Индикаторы объема на форекс – важнейший элемент в торговле

Эффективная торговля на бирже Форекс складывается из множества различных элементов, крупных и малых. И знание объёмов сделок, а также умение работать с этой информацией – один из важнейших аспектов многих успешных стратегий. Рассмотрим – что же такое объёмы и как работать с переменной Volumes.

Ловим крупную рыбу

Применение индикаторов для определения вертикальных и горизонтальных объёмов на рынке Форекс позволяет грамотному и умелому участнику рынка получить весомое преимущество.Этот тип инструментов предоставляет данные об величине совершаемых сделок, что позволяет определить настроение крупнейших участников торгов, и достаточно точно спрогнозировать движение цены на основе этих данных.

Текущая тенденция может либо подтверждаться величиной ордеров, либо нет. Отсутствие этого подтверждения говорит об ослаблении тренда и приближающейся перспективе реверсного колебания. Если же текущее движение графика стоимости сопровождается поддержанием либо увеличением размера сделок участниками торгов — ситуация обратная. Тенденция достаточно сильна, чтобы продолжать двигаться в заданном направлении.

Второй тип объёмов — горизонтальный, представляющий собой зону стоимости, которая выглядит наиболее оптимальной для открытия позиции в глазах инвесторов. Для большей наглядности можно провести аналогию с многоэтажной новостройкой. Квартиры средней этажности в большинстве случаев будут пользоваться большим спросом, чем на самых первых или самых последних этажах. Этот сектор повышенного спроса и называют зоной или коридором стоимости.

Инструменты регистрации объёмов

Индикаторы для торговых терминалов как правило выводят данные по объёмам в левой(горизонтальный) либо в нижней(вертикальный) части рабочей области. Кроме того стоит отметить, что получение точных данных по каждому участнику нам, разумеется, недоступно — все инструменты работают только с тиковыми значениями. По сути же, анализ проводится на основе количества определённых активов (ценных бумаг, сырья, валютных пар и т.д.)

К примеру, в среднем на одну свечу, возникающую при внутридневной торговле, приходится около 2000 лотов. Мы видим на экране индикатора, что очередная свеча выделяется значением в 8000, на ценовом графике в это время скорее всего происходит пробой уровня поддержки, а после цена возвращается в пределы заданного диапазона стоимости. Возникает вопрос — что же послужило причиной подобного поведения графиков? Описанная ситуация достаточно наглядно демонстрирует работу участника торгов, обладающего крупным капиталом. Сформировавшийся пробой спровоцировал срабатывание стопов продажи, а масса трейдеров параллельно начала выставлять новые ордеры продажи активов. Крупный участник мгновенно перекупил все выставленные предложения, вызвав тем самым разворот тенденции и возвращение её в пределы установленного ценового канала.

Cluster Delta

Дельта — один из классических инструментов технического анализа, представляющий собой сравнительную гистограмму, построенную от левого края ценового графика. Формирование гистограммы происходит на основе суммарного значения объемов по стоимости каждого торгового актива в пределах заданного временного интервала. Экстремумы — пиковые значения гистограммы — как правило выступают в качестве значимых торговых уровней в будущем.

Volume Spread Analysis

VSA — это не просто индикатор, это целая методика оценки текущих объёмов торговли в комплексе с формой и величиной формируемой рынком свечи. Обнаруживая манипуляции, производимые крупнейшими из активных игроков, а также регистрируя т.н. «умные» сделки, данный метод завоёвывает всё большую популярность среди широкого круга инвесторов, которая не в последнюю очередь обуславливается и функциональностью. Например, данный инструмент технического анализа способен взять на себя часть задач, которые около пяти лет назад приходилось выполнять вручную.

Многие игроки с небольшим опытом воспринимают VSA просто как сводную гистограмму анализа объёмов, что не совсем корректно, а потому начнём с небольшого теоретического экскурса. Разумеется сама гистограмма является незаменимым элементом данной теории оценки рынка, но спред свечи, как и некоторые другие значения также играют немалую роль.

В качестве спреда в данном случае выступает не расхождение показателей Ask и Bid, но интервал между High и Low для каждой отдельно взятой свечи. Таким образом, читая аналитические отчёты, можно встретить высказывания вроде «короткая свеча говорит о ложности сигнала» и аналогичные. Всё это не просто личные мнения отдельных исследователей рынка, а полноценные выводы, полученные на основе показаний VSA.

Калибровка спреда

Сейчас разработаны несколько видов вышеописанного алгоритма. Ввиду сравнительной простоты кода инструмента модификация доступна даже людям не слишком сильным в программировании. Потому мы поговорим сегодня об одной из модификаций VSA под названием WSD Histogram.

