Индикаторы Параболик и Моментум – как их использовать для получения прибыли?

Технический индикатор Parabolic SAR

1.1. Описание индикатора

Основная цель создания технического индикатора Parabolic SAR (Параболическая Система SAR) – анализ трендовых рынков.

Индикатор наносится на ценовой график и по своей сути он похож на скользящую среднюю, но отличие Parabolic SAR заключается в том, что он движется с большим ускорением и может менять свое положение относительно цены.
Значение индикатора Parabolic SAR увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены.

Проще говоря Parabolic SAR приближается к цене тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.

1.2. Применение индикаторов Параболик

Многие трейдеры включают индикатор Parabolic SAR в свой арсенал, поскольку он прекрасно помогает определить моменты для выхода из рынка и фиксации прибыли.

Еще одно применение данного индикатора – это использование его в качестве трейлинг стопа (т.е. скользящего стопа).

Скажем, у Вас уже открыт ордер на покупку, цены продолжают расти и у Вас увеличивается плавающая прибыль. Вместе с растущими ценами повышается и Parabolic SAR подсказывая, на какой уровень нужно перенести свой стоп лосс (аналогично для ордеров на продажу).

Параболик прекрасно себя показывает в форексе, но никто не мешает применять его и в бинарных опционах, особенно в составе различных стратегий.
Данный индикатор создает на графике параболу, которая находится ниже цены при тренде вверх и над ценой при тренде вниз.

Когда тренд восходящий, то Parabolic SAR находится ниже цен.

1

На этом графике мы видим восходящий тренд евро доллара. В момент, когда цена пересекает линии Parabolic SAR сверху вниз, происходит разворот индикатора и следующие его значения располагаются выше цен. Это возможный сигнал о том, что тренд замедлился, и пришло время фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку.

Когда тренд нисходящий, то Parabolic SAR находится выше цен.

2

1.3. Формула Parabolic SAR. Работа с индикатором

SAR вверх = предыдущий SAR + предыдущий AF (предыдущий EP + предыдущий SAR)

SAR вниз = предыдущий SAR – предыдущий AF (предыдущий SAR – предыдущий EP)

предыдущий SAR – значение SAR для предыдущего периода времени;

EP (Extreme Point/предельная точка) – наивысшее значение текущего тренда вверх или наиболее низкое значение для текущего тренда вниз;

AF (Acceleration Factor/фактор ускорения) – уровень “чувствительности” SAR;

AF начинается со значения 0.02 и увеличивается на 0.02 каждый раз с повышением или понижением EP.

1.4. Сигналы издаваемые индикатором Paraboliс SAR

1. Сигнал на покупку: Если SAR ниже ценового графика
2. Сигнал на закрытие длинной позиции: Если SAR выше ценового графика

3

3. Сигнал на продажу: Если SAR выше ценового графика
4. Сигнал на закрытие короткой позиции: Если SAR ниже ценового графика

4

1.5. Выводы об индикаторе Параболик

Parabolic SAR сегодня включается во многие пакеты программ технического анализа. Параболика призвана поймать тренд и сменить направление открытой позиции, когда тренд разворачивается. Уникальной чертой индикатора parabolic sar является то, что он реагирует как на течение времени, так и на изменение цен.
Поэтому он одинаково хорошо использоваться как для открытия, так и для закрытия позиций, открытых ранее.

Суть в данном случае заключается в том, что трейдер должен внимательно следить за положением индикатора относительно ценового графика. Как только происходит их пересечение, следует выходить из сделки, так как это означает разворот рынка, вернее, подготовку к развороту. Использовать индикатор можно и для того, чтобы выставлять стоп-приказы. Впоследствии они корректируются трейдером. Полезно работать с Parabolic SAR можно и используя другие инструменты технического анализа.

• позволяет работать как в тренде, так и против текущего движения рынка. Это существенное преимущество, так как большинство инструментов технического анализа работают только с одной из стихий рыночных колебаний.

• индикатор очень нагляден. Он четко показывает сигналы и те, кто умеют хорошо им пользоваться, могут существенно улучшить результаты своей торговли.

///////////////
Узнайте главный секрет Форекс!
///////////////

Индикатор Моментум (Momentum)

2.1. Описание индикатора Моментум

Индикатор Momentum является одним из наиболее популярным осциллятором технического анализа forex показывает скорость изменения цен, являясь при этом одним из самым простых и эффективных инструментов технического анализа.
В большинстве случаев является опережающим по отношению к основному ценовому движению.

Превышение текущих цен закрытия над прошлыми, показывает восходящий тренд, а если текущие цены ниже прошлых за выбранный временной интервал, это означает нисходящий тренд.

