Лучшие индикаторы Форекс для внутридневной торговли

Открытие торгового счета Форекс

Рейтинг брокеров форекс

8 мин

AST Concept Studio — Лучший советник на Форекс

13 мин

Доверительное управление на Forex

7 мин

Советники Forex на заказ

5 мин

Индикаторы Форекс — различные виды технического анализа ситуации на мировом рынке валют. Это специальные инструменты, облегчающие планирование внутридневного трейдинга на биржевом рынке, так как планирование в этих условиях затруднено. Краткосрочная торговля характеризуется тем, что все сделки в рамках стратегии должны быть завершены в течении рабочего дня и не могут переноситься. Основная характеристика — чуткая реакция на быстрые изменения рынка. Каждая новость сразу влияет на котировки, поэтому пользоваться новой информацией нужно незамедлительно. Прибыль, как и убыток, возникают очень быстро.

Лучшие индикаторы Форекс для внутридневной торговли

Новичкам на рынке Форекс стоит изучить индикаторы — специальные программы, разработанные в помощь трейдерам. Приведем лучшие индикаторы Форекс для внутридневной торговли, которые наиболее просты для понимания. Они применяются для технического анализа и составления прогнозов, а также позволяют сделать принятие торговых решений более упорядоченным.

Подобных программ очень много, они подразделяются на несколько категорий:

• Трендовые — рассчитаны на ярко выраженный тренд и бесполезны при флете;
• Осцилляторы — называются флетовыми и хорошо работают при боковом движении и слабых трендах;
• Индикаторы объемов — благодаря статистике позволяют трактовать настроения участников торгов на рынке валютных пар.

Специалисты не рекомендуют использовать более 2-3 индикаторов одновременно. Инструментов для анализа довольно много, назовем наиболее понятные и удобные для новичков индикаторы для внутридневной торговли: Adx crossing, Stochastic, RSI. Возможно, их популярность объясняется тем, что эти индикаторы входят в число предустановленных в популярных торговых платформах наиболее крупных Форекс-брокеров.

Adx crossing

Индикатор Adx crossing относится к трендовым из семейства ADX (Average Directional Index) и показывает силу движения цены. Графически он выражается как зеленый круг (сигнал к покупке) или красный (показывает, что надо продавать). Этот индикатор хорошо работает для скальпинга.

Stochastic Oscillator

Классический индикатор — Stochastic Oscillator, используется для определения текущего положения цены закрытия, период усреднения выбирает трейдер. Удобен для краткосрочного трейдинга, так как он отличается большей точностью благодаря учету максимумов и минимумов. Наиболее точные результаты дает на боковом участке цены. На участках тренда рекомендуется использовать совместно с трендовым индикатором.

Индикатор RSI хорошо работает в паре с таким инструментом анализа рынка Форекс, как Stochastic и дополняет его. Помогает открывать позиции, учитывая перекупленность или перепроданность рынка. Не поможет определить, как долго будет сохраняться существующая тенденция.

Stochastic RSI

Для внутридневной торговли удобен такой инструмент анализа, как разработанный на базе вышеописанных индикаторов Stochastic RSI. Он отличается повышенной чувствительностью и надежностью.

Color Stochastic

Индикатор Color Stochastic — еще одна разработка на базе популярного инструмента. Показывает перепроданность и перекупленность рынка, а также помогает определять разворотные модели. Указывает точки входа и закрытия сделок.

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Трейдеры используют около десятка торговых стратегий для краткосрочной и внутридневной торговли. Новичкам сложно успевать за быстрыми изменениями рынка, поэтому опытные брокеры рекомендуют использовать индикаторы для лучшей ориентации в маржинальной торговле. Подобным сделкам сопутствует повышенный риск. Чтобы избежать потерь, особенно много внимания необходимо уделять техническому анализу.

Для примера можно привести несколько стратегий внутридневной торговли, использующих высоколиквидные активы и действующих с максимально короткими сроками. Они бывают универсальными и специфическими. Универсальные применимы в любой отрезок времени, а специфические ориентированы на таймфреймы от М5 до М30. Наиболее простыми для освоения можно назвать торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли:

• От горизонтальных уровней;
• На пробой утреннего флета;
• Скальпинг;
• Трейдинг на новостях.

Торговля от горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Универсальная стратегия, хорошо работающая на временных периодах М15 и М30. Первоначально выделяется горизонтальный уровень с опорой на 2 локальных экстремума с учетом выбранных таймфреймов. Вероятность заработать выше во время азиатской сессии. Торговля ведется в двух направлениях: на пробой уровня и на отскок.