Поначалу может немного напугать нестандартно разноцветная разметка гистограммы, но не стоит делать поспешные выводы о несерьёзности или чрезмерной сложности инструмента. Поскольку разработчиками анализа относительной силы подразумевалась в первую очередь работа с чистым графиком, разнообразие цветовой гаммы применяется только для повышения наглядности. WSD Histogram не включает в себя дополнительных формул, которые были бы скорее излишеством, замедляющим работу всей системы.

Каждая фигура индикатора является прямым выражением спреда, кроме того он отражается в показаниях информационной панели в правой части экрана. Вершины баров окрашиваются в разный цвет в зависимости от текущей тенденции:

• Серый бар — ни у одной группы участников рынка нет весомого преимущества;
• Зелёный — быки преобладают над медведями;
• Красный — медведи владеют рынком.

Также в функционал рассматриваемой версии VSA входит оценка габаритов тени, оставляемой каждой свечной фигурой. Эти значения имеют вид зелёных и красных баров на рабочей области графика, инфо-панель же отображает только значение, актуальное для текущей фигуры.

Минусом данной функции является то, что её нельзя отключить, но опции позволяют снизить заметность, уменьшив размер линий — это поможет при перегруженности графика. Но опускать эту информацию совсем не стоит — для 80% формирующихся фигур имеет значение соотношение величин тела и тени свечи, а самостоятельное измерение может занять слишком много времени.

VSA как индикатор объёмов

Определение и замеры спреда — важнейший элемент аналитики с использованием такого элемента технического анализа, как Volume Spread Analysis, но без оценки изменений в объёмах даже самый тщательный анализ спредов оказывается малоэффективным в 9 из 10 случаев. Причина достаточно проста — диапазон значений паттерна сам по себе отлично отслеживается, VSA лишь облегчает восприятие данных, но самые ценные данные заключены как раз в значениях объёмов торговли.

По этой причине было разработано специализированное дополнение — индикатор Better Volume, помимо обозначения переменной Volumes способный определять паттерн, окрашивая сформировавшуюся фигуру в определённый цвет. Данный советник можно скачать в свободном доступе, кроме того он успешно прошёл тестирования на многих платформах, в частности MetaTrader 4 и 5 версии.

Инструмент предоставляет несколько типов сигналов, различаемых по цвету столбца:

• Белый цвет характеризует бычий бар графика, сопряженный с повышением числа лотов. Зачастую подобная фигура возникает в условиях угасания медвежьей тенденции. В рынок вступают малоопытные инвесторы либо срабатывает большая часть Stop-Loss, что нередко провоцирует формирование новой волны ниспадающего тренда.
• Красный бар по сути своей представляет противоположность предыдущего типа фигур, поскольку сопровождает рост авторитета продавцов на рынке, сопряженный с повышением параметра Volumes.
• Зелёный бар возникает с приходом на биржу значительного объёма, сопровождающего флетовое состояние ценового графика и понижение спреда.
• Возникновение жёлтой фигуры может быть спровоцировано понижением значений Volumes и Spread; наибольшая вероятность появления замечена во время т.н. «ночного флета» – пониженной активности участников рынка в тёмное время суток.
• Последний сигнал выражен столбцом гистограммы пурпурного цвета, который возникает при последовательном формировании нескольких крупных свечей. Практика показывает низкую вероятность возникновения данного сигнала, потому им обычно пренебрегают.

Заключение

Аналитика объёмов для покупателей и продавцов — один из важнейших элементов прогнозирования на бирже Форекс. Хороших результатов при ведении торгов без этого аспекта оценки рынка добиться возможно, но лучших — нет. Потому стоит изучить значимость различных переменных из мира Volumes, а также научиться грамотно применять их в работе. Сегодня мы рассмотрели не все инструменты для работы с объёмами — многие советники способны дополнить рабочий график различными данными, но, как показывает практика, они являются гораздо менее эффективными, зачастую просто захламляя экран терминала и отвлекая от важных значений.

Форекс индикатор Volumes

торгового подхода использовать информацию об объемах, что значительно повысит результативность применяемой стратегии. Для работы с объемами в MT4 и прочих популярных терминалах присутствует простой Форекс индикатор Volumes (Объемы), который позволяет оценивать действия крупных игроков, всегда оставляющих за собой след на рынке.

Особенности объема на валютном рынке

Проблема использования объемов на Форекс состоит в том, что валютный рынок не имеет определенного центра, где бы сводились все сделки, как это происходит на любой реальной бирже. Поэтому участники торгов никогда точно не знают, какой реальный Volume сделок прошел по тому или иному финансовому инструменту.

