Индикатор Money Flow Index
Открытие торгового счета Форекс
Рейтинг брокеров форекс
8 мин
AST Concept Studio — Лучший советник на Форекс
13 мин
Доверительное управление на Forex
7 мин
Советники Forex на заказ
5 мин
Торговля на рынке Форекс — довольно напряженное занятие. Иногда на фундаментальный анализ рынка нет ни сил, ни времени, а принимать решение нужно моментально. В этом случае на помощь приходят индикаторы — симбиоз точной математики и рационального расчета.
Индикатор MFI — вкратце о главном.
Неизвестно, как бы повернулась судьба многих трейдеров без этого алгоритма. Проект известного и успешного торговца Билла Вильямса позволяет оценить соотношение открываемых сделок к изменению цены. BV MFI — инструмент, позволяющий составить точное описание происходящей на рынке ситуации. За аббревиатурой прячется название: Money Flow Index — индекс денежного потока.
Расчет индикатора проходит в несколько этапов. На первом определяется уже упоминавшаяся Типичная цена:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3,
где HIGH — максимальное значение цены текущего бара;
LOW — минимальное значение цены текущего бара;
CLOSE — цена закрытия.
Затем определяется величина денежного потока (MF):
MF = TP ? VOLUME,
где VOLUME — объем текущего бара.
Поток считается положительным, если типичная цена выше предыдущей, отрицательным — если ниже.
На последнем этапе определяется денежное отношение (MR) и собственно Индекс Денежных Потоков (MFI):
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW,
MFI = 100 – (100 / (1 + MR)),
где POSITIVE MONEY FLOW — сумма значений всех положительных потоков за определенный период;
NEGATIVE MONEY FLOW — сумма значений всех отрицательных потоков за определенный период.
Рынок — место, где постоянно покупают и продают. Когда трейдеры начинают вкладываться в какие-либо активы, они формируют так называемый денежный поток. Чем выше денежный поток — тем выше значение MFI, число сделок за указанный период растет. Если трейдеры предпочитают закрыть сделки, то они выводят свои средства. Денежный поток и MFI падают, число активных сделок уменьшается.
Активные изменения в числе и качестве сделок вызывают те или иные тренды. Индекс позволяет не только вовремя узнать о грядущих изменениях, но и предсказать их глубину. Сам создатель MFI считает, что его разработка указывает на т.н. «энергию» или «напряженность» рынка. Максимальное и минимальное значение индикатора — своего рода смещение равновесия, которое вскоре попытается восстановить торговое пространство.
Интересно и полезно, в тему статье о Money Flow Index!
MFI — как пользоваться и не упустить момент.
Простейшая торговая стратегия — наблюдать за значением индикатора от 1 до 100. «Крайними» значениями считаются зоны от 1 до 20 и от 80 до 100. Наиболее благоприятный период расчета — 14 суток. Уменьшение периода приведет к увеличению чувствительности и ложным сигналам, а увеличение отсечет «шум» и полезные сигналы небольших трендов.
Значения от 1 до двадцати показывают на малое число активных сделок. Так продолжаться долго не может. Вскоре трейдеры обратят внимание на рассматриваемый актив и начнут активно его скупать. Цена медленно начнет расти — сформируется восходящий тренд.
Обратный случай — индекс больше 80. Активных сделок много, цена возросла. Это значит, что вскоре трейдеры начнут закрывать сделки и выводить деньги в другие активы. Цена упадет — сформируется нисходящий тренд.
Вторая тактика — наблюдать за колебаниями индекса и ценой актива в одной связке. Всего может быть 4 ситуации:
- Индекс и цена растут — трейдеры активно скупают актив, постепенно вовлекаясь в игру. Тренд восходящий, будет продолжаться некоторое время.
- Индекс и цена падают — сделки закрываются, трейдеры выводят средства. Продолжительный нисходящий тренд.
- Индекс растет, цена падает — означает резкий разворот рынка — самая благоприятная точка для открытия сделки.
- Индекс падает, цена растет — ложный тренд. Крупные игроки искусственно завышают цену, чтобы основная масса других трейдеров приобрела заведомо убыточные активы. Очень быстро пузырь лопнет, а цена рухнет вниз.
Конечно же, индикатор не может использоваться без других инструментов. Пара-тройка дополнительных показателей отсекут ложные сигналы и уточнят ситуацию на рынке.
А также интерпретация MFI сходна с другим инструментом — Relative Strength Index (Индекс Относительной Силы), однако индикатор Money Flow Index учитывает не только интенсивность, с которой денежные средства вкладываются в валютную пару или выводятся из нее, но и тиковый объем.
индикатор MFI
В стандартный пакет индикаторов торговой платформы Meta Trader 4 входит сразу два инструмента с аббревиатурой MFI, поэтому их часто путают. В этой статье мы разберем Market Facilitation Index, созданный Биллом Вильямсом, а не Money Flow Index. Зачем знаменитый трейдер создал этот индикатор, и как наиболее эффективно применять его в торговле?
Суть и особенности Индекса облегчения рынка
Билл Вильямс разработал Market Facilitation Index для одной из первых версий своей торговой системы, которую он подробно описал в книге «Торговый хаос». Сам автор позиционирует этот инструмент как самый эффективный индикатор для оценки реакции рынка на изменение объемов торгов.
