Индикатор «Скользящие средние» – разновидности, выбор периода, особенности использования
Скользящие средние считаются самым распространенным индикатором на Форекс. Большинство трейдеров используют в своих стратегиях скользящие средние. Moving Average является стандартным индикатором, который присутствует по умолчанию в каждом торговом терминале MT4, однако не все новички на Форекс понимают, какой выбрать период скользящей средней для внутридневной торговли, а какой лучше всего подойдет для торговли на дневном таймфрейме. В этой статье вы узнаете, что собой представляет индикатор скользящие средние, какие существуют его разновидности, а также научитесь правильно применять этот индикатор в своей торговой системе. Если вы еще не нашли надежного брокера, то смотрите рейтинг Форекс брокеров на нашем портале.
Что такое скользящая средняя?
Итак, скользящей средней называется индикатор, показывающий усредненное значение цены в течение определенного промежутка времени. Например, если вы установили MA с периодом 12, то получите среднюю цену за последние 12 баров. Как только образовывается очередная свеча, из расчета отбрасывается значение первого бара, и расчет начинается со второй по тринадцатую свечу и так далее.
Таким образом, с помощью скользящей средней можно увидеть более сглаженное движение цены по сравнению с обычным графиком. Считается, что когда цена ниже скользящей средней, наблюдается нисходящий тренд, и наоборот, когда цена выше скользящей средней, перед вами восходящий тренд. Следует учитывать, что чем выше период индикатора Moving Average, тем тренд является более долгосрочным. Так, скользящая средняя, период которой равен 200, на дневных графиках считается достаточно сильным инструментом, так как учитывает движение цены за целый год.
Какие бывают виды скользящих средних?
Выделяют следующие разновидности индикатора Moving Average:
Самыми распространенными считаются простая (SMA) и экспоненциальная (EMA) скользящие средние. Их основные отличия мы рассмотрим немного позже, а пока познакомимся с другими разновидностями скользящих средних, которые хоть и редко используются на Форекс, но понимание их особенностей не будет лишним. Кто знает, возможно, данные знания пригодятся вам при разработке вашей торговой системы. Если на графике установить две скользящие средние с одинаковым периодом – простую и сглаженную, то в последнем случае создается впечатление, будто вы указали больший период. Сглаженная скользящая средняя учитывает не только указанное в настройках количество баров, но также рассматривает и другие свечи, которые находятся за пределом выставленного периода, но придает им меньшее значение. Таким образом, вы получаете более сглаженный вид скользящей средней. Такую разновидность индикатора можно применять для определения долгосрочного тренда, при этом лучше всего указывать в параметрах более продолжительный период. Линейно-взвешенная MA отличается тем, что она придает особое значение последним барам. При этом учитывает она их следующим образом: 4n – последний бар, 2n – предпоследний бар, n – следующий за ним бар, n/2 – менее значимый бар и так далее. Такая скользящая средняя имеет прямую зависимость от последних значений цены, что делает ее более резкой, поэтому трейдеры используют ее очень редко.
Простая скользящая средняя
Данный вид скользящей средней считается наиболее популярным среди трейдеров, торгующих на более высоких таймфреймах. Перед тем, как приступить к ее использованию, необходимо понимать, как она рассчитывается. К примеру, вы установили на дневной график SMA с периодом 5. При этом в расчет попадает сумма значений цены последних пяти баров, деленных на их количество, то есть на пять. В результате вы получите среднюю цену за последние пять баров. От установленного периода SMA зависит ее реакция на изменение цены. Чем больше период SMA, тем медленнее реагирует данный индикатор на изменение цены.
Экспоненциальная скользящая средняя
Метод простой скользящей средней имеет один существенный недостаток – она придает одинаковое значение каждому бару вне зависимости от того, насколько далеко он находится от текущей цены. Если недавно вышло какое-нибудь важное экономическое событие, выражающееся в появлении свечи с большим телом или длинным хвостом, которая явно выделяется из общего движения цены, то такая свеча также будет учтена SMA, что приведет к значительным искажениям на графике. Поэтому простую скользящую среднюю рекомендуется устанавливать на дневные графики с периодом не менее 200 свечей. В этом случае выход новостей не оказывает на индикатор особого влияния, а SMA получается более сглаженной. А вот для внутридневной торговли чаще всего применяют экспоненциальную скользящую среднюю, которая во время расчета придает наибольшее значение последним барам, что делает этот индикатор более восприимчивым к изменениям цены. EMA имеет что-то общее со взвешенной скользящей средней. Она также придает каждому значению ценового бара определенный вес, но рассчитывается немного иначе и по сравнению со взвешенной скользящей средней EMA имеет более сглаженный вид. Таким образом, экспоненциальная MA придает набольшее значение последним барам и является более динамичной и чувствительной к последним изменениям рынка.
