Индикаторы дивергенции на Форекс – контроль несоответствий

Узнайте всё о расхождении графиков Форекс и способах заработка на этом! Изучите наиболее надёжные индикаторы для отслеживания дивергенции на рынке! В данном материале мы поговорим о таком явлении, как дивергенция, её видах, и способах отслеживания. Кроме того, мы рассмотрим несколько наиболее эффективных индикаторов, созданных, чтобы анализировать графики и обнаруживать несоответствия.

Индикаторы дивергенции – заработайте на расхождении в графиках

Дивергенцией называют ситуацию, когда показания используемого торгово-анализирующего инструмента и графика стоимости имеют значительные расхождения.

Банальный пример: ценовой график уверенно движется вверх, преодолевая очередной пик, но индикатор не подтверждает ни самого движения, ни возникающих параллельно сигналов. Данная ситуация является наиболее простым, но в то же время, ярким примером возникновения дивергенции на рабочем графике.

Формирование дивергенции — явный признак того, что текущий курс значительно слабеет, что может спровоцировать реверс существующей на бирже тенденции. В комплексе с грамотно составленной торговой стратегией инструменты отслеживания этого явления способны предоставить высокоинформативные данные для последующего анализа и составления прогнозов. Кроме того, контроль в случае формирования подобных графиков позволит участникам глубже понять принципы работы некоторых элементов рынка, что будет особенно актуально для не слишком опытных участников рынка.

Классификация

Для регистрации и отслеживания подобного явления трейдеры пользуются различными инструментами — от индикаторов и осцилляторов до паттернов. Хотя самыми эффективными, как на тестах, так и в условиях реальной торговли, себя показали MACD, осциллятор Stochastic, RSI и CCI.

Существует несколько различных видов такого рыночного явления, как дивергенция. Каждый из них возникает при определённых условиях и может привести к весьма вариативным последствиям.

Классическая дивергенция

Чаще всего возникает при реверсном либо коррекционном движении текущей тенденции.

Пример: возникают два последовательных максимума. При этом ценовой график второй пик выше первого, в то время как на экране индикатора первый максимум превышает второй. Это пример классической медвежьей дивергенции, которая является прямым сигналом к тому, что целесообразно входить в рынок с позиции продажи.
Ещё один пример — две последовательно возникающие на графике впадины. При этом на графике стоимости вторая впадина ниже первой, а на экране инструмента — первая расположена ниже второй. Это пример классической бычьей дивергенции, формирование которой говорит нам о возникновении идеальных условий для открытия ордеров приобретения.

Скрытая дивергенция

Обычно формирование этого типа дивергенции является одним из основных признаков продолжения текущей тенденции. Давайте рассмотрим пару примеров.

Пример первый: формируется два последовательных пика, при этом на экране индикатора второй превышает первый, а на ценовом графике картина обратная. Это классический пример скрытой медвежьей дивергенции. Её возникновение говорит о том, что котировка продолжает падать, а значит наступает оптимальный момент для создания ордеров продажи.

Второй пример: на графиках возникает две впадины, при этом цена демонстрирует вторую впадину с превышением первой, а индикатор отображает первую выше второй. Это стандартный пример скрытой бычьей дивергенции, которая является сигналом того, что котировка продолжит свой рост, а значит стоит заняться сделками покупки активов.

Расширенная дивергенция

Третий подтип, который, в отличие от предыдущих, отслеживать немного сложнее. Кроме того, этот вид также является признаком продолжающейся тенденции.

Пример расширенной медвежьей дивергенции: на графике колебаний котировки формируется два пика примерно одного уровня, а индикатор отображает те же два пика, но второй расположен значительно ниже первого. Этот подвид является сигналом к открытию сделок продажи, поскольку говорит о том, что стоимость продолжает падать.

Расширенная бычья дивергенция выглядит следующим образом: индикатор регистрирует две следующие друг за другом впадины, где вторая значительно выше первой, а на ценовом графике эти же впадины отображаются примерно на одном уровне. Этот вид является основным признаком того, что курс продолжит восходящее движение, а значит стоит поработать над позициями покупки.

Далее мы рассмотрим несколько наиболее эффективных и популярных инструментов для определения и отслеживания расхождений в рабочих схемах на бирже Форекс.

MACD Histogram

Гистограмма MACD — это модифицированная версия классического МАКДи, которая на сегодняшний день является одним из наиболее мощных инструментов для регистрации явления дивергенции. Данная версия осциллятора из стандартного набора терминала для торговли на бирже MetaTrader 4 состоит из графика кривой MACD, сигнальную кривую, а также гистограмму, отвечающую за мониторинг поведения графиков и обнаружения расхождений, которые были описаны выше. Histogram предоставляет инвестору возможность без проблем находить все три вида дивергенции, известных на сегодняшний день — классическая, скрытая и расширенная.
Этот торговый инструмент хорош тем, что допускает достаточно тонкую настройку множества параметров, а также включает в себя систему извещений о возникновении несоответствий.