Вильямс любит подчеркивать, что его торговая система Profitunity уникальна и не относится к классическому техническому анализу. Однако большинство созданных им индикаторов (Аллигатор, АО, АС) – это видоизмененные скользящие средние, либо простые осцилляторы. Из всех индикаторов Вильямса именно BW MFI наиболее оригинален, хотя также довольно прост в построении.
В основе инструмента лежит одна формула:
MFI = (High – Low) / Volume,
High – это максимум текущей свечи,
Low – это минимум текущей свечи,
Volume – это тиковый торговый объем.
На графике MFI отображается в виде столбцовой гистограммы. В зависимости от показаний столбцы индикатора окрашиваются в следующие цвета:
- Зеленый, если и MFI, и объем растут;
- Коричневый, если и MFI объем падают;
- Синий, если MFI растет, а объем падает;
- Розовый, если MFI падает, а объем растет.
Установка и настройка индикатора BW MFI
Установка индикатора MFI осуществляется по стандартному для МТ4-инструментов сценарию. Нажав на кнопку «Индикаторы» на верхней панели инструментов необходимо выбрать категорию «Билла Вильямса», а в ней найти Market Facilitation Index.
Возможность настройки индикатора ограничена: пользователю доступна лишь смена цветов столбцов и добавление уровней. Построение самой гистограммы происходит по конкретной формуле, дополнительных изменяемых параметров не предусмотрено.
Сигналы индикатора MFI
Каждый из столбцов Market Facilitation Index дает трейдеру определенный сигнал:
- Зеленый бар сигнализирует о росте объемов и усилении тренда. Это значит, что в рынок входст все новый и новые участники, а значит, текущее движение с большей долей вероятности будет продолжаться. Этот бар не является прямым сигналом на вход, ведь движение уже набрало силу, и входить в рынок зачастую уже поздно. Однако, если вы успели открыть сделку до этого, зеленый бар подтверждает правильность ваших действий.
- Коричневый бар говорит о том, что движение на рынке угасает, как и интерес трейдеров к этому активу. Чаще всего коричневый бар предвещает боковой тренд, поэтому входит в рынок в направлении, обратном последнему тренду, не рекомендуется – далеко не факт, что после окончания одного тренда обязательно образуется новый.
- Синий бар свидетельствует о том, что текущее движение развивается не за счет активных торгов, а за счет отсутствия интереса либо у быков, либо у медведей. Такой тренд может прекратиться в любой момент, поэтому при формировании синего бара состояние рынка оценивается как неопределенное.
- Розовый бар – самый интересный для трейдеров. Его появление сигнализирует об активных торгах и со стороны продавцов, и со стороны покупателей. На розовом баре часто происходит разворот тренда.
Каждый из баров Индекса облегчения рынка несет в себе определенную информацию, однако ни один из них не является прямым сигналом для совершения сделки. Чтобы прибыльно торговать с MFI, необходимо комбинировать его с другими индикаторами.
Торговая система MFI + МА
Простая скользящая средняя – универсальный индикатор, который может образовать торговую систему практически с любым другим техническим инструментом. MFI – не исключение, Индекс облегчения рынка прекрасно взаимодействует с МА, подтверждая ее сигналы.
В этой стратегии используется простая скользящая с периодом 25.
Продажи по данной системе происходят по следующему алгоритму:
- Цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
- На MFI формируется розовый столбец.
- Трейдер устанавливает отложенный ордер типа Sell Stop на несколько пунктов ниже последнего локального минимума.
- Стоп лосс устанавливается выше последнего локального максимума, тейк профит – в 2-3 раза больше стопа (в зависимости от величины SL и близости ключевых уровней).
Для установки ордера Buy Stop на графике должна сложиться обратная ситуация.
Скальпинг-стратегия с MFI и Volumes
Следующая стратегия предназначена для скальпинга на таймфрейме М5. Помимо MFI для анализа рыночной ситуации используется индикатор Volumes. Несмотря на то, что стратегия построена всего на двух инструментах, она рассчитана на профессиональных трейдеров, умеющих быстро принимать нужные решения.
Сделки на покупку по данной стратегии открываются при выполнении следующих условий:
- После начала восходящего движения на графике образуется сильный бычий бар.
- На MFI формируется зеленый столбец.
- На Volumes также формируется зеленый столбец.
Сделки на продажу открываются в зеркальных условиях.
Несмотря на то, что зеленый Столбец MFI в большинстве случаев не рекомендуется рассматривать как сигнал, в данной ТС трейдер входит в рынок именно в разгар тренда. По этой причине тейк профит размещается довольно близко (на 10-15 пунктов).
Преимущества и недостатки индикатора
Market Facilitation Index – один из самый интересных индикаторов, созданных Биллом Вильямсом. Несмотря на то, что он не дает (за редким исключением) четких сигналов на вход в рынок, в связке с нужными инструментами MFI образует эффективные торговые стратегии.
При использовании MFI нужно помнить, что Вильямс разрабатывал этот индикатор для торговли акциями фондового рынка. Это значит, что Market Facilitation Index подойдет для анализа пар-мажоров рынка Forex и большинства CFD, но будет неэффективен для таких новых и высокорискованных активов, как биткоин и другие криптовалюты.
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.
https://tradexperts.ru/indikatory-tehnicheskogo-analiza/indikator-money-flow-index
https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/indicator-mfi