Индикатор ROC: описание, стратегия торговли

В онлайн-трейдинге на Форекс и иных сегментах рынка финансовых активов спекулянты часто пользуются индикатором скорости изменения цены. Речь идет об осцилляторе ROC, что расшифровывается как Price Rate Of Change – индикатор скорости ценовых изменений. Этот инструмент технического анализа привлекает широкой доступностью, легкостью применения, четкостью и высоким уровнем надежности генерируемых сигналов. Проще говоря, он позволяет оценить актуальные ощущения большинства участников целевого рынка.

Когда кривая ROC демонстрирует на графике восходящее движение, это свидетельствует о преобладании оптимизма в настроениях трейдеров и ожиданиях, связанных с зарождением или дальнейшим усилением бычьих тенденций. Если же значения ROC поступательно уменьшаются, это указывает на доминирование медвежьих настроений и, как следствие, развитие продолжительной тенденции нисходящей направленности. По сути, ROC представляет собой опережающий индикатор Форекс, позволяющий «измерить температуру» трендового рынка.

Описание и порядок расчета

Осциллятор отслеживает и отображает колебания рыночного курса торгуемого актива за конкретный промежуток времени. Рассчитывать скорость изменения цены этот индикатор может на интервалах (таймфреймах) любой продолжительности. В большинстве случаев, однако, трейдеры предпочитают применять его на часовых (H1), четырехчасовых (H4), дневных (D1), недельных (W1) и месячных (MN) графиках.

Принцип вычисления ROC чрезвычайно прост. Каждое его значение определяется путем деления цены закрытия (CLOSE) актуальной свечи на цену закрытия (CLOSE) прошлой свечи, сформировавшейся n-периодов назад:

В представленной выше формуле используются следующие обозначения: Цt – цена закрытия (CLOSE) актуальной свечи; Цt-n – цена закрытия (CLOSE) прошлой свечи, сформировавшейся n-периодов назад; n – количество периодов (свечей), используемых для расчета значений ROC. Соотношение Цt / Цt-n умножается на 100%. Данная формула является стандартной. Она определяет динамику рыночного курса торгуемого актива (например, валютного инструмента Форекс) за рассматриваемый интервал времени. Иногда спекулянты используют в трейдинге показатель нормированного значения ROC, который отражает прибыльность вложений, совершенных в конкретный актив, за тот же самый интервал времени.

Самыми востребованными временными интервалами, обычно применяемыми для вычисления значений ROC, считаются диапазоны, равные 12 (двенадцати) или 15 (пятнадцати) периодам (например, дням). Такие интервалы наиболее комфортны как для краткосрочной, так и для среднесрочной торговли.

Установка и настройка

Чтобы установить и настроить осциллятор, не нужно прилагать особых усилий. Все процедуры выполняются в обычном порядке:

1. Сначала необходимо найти и скачать индикатор ROC через интернет.
2. Затем полученные файлы следует переместить в папку индикаторов онлайн-платформы.
3. После этого потребуется перезапустить программу-терминал.
4. Установленный осциллятор отобразится в навигационном окне онлайн-платформы, из которого ROC просто переносится на рабочий график.

Рисунок 1. ROC размещается в отдельном окне онлайн-терминала

Надо отметить, что у спекулянтов Форекс зачастую возникает необходимость в том, чтобы скачать индикатор ROC для MT4 – самого популярного терминала для онлайн-торговли на глобальном валютном рынке. Если рассматриваемый инструмент используется в MetaTrader4, его настройка не составит большого труда. Речь идет об установлении двух входных параметров осциллятора:

1. RPeriod – этим параметром назначается количество периодов (свечей), используемых для вычисления значений ROC. Чем меньше RPeriod, тем больше ложных сигналов будет подавать этот индикатор.
2. UsePercent – параметр определяет метод вычисления значений осциллятора. Если пользователь выбирает true, расчет ценовой динамики осуществляется в процентах. Если назначается false, процентный расчет не применяется, динамика курса вычисляется в пунктах.

Рисунок 2. Настройка входных параметров осциллятора

Осциллятор ROC является опережающим индикатором, поскольку его экстремальные значения – максимумы, минимумы – появляются и отображаются до завершения конкретной ценовой свечи. Таким образом, ROC – это индикатор скорости изменения цены внутри бара.

