Индикатор RSI: описание, торговля, комбинации
Индикатор под названием «Индекс относительной силы» (Relative Strength Index, RSI) представляет собой один из немногих инструментов трейдера, который способен опережать движение цены. Конечно же, такие ситуации будут случаться не каждый день, однако данные свойства очень интересны и их можно использовать для анализа текущей ситуации на рынке. Индикатор был впервые представлен Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и очень подробно описан в книге ”Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems).
Примечательно, что все расчеты и построения на графиках выполнены автором «вручную». Помимо RSI, который представляет собой осциллятор (а такие инструменты лучше всего работают именно в периоды боковых движений на рынке), в книге рассматриваются еще несколько индикаторов, различных по своими свойствам и методам применения. Автор старался охватить как можно больше рыночных ситуаций, где их можно было бы применять.
В этом посте я затрону наиболее важные аспекты, связанные с пониманием темы, а именно:
Описание индикатора RSI
Индикатор RSI — очень популярный инструмент, им пользуются не только начинающее трейдеры, но также и уже опытные, которые применяют в своем анализе сложные методы типа ”Волнового анализа Эллиотта”, который отлично подходит для качественного технического анализа.
Как отмечалось ранее, индикатор представляет собой осциллятор. Данный вид инструментов разрабатывался именно для боковых движений, где они показывают, насколько сильно цена отклонилась от своих средних значений либо как быстро она движется, предсказывая трейдерам высокую вероятность разворота в обратном направлении. Инструмент доступен в большинстве торговых платформ и необходимости дополнительно что-либо скачивать нет — достаточно нажать несколько кнопок, и окно индикатора появится под графиком цены финансового инструмента.
Как рассчитывается RSI
Если говорить простым языком, то индикатор рассчитывается как разница между положительной суммой закрытия цен и отрицательной за определенный временной промежуток. Если сумма средних положительных цен больше, чем сумма средних отрицательных, то значения индикатора движутся вверх, если же наоборот, то можно наблюдать их падение. Ниже представлена формула расчета RSI.
RSI = 100 — (100/(1 + RS))
RS = Средняя цена положительных цен закрытия / Средняя цена отрицательных цен закрытия
Сам автор для построения RSI использовал период 14, однако в современном трейдинге чаще встречается значение 13. Это влияет только на скорость изменения индикатора, поэтому с меньшим периодом индикатор будет чуть подвижнее, чем с большим. Существует множество торговых систем с различной длительностью периодов, однако важно помнить, что для графического использования индикатора лучше придерживаться консервативного варианта с периодом, близким к рекомендованному самим автором.
Как пользоваться индикатором RSI
Уайлдер выделил несколько способов использования индикатора, начиная от самого простого и заканчивая более сложными, которые будет проблематично применять без знания основ графического анализа. Все варианты можно разбить на следующие составляющие:
- Области перекупленности и перепроданности.
- Поиск расхождений (дивергенция и конвергенция).
- Поиск графических моделей.
- Построение линий тренда.
- Разворотная модель ”Неудавшийся размах”.
Теперь необходимо их рассмотреть более детально, чтобы научиться находить точки входа в рынок с использованием индикатора, либо же попробовать построить свою стратегию RSI с использованием данных методов анализа графика.
Торговля с индикатором RSI
Перекупленность и перепроданность
Определить данные уровни довольно просто — автор выделил зону выше уровня 70 как область перекупленности. При превышении этой отметки считается, что цена слишком быстро растет и в скором времени ожидается ее разворот. При падении значений индикатора ниже уровня 30 считается, что цена слишком быстро снижается и далее стоит ожидать начала коррекции с возвратом значений индикатора обратно за уровень 30. Однако в момент сильных трендов значения RSI могут довольно долгое время находиться выше или ниже данных уровней, пока у тренда есть сила.
Для решения указанной проблемы нужно дождаться возврата значений индикатора обратно под уровень 70 при сильном росте, и только после этого рассматривать продажи инструмента, либо определять, в какую сторону движется тренд, и игнорировать сигналы, которые идут против текущей тенденции. К примеру, во время бычьей тенденции значения индикатора будут часто подниматься выше уровня 70 и некоторое время прибывать там. Рекомендуется игнорировать такие сигналы и ждать падения ниже отметки 30, после чего принимать решение о входе в рынок. То же самое при нисходящей тенденции — лучше игнорировать сигналы ниже 30 и ждать тест уровня 70, когда будут получены сигналы в поддержку существующей тенденции.