Какую выбрать скользящую среднюю для торговли?
Если вы торгуете преимущественно внутри дня, то вам стоит отдать предпочтение экспоненциальной скользящей средней, так как она быстрее улавливает последние изменения рынка, что увеличивает вероятность войти в сделку в начале зарождающегося тренда. Главным недостатком EMA является то, что в период консолидации может образовываться много ложных сигналов. Простую скользящую среднюю лучше применять на дневных графиках для определения долгосрочного тренда, так как SMA является слишком медленной для внутридневной торговли. Таким образом, оба этих метода имеют свои плюсы и минусы, поэтому применять их в чистом виде без подтверждения дополнительных инструментов не стоит. Необходимо использовать определенные фильтры, например, определять на старших таймфреймах при помощи SMA долгосрочную тенденцию на рынке, а затем искать точки входа на младших таймфреймах, установив на график EMA. Сейчас можно найти множество различных стратегий, использующих скользящие средние. Более подробно стратегии на скользящих средних будут рассмотрены в отдельной статье, а пока попытаемся разобраться с тем, как устанавливать на график индикатор Moving Average, какой применять период скользящих средних и как их использовать в торговле.
Как устанавливать на график индикатор скользящие средние?
Чтобы установить на график индикатор скользящие средние, необходимо выбрать в панели инструментов торгового терминала MT4: Индикаторы – Трендовые – Moving Average. В результате откроется окно индикатора, в котором вы можете произвести необходимые настройки параметров:
выбрать метод усреднения и период;
задать значение сдвига, если нужно, чтобы скользящая средняя находилась немного выше или ниже графика цены;
указать, по каким ценам производить расчет индикатора: по ценам закрытия (Close) или открытия (Open), максимальным (High) или минимальным (Low) значениям цен, а также можно рассчитывать среднее значение от средней точки бара, трети, четверти и т. д.;
выбрать цвет и толщину линии.
Как правило, трейдеры выбирают между EMA и SMA, расчет производят по ценам закрытия бара, а сдвиг используют крайне редко.
Какие использовать периоды скользящих средних?
Большинство начинающих трейдеров во время работы с индикатором Moving Average не знают, какой лучше всего установить период. Однако не существует каких-то конкретных указаний относительно периода скользящей средней, все определяется «на глаз». Самыми распространенными являются периоды: 8, 12 и 21 – для краткосрочной торговли и 150, 200, 365 – для долгосрочных стратегий. Не бойтесь экспериментировать с выставлением периода, так как для каждого таймфрейма или торгового инструмента требуется подбирать индивидуальные значения периодов скользящих средних.
Особенности использования скользящих средних на практике
Нежелательно использовать скользящие средние в качестве самостоятельного инструмента технического анализа, поскольку основным недостатком этого индикатора является его запаздывание. Раньше многие трейдеры в качестве сигналов использовали пересечение скользящих средних, например, если быстрая EMA 15 пересекает сверху вниз медленную EMA 30, это считается сигналом на продажу. Но сейчас рынок изменился, стал более динамичным, поэтому входить по данным сигналам нецелесообразно, так как в момент появления сигнала тренд может развернуться в обратную сторону.
Другим способом применения в торговле индикатора Moving Average является пересечение ценой скользящей средней. Например, на графике установлена SMA 12, при этом мы видим, что наблюдается восходящий тренд, и цена как бы отталкивается от скользящей средней, являясь сигналом к покупкам.
Такая стратегия отлично подходит для продолжительных трендовых движений, но во время флета она сливает. Кроме того, могут образовываться ложные пробои скользящей средней после выхода важных экономических событий, а затем тренд продолжит свое движение в прежнем направлении.
Чтобы этого избежать, необходимо применять скользящие средние, комбинируя их с другими инструментами теханализа, которые помогут отфильтровать ложные сигналы и войти в рынок по более привлекательной цене. Также читайте статью «Что такое торговля CFD».
Moving Average (MA, скользящая средняя)
Moving Average – скользящая средняя, следующая за движением цены. Суть данного форекс индикатора состоит в определении направления тренда и его сглаживании. При расчете мувинга используют математическое усреднение цены какого-либо инструмента за выбранный период.
Это самый старый индикатор, который когда-либо использовался в трейдинге. Пишут, что впервые он был использован для расчетов в годы Второй Мировой войны. Авторами же Moving Average считаются Ричард Дончиан (Richard Donchian) и Дж. М. Хёрст (J. M. Hurst). Сегодня же есть несколько основных разновидностей скользящих средних, которые вы можете найти в любом торговом терминале и аналитической программе, а также масса фильтров, написанных по схожему алгоритму или на основе скользящей средней.
