Индикаторы объемов на Форекс – описание и принцип использования

Содержание

Объемы на Форекс и на фондовом рынке – разные понятия. На фондовом рынке дается информация по проторгованным контрактам, на Форекс – статистика по торговле трейдеров. В торговле помогают оба типа данных, но нужно четко понимать, что показывает индикатор объемов на Форекс и на фондовом рынке. От этого напрямую зависит поиск торговых сигналов.

Что показывают тиковые объемы

Проблема определения объемов на Форекс в том, что нет единого центра, который бы предоставлял статистику по заключаемым сделкам. Поэтому на валютном рынке используется иной тип объемов – тиковые.

Индикатор объема покупки и продаж Forex показывает сколько тиков (изменений цены) произошло за единицу времени. Реальные же биржевые объемы отображают изменение проторгованных контрактов в единицу времени (фьючерсы и опционы).

Этот показатель зависит от биржи, например, по рублевым парам ликвидность формируется во время работы Московской биржи. При работе с EURUSD трейдеры ориентируются на СМЕ (Чикагская биржа).

В лучшие индикаторы объема на Форекс записывают пользовательские инструменты, экспортирующие данные с Чикагской или иных фондовых бирж. Для работы на Форекс в этом нет смысла. Численные значения тиков или проторгованных контрактов бесполезны, важно поведение гистограммы и графика (рост или падение на конкретной свече или при формировании экстремума).

Между реальными и тиковыми объемами наблюдается прямая корреляция. Это означает, что нет разницы между работой с биржевыми и тиковыми данными.

Индикаторы для работы с объемами

В iTrader 8 интегрирован стандартный индикатор объема покупки и продаж Forex, в терминале он называется Volume и дает информацию по тикам. Есть и пользовательские разработки, но от стандартного они отличаются лишь внешним видом. В некоторых столбцы гистограммы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке. Польза от этого нововведения сомнительна.

Помимо него к этой категории относят и On Balance Volume ( OBV ). OBV также отображается в отдельном окне под графиком, но строится в виде ломаной линии.

Особенность расчета On Balance Volume в том, что объем на новой свече прибавляется либо отнимается от предыдущего. Если свеча бычья – прибавляется, если медвежья – отнимается. При формировании доджи (цена Close = Open ) показания On Balance Volume не меняются.

В отличие от Volume индикатор On Balance Volume считается опережающим и дает больше сигналов. При работе с этим инструментом:

• учитываются дивергенции и конвергенции на On Balance Volume . У него нет настроек, влияющих непосредственно на работу и построение линии, OBV не имеет ограничений по таймфреймам. Дивергенции и конвергенции формируются из-за того, что OBV – опережающий инструмент, в ситуациях, когда тренд заканчивается, график по инерции обновляет High или Low , линия OBV не подтверждает их;

• возможны графические построения на OBV . Непосредственно на линии OBV строятся трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления. В зависимости от ситуации на рынке реакция на них говорит либо о начале тренда, либо о завершении тенденции (пробой трендовой линии). Также на OBV формируются графические паттерны, но происходит это редко;
• учитываются сигналы, подтверждающие текущий тренд. Например, на растущем рынке бычье направление на графике подтверждается последовательно повышающимися High и Low на On Balance Volume .

• учитываются сигналы, подтверждающие текущий тренд. Например, на растущем рынке бычье направление на графике подтверждается последовательно повышающимися High и Low на On Balance Volume .

Этот индикатор объемов Форекс используется с другими индикаторами из группы осцилляторов. OBV подтверждает приоритетное направление движения рынка, а, например, RSI или Стохастик используется для поиска точек окончания коррекционных движений.

Пример работы с использованием OBV :

• с помощью On Balance Volume определяется точка разворота рынка, если есть уверенное бычье или медвежье движение, строится линия тренда на OBV . Линия используется для идентификации состояния рынка. Сигнал о смене тенденции получим после пробоя этой линии;
• RSI или Стохастик используется для поиска точек входа в направлении тренда. В примере нисходящая тенденция, пока линия OBV остается под линией, построенной по максимумам индикатора, рассматриваются только сделки в Sell . Сигналы для входа в рынок формируются при выходе RSI из зоны перекупленности;
• короткие позиции закрываются после пробоя линии сопротивления на On Balance Volume .

Методы использования стандартного индикатора Volume

В отличие от OBV работа со стандартным индикатором Volume сводится к оценке величины столбца гистограммы и его сопоставлении с диапазоном свечи на графике. Это не основной сигнал для входа в рынок, а скорее фильтр.