Поиск расхождений
Сигналы дивергенций и конвергенций мы подробно рассматривали в обзоре индикатора MACD. При появлении таких структур на RSI начинается поиск расхождений графика цены и графика индикатора. К примеру, если цена показывает новый максимум, а график индикатора такой максимум не подтверждает, считается, что сформировалась дивергенция — сигнал к продажам.
Сигнал к покупкам или продажам трактуется в зависимости от того, где формируется конструкция (выше уровня 50 либо ниже него). Возможно, индикатор MACD гораздо лучше подходит для поиска таких конструкций, потому что там есть сигнальная линия, которая дает точный сигнал для входа в рынок. В индикаторе RSI такой линии нет, однако умение находить здесь подобные сигналы не будет лишним.
Поиск графический моделей
Довольно часто можно встретить формирование разворотной модели ”Голова и плечи” на индикаторе RSI в то время, когда на ценовом графике такой модели нет. Таким образом с помощь индикатора можно получить надежный сигнал для входа в рынок. Можно также искать и модели ”Двойное дно”, ”Треугольник” или ”Двойная вершина”. Но самой сильной моделью все же выступает именно ”Голова и плечи”.
Входить в рынок лучше всего именно на правом «Плече» данного паттерна, как и при торговле по модели на ценовом графике. Момент пробоя линии ”Шеи” станет своеобразным подтверждением завершения формирования модели.
Построение линий тренда
Строить линии тренда — одно из самых интересных занятий для графического трейдера. Более того, здесь мы получаем опережающий сигнал для входа в рынок. Линия тренда может выступать как уровнем поддержки, так и сопротивления. Если значения индикатора пробили трендовую линию, автор рекомендует выстраивать аналогичную прямую на ценовом графике цены и ждать ее тестирования.
В этом проявляется опережающее свойство индикатора — цена еще не достигла линии тренда, а индикатор RSI уже пробил ее. Однако применение такого метода требует наличия опыта графического анализа и знаний в построении линий и уровней на графике цены.
Модель ”Неудавшийся размах”
Автор подробно описал данный паттерн как отдельный сигнал, который имеет четкие правила его поиска перед входом в рынок. Сигнал к продаже должен формироваться выше уровня 50, далее первый пик индикатора должен протестировать уровень 70, после чего необходимы отскок вниз без падения ниже уровня 50 и новый рост, который не достигнет прежнего максимума и не будет тестировать уровень 70. В месте, где значения индикатора оттолкнулись вверх, строится уровень поддержки, и как только данная область будет пробита, возникнет сигнал на продажу.
Можно сказать, что данная структура очень сильно напоминает паттерны ”Двойная вершина” и ”Дракон”. Схожесть действительно есть, но важно отслеживать тесты уровней на индикаторе RSI, иначе модель не сработает. Все то же самое будет и в перевернутом виде для сигнала на покупку. Необходимо, чтобы модель формировалась ниже уровня 50, первый пик должен быть ниже уровня 30, затем должна состояться коррекция без пробоя уровня 50 и новое снижение без теста уровня 30. Пробой сопротивления даст сигнал на покупку. Стоит отметить, что довольно часто цена будет отставать от значений индикатора, подтверждая тем самым опережающее свойство индикатора RSI.
Комбинации RSI и других индикаторов
Сам Уайлдер не рассматривал применение Индекса относительной силы с другими индикаторами технического анализа. В качестве базового варианта для определения тренда на дневном графике финансового инструмента можно взять 2 Скользящие средние, а на более мелких временных промежутках искать сигналы на индикаторе RSI только в направлении тренда.
Это могут быть самые простые сигналы — например, моменты достижения области перекупленности или перепроданности. Если на дневном графике Скользящие средние говорят нам о восходящем тренде, то на 1-часовом стоит ждать только теста уровня 30 и рассматривать покупки, а все, что выше уровня 70 — игнорировать.
При нисходящем тренде стоит ожидать теста уровня 70, и только в этом случае пробовать продажи, а на сигналы ниже отметки 30 не реагировать. Тем самым мы получим эффективную стратегию RSI в сторону тренда, где будут скомбинированы и временные промежутки.
Видео: Тонкости использования индикатора RSI
В качестве дополнительной информации, предлагаю ознамиться с записью нашего вебинара «Тонкости использования индикатора RSI»
Заключение
Индекс относительной силы — интересный и мощный инструмент технического анализа графиков. Он был разработал очень давно, однако и по сей день не потерял своей актуальности. Как видим, применение ему найдут и начинающий трейдер, и более опытный.
