Индикатор MFI Билла Вильямса. Подробное описание использования, принцип работы, скачать и так далее.

Из статьи ты узнаешь :

И снова мой пламенный привет всем читателям этого замечательного сайта и многоуважаемым гостям, которые пребывают в поиске информации. Сегодня у нас на поверку дня достаточно интересная тема, а именно, мы с вами рассмотрим индикатор MFI Билла Вильямса. На мой субъективный взгляд, этот инструмент во многом интересен и он достоин внимание с нашей стороны.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

MFI или как еще его называют, Market Facilitation Index является творением Билла Вильямса, которое наделало в свое время много шума.
п
На сегодняшний день отмечу, что данный инструмент применяется трейдерами достаточно редко. Но, на мой субъективный взгляд, данная тенденция основана ни в коем разе не на том, что этот индикатор бесполезен. Просто многие трейдеры понятия не имеют, как использовать этот инструмент.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В рамках данной статьи я ставлю перед собой единую и основную задачу! Четко и доходчиво объяснить вам процесс использования данного индикатора. Чем по своей сути данный индикатор уникален и примечателен? Впервые про него стало известно из книги Билла Вильямса “Торговый Хаос” и сам по себе данный индикатор стал некой попыткой со стороны самого автора наиболее четко и грамотно описать сочетание объема и цены. Вспоминаем инструменты кластерного объема, могут пригодиться.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Билл четко придерживался той концепции, что именно объем является двигателем для цены, осмелюсь сказать, что она так полагал далеко не зря. Тут стоит четко понимать, что приложенный объем является топливом для рынка, чем крупнее объемы в ту или иную сторону, тем более акцентированным будет и само движение рынка.

Если в движение не будет поступать объема, то оно очень быстро заглохнет и это стоит четко понимать. Основная идея Билла Вильямса заключалась в том, что именно объем и его грамотное соотношение с движением рынка может дать четкое понимание трейдеру, куда и как на данный момент настроен рынок. А индикатор MFI как раз должен был стать тем самым помощником, посредством которого мы будем с вами анализировать ситуацию, которая на данный момент сложилась на рынке.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Описание индикатора

Зачем вообще этот индикатор был создан и какова его цель? На самом деле, MFI теоретически должен указывать нам, насколько велико желание покупателей или продавцов вкладывать объем в то или иное движение с целью его продолжения. Как отмечают многие практикующие трейдеры, с этой задачей индикатор справляется куда лучше, нежели любой другой осциллятор. Освежаем воспоминания о тиковых объемах для МТ4.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

То есть, мы должны изначально отнять от максимальной цены минимальную и получившееся значение разделить на показатель объема.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В целом, посредством этого мы можем четко понимать, насколько то или иное движение продуктивно в данный момент. Давайте разберем, что здесь имеется ввиду под термином продуктивность? Продуктивный рынок – это априори высоколиквидный рынок, где ведут активные действия все участники рынка, начиная от мелких и заканчивая крупными игроками. Если у покупателей или продавцов пропадает желание вкладываться в определенное движение, то снижается и объем, следовательно, прицепом снижается и продуктивность самого рынка.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Скачать

Давайте судить логически, представьте себе, что покупатели видят простор для дальнейшего роста цены актива и активно вкладываются в покупки, соответственно, под действием объема цена будет активным образом расти. Но вдруг наступает момент, что покупатели решают, якобы, сейчас цена уже необоснованно высока. Соответственно, они перестают вкладывать денежный объем в это движение.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

В рамках подобных условий будет логичным предположить, что ввиду отсутствия денежного объема текущее движением потеряет поддержку, и уже под гнетом продавцов ожидать роста цены актива не придется.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Особенно наглядно это можно наблюдать в те моменты, когда цена движется в консолидации, когда не хватает объема, чтобы сдвинуть тенденцию в ту или иную сторону. Говоря конкретно об MFI, стоит понимать, что перед нами некий помощник, который может дать четкое понимание того, насколько сильное или слабое состояние у рынка на данный момент.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Этот инструмент одинаково хорошо можно использовать на всех временных интервалах. Опять же, здесь все будет конкретно зависеть от условий вашей торговой системы, давать каких-то прямых рекомендаций тут нет никакого смысла.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Многие начинающие трейдеры не совсем понимают как интерпретировать все эти разноцветные столбики гистограммы индикатора. Соответственно, теперь самое время немного поговорить о том, какие сигналы дает нам представленный инструмент.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сделки и сигналы

В целом, гистограмма индикатора окрашивается в четыре цвета и каждый что-то обозначает. Давайте поговорим с вами детальнее!

