Индикатор On Balance Volume. Описание, настройки, торговые сигналы.

Индикатор On Balance Volume (OBV) или индикатор балансового объема, разработанный Джо Гранвиллом, представляет собой индикатор импульса, который связывает объем с изменением цены. Индикатор On Balance Volume показывает, входит ли рыночный объем в торговый актив или выходит из него. Другими словами, OBV предлагает информацию о силе ценовых движений.

Когда цена актива закрывается выше предыдущего закрытия, весь дневной объем считается повышенным. Когда торговый актив закрывается ниже уровня предыдущего закрытия, весь дневной объем считается пониженным. Таким образом, OBV увеличивается или уменьшается в течение каждого дня в зависимости от того, закрылась цена выше или ниже по сравнению с закрытием в течение предыдущего дня.

Как читать индикатор On Balance Volume.

Основное предположение состоит в том, что движения балансового объема предшествуют изменениям цены. Поскольку объем является основным топливом для рынка, индикатор OBV предназначен для прогнозирования того, когда произойдут основные движения на рынках. Считается, что «умные деньги» могут накапливаться в торговом инструменте за счет роста балансового объема, и когда покупатели приходят в актив, OBV будет увеличиваться. Численное значение индикатора OBV статистически не имеет значения.

Основные предположения относительно OBV:

— новый максимум OBV указывает на то, что покупатели сильнее продавцов, и цена, скорее всего, увеличится.

— новый минимум OBV указывает на то, что продавцы сильнее покупателей, и цена, скорее всего, снизится.

— когда OBV увеличивается или уменьшается в тандеме с ценой, основной тренд подтверждается.

— если движение индикатора OBV предшествует движению цены, то имеет место дивергенция. Дивергенции могут возникать на вершинах или основаниях рынка, когда цена увеличивается или уменьшается, а OBV наоборот.

При анализе балансового объема следует обращать внимание на:

— Тренд линии, построенной по балансовому объему.

Другими словами, сильные восходящие тенденции должны сопровождаться увеличением объема торгов, а сильные нисходящие тенденции должны подпитываться уменьшающимся объемом. Если мы проанализируем график валютной пары EUR/USD ниже, мы увидим эту взаимосвязь между OBV и ценой.

— Связь линии OBV с рыночным трендом. Другими словами, мы сравниваем тренд OBV с трендом торгуемого инструмента.

— Возможные уровни поддержки и сопротивления на графике OBV и на графике цены.

Вот самое важное правило, которому вы должны следовать: мы всегда следуем направлению балансового объема. Мы всегда торгуем в направлении OBV.

— Увеличение OBV в сочетании с боковым движением цены или снижением цены в конечном итоге приведет к росту цены.

— Точно так же уменьшение OBV в сочетании с боковым движением цены или повышением цены в конечном итоге приведет к снижению цены.

Давайте добавим некоторые визуальные эффекты, чтобы лучше понять ведущую силу OBV.

Зона 1. На графике EUR/USD мы видим, что пробой OBV ведет к пробою цены.

Зона 2. Пробой линии тренда в OBV был подтвержден пробоем линии тренда на графике. Уровень поддержки на OBV также выступал в качестве поддержки на ценовом графике.

Зона 3. Несмотря на то, что цена делала более низкие минимумы, как только она нашла поддержку на предыдущем минимуме колебания, она снова двинулась вверх. Это ценовое движение было вызвано дивергенцией цены и балансового объема.

Надеюсь, теперь вы убедились в ведущих силах OBV. Да, OBV является важным опережающим индикатором, способным предсказывать движение цены торгового инструмента благодаря своим прогностическим качествам. В то время как запаздывающие индикаторы (RSI, Stochastic Oscillator, Moving Average, Bollinger Bands, CCI и т. д.) следуют за движением цены и не обладают надежными прогностическими качествами, опережающий индикатор, такой как OBV, способен предвидеть, когда произойдут основные движения на рынках.

Как торговать с OBV — сигналы и торговые стратегии.

Как использовать индикатор On Balance Volume для торговли дивергенциями.

Дивергенции, как бычьи, так и медвежьи, могут сигнализировать трейдерам, что возможен разворот цены. Как мы уже упоминали ранее, мы всегда следуем направлению индикатора On Balance Volume и всегда торгуем в направлении OBV.

