Индикатор Parabolic SAR. Описание и применение
Индикатор Parabolic SAR – трендовый индикатор, который используется для эффективного выявления ценовых разворотов. Данный индикатор позволяет трейдеру определять направление тренда, определять подходящие точки входа и выхода, помогает в размещении трейлинг стопов.
Индикатор Parabolic SAR разработан в 1976 году Джоном Уэллс Уайлдером (J. Welles Wilder), который также разработал не менее известный индикатор RSI (Relative Strength Index). Его полное название: Parabolic Stop and Reverce, что можно перевести как Параболические Стопы и Развороты, или просто индикатор стопов и разворотов. Параболик визуализируется в виде серии точек, которые размещены либо над, либо под ценой актива, в зависимости от рыночного тренда.
Пересечение индикатора и цены дает нам сигнал, что существующая тенденция, скорее всего, подходит к концу, таким образом, дает нам подсказку, что лучше закрыть открытые позиции.
Точки, которые и представляют Parabolic SAR, находятся на определенном расстоянии ниже цены при восходящем тренде и, соответственно, выше цены при нисходящем тренде.
Parabolic SAR имеет всего два параметра, которые трейдер может настроить в соответствии со своими предпочтениями. Это величина шага и максимальное значение индикатора. Об этом мы поговорим позже в этой статье.
Любой тренд имеет свое завершение.
Любой тренд, каким бы длительным он не был, в какой-то момент заканчивается. В тот момент, когда тренд начинает приближаться к развороту, расстояние от индикатора Parabolic SAR до цены начнет сокращаться. Чем меньше расстояние между ними, тем больше вероятность разворота цены и тем ближе момент возможного разворота.
В тот момент, когда точки индикатора Parabolic SAR начинают формироваться с другой стороны от ценового движения, можно определить , что разворот произошел.
Помимо выявления разворота тренда и, следовательно, точек входа и выхода, индикатор Parabolic SAR может быть очень полезен для установки и трейлинга ваших стоп лоссов. Техника чрезвычайно проста: стоп лосс устанавливается на уровне индикатора Parabolic SAR и с каждой новой сформировавшейся точкой перемещается в след индикатора.
Как рассчитывается индикатор Parabolic SAR.
Формула для расчета индикатора Parabolic SAR выглядит следующим образом:
При восходящей тенденции
SARi = (MAXi-1 – SARi-1) х AF + SARi-1
При нисходящей тенденции
SARi = (MINi-1 – SARi-1) x AF – SARi-1
где SARi – значение Parabolic SAR для периода i;
SARi-1 – значение Parabolic SAR для предыдущего периода;
MAXi-1 – максимальная цена предыдущего периода;
MINi-1 – минимальная цена предыдущего периода;
AF – фактор ускорения, показывающий шаг изменения движения цены. Значение по умолчанию равно 0,02 и оно увеличивается на 0,02 для каждого бара, где появляется новый экстремум. Значение будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимального значения (по умолчанию 0,2).
Подтверждение сигналов индикатора Parabolic SAR.
Трендовый характер индикатора Parabolic SAR делает его весьма успешным инструментом на трендовых участках с широкими движениями цены. Результаты, однако, гораздо менее удовлетворительны, когда актив торгуется в боковом диапазоне с короткими колебаниями, которые не дают нам достаточно времени для подтверждения разворота цены.
Трейдеры чаще сочетают индикатор с другими техническими индикаторами, чтобы получить более производительную работу системы. Поскольку основная цель Параболика – это определить направление тренда и обнаружить любые изменения в нем, было бы целесообразно объединить его с индикатором, определяющим силу тренда, что и сделал Уэллс Уайлдер. Он объединил Parabolic SAR со своим же индикатором ADX (Average Directional Movement Index) Если ADX указывает, что тренд достаточно сильный, то можно уже применить Parabolic SAR для поиска оптимальных точек входа и выхода в торговлю.
Как уже упоминалось в статье “Индикатор ADX” минимальный уровень по умолчанию должен быть 25, как это предлагал автор индикатора J. Welles Wilder. Тем не менее, многие трейдеры предпочитают использовать уровень 20, так как он генерирует больше сигналов на покупку и продажу. Но это на выбор трейдера, в зависимости от условий его торговой стратегии. Мы рассмотрим ADX с уровнем 20.
Точки входа. Когда именно входить?
После того как рынок развернулся и линия ADX идет вверх, пересекая уровень 20, что сигнализирует об усилении тренда, можно готовиться входить в сделку. Но на какой именно точке индикатора Parabolic SAR открывать позицию?