После пробития уровня ожидают, когда цены вернуться к прежним показателям, а после этого входят на рынок. Если цена оттолкнулась от уровня, то ожидают когда будет пробита первая свеча, отмеченная после отскока. После 3-5 локальных экстремумов вероятность пробития уровня повышается, а вероятность образования максимума и минимума снижается.

На ближайшем ценовом пике за пределами горизонтального уровня S/R необходимо ставить стоп-лосс. Это — отложенные ордера, которые автоматически сработают, если цена пройдет обозначенный уровень. Можно использовать и ближайшие локальные максимумы. Требуется оценить запланированные убытки, от них зависит размер тейк-профита. Он должен быть больше, чес сумма убытков.

Торговля на пробой утреннего флета

Операции, называемые торговлей на пробой утреннего флета, характерны для азиатской сессии. При этом движение цен остается в рамках узкого коридора. Валютные пары активно торгуются на европейскую и американскую сессии. Необходимо строить торговую стратегию с ориентацией на импульсное изменение валютной пары, происходящее при выходе из диапазона азиатского рынка.

Трейдеру помогает использование индикатора I-sessions. Инструмент надо скачать и установить, чтобы видеть подсвеченные временные периоды на графиках различных сессий. Входить на рынок надо после закрытия итоговой свечи в азиатской сессии. Вначале устанавливают отложенные ордера за границами сложившегося диапазона. Затем, после срабатывания первого ордера, на месте второго устанавливают стоп-лосс.

При сильном движении сделку закрывают по частям, возможно использование трейдинг-стоп. Для предупреждения потерь незакрытые в течения одного дня сделки перед выходом с торгов стоит закрыть вручную.

Скальпинг

Скальпинг предполагает установку определенного порога для закрытия позиции. Необходимо постоянно мониторить ситуацию и быстро принимать решения. Обеспечить максимальную прибыль позволит установка стоп-лосс на позицию, которая максимально приближена к цене актива. Для убытков используют правило — позиция закрывается при движении тренда на 5 пунктов. Входить на рынок рекомендуется при уверенном движении тренда, в дальнейшем позиция закрывается, если тренд меняет свое направление.

Для внутридневного трейдинга по стратегии скальпинга стоит выбирать активы с высокой ликвидностью и яркими трендами. Это могут быть опционы или криптовалюты с высокой волатильностью. В течение дня надо успеть заработать на высоких колебаниях. Если цена прошла средний диапазон хода в течение дня, то входить на рынок уже не стоит.

Трейдинг на новостях

Для успешного трейдинга на новостях необходимо быть в курсе всех финансовых и экономических изменений на рынке. Если от них зависит продвижение тренда, то необходимо о любом изменении узнавать как можно раньше.

В работе трейдер может использовать календарь значимых событий и учитывать специальные таблицы их влияния на курсы активов (например, валют) на фондовом рынке. Необходимо отслеживать тенденции на старших таймфреймах. Более сложные стратегии требуют глубокого знания рынка и механизмов его развития.

Индикатор ATR для определения волатильности рынка и торговли на форекс

Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ

Каждая валютная пара испытывает постоянные колебания в цене. В одних случаях она может пройти всего 50-70 пунктов за день, в других – 100-200 и более. Степень изменения (разница) цены за тот или иной период времени называется волатильностью. Оценить этот показатель можно самостоятельно, но чтобы упростить себе работу, проще воспользоваться удобным индикатором ATR. Именно о нем пойдет речь в этой статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Индикатор ATR: описание и сигналы

Инструмент ATR (аббревиатура расшифровывается как Average True Range, в дословном переводе: «усредненный истинный диапазон») определяет усредненную волатильность, благодаря чему можно увидеть истинный диапазон значений, в которых она двигается значительную часть времени. Наряду с этим ATR показывает периоды флэта, когда цена отличается низкой волатильностью. В этот момент она ходит в узком диапазоне, поэтому входить в рынок опасно – сделка наверняка будет убыточной или по крайней мере малоприбыльной.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Описание инструмента

Индикатор разработан экспертом Уэллсом Уайлдером еще в 1978 г. Первоначально он не пользовался популярностью и даже вызывал недоверие. Однако со временем трейдеры стали применять его все чаще, и теперь ATR является одним из классических индикаторов, относящихся к категории осцилляторов. Его можно использовать в комбинации с другими алгоритмами, например, трендовыми индикаторами либо со свечными паттернами, ценовыми уровнями. Рекомендуем также почитать о том, как торговать по уровням Pivot Points.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Разработчик индикатора ATR Уэллс Уайлдер.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

ATR применяют в самых разных торговых стратегиях:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

• по тренду;
• против тренда;
• скальпинговые;
• торговля в период флэта и другие.

Что показывает индикатор ATR

Индикатор есть в любой торговой программе, в том числе в известном терминале МТ4, Его можно добавить на экран с графиком через главное меню «Вставка».

