Применение на Форексе индикатора объема Better Volume

Гистограмма, которая показывает количество/объем совершенных сделок в течение определенного временного промежутка носит название индикатора объемов. При этом речь идет о таких разновидностях, как тиковые, фьючерсные.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Volume в Форексе

Чаще всего, понятие «объемы» на финансовом рынке включает общее количество контрактов, которые были проторгованы с использованием конкретного инструмента за определенное время.

Например, в течение дня на рынке купили и продали 20 000 контрактов, значит, общий торговый объем составляет 20 тысяч. Сразу отметим, данный подход можно применять исключительно к фондовым рынкам. Несколько иначе обстоят дела, когда речь идет о Форексе. Здесь практически нереально проследить итоговую сумму по совершенным сделкам, которые выражены стандартными лотами, что объясняет использование трейдерами т.н. тиковых объемов.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Сравнительные гистограммы тикового и фьючерсного объема

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

С технической точки зрения разница заключается в отображении тиковыми объемами общего количества изменения цены в течение определенного времени. Например, при изменении цены за один час 120 раз, то размер тикового объема составляет 120, при этом число проторгованных контрактов совершенно иное.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

А вот визуально не получается выделить какие-либо отличия. Если исходить из того, что фьючерсный объем является истиной, то наличие высокой степени корреляции открывает перспективы для использования данных, предоставленных тиковым объемом, практически при полном сохранении эффективности процесса.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Особенности стандартного индикатора Volumes

Терминал МТ4 содержит стандартный объемный индикатор под названием Volumes. Если исходить из представленного описания, график значений объема соответствует тому количеству тиков, что вмещаются в одну свечку. Поэтому, когда в терминале выбирают часовой таймфрейм, то в одном столбике указано количество тиков за один час работы на рынке.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Пример стандартных настроек

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Окраска столбиков может быть следующих цветов:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• зеленого, что указывает на увеличение на рынке количества тиков в выбранной паре валют в течение последнего часа, если сравнивать с предыдущим отрезком времени;
• красного, с точностью до наоборот, т.е. уменьшение аналогичных характеристик.

Также существует вариант альтернативного индикатора, наделенного рядом дополнительных функций.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Индикатор Better Volume

Стоит отметить, что далеко не всегда в МТ4 стандартный Volume оправдывает ожидания, возложенные на него трейдерами. Достойной заменой может стать вариант Better Volume, который на сегодняшний день входит в число лучших, за счет более широкого спектра возможностей настроек.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Существенным отличием от стандартной версии выступает следующий момент: кроме отображения динамики тиковых объемов идет одновременная расшифровка с предоставлением трейдеру полностью готовых торговых сделок.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Как расшифровать сигналы индикатора объемов Better Volume

Крайне важно, особенно для начинающих игроков, заранее разобраться с особенностями выбранной системы.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Пример окрашивания в разные цвета вертикальных столбиков

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Каждый из представленных на графике цветов несет информацию о положении на рынке:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

• Больше всего представлено столбиков голубого цвета, что означает отсутствие каких-либо особых изменений при соответствии объемов торгов стандартному значению для своего периода времени. Значит в торговле все спокойно, без явных тенденций к смене трендов.
• Желтые. Их появление говорит о минимальном объеме торгов на рынке. Как правило, такие столбцы отличает небольшая высота. Началом снижения объемов выступает момент завершения текущего тренда. Также сигнализирует об окончании коррекции.
• Зеленые. На рынке появились большие объемы при небольшой величине свечи, которая соответствует зеленому столбцу. Это одна из типичных ситуаций, при которых крупнейшие из хедж фонды приступают к закрытию или открытию новых позиций. Появление на индикаторе подобного цвета предупреждает о возможности сменить тренд, хотя совершенно не обязателен резкий разворот цены, что вполне может случаться несколько позже и быть связано с эффектом инерции рынка.
• Красный. Отличается по высоте, с появлением начинается этап сильного перевеса на рынке покупателей, что может быть вызвано приходом новых игроков. Как следствие, ожидаемым станет момент разворота тренда на бычий после медвежьего либо глубокая бычья коррекция.
• Белый. Аналогичен предыдущему с единственной разницей касательно резкой активации продавцов. Следующим этапом чаще всего становится разворот после восходящих трендов вниз либо глубокая медвежья коррекция.

Описание индикатора Better Volume

В состав диаграммы входит скользящая средняя, основная задача которой – разделить по высоте столбики объема.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Скользящая средняя, отображенная на графике

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Для полного понимания представленного индикатора стоит еще раз вспомнить о невозможности посчитать на рынке валюты значения реального объема, поскольку торги проходят на нескольких площадках. Если используют положения VSA к валютам, то нужно обращаться к объемам срочного рынка, либо воспользоваться тиковыми объемами.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Как скачать индикатор Better Volume?