Возможны следующие комбинации диапазонов свечей и показаний Volume :

• небольшой столбец на гистограмме Volume + свеча с малым диапазоном по сравнению с соседними. Формируется перед началом коррекций или перед возобновлением трендового движения на окончании отката;
• значительный Volume + малый диапазон свечи. В эти периоды силы быков и медведей равны, происходит передача позиций от маркетмейкеров толпе. Такие ситуации возникают при фиксации прибыли маркетмейкерами. Ситуации этого типа возникают и перед началом отката, и перед полноценным разворотом;
• значительный Volume + бычья свеча с крупным диапазоном. В зависимости от места формирования обозначает: бычий разворот (формируется на дне нисходящего движения), завершение коррекции. Также ситуация возникает при окончании бычьего тренда, когда маркетмейкеры пытаются убедить рядовых трейдеров в том, что есть потенциал для дальнейшего роста;
• крупный столбец гистограммы Volume + медвежья свеча со значимым диапазоном. Зеркальный по отношению к предыдущему паттерн. Образуется при медвежьем развороте рынка либо на окончании коррекций.

Вертикальные объемы сами по себе бесполезны, при прогнозировании поведения графика в будущем неважно сколько тиков сформировалось на отдельной свече. Показания индикатора Volume всегда соотносятся с конфигурацией соответствующей свечи.

Также рекомендуется учитывать близость уровней, трендовых линий. Разворотный сигнал, усиленный объемом и подтвержденный уровнем, имеет больше шансов на отработку по сравнению с сигналом, подтвержденным только индикатором Volume .

Заключение

Не ищите лучшие индикаторы объема Форекс. В отличие от инструментов других групп эти индикаторы работают по одному и тому же принципу – показывают число тиков, появившихся при формировании свечи. Пользовательские подвиды таких алгоритмов работают по тому же принципу, не добавляя ничего нового.

Индикатор Volume – вспомогательный инструмент. Изменение объемов на Форекс не используется как основа для принятия решения. Нужно подтверждение со стороны индикаторов, графического либо свечного анализа.

Между реальными и тиковыми объемами наблюдается прямая корреляция. Это означает, что нет разницы между работой с биржевыми и тиковыми данными.

Индикатор объемов для МТ4 / МТ5: для форекс, скачать, для горизонтальных и вертикальных объемов

Индикатор объемов для MT4 – о дин из самых популярных технических инструментов, которые используются трейдерами достаточно часто в трейдинге для совершения покупок и продаж. Служит он для демонстрации объемов каждой свечи на выбранном временном промежутке. Все объемы сделок (вне зависимости от стоимости исполнения), как правило, суммируются на протяжении определенного периода и отображаются в формате гистограммы в отдельном окне.

Фактически показатели указанной характеристики на валютном рынке отсутствуют (мы не видим реальных объемов) . Трейдер на Форексе может увидеть лишь тиковый объем – количество ценовых колебаний за определенную единицу времени. То есть, можно понять, какое количество раз стоимость менялась за заданный период, но отсутствует информация про реальные суммы торговли – лишь относительные показатели.

Такой индикатор относительного объема для МТ4 можно найти в стандартном пакете торгового терминала по адресу «Вставка/Индикаторы/Объемы/ Volumes» .

Торговать с использованием инструмента вполне реально, так как он демонстрирует моменты поступления реальных сумм валюты, о чем говорит изменение цены (оно же не происходит просто так).

Также у трейдера есть возможность понять относительные ве личины по другому показателю – с использованием индикаторов фьючерсных объемов. Трей деры используют такие данные для анализа далеко не всегда, но потенциал у метода есть , так как дает возможность предугадывать точки разворота тренда, прогнозировать изменения текущей тенденции.

А вот дополнительные технические инструменты/уровни дают чуть больше информации – демонстрируют число сделок или трансакций, совершенных за определенный промежуток времени . Часто на графике данные отображаются в формате столбцов гистограммы , длина которых соответствует количеству трансакций. Чем больше сделок совершено – тем более длинный столбец. А вот узнать конкретные суммы, которые были потрачены в тот или иной момент, практически невозможно.

Особенности использования технических инструментов

Вс е бесплатные индикаторы объема торговли на Форекс для МТ4/МТ5/Quik и других терминалов по особе нностям использования и методам построения условно можно поделить на две большие группы:

1) Те, что повторяют график цены с разными степенями сглаживания

2) Осцилляторы, которые отображают информацию в формате графика изменения настроений рынка (индикатор Клингера, осциллятор Чайкина — скачать можно по ссылке)

Независимо от группы и типа инструмента, правила и особенности работы у них практически одинаковы.

Принципы работы индикаторов:

• Когда объемы понижаются , можно говорить про снижение интереса участников к валютному инструменту, что часто ведет к консолидации цены либо скорой смене направления тенденции.
• Повышение говорит про увеличение интереса к активу, о вероятности продолжения тренда или резкой смены направления тенденции.
• Когда значения медленно понижаются , цена может сильно колебаться из-за того, что основные участники уже покинули рынок и действия мелких трейдеров имеют большее влияние на ситуацию, чем обычно.
• Появление пиков индикатора говорит про вероятность разворота тренда.