Наиболее распространенный способ использования балансового объема — поиск дивергенций. Дивергенции возникают, когда движение цены не подтверждается OBV, что указывает на возможный разворот.

Как и в случае с CCI или RSI, дивергенция цены и индикатора OBV не является исключительным сигналом. Напротив, это происходит часто и полезно только при использовании в сочетании с другими индикаторами или ценовым действием.

Давайте проанализируем график валютной пары USD/JPY выше. Мы можем ясно видеть, что цена делает более высокие максимумы. В это время индикатор OBV делает более низкие максимумы, предполагая возможный разворот цены.

Но трейдеры не должны открывать позицию на продажу только по этой дивергенции. Следует использовать другие инструменты, например, осцилляторы, чтобы подтвердить вход в рынок. В этом примере закрытие цены ниже нижней трендовой линии восходящего канала является допустимым сигналом. Короткую позицию следует открывать, как только цена закроется ниже линии тренда. Как только линия тренда пробита, импульс рынка переместился в нисходящую сторону, что подтверждается движением OBV.

Таким образом, мы фильтруем множество ложных сигналов и избегаем входа в рынок в неподходящее время.

Совет: используйте индикатор OBV на старших таймфреймах (H4 или выше).

Как использовать в торговле индикатор On Balance Volume и пересечение скользящих средних.

Используя сочетание этих индикаторов, лучше добавлять долгосрочную скользящую среднюю на индикатор On Balance Volume, а не на график цены, по нескольким причинам:

— Для определения направления тренда – пересечение индикаторов предлагает отличную визуализацию преобладающего тренда на рынке.

— Торговля в направлении основного тренда.

Когда индикатор OBV выше скользящей средней, рекомендуется открывать только длинные позиции в направлении основного тренда. Когда индикатор OBV ниже скользящей средней, следует рассматривать только короткие позиции.

Как использовать индикатор OBV и канал Кельтнера для торговли внутри дня.

Канал Кельтнера представляет собой комбинацию экспоненциальной скользящей средней и индикатора среднего истинного диапазона. Канал Кельтнера использует средний истинный диапазон для определения ширины канала.

Индикатор Keltner Channel используется трейдерами для торговли в направлении преобладающего на рынке тренда.

Самый простой способ определить основной тренд — проанализировать наклон канала Кельтнера. Если наклон канала Кельтнера восходящий, это говорит о том, что рынок торгуется в восходящем тренде. Если наклон канала Кельтнера нисходящий, это говорит о том, что рынок торгуется в нисходящем тренде.

Выше мы видим график валютной пары EUR/USD на 30-минутном таймфрейме. В этом примере мы имеем разные рыночные циклы: восходящий тренд, нисходящий тренд и, наконец, боковое движение

За этот период у нас было 7 пересечений между индикатором On Balance Volume и ЕМА(150). Из 7 пересечений мы взяли только 3 сигнала.

Первым сигналом в зоне 1 был вход на покупку, который поймал хороший тренд и закончился большой прибылью.

В зоне 2 имеем несколько пересечений в разных направлениях. Пересечения вниз игнорируем, так как канал Кельтнера направлен вверх. Пересечения вверх можно использовать, если вы не вошли в позицию в зоне 1.

Пересечение в зоне 3 игнорируем, так как индикаторы OBV и EMA не имеют явного направления, что говорит о неопределенности на рынке. Хотя, цена потом пошла вниз и можно было хорошо заработать на короткой позиции. Но явного сигнала на тот момент не было.

Пересечение в зоне 3 игнорируем, так как индикаторы OBV и EMA не имеют явного направления, что говорит о неопределенности на рынке.

В зоне 5 уже можно открывать позицию на покупку, так как канал Кельтнера начинает поворачиваться вверх и цена находится выше канала.

Пересечение в зоне 6 игнорируем, так как цена торговалась внутри канала Кельтнера. Когда цена находится внутри канала, это сигнализирует о нерешительности рынка. Таким образом, пересечение между OBV и EMA(150) в то время не было актуальным. То же самое относится к зоне 7.

Как видите, с помощью этой системы из трех индикаторов вы можете отфильтровать много шума и входить только при соответствующих движениях, а также не открывать позиции по сигналам индикатора OBV при флэтовом движении.

Плюсы и минусы индикатора балансового объема OBV.