Как же быть? Трейдеры и аналитики, искавшие ответ на этот вопрос, обратили свое внимание на тиковый объем, который не отображает сумму проторгованных денежных средств, но зато прекрасно показывает общее количество сделок, прошедших за определенный промежуток времени. Знание о тиках или сделках и легло в основу работы Форекс индикатора Volumes, который давно стал обязательным орудием анализа в работе каждого профессионала.

Чтобы глубже понять разницу между реальным и тиковым объемом, нужно изучить простой пример. Допустим, за 1 час на Форекс совершилось 100 сделок на 1 доллар. То есть реальный денежный объем, прошедший на формировании часовой свечи, равен 100 долларам. Тиковый объем учитывает не деньги, а количество сделок, поэтому он тоже равен 100. Если же объем каждой сделки был не 1 доллар, а 5, то в сумме денежный Volume за час равен 500 долларам, а тиковый Volume все равно остается прежним и равен 100.

То есть трейдер на Форекс не может видеть, когда в рынок вливают большой денежный объем, но зато он заметит, когда нарастает интенсивность сделок. Учитывая, что крупные игроки обычно набирают позицию при помощи автоматизированных систем, совершающих много мелких торговых операций, то можно сделать вывод, что тиковый объем не сильно уступает в полезности реальному и заслуживает, чтобы его использовали в проведении анализа рыночной ситуации.

Основы построения индикатора

Для анализа рыночной ситуации трейдеры на Форекс в большинстве случаев используют либо популярный терминал mt4/mt5, либо сервис живых графиков TradingView.

В MetaTrader4 график с добавленным к нему Volumes выглядит следующим образом.

Чтобы добавить, нужно слева в окне «Навигатор», раскрыть вкладку «Индикаторы» – «Объемы» – «Volumes».

В TradingView тот же индикатор представлен вот так.

Нетрудно заметить различие между отображением индикаторов, так как в TradingView сразу добавляется темная серовато-синеватая зона, показывающая сглаженное значение. Если столбцы выше нее, то объем на Форекс выше обычного, если столбы ниже, то, соответственно, он незначительный, а если на уровне, то – нормальный.

Чтобы в mt4 упростить себе определение объема в Форекс индикаторе Volumes, можно добавить к нему скользящую среднюю, которая будет показывать средние значения.

Уяснив это, нужно присмотреться к столбцам, которые окрашены в один из таких двух цветов:

• зеленые показывают, что на текущей свече тиковый объем выше, чем на предыдущей;
• красные, напротив, отображают падение Volume по сравнению с предыдущей свечей.

Практическая ценность индикатора

При работе с Форекс индикатором Volumes нужно научиться правильно определять периоды активности и покоя на рынке. На скриншоте ниже зеленым обведены области, где активность была высокой, а бледно-оранжевым, соответственно, – низкой.

Тут следует понимать, что каждое стоящее трендовое движение должно обязательно быть подкреплено большими объемами. Если же цена рисует импульс на графике, но объемы низкие, то продолжение у этого движения, скорее всего, не будет. Поэтому входить на продолжение опасно. Также не стоит открывать сделки, когда Volume низкий, так как это указывает на отсутствие крупных участников, способных сдвинуть цену с места на большое расстояние, а потому есть большая вероятность попасть на так называемую пилу, когда котировки двигаются на Форекс в узком диапазоне.

Работа со всплесками

При анализе рыночной ситуации обязательно нужно обращать внимание на появление большого столбца после того, как некоторое время объемы были низкие. В большинстве случаев новички в этот момент стараются войти по направлению свечи, которой соответствует большой столбец, но это не всегда правильное решение. Чтобы разобраться, как следует поступать правильно, нужно изучить три часто встречающиеся ситуации, которые сопровождаются резким всплеском тикового объема:

1. Крупный участник начал набор позиции, что повлечет за собой формирование нового сильного тренда. В таком случае вход по направлению свечи, где с помощью Форекс индикатора Volumes был замечен большой объем, оправдан.
2. Интенсивность связана с какими-то случайными факторами, которые вызвали панику или эйфорию на рынке, но тут же потеряли актуальность. Такая ситуация часто встречается при выходе новостей или выступлениях официальных лиц, когда инвесторы пытаются угадать влияние новых данных на рынок.
3. Развод толпы маркет-мейкером, который заканчивает формирование тренда длинными свечами на большом объеме (кульминация), чтобы привлечь как можно больше желающих купить по тренду. Используя толпу, крупный игрок выходит из позиции или набирает новую, но уже в обратном направлении. Поэтому вход по направлению свечи тут будет большой ошибкой.