Среди уникальных особенностей метода стоит отметить:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

• простоту формулы (вместо нейросети), которая способна сама поставить оценку «большой»/«низкий» исходя из объема контекста текущих ситуаций;
• наличие переменной LookBack, с её помощью можно задать количество последних баров, чтобы рассчитать «эталонный» средний объем.

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

Сопоставление значений Better Volume при изменении параметра LookBack

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Разницу видно невооруженным взглядом, однако для понимания практического смысла «манипуляций» с настройками, стоит более подробно изучить базовые паттеры.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Описание индикатора Volume Форекса

Итак, здесь также отмечается изменение цветов, что несет определенную информацию:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

• Красный – бычья свеча при большом объеме, появление подобных сигналов обычно происходит в кульминационные моменты восходящих трендов, либо как следствие консолидации, сформированной по результатам медвежьего тренда или бычьего импульса.
• Светлые бары характеризуют медвежьи импульсные свечи, имеющие большие объемы, логично предположить полную идентичность данного паттерна предыдущему на Форексе.
• Зеленый – при коротких свечах большого объема – относится к достаточно противоречивым сигналам исходя из формы и типа свечи.
• Голубые – бары, которые ничем не примечательны, это означает отсутствие колебаний от средних значений при нахождении «спреда» свечи в пределах установленной нормы.
• Для желтых характерны – низкий объем с формированием в период праздников, либо во время консолидации/затухания колебаний.
• Пурпурный, относится к самым редким, поскольку проводит идентификацию последовательности свечи, имеющей крупные объемы, не оглядываясь на их величину.

Наглядное изображение паттеров

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Только при четком понимании происходящего можно грамотно применять тиковые объемы.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Форекс с индикатором Volumes

Существует несколько основных правил, обязательных при использовании данного инструмента:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

• корректность работы Better Volume возможна лишь при крупных периодах, начиная от D1, поскольку наличие тикового объема на младшем таймфрейме в МТ4 не позволяет дать достоверную оценку настроению на рынке;
• никогда один тик не будет равен одному контракту, что открывает возможности для измерения торговой активности; при необходимости проведения анализа спроса/предложений нужно обращаться к реальным объемам.

Применение на Форексе индикатора Volumes

Нельзя не отметить, что наличие данного метода открывает перед трейдерами фактическую базу, на основе которой можно построить собственную торговую систему.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

При этом важно понимать, что учитывая простоту, следует помнить о фундаментальной информации.

Сюда входят объемы торговли на рынке, оказывающие огромное влияние на направленность движения цены, формирование с последующим затуханием тренда.

Как определять Volume форекс

Чтобы добиваться успехов в работе на финансовых рынках, трейдеру необходимо учитывать не только собственные предпочтения, но и настроение других участников торговли. Особенно внимательно следует относиться к том, какие действия предпринимают наиболее крупные участники торговли – маркет-мейкеры.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как правило, ими являются крупные банки, фонды, компании и тому подобные учреждения.

Особо крупные пользователи обладают большими денежными капиталами, которые они могут «вливать» в рынок. Как известно, стоимость двигается под воздействием финансов, вкладываемых в то или иное её направление. То есть, чем больше денег было вложено в покупку или продажу валюты, тем сильнее будет её соответствующее движение. Как известно, ценовая линия может перемещаться в двух направления:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

1. Восходящее. Чтобы подымать уровень стоимости, пользователям необходимо вкладывать свои деньги в покупку соответствующего актива;
2. Нисходящее. Чтобы опускать уровень стоимости, пользователям необходимо вкладывать свои деньги в продажу соответствующего актива.

Существенное влияние на поведение ценовой линии могут оказывать только наиболее крупные пользователи. Умение анализировать их поведение позволит рядовому спекулянту правильно прогнозировать любые изменения стоимости и подстраивать свою торговлю под них. Данный аспект технического анализа сводится к поиску значения такой величины, как торговый объём. Для его обнаружения были разработаны специальные автоматические алгоритмы, одним из которых является индикатор «Volumes», который и будет описан ниже.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Volume форекс

Рассматриваемый торговый алгоритм был разработан для определения активности участников торговли за определённый промежуток времени. Данный индикатор может стать крайне эффективным дополнением для любой торговой стратегии, так как предоставляет пользователю обширный комплекс информации, позволяющей с высокой точностью определять наиболее выгодные моменты для проведения тех или иных финансовых операций. Единственное, что потребуется тейдеру для результативной торговли – изучить основные тонкости работы с данным индикатором.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для начала следует обратить внимание на установку данного алгоритма. Так как он является стандартным для большинства наиболее популярных торговых платформ, спекулянту не придётся тратить время на его скачивание и установку. Достаточно будет просто найти его в меню с инструментами выбранного им для работы клиента. Для начала работы следует просто переместить индикатор в рабочее пространство.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Непосредственно показания, предоставляемые инструментом, представляют собой количество торговых операций, проведённых трейдерами с выбранным торговым активом. При этом, пользователь может самостоятельно выбирать временной промежуток, который будет использоваться инструментом для технического анализа.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Форекс индикатор Volume применение

