Индикатор Стакан цен для мт4: описание и применение

Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ

Стакан цен – это неотъемлемый для любого трейдера торговый инструмент, предоставляющий специалисту биржевой торговли движение и состояние рынка с любой валютной парой. Указанная система торговли была внедрена в терминал Мета трейдер сравнительно недавно. Но уже сейчас «Стакан цен» получил большую известность и популярность.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Время входа в рынок данный инструмент не показывает. Задача стакана цен совершенно в другом – он отражает ситуацию с выбранным активом на рынке. Имея данную информацию, трейдеру проще выбрать то время, когда нужно открывать ордер.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор Стакан цен: описание и установка

Изучая суть и принципы работы инструмента «Стакан цен» можно сказать, что он представляет собой информационное окно, отображающее в реальном времени все сделки, как по продаже, так и по покупке текущего актива. Трейдер наблюдает за движением на рынке и понимает, в какую сторону идет цена и какие сделки превалируют – Бай или Селл. При этом рассматриваемый индикатор отражает и отложенные ордера, что формирует наиболее точную аналитику финансового рынка.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Создатели индикатора «Стакан цен» разрабатывали его для рынка ценных бумаг, Но он отлично адаптировался и на валютном рынке. Его использование распространено, в основном среди мастеров скальпинговой торговли.

Индикатор стакана заявок можно применять и для торговли по среднесрочным стратегиям форекс, о которых мы уже писали ранее. Также инструмент подойдет и для краткосрочного трейдинга.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как скачать индикатор Стакан цен для Meta Trader 4?

Рассматриваемый инструмент является встроенным элементом в указанном терминале. Для запуска стакана заходим в окно «Обзор рынка», выбираем интересующую валютную пару. Правая кнопка мыши откроет диалоговое окно, в котором необходимо найти индикатор «Стакан цен».

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Вторым способом запуска индикатора является одновременное нажатие на клавиатуре кнопки «Alt» и латинской буквы «B». Открывшееся после этого окно (см. рисунок ниже) и представляет собой рассматриваемый индикатор.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

В примере использован такой актив, как валютная пара AUD/USD.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Индикатор стакана заявок: суть работы

Конверсия валютных пар напрямую зависит от того, в какую сторону движется рынок – покупки или продажи. И сравнить такую деятельность можно с аукционом, где стоимость каждого лота зависит не столько от предложенной продавцом цены, сколько от того, сколько покупатели готовы за него отдать.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Если приводить пример, можно рассмотреть такой вариант, как предложение продавцом семи лотов по активам EUR/USD. Продавец называет свою цену. Чтобы сделка состоялась, нужен покупатель, который готов заплатить означенную цену. Когда такой субъект торговой деятельности находится, заключается соответствующая сделка. Затем данная операция находит свое отображение в «Стакане цен». В течение торгового дня таких сделок может быть заключено огромное число, до нескольких тысяч.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Изучаемый инструмент применяется в данном случае и как прикладной фильтр, обосновывающий заключение сделок на Форексе.

Но следует иметь в виду, что в терминале встроена неполная версия индикатора «Стакан цен». Полномасштабный инструмент имеет ограниченное число пользователей и доступен только крупным маркет-мейкерам. Разумеется, доступ к полноценному «Стакану цен» широким массам закрыт. Открытие данной информации всем трейдерам, работающим на Форексе, для крупных трейдеров и брокерских компаний чревато огромными убытками.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Настройка «Стакана цен»

Инструмент имеет вид таблицы с двумя столбцами (см. рисунок). В первой колонке отображается покупная и продажная цена котировок. Покупки – Аск – окрашиваются бледно-красным цветом, а продажи – Биг – окрашиваются светло синим цветом.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Наиболее успешными станут те ордера, которые открыты при приблизительно равных значениях покупки и продажи.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Отображают показания в первой колонке и те уровни, на которых допустимо помещать отложенные сделки.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Первая колонка, соответственно, носит название «Цена».

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Во второй колонке отображаются сведения об отложенных сделках, информация о стоп-лоссах и об общем количестве ордеров.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Все данные отображаются в виде коротких аббревиатур:

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

• BL – это ордер бай лимит.
• SL – это ордер селл лимит.
• BS – отложенный ордер на покупку типа «бай стоп».
• SS – отложенный ордер на покупку типа «селл стоп».
• SL – защитный ордер типа стоп-лосс.
• TP – ордер фиксации прибыли типа тейк профит.