Понимая роль ситуаций под номером 2 и 3, можно теперь осторожно работать с 1-й из описанных, так как она чаще всего встречается на рынках. Ниже на скриншоте видно, как появление первой свечи на большом объеме становится предвестником развития ценового импульса.

Когда не стоит входить в сделку

Помимо того, что индикатор Volumes на Форекс показывает, когда можно открыть сделку, он также предупреждает о том, когда делать этого не стоит. Пример такой ситуации описан ниже на скриншоте валютной пары EURUSD.

Тут изображен восходящий тренд, против которого формируются время от времени сильные ценовые движения на больших объемах. Но входить в сделку против тренда, даже при увеличении интенсивности торгов, крайне опасно, так как это нарушает основные правила безопасности, сформированные техническим анализом за долгие годы его применения. Поэтому увидев такие формирования, новичкам лучше их проигнорировать и воздержаться от открытия позиций.

Разворотный сигнал

Ниже описан пример ситуации, когда маркет-мейкер разводит толпу, заливая большой объем в рынок в конце продолжительного трендового движения. Вот пример такой ситуации на графике EURUSD. Здесь последняя бычья свеча тренда – это кульминация покупок, после которой начинается хорошее движение вниз.

В VSA этот сигнал часто используется профессиональными трейдерами, так как он дает хорошую точку входа против тренда, но новичкам желательно воздерживаться от таких входов, пока не появится хороший опыт в их определении.

Суть приведенного примера заключается в следующем:

• на рынке Форекс сформировался устойчивый тренд, который хорошо виден всем участникам;
• трейдеры, которые боялись заходить в начале тренда, так как не были уверены, что именно происходит на рынке – появление новой тенденции или коррекция от старой, начинают искать точку входа, чтобы присоединиться;
• крупный игрок, который реализовал свои цели, хочет выйти из позиции, а для этого ему нужна ликвидность, чтобы закрыть позицию, скинув остатки, или набрать новую в обратном направлении;
• крупный участник начинает интенсивно толкать цену по тренду, формируя длинную свечу, на которой появляется большой объем (кульминация), чтобы показать тем, кто еще сомневается, – тренд силен и готов продолжиться.

Как только трейдеры, поверившие в силу тренда, начнут входить в рынок, крупный игрок покроет удерживаемую сделку или соберет ликвидность, чтобы войти в противоход, после чего рынок неизбежно развернется.

Расхождение цены с объемом

Еще одна часто используемая трейдерами, изучавшими VSA, ситуация – это расхождение между ценой и Volume. Такая дивергенция на Форекс показывает, что силы участников на исходе, хотя цена еще какое-то время продолжает двигаться по инерции дальше.

Вот пример такого расхождения в mt4, где хорошо видно, что рост цены происходит на снижающемся объеме, предвещая разворот.

В таком случае стоит поискать точку на разворот, но опять же – делать это рекомендуется только опытным трейдерам, так как работать против тренда крайне опасно. Как вариант, искать дивергенцию в момент коррекции от основного тренда, что станет верным признаком ее окончания и даст хорошую точку на присоединение к развивающейся тенденции.

Простая стратегия работы

Начинающим трейдерам, пока они накапливают опыт работы с Форекс индикатором Volumes и приемами VSA, можно порекомендовать следующую простую стратегию. Для нее требуется добавить к индикатору скользящую среднюю с периодом 20, чтобы видеть усредненные значения объема.,

Настроив рабочую среду, необходимо ждать, пока под скользящей не образуется 5-6 столбиков объема, что указывает на фазу спокойного рынка. После этого нужно ждать свечи, на которой столбик объема поднимется выше MA20. Как только это случится, можно сразу открывать сделку по направлению сигнальной свечи. То есть, если она бычья, то покупать, а если медвежья, то, соответственно, продавать.

Итоги рассмотрения индикатора Volumes

Заканчивая описание Форекс индикатора Volumes, нужно сказать: при должной практике этот простой инструмент анализа тикового объема позволяет находить наиболее результативные паттерны VSA, которые дают хороший профит на регулярной основе. Начиная осваивать эту технику, стоит сосредоточиться на работе исключительно по тренду, а по мере накапливания опыта поиска разворотных сигналов, можно пробовать отрабатывать кульминации.

https://news-hunter.pro/fxindicators/indikatory-obema-na-foreks-vazhnejshij-element-v-torgovle.pro
https://brokers-fx.ru/trejderu/indikatoryi/foreks-indikator-volumes