Здесь нет общего правила, как и почти во всем остальном на Форекс, все зависит от уникальной торговой стратегии и личных предпочтений трейдера. Однако, чаще всего трейдеры ждут формирования 2-4 противоположных точек, чтобы присоединиться к новообразованному тренду. На изображении ниже мы использовали три точки противоположного направления, как подтверждение разворота цены. Как обычно, эта система не является 100%-ной, но она дает удовлетворительные результаты.
Как вы видите, ADX находится выше уровня 20 в точке 1 после того, как цена отскочила от минимума. Это делает текущие рыночные условия оптимальными и относительно безопасными, чтобы строить наши торговые решения теперь на индикаторе Parabolic SAR. Не забывайте использовать трейлинг стоп, чтобы уменьшить негативное влияние внезапного разворота цены. После движения вверх цена останавливается и формируются точки Параболика с противоположной стороны цены. По правилам торговой системы в точке 2 мы закрываем позицию (или она закрылась бы по трейлинг стопу немного ранее). После этого мы вступаем в новую длинную позицию в точке 3 после формирования трех противоположных точек индикатора Parabolic SAR и при этом индикатор ADX продолжает держаться выше уровня 20.
Варианты применения индикатора Parabolic SAR в других торговых стратегиях:
Настройка параметров индикатора Parabolic SAR.
Мы уже упоминали ранее, что Параболик имеет всего две настройки, которые вы можете настроить для лучших результатов вашей торговой стратегии – это значение шага и максимальное значение. Величина шага определяет, насколько чувствителен Parabolic SAR к изменениям цены. Чем меньше значение, тем меньше чувствителен индикатор, в то время как более высокое значение позволит ему реагировать на изменения тренда быстрее. Однако, у каждой из крайностей есть также и отрицательные аспекты. Если вы будете использовать менее чувствительный шаг, то индикатор Parabolic SAR произведет более надежные сигналы, которые, однако, будут заметно отставать, вынуждая вас иногда войти в позицию уже ближе к концу тренда. С другой стороны максимальное значение шага произведет много больше сигналов, но многие из них могут быть ложными и привести к убыткам. На изображении ниже видно, как меняет показания индикатор в зависимости от значения шага.
Видно, что представленные варианты сильно отличаются друг от друга. Каждый трейдер выбирает значение на основе детального тестирования. Следует сначала попробовать настройки по умолчанию, а затем провести дополнительные испытания с измененными параметрами.
Второй параметр – максимальное значение. В отличие от значения шага он имеет не такое большое влияние на то, как ведет себя индикатор. Он ограничивает влияние настройки значения шага, а не изменение самого индикатора Parabolic SAR. Он предотвращает от роста в геометрической прогрессии значения шага в период резких движений цены.
Секреты индикатора Parabolic SAR
Большинство технических индикаторов применяемых в современном трейдинге, дают ответ на вопрос, когда входить в рынок. Они показывают те или иные сигналы, на основе интерпретации которых, трейдер принимает решение о том, открывать ему позицию сейчас или дождаться более благоприятного момента. Если же попытаться использовать эти индикаторы для поиска точек выхода по принципу смены сигнала (закрывать позицию SELL, когда сигнал к продаже сменяется сигналом к покупке, и закрывать позицию BUY, в момент смены сигнала к покупке, сигналом на продажу), то они дадут сильнейшее запаздывание, ведущее только лишь к убыткам.
Кардинально другую картину рисует нам индикатор Parabolic SAR. Он, можно сказать, специально создан для определения точек выхода из позиции (аббревиатура SAR означает Stop And Revers – остановка и разворот). Создатель этого индикатора Велес Вайлдер стремился к тому, чтобы полностью устранить его запаздывание. И надо сказать, это ему почти удалось. По крайней мере, этот индикатор запаздывает гораздо меньше большинства остальных, что делает его превосходным помощником в поиске точек выхода.
Parabolic SAR – трендовый индикатор, показывающий трейдеру какой тренд в данный момент превалирует на рынке. Однако не это есть его основная функция. Тем более что его показания теряют всякий смысл во время движения цены в боковом коридоре, при флэте. Основную силу этот индикатор приобретает при наличии тренда и сила эта состоит не столько в идентификации тренда как такового, сколько в раннем определении точек смены тренда (читай точек выхода из позиций).
При восходящем тренде, индикатор Parabolic SAR рисуется под графиком цены (он изображается в виде точек, каждая из которых соответствует своей свече на ценовом графике). Когда тренд меняет направление или наступает коррекция, индикатор «перескакивает» на противоположную сторону от цены. То есть при нисходящем тренде Parabolic SAR рисуется уже над ценовым графиком.
Каждая точка индикатора Parabolic SAR может служить трейдеру уровнем для установки ордера стоп-лосс. Так как в момент пересечения ценой этой точки индикатор показывает смену тренда (ну или его коррекцию). Собственно показания индикатора многие трейдеры используют для установки трейлинг-стопа.