При этом в каждой секции второго столбика находятся две кнопочки со стрелками – вверх и вниз. Если вы нажмете на стрелочку наверху, то откроете ордер в лонг, а если на нижнюю – то откроете сделку в селл. Когда кнопка окрашена в серый цвет, то она не активна в данный момент времени.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В левой части индикатора ставятся стопы, а в правой части – тейк-профиты для ваших ордеров. Лотаж вы сможете настроить по центру. Значения цен ордеров вы сможете подобрать вручную, либо переключая указатели стрелочек. В меню стакана вы сможете также найти функцию алерта, который будет сообщать вам о достижении ценой определенных вами уровней. Алерт – очень удобная штука, позволяющая не наблюдать за экраном монитора все время. Итак, подходим к применению стакана на практике

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Как применять индикатор Стакан на форекс

Используя стакан, вы легко сможете дать оценку текущей тенденции на рынке. Помните, что направление тренда всегда будет зависеть от баланса сил на рынке – баланса покупателей и продавцов. Наблюдая за балансом сил, вы всегда сможете понять, кого на рынке больше. Ведь вы всегда видите текущее соотношение продавцов и покупателей в стакане.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Особенности применения стакана

Техника работы по стакану ордеров достаточно проста, и она очень похожа на работу по глубине рынка на криптобирже. Если в стакане вы видите, что сделок на покупку больше, чем сделок на продажу, то тренд у нас бычий. Когда поток ордеров на покупку иссякнет, рынок уйдет в фазу консолидации, флета, или как этот период еще называют – накопления.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Для оценки настроений рынка и направления тренда также можно использовать индикатор Кайман. Его часто применяют при торговле по стратегиям, где сделки открываются против толпы. В связке со стаканом цен Кайман может стать основой неплохой стратегии.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Есть брокеры, которые дают трейдерам возможность доступа к внутрибиржевому стакану цен. Их визуальное оформление, а также настройки, могут быть разными, и могут быть не такими, как в описанном нами стакане цен. Но механизм, лежащий в самой сути стакана, будет оставаться неизменным. Вы сумеете выявить баланс либо дисбаланс рынка, и танцевать в такт с рынком благодаря знаниям, доступ к которым дает стакан цен.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Есть индикаторы, которые будут выдавать поток ордеров не в табличной форме, а в форме гистограмм. Самым популярным кустарным индикатором стакана цен остается «One Click Trading Level». Важно напомнить о том, что каждый брокер имеет свои условия работы со стаканом заявок.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Стакан цен на валютном рынке способен выдать торговцу прекрасные точки входа в рынок, очень точные по своей сути. Но стоит помнить, что он является лишь помощником. С помощью стакана вы сумеете определить текущий тренд, и заключить выгодную сделку.

Торговля по стакану на практике

Значительная часть трейдеров не применяет стакан цен как основной инструмент, а те, кто применяют, используют его лишь как дополнительный инструмент для работы. Но это большая ошибка. Сейчас мы расскажем о способе применения стакана цен на практике, который точно будет работать. Именно так, как торгуют профессионалы.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,1,0 —>

1. Шаг 1. Ищем мощное скопление ордеров в стакане. Количество ордеров на цене должно быть больше стандартного в 5-6 раз.
2. Шаг 2. Выставляем заявку за скоплением ордером бай стоп либо селл стоп. В расчете на то, что когда скопление ордеров будет пробито, произойдет мощнейшее движение цены.
3. Шаг 3. Ждем пробоя плотности. Американские трейдеры называют эту плотность «сайз в стакане». Стоп выставляем за ней. При таком раскладе мы ничем не рискуем : от уровня в стакане может быть либо отбой, либо пробой. Если произошел пробой, то мы на коне, потому что пойдет импульс в нашу сторону. Если же пробоя не произойдет, а произойдет отскок от уровня, то мы ничего не потеряем: наш ордер стоповый, и он попросту не активизируется.

Напоследок – небольшой фоторепортаж с работы по стакану на криптобирже Binance, через привод QS Scalp.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Цена походит к крупной заявке в стакане. Ждем пробоя.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Прямо сейчас идет усиленная борьба продавцов с покупателями. Цена замерла, и чуть ходит на уровне. В ленте принтов видно огромную борьбу между продавцами и лимитным игроком, который хочет удержать уровень. В наших интересах – пробой. Входить будем по рынку, после факта пробоя.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

К сожалению, наш сценарий не оправдался. И такое бывает. Но мы ничего не потеряли, так как наша сделка была практически без риска. Посмотрите, как выстраиваются все развороты цен на рынке. Цена уперлась в лимитного покупателя, он удержал уровень, несмотря на колоссальное давление медведей, и так мощно двинул цену вверх, что она полетела ввысь с гэпами.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

А ведь благодаря стакану мы заранее знали, где засел этот лимитный покупатель. Вместо догадок у нас есть четкая и ясная картина рынка. Можно было бы торговать в отбой, но это риск, так как цена может отскочить от уровня немного, а затем уровень будет пробит, а мы останемся в убытке. В случае же с пробоем – сделка верная.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Индикатор Стакана цен можно назвать очень полезным помощником для торговли на форекс. С его помощью вы можете узнать, в какую сторону идет цена, где будет разворот или когда начнется флэт. Даже урезанная версия этого инструмента уже дает возможность намного более успешнее анализировать рынок и открывать наиболее выгодные позиции.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Стакан цен можно применять в комплексе с индикатором Currency Slope Strength, который показывает силы валют в валютной паре.