CCI Divergence M5M15

Это ещё один из мощнейших инструментов для работы с рынком Форекс путём отслеживания расхождений на графиках, основой для которого послужила стандартная версия Commodity Channel Index. Основной особенностью данного инструмента является то, что он адаптирован специально для работы на минутных временных интервалах M5 и M15.

При регистрации рассматриваемого нами сегодня явления пользователь программы получает специальное извещение, выводимое в отдельном окне.

Как утверждают исследователи рынка и профессиональные трейдеры, пользующиеся данной версией, CCI Divergence особенно хорошо показывает себя при использовании в ходе торгов внутри дня, а грамотное конфигурирование параметров инструмента позволит использовать его и на более крупных таймфреймах.

Relative Strength Index

Индекс относительной силы или RSI, как он более известен, был создан как раз для анализа возникающих дивергенций. Формула расчёта этого инструмента следующая: RSI=100-(100/(1+P/O)), где P/O — это среднее значение временных интервалов с возрастающей/снижающейся стоимостью.

По умолчанию для Relative Strength Index используется период, равный тринадцати, временной интервал же может быть любым, но по результатам тестов он чуть хуже работает на кратких таймфреймах вроде одной либо пяти минут.

Инструмент имеет два главных минуса, не позволяющим считать его лучшим: запаздывание относительно ценового графика, а также неизбежное возникновение недействительных сигналов в те моменты, когда неопределённое флетовое движение сменяется ярко выраженным колебанием в каком-либо определённом направлении. Именно поэтому индекс силы на практике стоит комбинировать с утилитами или стратегиями, способными нивелировать его недостатки либо сделать их влияние минимальным.

Stochastic Divergence

Стохастик — это инструмент технического анализа, главной функцией которого является мониторинг позиций существующего курса по отношению к общему разбросу котировок в течение определённого интервала времени; имеет три важных опции:

• Быстрая кривая для кратких интервалов (8);
• Медленная кривая для старших периодов (3);
• Замедление (3).

В скобках указаны значения для данных настроек по умолчанию. Важно помнить, что при отслеживании дивергенций одновременно учитываются пиковые значения и быстрой и медленной линии. Достоинством данного метода работы является низкое число опозданий графика, недостатком — относительно высокая вероятность возникновения недействительных сигналов.

Лучшие результаты Stochastic демонстрировал при торгах внутри дня на часовых и четырёхчасовых временных интервалах (H1, H4). Но рекомендуем выставлять достаточно жёсткие значения для Stop-Loss.

Заключение

На самом деле достаточно проблематично сделать однозначный вывод — какой индикатор лучше всех подойдёт для определения дивергенции. Хотя бы потому, что использовать только один инструмент почти всегда нецелесообразно, какой бы сферы это не касалось. Выше приведены далеко не все существующие способы регистрации расхождений, но это, пожалуй, самые эффективные, проверенные временем инструменты. При грамотном их сочетании с продуманной торговой системой можно добиться по-настоящему высоких результатов при торговле на бирже Forex.

Индикатор Divergence для Форекс

Каждый трейдер слышал о дивергенции – особом торговом сигнале, который появляется в момент расхождения показателей цены и индикатора. Обычно появление подобного сигнала предвещает скорый разворот рынка, после которого на Форекс развивается глубокая коррекция или смена тренда. Но находить и определять дивергенцию вручную не всегда удобно, что подтолкнуло некоторых аналитиков к созданию такого специального инструмента анализа, как индикатор Divergence, который автоматически распознает расхождения на ценовом графике, извещая о них трейдера.

Как выглядит дивергенция

Перед тем как рассмотреть работу инструмента, нелишним будет вспомнить, что такое дивергенция на Форекс. Как уже упоминалось, этот термина обозначает расхождение между тем, что делает цена на графике, и как это отображает индикатор. Чтобы было понятнее, нужно привести несколько простых примеров, используя в качестве индикатора MACD – классический осциллятор, с помощью которого трейдеры находят дивергенции уже не один десяток лет.

Следует отметить, что при работе с расхождением различают два его основных типа – дивергентное и конвергентное.

Дивергентное отклонение

Дивергенцией называют расхождение между показателями индикатора и движением цены на графике, предвещающее в скором будущем падение рынка. Выглядит это так:

1. На графике цена рисует максимум, потом совершает коррекцию, после которой появляется новый максимум – выше предыдущего.
2. В окне MACD также появляется два последовательных максимума, но только здесь второй локальный экстремум ниже предыдущего.

Ниже изображен рисунок, который наглядно отображает сказанное.

Вот еще один подвид дивергенции. Только здесь цена формирует после своего роста два одинаковых максимума, а индикатор два последовательно понижающихся.

Ну и еще одним подвидом выступает тот, где цена формирует два последовательно повышающихся максимума, а индикатор два подряд одинаковых.