Сигналы индикатора

Несмотря на простоту расчета, осциллятор является весьма информативным инструментом анализа. Он генерирует четкие и понятные сигналы, которые надлежит интерпретировать следующим образом:

1. Кривая ROC совершает нисходящее пересечение линии 1(100) и продолжает движение вниз. Это указывает на усиление медвежьего тренда.
2. Если кривая осциллятора находится под отметкой 1(100), но его значения постепенно возрастают, нисходящая тенденция, судя по всему, ослабевает.
3. Если ROC разворачивается вверх на своих минимальных значениях («впадинах»), падение курса замедляется, увеличивается вероятность стремительного изменения направленности действующего тренда.
4. Если индикатор преодолевает отметку 1(100) и продолжает восходящее движение, тенденция роста усиливается.
5. Если индикатор разворачивается вниз на своих максимальных значениях («вершинах»), восходящий тренд постепенно замедляется, его вектор очень скоро изменится.
6. Когда ROC начинает снижаться, возвращаясь из области максимальных значений к отметке 1(100), это свидетельствует об ослаблении бычьего тренда.
7. Сильным сигналом ROC является дивергенция, то есть расхождение между направленностью рыночного курса и вектором динамики индикатора. Когда курс снижается и достигает нового минимума, а осциллятор сформировал очередное дно, которое, однако, оказалось выше предыдущей впадины, следует ожидать сигналов BUY. Когда курс повышается и достигает нового максимума, а значения осциллятора при этом, напротив, некоторым образом понижаются, можно рассматривать возможность совершения SELL-сделки.

Рисунок 3. Пример медвежьей дивергенции по ROC

Стратегия торговли: основные рекомендации

Торгуя по ROC, не следует спешить с открытием позиций. Предпринимать конкретные действия рекомендуется только тогда, когда трейдер получит дополнительное подтверждение имеющихся сигналов от иных инструментов анализа. Этот осциллятор может применяться не только как определитель актуальной тенденции, но и как антитрендовый индикатор, позволяющий улавливать разворотные моменты в динамике рынка.

Пересечение уровня 1(100) – это типичный сигнал, характеризующий актуальное состояние рыночной тенденции.

Восходящее пересечение классической отметки указывает на возможность совершения BUY-сделки. Нисходящее пересечение классической отметки позволяет задуматься о проведении SELL-сделки.

Рисунок 4. Сигналом BUY является восходящее пересечение классической отметки

Количество, надежность и достоверность подаваемых сигналов непосредственно зависят от продолжительности интервала RPeriod. Чем меньше применяемый диапазон свечей, тем быстрее и чаще ROC реагирует на динамику рыночного курса. Повышенная чувствительность индикатора приводит к появлению значительного количества ошибочных сигналов. Другая крайность – слишком большое значение параметра RPeriod обуславливает редкое поступление сигналов, генерируемых с некоторым запаздыванием.

Существенному ограничению количества ошибочных сообщений на коротких интервалах RPeriod способствует применение дополнительных уровней, которые устанавливаются в окне индикатора под и над классической отметкой. Получается, сигнал BUY в этом случае будет формироваться не сразу же по факту преодоления линии 1(100), а лишь при пересечении индикатором плюсовой отметки, назначенной самим пользователем. Сигнал SELL следует использовать по аналогичному принципу. Фильтрация сообщений ROC способствует устранению чрезмерного «шума» целевого рынка, что позволяет ощутимо облегчить труд спекулянта.

Рисунок 5. Установление дополнительных уровней ROC в настройках

Контроль над торговым капиталом

Эффективное применение ROC в онлайн-трейдинге на Форекс не представляется возможным без соблюдения следующих правил контроля над капиталом:

1. Инвестиции в одну сделку не должны превышать 5% от депозита.
2. Необходимо поддерживать баланс торгового счета в адекватном состоянии, позволяющем спекулянту беспрепятственно совершать новые сделки и открывать дополнительные позиции.
3. Не рекомендуется торговать большим количеством валютных инструментов одновременно.

Индикатор ROC – один из самых надежных осцилляторов

Индикатор ROC(Rate of Change) представляет собой осциллятор скорости коррекции цены по сравнению с предыдущей ценой на определенном периоде. Полное название данного индикатора переводится дословно на русский как «скорость изменения». Главная его задача заключается в выявлении разницы между текущей ценой и предыдущей за определенный промежуток времени.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Вы можете ознакомиться и с другими полезными индикаторами тут и тут.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Принцип работы индикатора ROC

Индикатор Roc работает на основе следующей формулы:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Где S – текущая цена, а Sn – предыдущая.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Для того чтобы линия индикатора была сглаженной, ее решили выразить в процентном соотношении.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Установка и настройка индикатора