После переноса инструмента на график перед спекулянтом появится отдельное окно, в котором располагается гистограмма. На её графике будет генерироваться 2 типа столбцов, отвечающих за определённую рыночную ситуацию:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

1. Столбцы, окрашенные в красный цвет, оповещают о том, что значение торгового объёма, присутствующего на рынке в данный момент времени, понижается. То есть, пользователи постепенно покидают рынок, из-за чего текущая тенденция начинает ослабевать;
2. Столбцы, окрашенные в зелёный цвет, оповещают о том, что значение торгового объёма, присутствующего на рынке в данный момент времени, повышается. То есть, пользователи постепенно начинают входить в рынок, из-за чего текущая тенденция усиливается.

Для того, чтобы визуальный анализ показаний инструмента был проще, трейдер может увеличить ширину сигнальных столбцов в настройках индикатора. Благодаря этому можно сделать гистограмму более удобной для восприятия. Также следует отметить, что в параметрах индикатора пользователь может добавлять дополнительные ключевые уровни стоимости, которые можно использовать при работе с выбранной им стратегией.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Интерпретировать показания инструмента следует следующим образом: в случаях, когда на рынке наблюдается более ста тысяч торговых операций, проведённых в течение дня, можно говорить о том, что он пребывает в фазе активной торговли. Если же количество открытых пользователями ордеров за сутки не превышает 50 тысяч, что рынок пребывает в стадии флетового движения, при котором стоимость практически не меняет своих значений.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Стандартным для рассматриваемого торгового инструмента является отображение информации со всех временных отрезков, однако спекулянт может самостоятельно выбрать только те, что используются им для анализа. Также в настройках можно изменить рабочий период инструмента, отвечающий за количество временных свечей, используемых им для поиска всей нужной информации.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Индикатор Better Volume

Также следует отметить, что существует модификация рассматриваемого инструмента, обладающая приставкой, переводящейся как «Лучший». Данный торговый инструмент ничем не отличается от стандартной версии с точки зрения технического функционала. Основной особенностью данного инструмента является более широкое обилие торговых сигналов, делающее работу с рынком более точной и наглядной.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

Обилие торговых сигналов проявляется в том, что столбцы гистограммы могут окрашиваться в большее количество цветов, отображающих различные ситуации на рынке. Среди цветов можно выделить:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

1. Голубой. Столбцы, окрашенные в данный цвет будут встречаться трейдеру чаще всего. Они отображают отсутствие какой-либо чрезмерной активности на рынке. В таком случае можно говорить о том, что рынок пребывает в спокойном состоянии и в ближайшее время каких-либо изменений в тенденции наблюдаться не будет;
2. Желтый. Подобные столбцы указывают на то, что в данный момент времени на рынке наблюдается очень низкий показатель объёма. Как правило, они имеют крайне маленькую высоту. В большинстве случаев соответствующая им ситуация возникает в периоды затухания доминирующей рыночной тенденции. Также данная окраска может сигнализировать о том, что в скором времени стоимость перейдёт в фазу коррекционного движения;
3. Зелёный. Данные столбцы показывают, что в данный момент времени пользователи открывают большое количество сделок, из-за чего торговый объём значительно повышается. Вместе с этим, большинство таких столбцов имеет небольшую высоту. В данных случаях, как правило, на рынке происходит выход крупных игроков из торговли с последующим открытием новых ордеров. При генерации подобного сигнала также следует ожидать того, что рыночная тенденция развернётся в противоположном направлении. Следует отметить, что смена направления может произойти не сразу: иногда она задерживается из-за инерционной природы рыночного движения;
4. Красный. Отличительной чертой подобных столбцов также является их большая высота. Подобные сигналы оповещают о том, что инициатива в данный период времени находится в руках спекулянтов, открывающих ордеры на покупку валюты. Как правило, они генерируются в момент их массового входа в рынок. После их генерации чаще всего происходит разворот трендовой линии в восходящем направлении. Также в некоторых случаях за ними может последовать восходящая коррекция ценового уровня;
5. Белый. Описание данных столбцов диаметрально противоположно красным: они оповещают о том, что в данный момент на рынке происходит массовая активизация продавцов, открывающих большое количество соответствующих ордеров. Соответственно, при генерации данного сигнала можно ожидать нисходящий разворот тренда или переход стоимости к соответствующему коррекционному движению.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Также интерфейс данного инструмента включает в себя скользящую среднюю линию, выполняющую функцию разделительного уровня для гистограммных столбцов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Описание индикатора Better Volume