Иногда используется сглаженный моментум, чтобы уменьшить его волатильность. Для этих целей применяются скользящие средние.

Вам будет интересно  Индикатор Color Levels для рисования на графике

Индикатор в большинстве случаев является опережающим по отношению к основному ценовому движению. Перед вершиной тренда индикатор разворачивается (цены при этом обычно продолжают расти) и начинает падать, только после этого обычно тренд разворачивается вниз.

Перед минимумом рынка наоборот, индикатор замедляет свое падение (цены при этом обычно продолжают падать, но более медленными темпами), разворачивается и начинает расти, после чего тренд разворачивается вверх.

2.2. Формула Momentum индикаторов

Momentum определяется как отношение сегодняшней цены к цене n периодов назад:

MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i — n) * 100

CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара
CLOSE (i — n) — цена закрытия n баров назад

2.3. Как пользоваться индикаторами?

Для установки Индикатора Моментум на график, нужно нажать кнопку Индикаторы на панели инструментов и в появившемся меню выбрать Осцилляторы – Моментум.

5

После этого, появляется окно, где вы можете изменить свойства выставляемого индикатора. Также вы можете выбрать период усреднения, метод, закрепить максимум и минимум, или изменить визуальные настройки.

6

В методе мы указываем цены, к которым применяется индикатор. Это цены закрытия, открытия, максимума, минимума или их различные связки.

7

2.4. Практическое применение

• в качестве осциллятора (хотя таковым не в классическом понимании не является). Сигнал на продажу появляется, когда Momentum или его скользящее среднее поднимается на существенную величину, разворачивается и начинает падать.

8

Сигнал на покупку появляется, когда Momentum или его скользящее среднее падает на значительную величину, разворачивается и начинает подниматься вверх. Эта «значительная величина» будет различаться на каждой валютной паре на forex и ее нужно тестировать отдельно.

9

• в качестве трендового индикатора, в этом случае в качестве сигнала используются пересечение его нулевой линии. Когда линия пересекается сверху вниз, подается сигнал на продажу, когда снизу вверх, подается сигнал на покупку.

• На индикаторе моментум также используется анализ дивергенций. Если цены делают новый максимум на графике, который выше предыдущего, а Momentum в это время делает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего — это означает, что вскоре может начаться разворот восходящего движения вниз.

И наоборот если цены делают новый минимум на графике на графике, который ниже предыдущего, а Momentum в это время делает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего — это означает, что вскоре может начаться разворот нисходящего тренда вверх.

Недостатком индикатора является большая нестабильность результатов, возникающая в результате того, что он быстро меняется при входе в расчет новых сильно отличающихся от «основного русла» цен и при их выходе из расчета.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели два индикатора Momentum и Parabolic SAR.
Индикатор Momentum можно сказать самый простой индикатор в техническом анализе. Он представляет собой только одну линию на графике, которая показывает скорость изменения цены.

Исходя из этих данных можно определить будет расти тренд или угаснет. Уникальность Momentum в том, что он способен опережать движение цены, предупреждая о грядущих изменениях на рынке.

Что касается Parabolic SAR, сегодня он довольно популярен и используется многими программами технического анализа. Он призван поймать тренд и при его развороте сменить направление открытой позиции. Уникальность данного индикатора в том, что он реагирует как на изменение цен, так и на течение времени.

Эти два инструмента значительно облегчат вам работу и помогут получить прибыль.

///////////////
Читайте также о психологии трейдинга.
///////////////

Индикатор Parabolic — стратегии торговли

Открой содержание статьи

Параболик (Parabolic SAR, PSAR) – это трендовый инструмент, который показывает, в какую сторону движется рынок. Классический PSAR рисует на графике сигнальные точки, которые появляются над или под свечами, в зависимости от ситуации на рынке. Рассмотрим несколько простых торговых стратегий на основе параболика.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор Parabolic: стратегия в комбинации с Макди

Данная торговая методика основана на двух стандартных индикаторах платформы – Макди и Параболике. Это трендовая система, поэтому во флэте она не работает. Более того, при торговле по флэте по сигналам этой ТС можно не просто уйти в минус, но и вовсе слить депозит.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Особенности торговой системы

Данная ТС подходит для таймфреймов не младше M15. На M1 и M5 сигналов будет слишком много и большая часть из них могут оказаться ложными. А вот на M15 сигналы уже будут более надежными, так как на этом графике меньше ценового шума.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Слишком высокие таймфреймы применять тоже не рекомендуется, так как на них будет поступать очень мало сигналов. Для нивелирования этого недостатка можно торговать сразу на нескольких валютных парах.