Как только трейдер с помощью индикатора Divergence или в результате самостоятельного наблюдения определит появление одного из таких расхождений после развития восходящего тренда, он может не сомневаться – вскоре на рынке начнется падение котировок, на котором можно заработать.

Конвергентное отклонение

Конвергенция – зеркальная противоположность дивергенции, которая предвещает рост рынка.

1. Типичный сигнал появляется в момент, когда цена на своем графике формирует один локальный минимум, а за ним второй, который еще ниже предыдущего.
2. В окне индикатора также появляется два новых локальных минимума, но только второй выше предыдущего.

Ниже расположен рисунок, наглядно объясняющий выше сказанное.

Еще один пример, где минимумы цены находятся на одном уровне, а на индикаторе они повышаются.

И третья разновидность конвергенции, когда минимумы цены понижаются, а в окне индикатора они располагаются на одном уровне.

Появление одной из таких ситуаций предвещает скорый рост котировок, а сам сигнал называется или конвергенцией, или бычьей дивергенцией.

Статистические исследования

Согласно наблюдениям, которые делали крупные трейдеры и аналитики, сигналы обоих разновидностей дивергенции на дневных графиках любого финансового актива успешно отрабатывают себя в 8 случаях из 10. Учитывая, что удачно взятый сигнал позволит войти в сделку с коротким стоп-лосс и хорошим потенциалом движения, то 80% удачных сигналов позволят выносить с Форекс прибыль в солидных размерах, делая это весьма стабильно.

Как находить дивергенции на графике

Понимая теперь важность нахождения таких расхождений, и понимая, как превратить их в получение солидной прибыли, остается лишь приобрести навыки в нахождении дивергенций на графике. Многие трейдеры до сих пор делают это классическим путем, устанавливая MACD и внимательно отслеживая, когда между его показателями и движением цен появится расхождение.

Другие трейдеры используют одну из модификаций индикатора Divergence, который автоматически ищет отклонения и оповещает трейдера, когда находит их. В этом случае нужно прилагать меньше усилий для анализа рынка, что значительно упрощает процесс трейдинга.

Ниже рассмотрено два наиболее популярных варианта индикатора, который сам находит Divergence на Форекс.

Инструмент анализа на основе MACD

Первый из рассмотренных инструментов носит название индикатор Divergence MACD, а скачать его можно вот . Как можно догадаться из названия, этот инструмент позволяет автоматизировать поиск дивергенций между ценой и популярным осциллятором MACD.

Ниже изображен скриншот, на котором видно, какие сигналы находит этот индикатор и как он их отображает. То есть теперь трейдеру не приходится внимательно вглядываться в график, так как инструмент сам автоматически создает наглядную картину, на которой хорошо видно, какие из участков заслуживают внимания.

Трейдеру остается лишь проверять полученные сигналы, отбирая самые сильные, которые с высокой долей вероятности хорошо себя отработают. Ниже приведен пример сигнала, когда индикатор показал наличие бычьей дивергенции (конвергенции) на рынке, после чего трейдер совершил покупку и хорошо заработал.

Как можно видеть, Divergence MACD не только находит расхождение, но и указывает направление для сделки, добавляя стрелку.

Вот еще пример, когда была открыта короткая позиция по сигналу индикатора дивергенции.

Индикатор PETR

Второй из рассмотренных инструментов называется индикатор Divergence PETR, и скачать его можно вот ЗДЕСЬ. Тут вместо MACD используется алгоритм другого не менее популярного осциллятора – RSI. Появление сигналов на вход отображается так:

Здесь нет таких удобных стрелочек, как в рассмотренном выше инструменте, а пример входа в длинную позицию после появления конвергенции выглядит таким образом:

Ценовой график формирует два минимума, где второй выше предыдущего, в то время как в окне осциллятора второй минимум ниже. То есть налицо расхождение, которое можно использовать для покупки. Это не совсем типичный сигнал, отличающийся по условиям от классического определения дивергенции. Но именно в этом и заключается преимущество индикатора Divergence PETR, который позволяет находить такие расхождения в момент, когда цена сильно перепродана или перекуплена.

Вот еще пример входа, но уже в продажи.

Нетрудно заметить, что тут вторая вершина на графике ниже предыдущей, а в окне осциллятора новый пик заметно выше прошлого. То есть можно делать вывод, что при таком расхождении, наличии явного нисходящего тренда и перекупленности цены, стоит ждать дальнейшего падения.

Итоги рассмотрения Divergence

Заканчивая описание двух популярных индикаторов Divergence, стоит отметить, что трейдер, который научится использовать их и дивергенции в своей торговой системе, несомненно, сможет стабильно увеличивать свой депозит. Главное, предварительно попрактиковаться, наработав полезные навыки по использованию сигналов расхождения, чтобы понимать, когда открывать сделку и куда прятать свой защитный стоп.

https://news-hunter.pro/fxindicators/indikatory-divergentsii-na-foreks-kontrol-nesootvetstvij.pro
https://brokers-fx.ru/trejderu/indikatoryi/indikator-divergence-dlya-foreks