Рекомендации по использованию индикатора
Сам Велес Вайлдер рекомендует использовать Parabolic SAR в первую очередь для определения точек выхода. Например, можно использовать этот индикатор в качестве трейлинг стопа, просто устанавливая ордер стоп лосс на каждое следующее значение индикатора который в свою очередь движется вслед за ценой.
Также Велес Вайлдер не рекомендует использовать Parabolic SAR в качестве самостоятельного индикатора (без подтверждения его сигналов другими индикаторами).
Лучше всего данный индикатор показывает себя в периоды сильных трендов, а во время флэта даёт массу ложных сигналов. Поэтому лучше всего использовать его вместе с индикаторами, показывающими силу тренда (например, с ADX).
Подтверждение индикатора большим таймреймом является еще одним секретом успешного его использования. Например, положение Parabolic SAR выше цены на таймфрейме Н1, подтверждаемое аналогичным его положением на таймфрейме Н4, говорит об относительной силе нисходящего тренда.
Пример использования индикатора Parabolic SAR с ADX
Как уже говорилось выше, наилучших результатов можно достичь, если использовать Parabolic SAR совместно с другими индикаторами отражающими силу тренда, например с ADX.
Так как Parabolic SAR показывает наилучшие результаты в периоды сильного тренда, то смотрим на показания индикатора ADX, который как раз эту силу и оценивает. Интерпретируются значения ADX следующим образом:
- Значения ADX меньше 25 говорят о слабо выраженной тенденции (цена, скорее всего во флэте или в вяло текущем тренде).
- Значения ADX больше 25 говорят о тренде, а значения более 30 уже о достаточно сильном тренде. Однако обратите внимание, что слишком высокие значения ADX (выше 50) также могут говорить о смене текущего тренда.
Таким образом, показателям индикатора Parabolic SAR с большой степенью вероятности можно доверять при значениях ADX от 30 до 50.
На рисунке приведён пример совместного использования этих двух индикаторов. Обратите внимание на интервал выделенный двумя вертикальными прямыми. Этот интервал характеризуется значениями ADX в интервале от 30 до 50, кроме этого он начинается сигналом Parabolic SAR о начале восходящего тренда, а заканчивается сигналом о начале нисходящего тренда.
Если совершить открытие и закрытие позиции в соответствии с сигналом Parabolic SAR (то есть купить в точке 1 и продать в точке 2), то можно получить хорошую прибыль в размере около 75 пунктов.
Пример использования индикатора Parabolic SAR со скользящей средней
Аналогичным образом можно использовать Parabolic SAR и со скользящей средней (MA), которая, по самой сути своей, является превосходным индикатором, показывающим как направление, так и силу тренда. Направление тренда показывает положение MA относительно цены, если МА ниже цены, то тренд восходящий, если ниже то – нисходящий. А крутизна наклона МА говорит нам о силе существующей тенденции, чем круче её наклон, тем сильнее тренд.
Обратите внимание на рисунок выше. Как видите, показан всё тот же фрагмент ценового графика, но с добавлением индикатора Moving Average (скользящая средняя). В данном случае МА выступает дополнительным индикатором подтверждающим наличие сильного восходящего тренда. Как видите, незадолго до рассматриваемого интервала, цена пересекла её снизу вверх и на протяжении всего интервала находилась выше неё. Обратите также внимание на крутизну наклона скользящей средней, он составляет приблизительно 45 градусов, что также свидетельствует о силе восходящего тренда.
Установка и настройка Parabolic SAR в МТ4
Торговый терминал MetaTrader4 располагающий широким арсеналом всевозможных предустановленных в него индикаторов, конечно же, не обделил своим вниманием и Parabolic SAR. Для того чтобы установить этот индикатор, требуется кликнуть на пункт меню «Вставка» и перейти по вкладкам: Индикаторы -> Трендовые -> Parabolic SAR.
Настройка индикатора включает в себя всего два параметра. Первый параметр «Шаг» регулирует чувствительность индикатора, чем он меньше, тем более сглаженным рисуется индикатор и наоборот, чем больше шаг, тем более чутко индикатор реагирует на каждое ценовое движение. Рекомендованное разработчиком значение шага равно 0,02 (оно и стоит в настройках индикатора по умолчанию).
Второй параметр «Максимальный шаг» оказывает влияние на расстояние между ценой и значением индикатора. Чем он больше, тем больше и это расстояние. Вполне резонно устанавливать значение максимального шага в зависимости от текущей волатильности цены на рынке (чтобы исключить ложные показания индикатора, даваемые под влиянием случайных ценовых движений).
https://forex-total.ru/texnicheskie-indikatory/trendovye-indikatory/indikator-parabolic-sar.html