали, то можно входить в шорт. Правила установки стоп-приказов такие же, как и для сделок на покупку.
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
Данная торговая методика очень простая. Она может пригодиться как новичкам, так и «старожилам» рынка. Придерживаясь всех вышеописанных правил можно заключать 7-8 прибыльных сделок из 10, что является очень хорошим показателем.
p, blockquote 33,0,0,1,0 —>
Рекомендуем также изучит несколько стратегий скальпинга по стохастику.
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
Стратегия Parabolic sar + ADX
Эта торговая система включает два индикатора – Параболик и ADX. При торговле необходимо наблюдать за положением линий +DI и –DI, так как именно они будут фильтровать сигналы.
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
Сделку на продажу можно будет открывать при следующих сигналах:
p, blockquote 36,0,0,0,0 —>
- Параболик нарисовал первую или вторую точку над свечой графика.
- Кривая –DI пробила кривую +DI снизу вверх, либо уже движется выше нее.
При торговле бинарными опционами срок экспирации должен составлять от 3 до 7 свечей, в зависимости от волатильности рынка. При торговле на форекс применяем стандартные правила установки стоп-лосс и тейк-профит.
p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
Сделку на покупку можно будет заключать при таких сигналах:
p, blockquote 38,0,0,0,0 —>
- Индикатор Параболик сформировал первую или вторую точку под свечами графика.
- На этот момент линия –DI уже проходит ниже линии +DI, либо только пересекает ее сверху вниз.
Главная сложность при торговле по данной стратегии в том, чтобы правильно настроить индикатор ADX. Параметры будут зависеть от таймфрейма и волатильности валютной пары. Параболик можно использовать на стандартных настройках.
p, blockquote 39,0,0,0,0 —>
p, blockquote 40,0,0,0,0 —>
Стратегию можно использовать и другим способом, ориентируясь на положение главной кривой ADX. Она покажет, в какой фазе находится рынок – во флэте или в тренде. Для этого необходимо добавить на панель ADX горизонтальный прямой уровень. Далее, если линия ADX будет лежать выше уровня, то это говорит о том, что на рынке присутствует тренд и можно учитывать сигналы PSAR. Если же линия ADX лежит ниже уровня, то на рынке нет тренда и присутствует флэт, поэтому сигналы параболика учитывать не стоит.
p, blockquote 41,0,0,0,0 —>
Важно! Положение ADX не показывает направление тренда. То есть, если линия находится выше горизонтального уровня, то это может говорить о развитии как нисходящего, так и восходящего тренда. Поэтому тип тенденции следует определять по другому инструменту. ADX лишь показывает наличие тренда.
Почти все торговые стратегии с индикатором PSAR являются трендовыми. Это простые и эффективные системы, которые часто выбирают новички. При торговле по таким ТС важно соблюдать правила мани-менеджмента и не ставить на одну сделку больше 3% от суммы депозита. В случае просадки в размере 20% от депозита следует уйти с рынка минимум на сутки, чтобы проанализировать ситуацию. Также не следует применять данные ТС в периоды выхода важных экономических новостей, так как в это время действуют совершенно другие законы рынка.
p, blockquote 43,0,0,0,0 —>
Рекомендуем также изучить торговую стратегию «Оракул» для торговли на форекс.
http://blog-forex.org/indikatory-parabolik-i-momentum-kak.html
https://popecon.ru/indikator-parabolic-strategii-torgovli.html