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

На экране он выглядит как сигнальная линия, находящаяся под основным графиком.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Важно понимать, что линия ATR не показывает направление тренда или его силу – эти данные нужно определять самостоятельно или с помощью других индикаторов. Однако с помощью алгоритма можно увидеть места с наибольшей и наименьшей волатильностью, что само по себе свидетельствует о наличии и силе тренда. Правило простое: чем больше показатель волатильности, тем сильнее сложившаяся на рынке тенденция. Если же показатель низкий, наблюдается флэт, и открывать ордера не рекомендуется.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

В основе алгоритма ATR лежит расчет по 3 скользящим средним (мувингам). Они, в свою очередь, показывают усредненные значения цены, причем используется сразу 3 параметра – это разница между:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• максимумом и минимумом цены за конкретный период времени;
• абсолютным максимальным значением цены и цены, по которой закрылась свеча в предыдущем периоде;
• абсолютным минимальным значением цены и цены, по которой закрылась свеча в предыдущем периоде.

Благодаря анализу нескольких типов данных индикатор показывает сравнительно точную картину. Поэтому его можно использовать в стратегиях торговли как по тренду, так и против него.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Все данные отображаются ATR в автоматическом режиме. Поэтому трейдеру не нужно производить расчет – достаточно правильно интерпретировать полученные сигналы. В некоторых случаях по индикатору можно найти даже точки входа в рынок, как показано на схеме.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Внимание! В отличие от Стохастика и других осцилляторов. ATR не показывает моменты разворота цены. Он служит только для определения волатильности в конкретный момент времени. Поэтому применять индикатор сам по себе не получится – понадобятся и другие технические инструменты, например, Gann Hilo.

Индикатор АТР: уровни и сигналы

Научиться определять сигналы от этого технического алгоритма достаточно просто. Как видно на схемах, линия ATR движется между 2 уровнями – нижним и верхним. Именно по местоположению можно судить о состоянии рынка:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

• если линия ближе к верхнему уровню, волатильность сильная, на рынке явно есть тренд, можно открывать сделку (причем нужно получить дополнительные торговые сигналы от других инструментов);
• если линия ближе к нижнему уровню, волатильность низкая, на рынке нет тренда – сложился флэт, поэтому открывать ордера не нужно.

Проще говоря, когда цена движется слабо, т.е. меняется незначительно, линия индикатора находится ближе к нижнему уровню. А когда происходит резкий всплеск (особенно на фоне важных новостей), линия, наоборот, устремляется к верхнему краю.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Чтобы скорректировать показания индикатора в зависимости от таймфрейма, типа торговой стратегии и других факторов, нужно нажать правой кнопкой по линии ATR и перейти по строчке «Свойства». Здесь будут отображены все параметры инструмента, главным из которых является период.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

По умолчанию стоит значение 14 – сначала рекомендуется протестировать именно в таком режиме. Но в дальнейшем период можно менять, подстраивая его под свою торговую систему. Причем чем он будет больше, тем менее чувствительным будет индикатор, и наоборот.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Некоторые опытные трейдеры в своих отзывах рекомендуют установить период 24, считая его оптимальным значением. Дело в том, что торговый день длится 24 часа (т.е. сутки). К тому же количество рабочих дней в одном месяце тоже почти совпадает с этим число (22-23 дня). Получается, что именно период 24 лучше всего описывает колебания цены в определенном диапазоне.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Как применять Average true range indicator на практике

Инструкция по использованию алгоритма такая:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

1. Определить направление тренда на графике.
2. Определить с помощью ATR степень волатильности.
3. Если волатильность начинает расти, открыть ордер в соответствующем направлении, например, на продажу, как показано на схеме.
4. Если волатильность, наоборот, уменьшается, воздержаться от открытия ордеров и переключиться на другую валютную пару. Можно просто дождаться более выгодной ситуации.

Важно отметить, что ATR применяется не только для получения торговых сигналов, но и для размещения стоп-лосса. Его нужно поставить в тех местах, где линия индикатора сформировала пик. Он же совпадает с локальным минимумом или максимумом (как на рисунке). Тейк-профит ставят в зависимости от стратегии. Обычно он должен превышать стоп в 2 или 3 раза.

p, blockquote 23,1,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

При этом если цена пошла в сторону ранее размещенного стопа, и ATR показывает увеличение волатильности, это говорит о зарождении противотренда либо о сильном откате. Поэтому сделку нужно закрыть вручную, даже не дожидаясь, когда сработает стоп-приказ. Таким образом, индикатор позволяет минимизировать убытки.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить индикаторы волатильности форекс, примеры которых мы приводили ранее.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Примеры использования индикатора

Инструмент можно использовать не только на валютных парах, н и на других активах. В качестве пример рассмотрим фьючерс Сбербанка, т.е. котировки его акций. С помощью ATR можно определить, что каждый день актив проходит порядка 540 пунктов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Это очень важная информация, которая поможет в торговле. Теперь можно переключиться, например, на фрейм Н1 (часовой) и отметить 540 пунктов вверх и вниз от текущего значения цены либо от начала торговых суток, проведя соответствующие уровни (по горизонтали). Далее можно зайти на младший интервал, например, на М5 и открыть позицию:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

• при достижении верхнего уровня – на продажу;
• при достижении нижнего – на покупку.