Индикаторы объёма на Форекс и их характеристика

Трейдерам в процессе спекулятивной торговли доступны для использования объёмы на Форекс, позволяющие отслеживать ликвидность ценовых движений. Индикаторы дают информацию о количестве транзакций в единицу времени. Измерение происходит с учётом приложенных контрактов или физических единиц. Определить точное количество лотов, загруженный в конкретный момент на Форекс невозможно, так как этот рынок децентрализованный. Внебиржевая специфика рынка не позволяет систематизировать данные обо всех сделках, совершаемых в разных уголках планеты. Объёмы растут, когда увеличивается количество открываемых трейдерами позиций. Падение происходит при снижении активности участников и уменьшении волатильности. Увеличение объёмов при восходящем тренде совпадает с ростом цены. Если динамика рынка нисходящая, то они растут при снижении котировок.

Тиковый объем

Наиболее информативен индикатор тиковых объемов, показывающий число транзакций, совершённых в единицу времени. Трейдер будет знать, сколько сделок было открыто за минуту, час, день, неделю. Однако ему не доступная информация, открыты это позиции на покупку или продажу, а также каким количеством лотов торгуют другие участники рынка.

Тиковый инструмент отображает реальные запросы трейдеров, приводящие к ценовым изменениям. Если число заявок небольшое, то ценовые изменения минимальны. Когда их количество возрастает, индикатор демонстрирует рост показателей. Осуществляя торговлю по объёмам, не надо обращать внимание на абсолютные значения, то есть число поданных заявок. Принципиальное значение имеет сам факт изменения, то есть резкий рост или падение.

Отсутствие возможности расчёта абсолютных показателей вынуждает учитывать разницу, имеющуюся между данными конкретных индикаторов и ценовым графиком. Инструмент позволяет определить изменения, касающиеся временных значений. Учитывая торговую динамику среднего оборота, определяют силу и направление тренда. Трейдеры используют информативный индикатор Volumes, по умолчанию установленный в терминал Мета Трейдер 4. Информация отображается в виде столбцов двух цветов, как правило, зелёных, свидетельствующих о росте, и красных, информирующих о снижении.

Индикатор объема Better Volume

Наиболее информативен модернизированный инструмент Better Volume, способный в автоматическом режиме оценить текущие данные с учётом спреда свечи и сравнить сведения с предшествующими значениями. Пользователь получает сигналы в виде цветовой гистограммы, информирующей о текущих показателях с учётом величины спреда.

Рекомендуется следовать определённым рекомендациям, касающимся распознавания сигналов, генерируемых Better Volume:

• столбец красного цвета – информирует о широком спреде применительно к ап-бару и увеличению объёма. Сигнал появляется на излёте, или в начале восходящего тренда, или при завершении коррекции;
• столбец белого цвета информирует об увеличении объёма и расширении спреда при даун-баре. Сигнал возникает на излёте, или в начале нисходящей тенденции, или в рамках коррекции при её завершении;
• столбцы жёлтого цвета свидетельствуют о снижении основных показателей и могут быть замечены в завершении тенденции или в ходе коррекционных движений;
• столбцы зелёного цвета свидетельствуют о небольшом спреде и больших объёмах, возникая при завершении тенденции, когда актив передаётся частным трейдерам от маркет-мейкеров. Зелёный цвет на гистограмме может информировать о фиксации прибыли в ходе развития тренда.

Рисунок 1. Better Volume

Инструмент не установлен по умолчанию в терминал МТ 4, и его надо отдельно скачать, выполнив инсталляцию через «Каталог данных».

Другие индикаторы объема и их характеристика

Можно пользоваться индикаторами для Мета Трейдер 4, установленными по умолчанию и основанными на разных алгоритмах, позволяющих оценивать ситуацию, складывающуюся на рынке. Трейдерам доступны следующие инструменты:

Инструмент OBV помогает получить данные о среднем значении за конкретный временной период. Расчёт осуществляется ежедневно с прибавлением предшествующих показателей. Если ценовых изменений не было, то прибавление данных не производится и показания OBV остаются неизменными. Иногда балансовые показатели вырастают ещё до ценовых изменений. Благодаря этому трейдеры заблаговременно узнают о грядущей смене тенденции или коррекции. Спекулянты получают сведения об эмоциональной, финансовой вовлеченности участников рынка. Формирование новой вершины информирует об отсутствии оптимизма у продавцов. Снижение показателей служит сигналом об энтузиазме со стороны «медведей» и отсутствии такового у «быков».