Если вы любите графический анализ и умеете строить линии тренда, то сможете искать графические модели прямо на графике индикатора даже без анализа ценового. При желании вы можете скомбинировать RSI с другими индикаторами, построив на их основе торговую систему — индекс отлично дополнит Скользящие средние и поможет успешно торговать в направлении преобладающей на рынке тенденции.
Индикатор RVI
Индикатор RVI. Описание.
Индикатор RVI (Relative Vigor Index) или Индекс Относительной Бодрости. Это технический индикатор, который предвидит изменения в рыночных тенденциях. Разработан он известным трейдером и специалистом в вопросах исследования циклов Джоном Эйлерсом в 2002 году.
Индикатор RVI очень похож на Stochastic Oscillator из-за сходства в их формулах расчета (оба используют цены открытия, закрытия, максимума и минимума каждой свечи).
Поскольку Индекс Относительной Бодрости представляет собой осциллятор, он перемещается относительно нулевой линии, производя положительные и отрицательные значения.
На рисунке ниже вы можете видеть две линии, которые составляют индикатор RVI.
Расчет индикатора RVI.
Формула индикатора RVI выглядит следующим образом:
RVI = (CLOSE –OPEN)/(HIGH-LOW) для каждого периода.
Понятно, что CLOSE – это цена закрытия;
OPEN – цена открытия;
HIGH – максимальная цена;
LOW – минимальная цена.
Вы можете подумать: “Подождите! Тут же две линии и они отличаются?” Различие состоит в использовании разных скользящих средних для расчета.
Для расчета зеленой линии используется стандартная простая скользящая средняя с периодом 10 (значение по умолчанию, хотя вы можете его изменить в настройках индикатора).
Для расчета красной линии берется средневзвешенное простое скользящее среднее. Красная линия – это линия триггера, так как она предоставляет торговые сигналы, когда пересекает зеленую линию снизу вверх или сверху вниз.
Торговые сигналы индикатора RVI.
1. Перекупленность/перепроданность рынка.
Низкие значения индикатора указывают на перепроданность рынка, а высокие – на перекупленность. Для наглядности можно добавить в настройках дополнительные уровни (например, 0,3 и -0,3).
2. Пересечение линий индикатора.
Сигнал на покупку появляется, когда зеленая линия пересекает красную снизу вверх. Сигнал на продажу формируется при пересечении зеленой линией красной сверху вниз.
3. Направление линий индикатора.
Если обе линии индикатора RVI параллельно идут вверх, то тренд восходящий, если линии направлены вниз, то тренд нисходящий.
4. Дивергенция.
Расхождение между движением цены и движением индикатора RVI часто приводит к смене тренда.
Установка индикатора RVI на график.
Установить индикатор RVI просто, он уже есть в терминале MetaTrader 4. Если вы не знаете, как установить индикатор на график, смотрите здесь »».
Мы же сейчас рассмотрим только настройку этого индикатора.
Как вы можете увидеть, изменить можно только период, ну и цвет линий индикатора. Еще на следующей вкладке можно установить уровни. Вот и все настройки.
Период влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем менее чувствителен RVI. Ниже вы можете увидеть разницу в показаниях индикатора. В верхнем окне RVI с периодом 10, в нижнем – с периодом 50.
Так что подбирайте параметры, согласно вашей торговой стратегии. Например, в торговой стратегии EMA+RVI используется период 50.
Как и любой другой осциллятор, индикатор RVI хорошо работает в боковом диапазоне, на трендовых участках он может производить много ложных сигналов. Поэтому рекомендую совместить Индикатор Относительной Бодрости дополнительными инструментами для выявления ложных сигналов. При наличии тренда лучше комбинировать его с трендовыми индикаторами, например скользящими средними. Скользящие средние позволяют оценить ценовое действие, а индикатор RVI показывает условия перекупленности и перепроданности. Таким образом, скользящие средние (их пересечение) подтверждают сигналы индикатора RVI.
Заключение.
Индикатор RVI является опережающим индикатором.
RVI состоит из двух линий, которые взаимодействуют друг с другом и колеблются вокруг нулевого уровня.
Индикатор RVI подает сигналы для условий перекупленности и перепроданности.
RVI подает сигналы при расхождении с графиком цены.
Дополнительный индикатор должен всегда подтверждать сигналы индикатора RVI.
https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/08/indikator-rsi-opisanie-torgovlja-kombinacii/