Вам будет интересно  Индикатор CCI (Индекс торгового канала) параметры, особенности и преимущества

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Актив тоже имеет значение. Пары с низкой волатильносью практически не будут давать сигналов, так как их график большую часть времени будет находиться во флэте. Поэтому желательно выбирать средне- и высоковолатильные активы, например, евро/доллар или фунт/доллар.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор Parabolic, стратегия в комбинации с Макди

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как настроить график и индикаторы

Откройте график нужной валютной пары. Установите пятнадцатиминутный или более старший таймфрейм. Далее добавьте на рабочее поле два индикатора – Макди (Macd) и Parabolic SAR. Основные сигналы будет давать параболик. Фильтрацию сигналов выполняет Макди.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Параметры Макди должны быть следующими:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Период Fast EMA – 12 баров.
  • Периоды Slow EMA – 26 баров.
  • Линия SMA должна рассчитываться за последние 9 баров.
  • Все расчеты ведутся по ценам закрытия (Close).

Шаг PSAR должен быть равен 0,02. Для параметра «max» установите значение, равное 0,2.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Данные настройки применимы к любым валютным парам.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Для дополнительной фильтрации сигналов вы можете добавить к ТС другие инструменты на свой выбор. Например, скользящую среднюю, стохастик, Power Fuse И т.п. Также вы можете воспользоваться классическими линиями поддержки и сопротивления.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Торговля по параболику и макди – сигналы

Сделку на покупку можно открывать в тот момент, когда поступили следующие сигналы:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • Параболик нарисовал сигнальную точку ниже свечи.
  • Индикатор Макди поднялся выше нуля. Бары пересекли нулевую отметку снизу вверх. Если вы торгуете по версии Color Macd, то бары должны дополнительно окраситься в зеленый или синий цвет.

На момент появления сигнала от Макди параболик уже должен нарисовать хотя бы 2-3 точки подряд под графиком.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Важно! Если PSAR уже нарисовал под графиком 3 сигнальные точки, но индикатор Макди до сих пор не дает подтверждающий сигнал и не пересекает нулевую границу, то сделку открывать не нужно. Данный ордер может оказаться убыточным.

Для открытия сделки на продажу сигналы должны быть обратными предыдущим:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  • Параболик должен нарисовать точку над свечами графика.
  • Гистограмма макди должна упасть ниже нулевого уровня, пробив его сверху вниз. Если используется версия Color Macd, то бары должны дополнительно окраситься в красный цвет.

На момент появления сигнала от Макди параболик должен сформировать уже 2-3 точки. Если уже 3 точки сформировано, а Макди до сих пор не падает ниже нуля и не подтверждает сигнал, то сделку открывать не нужно.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Торговля по параболику и макди

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Стоп-приказы

Защитные стоп-приказы Stop-Loss следует разместить на точках локальных максимумов/минимумов. Если волатильность рынка и ТФ высокие, то SL может оказаться довольно большим. Например, при торговле на тридцатиминутном ТФ SL может быть равен 50 или даже 100 пунктов, в то время как на M15 этот показатель может составлять 15-20 пунктов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Тейк-профит для фиксации прибыли должен быть в 2 раза больше Stop-Loss. Если это соотношение невозможно, то сделку открывать не нужно. Take-Profit можно разместить на ближайшем уровне поддержки или сопротивления, в зависимости от типа сделки. Также вы можете закрыть ордер вручную, но тогда рекомендуется сначала перевести его в безубыток после того, как цена пройдет расстояние, равное стоп-лоссу.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить стратегию RSI Macd, о которой мы писали ранее.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Стратегия Parabolic sar + Stochastic

Это еще одна торговая система, основанная всего на двух стандартных индикаторах – Стохастике и Параболике. Как и в предыдущем случае, стохастик в этой ТС будет играть роль фильтра. Параболик будет основным инструментом. Сделки можно будет открывать только при условии, что поступили сигналы от обоих индикаторов.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Настройки Parabolic sar strategy

Стратегия подходит для таймфрейма H1 и выше. Торговать можно на любых валютных парах с высокой и средней волатильностью. Экзотические активы лучше не выбирать. На графике не должно быть узкого флэта, когда цена движется в очень узком диапазоне. Лучше, если вам удастся войти в рынок в начале нового тренда – это позволит получить максимальную прибыль.

p, blockquote 22,1,0,0,0 —>

Величина шага Параболика должна составлять 0,01%. Параметр «max» должен быть равен 0,2.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для стохастика установите следующие параметры:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  • %K = 7.
  • %D =10.
  • Замедление = 4.
Вам будет интересно  Лучший индикатор времени до закрытия свечи для MetaTrader 4 - Admirals

Уровень перекупленности установите на 63, а уровень перепроданности – на 37.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Дополнительно рекомендуем добавить на график скользящий экспоненциальный мувинг (EMA), рассчитанный за 100 свечей. Он будет показывать направление главного тренда, в сторону которого и нужно будет торговать.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Как открывать сделки

Вход в длинную позицию можно осуществлять при следующих условиях:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

  • Линии Stochastic Oscillator покинули зону перепроданности.
  • Точка параболика появилась под свечой графика.
  • Точка закрытия прошлой свечи находится над мувингом EMA, что указывает на бычий тренд.