Информативный индикатор объема на Форекс MFI схож по алгоритму с осциллятором RSI. Расчёты осуществляются с учётом средней цены актива за день, сравниваемой с идентичными показателями за предыдущую торговую сессию. Рост наблюдается при положительной разнице, а при отрицательной формируется нисходящая тенденция. Можно использовать MFI для получения сигналов о конвергенции и дивергенции на рынке. Уровневая структура с отметками 20% и 80% позволяет его использовать как стандартный осциллятор. Выход цен из зон перепроданности, перекупленности свидетельствует о появлении сигналов на продажу или покупку.

Инструмент A/D создан по алгоритму, включающему сумму разниц «медвежьих» и «бычьих» движений. Когда наблюдается рост рынка, а цены закрытия приближаются к пиковым значениям за конкретный временной период, к участию в торгах привлекается максимальное количество спекулянтов. Результат выражается в увеличении объёмов торгов, как и при зеркальной ситуации на фоне нисходящей тенденции. Осуществляя торговлю на объемах на Форекс, трейдеры пользуются алгоритмом при определении монетарных потоков.

Рост данных подтверждает преимущество «быков», а их падение говорит об энтузиазме со стороны «медведей». Допускается применение инструмента для определения дивергенции. Наиболее информативные сигналы связаны одновременным ростом его показателей и ценовых значений на графике. Инструмент позволяет идентифицировать в отдельном окне паттерны, идентичные тем, что формируются в графическом формате в МТ 4, причём появляются они заблаговременно до происходящих изменений.

Горизонтальные объёмы

Трейдерам может быть полезен индикатор горизонтальных объемов для МТ 4, отображающий тиковые значения в иной плоскости, нежели инструмент Volume. Принцип использования заключается в сопоставлении ценовых движений с изменениями показателей. Когда рост или падение не поддерживаются резким увеличением объёмов, то можно судить об отсутствии интереса участников рынка к торговле и скором развороте цены. Если трендовое движение характеризуется резким всплеском объёмов торгов, то трейдеры активно участвуют в его формировании и весьма вероятно продолжение движения. Руководствуясь инструментом, трейдер определяет, рядом с каким уровнем торгуется наибольший объём.

Стратегии торговли по объёмам

Информативность инструмента сама по себе не высокая, однако, при совмещении с другими методами анализа он может оказаться полезным элементом в эффективной торговой стратегии. Воспользуемся индикатором MFI. Торговать будем на тайм-фрейме D1 и хоть там немного сигналов, но они достаточно сильные и даже в ходе коррекции можно извлечь существенную прибыль, чего не получится сделать в рамках внутридневной торговли. Одновременно надо применять технический, свечной анализ для повышения точности сигналов.

Рисунок 5. Стратегия торговли с MFI

Наблюдаем на валютной паре EUR/USD устойчивый ценовой уровень, неоднократно протестированный и усиленный ложными пробоями. После очередного обновления максимума цена вернулась к уровню и сформировала свечную разворотную конфигурацию в виде двух идущих подряд Молотов, выделенных эллипсом на графике. Одновременно с этим MFI пересёк линию 20%, войдя в зону перепроданности. Будучи буквоедом, можно дождаться выхода кривой линии из зоны перепроданности и только после этого отрыть позицию на покупку. Однако следующая свеча закрылась уже на 100 пунктов выше, а значит, позиция была бы не столько выгодной, так как увеличиваются риски. Используя торговую стратегию на объёмах, защитный ордер надо ставить непосредственно за уровнем, от которого осуществлялся вход в рынок.

Рисунок 6. Стратегия торговли по объёмам

Если имел место ложный пробой, то стоп-лосс устанавливают за его минимумом, отмеченным на графике синей пунктирной линией. Прибыль фиксируется у последнего максимума, или после его тестирования сделка переводится в безубыток с установкой трейлинг-стопа. Необходимо учитывать соотношение риск-прибыль, то есть при стоп-лоссе 100 пунктов тейк-профит ставят не меньше, чем через 300 пунктов.

Решив торговать с учётом приведённых данных, можете скачать индикатор объема или воспользоваться тем, что установлен по умолчанию в МТ 4.

https://pammfix.ru/forex-signal/indikator-stakan-tsen-dlya-mt4-opisanie-i-primenenie/
https://howtotrade.biz/indikatoryi-obyoma-na-forex-i-ih-harakteristika/