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

Зеленая гистограмма. Этот момент указывает нам на то, что в условиях рынка развивается сильный и активный тренд. В данном случае, наиболее рациональным действием будет открытие сделок только в сторону тренда, а от контртрендовой торговли лучше вовсе отказаться, дабы не нахватать серьезных убытков.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Появление данного столбика гистограммы будет указывать нам на три концептуально важных темы: в рынке появляется все больше новых участников, все сделки преимущественно открыты в сторону тренда, тренд набирает скорость.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Коричневая гистограмма. В данном случае можно судить о том, что тренд теряет свою силу, так как участники рынка начинают закрывать позиции в сторону тренда и начинают искать новые возможности для входа. В данном случае, объемы начинают снижаться. Сравниваем инструмент с better volume скачать, который можно со страницы по ссылке.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Синяя гистограмма. В данном случае, трендовое движение ввиду неких причин не поддерживается со стороны объема. Это признак того, что средние игроки пытаются установить контроль за рыночным движением (брокеры и дилеры), но какого-то явного интереса со стороны участников рынка к данному движению попросту нет.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Очень часто подобные манипуляции пугают толпу и они начинают закрывать свои текущие позиции, открывая новые в сторону заведомо ложного движения. Как раз на этом маркетмейкер и будет ловить толпу.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Розовая гистограмма. В данном случае, объемы будут не такими высокими, а сама цена будет постепенно входить в некий коридор. Тут у нас будет только два концептуальных варианта: либо текущее движение наберет силы и продолжится, либо его никто не будет поддерживать и оно развернется.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Я бы рекомендовал вам использовать данный индикатор совместно с уровнями поддержки и сопротивления в роли некого фильтра, и сейчас мы с вами это рассмотрим.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Тут у нас имеется некий ценовой уровень, возле которого консолидировалась цена. В целом, был намек на то, что может состояться прорыв этой планки. Но тут мы видим крупные синие показание со стороны индикатора MFI. Это явилось показанием того, что данное движение никто не поддерживает, соответственно, можно ожидать отскока цены от данного уровня. Как итог, цена действительно двинулась вниз.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

А вот пример использования работы без уровней. Тут нужно сосредоточиться на баре, когда он сравнительно надолго позеленел, следует входит в сторону тенденции, существует хорошая вероятность, что тенденция продолжится, как на этих пятничных NFP.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Для анализа показаний индикатора был использован код MQL, а также подробное описание. Так получилась инструкция, как инструментом пользоваться, так сказать стратегия вырисовалась. Не забудьте скачать индикатор.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Выводы

В целом, перед нами очень интересный индикатор, но применять его на практике далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. MFI во многом недооценен трейдерами, но очень зря. В умелых руках он может стать достойным оружием в борьбе за прибыль.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Я же настоятельно рекомендую вам ознакомиться с данным инструментом, возможно, он станет надежным помощником в рамках вашей торговой системы. На этом, я с вами прощаюсь, до встречи, друзья!

p, blockquote 28,0,0,0,0 —> p, blockquote 29,0,0,0,1 —>

Индикатор MFI: описание, настройки и стратегии

Открой содержание статьи

Объем торгов является основным измеряемым показателем при определении ценовых уровней на рынке. Торговый объем повышается при наибольшей активности трейдеров и способен влиять на ценовой тренд, либо усиливая его, либо меняя его направление.
Собственно, основная причина для изучения этого показателя — объективный анализ рыночной ситуации в текущий момент. Большинство трейдеров отдают предпочтение индикатору Money Flow Index (MFI), так как именно он отлично справляется с вышеописанными задачами. Рассмотрим подробнее функционал, установку и настройку данного инструмента.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

MFI индикатор: описание алгоритма

MFI является разработкой Билла Вильямса — известного всему миру трейдера. Данный инструмент подробно описывается в его книге «Торговый хаос». Money Flow Index — это опережающий осциллятор, похожий по своему принципу на другой, не менее популярный, индикатор RSI. С помощью MFI можно на графике отслеживать ввод и вывод средств на рынке.

Существует мнение, что при росте цены «денежный потолок» имеет значение выше нуля и означает доминирование покупателей. И напротив, при падении цены доминируют продавцы, а «денежный потолок» уходит ниже нуля в отрицательные значения. Работа индикатора MFI заключается в анализе этих взаимоотношений и графическом отображении объемов торгов и позиций крупных спекулянтов.

Индикатор MFI: скачать и установить на график

Данный индикатор имеется в стандартном инструментарии платформы Метатрейдер 4, поэтому у вас нет необходимости искать и скачивать его самостоятельно.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Установка

Для установки вам нужно перетащить MFI на выбранный вами график торговой пары. Инструмент можно найти в главном меню «Вставка» вашего торгового терминала. либо на панели «Навигатор».

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

При запуске индикатора откроется окно для настройки инструмента. Посмотрите пример, изображенный на картинке ниже.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Настройка периода индикатора

В настройках этого индикатора можно изменить только выбор временного отрезка. Это единственный показатель, который будет влиять на показания инструмента.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стандартный период MFI рассчитывается 14 барами. Если вы новичок на рынке Форекс, и индикаторы такого типа для вас в новинку, то не стоит перенастраивать инструмент. Стандартные настройки были рекомендованы самим разработчиком — Биллом Вильямсом, поэтому менять их без острой необходимости нет смысла.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Если вы опытный трейдер, то можете поэкспериментировать со значением периода. Чем меньше период индикатора, тем выше чувствительность показаний. Однако будьте внимательны, так как в этом случае резко повышается вероятность появления ложных сигналов.