Разобравшись с основными теоретическими аспектами, можно переходить непосредственно к тонкостям практической работы по показаниям рассматриваемых инструментов. Для этого следует учесть основной принцип проведения технического анализа с их помощью: уровень торгового объёма должен всегда соответствовать ценовому движению. Благодаря ему, пользователь сможет проверять соответствие динамики котировок стоимости и активности спекулянтов.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

В большинстве случаев показания инструмента в точности следуют за доминирующей на рынке тенденцией:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

1. При возрастающем движении столбцов можно говорить об усилении трендовой линии, направляющейся вверх;
2. При понижающемся движении столбцов можно говорить об усилении трендовой линии, направляющейся вниз.

В случае доминирования одной из противоборствующий категорий пользователей ценовая линия может вести себя по-разному:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

1. Если при нисходящей тенденции наблюдается понижение ценового уровня, то на рынке возрастает показатель соответствующего торгового объёма. Если же стоимость движется вниз, то количество сделок на продажу начинает увеличиваться;
2. Если при восходящей тенденции наблюдается понижение ценового уровня, то на рынке понижается показатель соответствующего торгового объёма. Если же стоимость движется вниз, то количество сделок на покупку начинает уменьшаться.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Следует отметить, что рассматриваемый торговый индикатор и его модифицированная версия могут не только определять сильные тенденции, но и находить на графике точки их потенциального разворота. Данная функция обуславливается опережающей природой инструмента, которую можно эффективно использовать в торговле. Для этого следует обращать внимание на 2 ситуации:

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

1. В случае, если инструмент отображает понижение торгового объёма при наличии ярко выраженной тенденции, то следует ожидать того, что в скором времени она завершится;
2. Если движение уровня стоимости, направленное против доминирующей тенденции усиливается и сопровождается повышением соответствующего объёма, то следует ожидать разворота трендовой линии в противоположном направлении.

Для максимально эффективного использования данных ситуаций следует построить на графике линию, отображающую движение тенденции. Сделать это поможет индикатор Vortex. При помощи построенной сигнальной линии можно подтверждать то или иное движение гистограммы рассматриваемого индикатора.
Также следует отметить ещё один важный сигнал – дивергенцию. Она представляет собой расхождение показаний индикатора и реальной рыночной ситуации. Всего можно выделить 2 вида подобного явления:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

1. Нисходящее расхождение. В таком случае наблюдается повышение ценового уровня, сопровождающееся понижением торгового объёма;
2. Восходящее расхождение. В таком случае наблюдается понижение ценового уровня, сопровождающееся повышением торгового объёма.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Обращать внимание стоит только на повышение количества торговых операций, совершаемых пользователями. В таком случае можно говорить о том, что в скором времени ситуация на рынке кардинально поменяется. Если же во время дивергенции объём понижается, то рынок постепенно переходит в фазу флетового движения, при которой проводить какие-либо сделки крайне не рекомендуется.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Скачать индикатор baracude Volume

Рассмотренные выше торговые инструменты относятся к типу вертикальных алгоритмов. Помимо них, существуют также индикаторы, отображающие горизонтальный торговый объём. Именно к таким и относится «Baracude Volume», отображающий количество сделок не только за определённый промежуток времени, но и на каждом из уровней, пройденных стоимостью. В целом, данный инструмент имеет множество сходств с вышеописанными и выполняет ту же функцию, однако делает это другим способом. Какой именно индикатор выбирать для торговли зависит только от трейдера.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Индикатор объема Volume

Под конец можно выделить один крайне важный момент: для проведения всех вычислений используется тиковая разновидность торгового объёма, отображающая количество торговых ордеров, а не число финансов, вложенных в них. Для определения реального объёма можно использовать инструменты для определения фьючерсных объёмов. Одним из таких является индикатор объемов cme.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Это объясняется тем, что на рынке реальный объём торговли попросту отсутствует. Форекс является мировым виртуальным рынком, из-за чего наблюдение за всеми финансами, участвующими в обороте, является попросту невозможным. Именно поэтому была выбрана альтернативная величина.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —> p, blockquote 31,0,0,0,1 —>

Тиковый объём нельзя назвать точным показателем, так как предоставляемая пользователю информация о нём является не полной: трейдер может отслеживать лишь количество сделок, проведённых в пределах его торгового брокера. Однако чаще всего тиковый объём весьма достоверно отображает настроение маркет-мейкеров. Чтобы глубже ознакомиться с данным техническим аспектом, спекулянту следует ознакомиться с книгой Хозяева рынка Том Вильямс.

https://info-financing.ru/valyutnyj-i-fondovyj-rynok/primenenie-na-forekse-indikatora-obema-better-volume/
https://blogtactics.ru/kak-opredelyat-volume-foreks/