Плюсы:

— Опережающий индикатор, способный предвидеть, когда произойдут важные движения на рынках.

— Хорошо работает во время трендового состояния рынка.

— Хорошо выявляет дивергенции на графике.

Минусы:

— Дает много ложных сигналов при использовании на малых таймфреймах.

— Не содержит всех данных, необходимых для правильного анализа ценового действия. Поэтому его необходимо использовать в сочетании с другими инструментами.

— Не подходит для скальпирования, так как будет создавать слишком много шума.

Что такое баланс на Форекс, эквити, их отличия и расчет

Чтобы хорошо понимать, что такое баланс на Форекс, необходимо знать его отличие от эквити. Оба термина относятся к деньгам, лежащим на депозите трейдера, но учитывают разные параметры.

Что такое баланс на Форекс

Баланс на Форексе – это состояние торгового счета. Оно изменяется после каждой сделки. Другими словами – это сводка по всем движениям финансов на счете трейдера.

Помимо средств, находящихся на счете, понятие «баланса» включает в себя все торговые транзакции (закрытые профитные и убыточные сделки) и неторговые операции.

Как определить баланс на Форекс

Узнать, что такое баланс на Форекс можно в финансовом отчете, который присылает брокер. Сумма включает в себя:

• деньги, лежащие на депозите;
• результаты всех закрытых сделок;
• снятие денег и пополнение счета;
• брокерские комиссионные.

Суммы снятия и убыточных сделок выражаются отрицательными цифрами. В ежедневном отчете отражается количество прибыльных и убыточных сделок и максимальная просадка – сумма наибольшего убытка.

Что такое эквити

Дословный перевод с английского языка термина «equity» – «капитал». Понятие применяется в бухгалтерии, биржевой торговле и Форекс-трейдинге:

1. Как обозначение капитала предприятия.
2. В маржинальной биржевой торговле – величина всех активов, которые есть на счету у инвестора или трейдера. Учитываются финансы и все виды ценных бумаг.
3. На рынке Форекс – количество денег на счету трейдера на текущий момент.

Сумма эквити включает только собственные деньги (доллары или евро) без учета взятых в долг у брокера (кредитного плеча). Она может быть плавающей, если у трейдера имеются открытые прибыльные или убыточные сделки.

В русскоязычной версии «Метатрейдер» синонимом equity является понятие «средства». Увидеть показатели эквити и баланса на Форекс можно в панели торгового терминала.

Как правильно рассчитать эквити

Размер зависит от открытых позиций трейдера. Подсчитать его можно по формуле:

Символ Б означает баланс депозита, ПП – плавающая прибыль, а ПУ – плавающий убыток по открытым сделкам.

На счету на начало торговой сессии есть 10 тыс. долларов. Трейдер открывает 4 сделки по разным инструментам:

• 1-я сделка на текущий момент времени дает прибыль в 220 долларов.
• 2-я – прибыль в 345 долларов.
• 3-я – убыток в 112 долларов.
• 4-я – убыток в 59 долларов.

В этой ситуации эквити составит (10 000 +220 + 345 – 112 – 59) = 10 394 доллара.

Отслеживать изменение можно в окне «Средства» платформы «Метатрейдер». Оно расположено ниже области графиков и индикаторов в свернутом состоянии.

Отличия эквити от баланса счета на Форекс

Многие начинающие трейдеры не понимают, что такое баланс на Форекс и чем он отличается от эквити.

При подсчете баланса учитываются только закрытые сделки. В сумму не входят «висящие» у трейдера открытые позиции, а также залоговые средства (маржа).

Соотношение эквити и баланса на Форекс могут равными, если:

• на текущий момент нет открытых сделок;
• суммарные прибыль и убыток по открытым позициям равны нулю.

Сумма баланса увеличивается после прибыльной сделки и уменьшается после убыточной. Эквити может быть меньше баланса, если:

• есть открытые сделки с сильной просадкой;
• прибыль не покрывает размера своп и комиссионных брокера.

Таким образом, на рынке Форекс баланс – более статичное понятие. Оно учитывает только закрытые позиции и совершенные операции. Эквити отличается динамичностью и включает все изменения, в т.ч. открытые сделки.

https://forex-total.ru/texnicheskie-indikatory/indikatory-obema/indikator-on-balance-volume.html
https://wbcc-club.com/balans-foreks-2/