Причем если вход сделан у самого уровня, тейк-профит можно поставить на расстоянии минимум 150 пунктов. А при более рискованном подходе к торговле – 300-400 пунктов. Это достаточно хорошая прибыль, которая позволит быстро увеличить депозит даже за короткое время.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Расчет стоп-лосс и тейк-профит по ATR

С помощью ATR удобно рассчитать stop-loss и take-profit, причем сделать это можно с помощью формул. Так, для расчета стопа текущие показания ATR умножают на 2 (допустимые значения – от 1,5 до 3). Что касается тейка, то он должен быть больше stop в 2 или 3 раза.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Например, текущее значение ATR 30, тогда:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

• стоп: 2*30 = 60 пунктов от точки входа;
• тейк: 3*60 = 180 пунктов от точки входа.

При этом строго следовать этим правилам не нужно, поскольку рынок не отвечает идеально точным закономерностям. Например, если ближайший экстремум располагается в 50 пунктах, именно здесь и нужно поставить стоп, пренебрегая расчетным значением 60.

p, blockquote 34,0,0,1,0 —>

Также следует помнить о простом приеме, который позволяет минимизировать убыток. Как только цена пошла в нужном направлении, Стоп можно перевести в безубыток. Затем «вдогонку» можно открыть еще несколько ордеров с новыми стопами (на рисунке обозначены stop loss 3 и stop loss 4).

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Индикатор ATR: стратегия со Stochastic

Оба этих индикатора являются осцилляторами, поэтому их совместное применение более, чем оправданно. Стратегию рекомендуется применять для внутридневной торговли, например, на таймфрейме М30 или Н1. Как только вы освоите их, можно будет перейти и на старшие интервалы, например, D1 и W1.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

При этом открывать ордера лучше днем, когда волатильность выше. Можно специально дождаться открытия европейской или американской сессии. Для этого рекомендуется воспользоваться расписанием торгов или специальными алгоритмами, которые выводят нужные данные на экран.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Что касается валютных пар, лучше выбирать активы с наибольшей волатильность. Это пары, относящиеся к Forex Major, например, EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD и другие. Они выгодны еще и тем, что брокеры в этом случае устанавливают минимальный спред, благодаря чему прибыль будет больше.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Инструкция по открытию сделок такая:

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

1. Сначала нужно дождаться сигнала от ATR. Его линия должна начать движение к верхнему уровню, свидетельствуя об увеличении волатильности.
2. Убедиться в поступлении сигнала от Стохастика. Если его линии пересекают отметку 80 и идут вниз – актив стоит продавать, а если отметку 20 и идут вверх – покупать.
3. Открывать ордер в соответствующем направлении, разместить защитный стоп.
4. Закрыть сделку по тейк-профит или другим способом.

Совет. Стохастик можно заменить другим инструментом, например, Parabolic SAR. Причем если использовать осциллятор, нужно обратить внимание на дивергенцию (например, MACD). Это особенно сильный сигнал, который свидетельствует о развороте с вероятностью близкой к 100%.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Вместо заключения: плюсы и минусы ATR

Как и любой другой алгоритм, ATR имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам этого индикатора можно отнести такие моменты:

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

• его сигналы просты и понятны;
• показывает трендовые области и зоны флэта;
• он есть в любой торговой программе;
• применять индикатор можно в любой стратегии;
• сигналы не запаздывают.

Недостатков у ATR как таковых нет. Но важно помнить, что он хорошо работает лишь на волатильных парах. Если на рынке сложился затяжной флэт, открывать ордер нельзя. К тому же применять ATR без других инструментов рискованно – его данных явно недостаточно для открытия позиции. Поэтому сначала рекомендуется потренироваться на демо-счете, рассмотрев разные варианты стратегий, после чего переходить к торговле на реальном депозите.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Рекомендуем изучить индикаторы спреда для MT4, о которых мы писали ранее.

https://tradexperts.ru/indikatory-forex/indikatory-dlya-vnutridnevnoj-torgovli
https://pammfix.ru/forex-strategy/indicator-atr/