Установка Rate of Change осуществляется также, как и любого другого индикатора. Сохраняете файлы в каталог данных вашей торговой платформы и перезапускаете ее. Затем выбираете подходящую валютную пару, тайм-фрейм и переносите индикатор из окна «Навигатор» на открытый график.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Если вы все сделаете правильно, перед вами появится такое же окно, как на картинке, размещенной ниже.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Рекомендую вам зайти во вкладку «Уровни», нажать на «Добавить», затем выбрать цвет нулевого уровня и нажать на ОК. Больше ничего менять в стандартных настройках я вам не советую, так как может нарушиться эффективность индикатора.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Индикатор Rate of Change относится к категории опережающих индикаторов, так как его значения формируются быстрее, чем цена заканчивает формирование своих вершин.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Итак, какую информацию выдает нам этот индикатор? Если линия индикатора находится ниже нулевого уровня и устремляется вниз, то это означает, что на рынке усиливается медвежья тенденция, если линия в плюсовой зоне и устремлена вверх, то на рынке стабильная восходящая тенденция. Если же индикатор находится возле нулевой отметки, то это говорит о том, что скорость движения цены снизилась и возможна коррекция цены.

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

Как можно использовать индикатор Rate of Change в торговле

Предлагаю вашему вниманию несколько способов применения индикатора Rate of Change.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Способ. Здесь торговля ведется на основе дивергенции и пересечений линией индикатора нулевого уровня. На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть бычью дивергенцию, которая является предвестником скорой смены тренда.

На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть пример медвежьей дивергенции, которая также является предвестником скорой смены тренда. Во время появления дивергенции на рынке, рекомендуется отказаться от открытия новых ордеров и закрыть уже открытые, если в этом есть необходимость.

Ордера на покупку рекомендуется открывать после того как линия индикатора пересечет нулевой уровень снизу верх, а на графике закроется первая после этого свеча. Сделки на продажу рекомендуется создавать тогда, когда линия индикатора пересечет нулевой уровень сверху вниз.

К сожалению, далеко не все сигналы индикатора можно использовать для входа в рынок, так как он выдает большое количество ложных, отсеивать которые рекомендуется при помощи дополнительных индикаторов.
Способ. Предлагаю вашему вниманию другой способ применения данного индикатора. Здесь нужно учитывать поведение линии индикатора по отношению к нулевому уровню. В случае если линия индикатора находится возле нулевого уровня, то создавать сделки не рекомендуется. Как только линия поднимется максимально вверх, то в это время нужно открыть сделку на продажу, а если максимально вниз – то на покупку. Как вы могли заметить, на рисунке, представленном выше, для торговли используются только сильные отклонения линии индикатора от нулевого уровня. Со временем вам станет проще видеть, какие сигналы использовать, а какие нет.

Чтобы вам было проще, можете уже в окне индикатора построить еще 2 уровня: 1 по максимумам линии, другой – по минимумам, главное, чтобы линия индикатора редко касалась этих уровней.

Итак, как только линия индикатора пересечет верхний новый уровень, необходимо подготовиться к открытию сделки на продажу, а если нижний – на покупку. А вот сам вход в рынок необходимо совершать тогда, когда линия индикатора развернется и пройдет определенное расстояние от уровня.

Способ. И еще один способ использования данного индикатора – построение графических линий. В окне индикатора строим прямую по 2 локальным максимумам или минимумам, после чего ждем, когда линия индикатора пересечет прямую. Как только это произойдет, входим в рынок. В случае если линия индикатора пересечет прямую снизу верх, создаем сделку на покупку, а если сверху вниз – на продажу.

На мой взгляд, третий способ применения данного индикатора самый удачный, а вот какой из них использовать вам, зависит только от вас.
Недостатки и достоинства индикатора Rate of Change

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Согласно утверждениям опытных трейдеров, основными достоинствами этого инструмента являются:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

1. Возможность довольно точно предугадать изменения ценового уровня. Эта особенность очень полезна в процессе использования контртрендовых и трендовых стратегий.
2. Этот инструмент в состоянии оперативно определять дивергенцию.
3. Данный инструмент отображает точки поворота ценового уровня, что дает возможность выбирать подходящий момент для создания ордеров.

Единственный серьезный минус этого инструмента заключается в его чрезмерной гибкости. Рабочий алгоритм этого индикатора учитывает значение цены закрытия два раза, по этой причине возникает серьезная вероятность того, что индикатор повторно пересечет свои уровни. Данная особенность существенно усложняет процесс анализа ситуации на рынке.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —> p, blockquote 18,0,0,0,1 —>

Индикатор Rate of Change подходит как для опытных, так и для начинающих трейдеров. Перед тем, как использовать этот инструмент для ведения торгов, обязательно протестируйте его на демо-счете.

https://howtotrade.biz/indikator-roc/
https://womanforex.ru/indikatory-foreks/roc.html