Формула скользящей средней
Простое или арифметическое скользящее среднее рассчитывается как сумма цен закрытия актива за определенное число периодов или свечей (например, за 9 или 26 дней), деленное на число периодов.
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N, где:
- SUM — сумма;
- CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
- N — число периодов расчета.
Виды скользящих средних
Существуют различные виды индикатора Moving Average. Для технического анализа рынка используют такие мувинги, как простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный.
Виды скользящих средних
- SimpleMoving Average (простое скользящее среднее) представляет собой сумму цен закрытия какого-либо инструмента за обозначенное количество единичных периодов, деленную на число этих периодов. Это самый базовый индикатор, который рассчитывает просто среднее значение за количество баров, не учитывая дальность истории. Поэтому такой мувинг считается запаздывающим.
- Исправляет ситуацию ExponentialMoving Average (экспоненциальная скользящая), которая дает больший вес барам, находящимся ближе к текущей цене. Экспоненциальное скользящее среднее к предыдущему значению скользящего среднего прибавляют определенную долю текущей цены закрытия, напоминают эксперты журнала fortrader.org. В расчете сглаженной средней также больший вес отдается цене закрытия рынка. Это самая популярная версия скользящей средней — она не так запаздывает и не особенно резкая, как WMA.
- Linear Weighted Moving Average (линейно-взвешенная скользящая средняя WMA) — самый активный индикатор семейства. Он быстрее всех реагирует на изменения цены, поэтому дает достаточно много ложных сигналов. Трейдеры обычно не используют его.
Параметры скользящих средних
Период скользящей средней
Период скользящей средней
Период — самый главный из параметров индикатора moving average, любого из видов. Он показывает, сколько баров берется в расчет. Чем больше значение, тем более сглаженной будет линия индикатора.
Малые периоды скользящей средней хорошо использовать на низких таймфреймах, т.к. они учитывают ситуацию «здесь и сейчас» и позволяют быстро реагировать трейдеру. Но такой фильтр может давать много ложных сигналов.
Если период слишком большой, то он будет сильно запаздывать и отображать давнюю историю, которая уже вполне может быть не актуальна. Такой индикатор чаще используют как долгосрочный уровень поддержки или сопротивления.
Чаще всего, скользящие средние используют комплектами, которые отражают разные периоды рынка. Самыми популярными значениями периодов Moving average являются:
- Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
- Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
- Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200.
Эти цифры отражают важные количества дней в году.
Применить к…
Применить к…
Еще один важный параметр, который может изменить вид скользящей средней, «применить к…» — цене открытия, закрытия и прочим расчетных баров. Вариантов их много, но особенно сильно они не влияют на отображение индикатора. Возможно, какую-то роль этот параметр может играть в скальпинге, но в долгосрочной торговле — вряд ли. Наиболее популярный метод на форекс — close.
Как торговать с помощью Moving Average
Скользящая средняя — трендовый индикатор, поэтому торговые стратегии на основе MA прежде всего трендовые. Сигналы трейдеры придумывают разные, но основных и них — три.
Определение тренда с помощью скользящей средней
- Общее направление индикатора показывает текущий тренд. В зависимости от периода, тренд краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный. Скользящая средняя смотрит вверх — повышательный тренд, вниз — нисходящий, расположена горизонтально — флет.
Сигналы скользящих средних по пересечению
- Пересечение скользящих с разными периодами. Сигнал зависит от мувинга с меньшим периодом: если он пересекает вторую линию снизу вверх, то у нас сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.
Скользящие как сопротивление
- Скользящие как поддержка и сопротивление. Выше мы говорили, что для этой роли более всего подходят MA с большими периодами. Пробой линии считается сигналом в направлении пробоя. Тут важно очень щепетильно подойти к подбору периода для индикатора — для каждого актива он может быть разным.
Ну и конечно, индикатор Moving Average чаще всего используют для технического анализа в совокупности с другими индикаторами и осцилляторами.
Авторские индикаторы на основе скользящей средней
На самом деле, скользящая средняя на форекс настолько популярна, что ее используют повсеместно. Есть множество индикаторов, построенных на ее основе, а также аналоги, которые дают сигналы чуть раньше традиционного индикатора. Здесь мы собрали только часть имующихся у нас вариантов Moving Average, и будем обновлять список. Экспериментируйте и предлагайте нам ваши варианты эффестивных скользаящих.
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568http://tradelife.ru/indikator-skolzyashchie-srednie-raznovidnosti-vybor-perioda-osobennosti-ispolzovaniya
https://fortrader.org/learn/teshnical-analysis-forex-lessons/indikator-moving-average-ma.html