При совпадении всех трех условий можно входить в лонг. Sl для страховки депозита ставим ниже сигнальной точки параболика. Далее, постепенно следует перемещать стоп-лосс вслед за ценой, пока сделка не станет безубыточной.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Прибыль можно зафиксировать вручную или по тейк-профиту. В первом случае закрытие сделки следует осуществить после того, как параболик даст обратный сигнал, нарисовав точку над свечой графика. Во втором случае тейк-профит следует рассчитать по формуле SL*2, либо разместить его на ближайшем уровне сопротивления, если таковой имеется.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Стратегия Parabolic Sar + Stochastic

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Вход в короткую позицию можно осуществлять при появлении сигналов, обратных предыдущим:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

  • Линии стохастика вышли из зоны перекупленности.
  • Индикатор PSAR нарисовал точку выше свечи графика.
  • Прошлый бар закрылся ниже скользящей экспоненциальной.

Если условия совпали, то можно входить в шорт. Правила установки стоп-приказов такие же, как и для сделок на покупку.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Данная торговая методика очень простая. Она может пригодиться как новичкам, так и «старожилам» рынка. Придерживаясь всех вышеописанных правил можно заключать 7-8 прибыльных сделок из 10, что является очень хорошим показателем.

p, blockquote 33,0,0,1,0 —>

Рекомендуем также изучит несколько стратегий скальпинга по стохастику.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Стратегия Parabolic sar + ADX

Эта торговая система включает два индикатора – Параболик и ADX. При торговле необходимо наблюдать за положением линий +DI и –DI, так как именно они будут фильтровать сигналы.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Сделку на продажу можно будет открывать при следующих сигналах:

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

  • Параболик нарисовал первую или вторую точку над свечой графика.
  • Кривая –DI пробила кривую +DI снизу вверх, либо уже движется выше нее.

При торговле бинарными опционами срок экспирации должен составлять от 3 до 7 свечей, в зависимости от волатильности рынка. При торговле на форекс применяем стандартные правила установки стоп-лосс и тейк-профит.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сделку на покупку можно будет заключать при таких сигналах:

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

  • Индикатор Параболик сформировал первую или вторую точку под свечами графика.
  • На этот момент линия –DI уже проходит ниже линии +DI, либо только пересекает ее сверху вниз.

Главная сложность при торговле по данной стратегии в том, чтобы правильно настроить индикатор ADX. Параметры будут зависеть от таймфрейма и волатильности валютной пары. Параболик можно использовать на стандартных настройках.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Стратегия Parabolic Sar + Adx

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Стратегию можно использовать и другим способом, ориентируясь на положение главной кривой ADX. Она покажет, в какой фазе находится рынок – во флэте или в тренде. Для этого необходимо добавить на панель ADX горизонтальный прямой уровень. Далее, если линия ADX будет лежать выше уровня, то это говорит о том, что на рынке присутствует тренд и можно учитывать сигналы PSAR. Если же линия ADX лежит ниже уровня, то на рынке нет тренда и присутствует флэт, поэтому сигналы параболика учитывать не стоит.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Важно! Положение ADX не показывает направление тренда. То есть, если линия находится выше горизонтального уровня, то это может говорить о развитии как нисходящего, так и восходящего тренда. Поэтому тип тенденции следует определять по другому инструменту. ADX лишь показывает наличие тренда.

Почти все торговые стратегии с индикатором PSAR являются трендовыми. Это простые и эффективные системы, которые часто выбирают новички. При торговле по таким ТС важно соблюдать правила мани-менеджмента и не ставить на одну сделку больше 3% от суммы депозита. В случае просадки в размере 20% от депозита следует уйти с рынка минимум на сутки, чтобы проанализировать ситуацию. Также не следует применять данные ТС в периоды выхода важных экономических новостей, так как в это время действуют совершенно другие законы рынка.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить торговую стратегию «Оракул» для торговли на форекс.

http://blog-forex.org/indikatory-parabolik-i-momentum-kak.html
https://popecon.ru/indikator-parabolic-strategii-torgovli.html

Яндекс.Метрика