Разнообразие индикаторов и их особенности

Индикаторы объемов для МТ4 представлены в достаточно ограниченном количестве, некоторые — лучшие из них, есть в стандартном наборе торгового терминала, другие можно без труда найти и бесплатно скачать в Интернете и в частности на этой странице (выше и ниже по тексту).

Технические инструменты данного типа для MetaTrader 4/5:

• Accumulation – измеряет изменения цены и объема. качать — Williams’ Accumulation:Distribution (W_A:D) (для МТ5). Для MT4 — смотрите ссылку выше!

• Absolute Strength Histogram – демонстрирует дополнительно разворот стоимости. Скачать — absolute-strength-histogram.

• Volumes – стандартный инструмент. Не прикрепляю, так как есть в любом терминале.

• Better Volume – улучшенная версия. Скачать — BetterVolume 1.4.

• Volume Ticks Separate – альтернативный инструмент для аналогичных измерений. Скачать — VolumeTicksSepa (в архиве).

• Money Flow Index – определяет интенсивность, с которой покупается и продается валюта. Не прикрепляю, так как уже присутствует в МТ4/МТ5 по умолчанию.

• Azzx EMA Volume – функционирует по методу разложения тикового объема. Скачать — Azzx-EMA-Volume.

• OBV – инструмент равновесного объема Джозефа Гранвилля. Фото и ссылка даны выше (в начале статьи).
• PVT — Price Volume Trend – используется для определения показателя и движения стоимости. Скачать — PVT (в архиве).

• VRC – измеряет скорость изменений.
• NormalizedVolume – еще один эффективный инструмент. Скачать — Normalized Volume (в архиве).

Популярные инструменты в торговле — описание

1) Одним из наиболее популярных считается Better Volume (скачать можно по ссылке выше), который наглядно отображает ситуацию , окрашивая столбцы в разные цвета. Трейдер может видеть, какие действия совершают маркет-мейкеры и следовать за ними. Для проведения анализа сравнивают тиковый объем и диапазон текущей свечи на ценовом графике, руководствуясь общими правилами анализа данных показателей.

2) Часто используют трейдеры индикатор балансового объема OBV , который создал Джозеф Гранвилл. Инструмент актуален для дополнительного подтверждения направления тенденции в моменты, когда показатели пребывают в сравнительно спокойном состоянии. Чаще всего за основу берут данные торгов за один день на закрытии.

3) Стоит рассмотреть индикатор скорости изменения величины – VRC , который выполняет расчеты подобно индикатору скорости изменения цены, но в качестве источника исходных данных берет не стоимость, а объемы.

4) Осциллятор Клингера – предназначен для краткосрочной торговли, отображает все перспективные движения стоимости валюты внутри основного тренда, который господствует на рынке и просматривается на больших таймфреймах. Основа работы в данном случае – безопасная торговля на откатах . Расчеты проводятся по суммам минимумов, максимумов периода и стоимости закрытия в его окончании. Индикатор сравнивает значения сумм периодов предыдущего и текущего, определяя аккумуляцию или дистрибуцию.

• Скачать можно по ссылке — KVO (в архиве).

5) Индикатор A/D (аккумуляция-распределение) – на одном графике связывает стоимость и объем для предоставления трейдеру возможности неотрывно следить за их изменениями. Как утверждает автор инструмента Вильямс, волатильность рынка пребывает в прямой зависимости от скорости нарастания показателя. Рост значений индикатора сигнализирует про усиление бычьего настроения, падение – медвежьего.

• Ссылка на скачивание — в начале этого текста!

6) Горизонтальный индикатор объемов MT4 – строит гисто грамму, которая отображает объемы заключенных сделок по той или иной цене без привязки ко времени. Гистограмма создается в окне терминала , каждый ее столбец можно легко сопоставить со значениями котировок и сделать выводы касательно реакции рынка на то или иное значение котировки, об изменениях объемов в сравнении с ценовым уровнем.

Индикаторов для отображения объемов представлено достаточно много и очень много есть их видов, мы еще не рассмотрели следующие: кластерного вида, объема свечей и вертикальных, для квик, среднего значения, от tradingview и др. Поэтому каждый трейдер может найти тот, что больше всего подходит ему и его торговой стратегии , обеспечивая информативность и необходимые данные для качественного анализа.

https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/statii/indikatori-obiemov-na-foreks-opisanie-i-princip-ispolizovaniya

Индикатор объемов для МТ4 / МТ5: для форекс, скачать, для горизонтальных и вертикальных объемов