Если же вы резко увеличите количество баров в настройках, то индикатор начнет отфильтровывать рыночный шум и сократит количество подаваемых сигналов. Однако в этом случае велик риск, что инструмент упустит важный рыночный сигнал. Поэтому мы рекомендуем вам придерживаться средних значений — 14-20 единиц.
Когда вы поменяли временной период, сохраните настройки нажатием «Ок». Теперь MFI готов к работе.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться с индикатором Fourier Extrapolator. Он показывает направление тренда и может использоваться в комплексе с любым осциллятором, с том числе и с MFI.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как пользоваться индикатором MFI

Данный индикатор подает сигналы в то время, как появляется расхождение между ценой торгового инструмента и линией осциллятора. При растущей цене падающая линия MFI указывает на разворот цены в ближайшее время. Такое расхождение называется дивергенцией класса А. Пример такой рыночной ситуации можно рассмотреть на рисунке ниже.

p, blockquote 13,0,1,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Общие правила использования

Отметки 20 и 80 обозначают уровни перепроданности и перекупленности соответственно. При прохождении линии осциллятора выше или ниже этих отметок формируется сигнал на разворот цены торговой пары.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Когда пики цены и индикатора MFI совпадают, это сигнализирует о том, что господствующая восходящая тенденция в ближайшее время сменится медвежьим трендом или цена уйдет на коррекцию. И наоборот, если текущее движение цены направлено вниз, а значение индикатора достигло отметки 20 и ниже, то велика вероятность смены цены на рост.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

В ситуации, когда движение цены совпадает с направлением линии осциллятора, появляется уверенность в притоке денег в рынок и усилении тренда. Если же цена актива падает, а линия индикатора направлена вниз, значит, большинство трейдеров фиксирует свои позиции и выходит с рынка.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Не всегда расхождение цены и графика индикатора подтверждаются действиями трейдеров, в таком случае следует дождаться лучшей возможности для открытия позиций и понаблюдать за рынком в стороне.

Расхождение на графике может усиливаться на протяжении нескольких временных баров, поэтому не стоит открывать позиции, если не получены сигналы о смене тренда от других инструментов или свечных комбинаций.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

С помощью осциллятора MFI можно наблюдать и анализировать общую картинку рынка, обнаружить перекупленность или перепроданность актива, и, самое главное, предположить ценовые пики, от которых актив может сменить направление движения.

В помощь к индикатору MFI можно использовать линии Боллинджера, канал Кельтнера или Аллигатор, таким образом вы снизите риск возникновения ошибок в анализе графика.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Стратегия торговли по индикатору MFI и Волнам Боллинджера

Давайте рассмотрим, каким образом можно использовать осциллятор MFI с Bollinger Bands. При пересечении ценой линии BB появляется подтверждающий сигнал на осцилляторе MFI. Пример торговли по стратегии можно посмотреть на рисунке ниже.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

В точках 1 и 3 видно, что цена актива пробила линию Боллинджера снизу вверх, в то же время осциллятор MFI вышел в зону перекупленности. Это явный сигнал на смену движения цены в самое ближайшее время.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

В точке 2 индикатор MFI находится в зоне перекупленности, но на Bollinger Bands нет подтверждения этому сигналу. Комплексное использование осциллятора MFI позволяет исключить ложные сигналы и сохранить ваш депозит в целости.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Торговля по MFI, стохастику и ценовым уровням

В данной стратегии будут сочетаться два осциллятора — MFI и Stochastic. Роль дополнительных фильтров будут играть линии сопротивления и поддержки. Они необходимы при торговле на невысоких таймфреймах до h1. При работе с более старшими графиками можно ограничиться только осцилляторами.

p, blockquote 26,1,0,0,0 —>

Установите на график MFI с периодом 14. После этого добавьте на рабочую область стохастический осциллятор со стандартными настройками.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Прочертите линию сопротивления, соединив ценовые максимумы (пики) графика. Для построения уровня должно использоваться минимум 3 точки. Линия поддержки строится аналогичным образом, только вместо максимумов вам необходимо соединить ценовые минимумы графика.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Таймфрейм графика может быть от M15 до H4.

Для открытия сделки на покупку дождитесь появления следующих сигналов:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

• Индикатор MFI вышел из зоны перепроданности.
• Стохастический осциллятор повторил сигнал и тоже покинул зону перепроданности, пробив уровень 20 в направлении снизу вверх.
• Цена коснулась уровня поддержки и отбилась от него.

Все три условия говорят о том, что на рынке ожидается разворот и цена двинется в направлении восходящего тренда. Можно открывать позицию на покупку.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Для оформления ордера на продажу должны поступить следующие сигналы:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

• MFI покинул зону перекупленности.
• Стохастик подтвердил сигнал и тоже вышел из области перекупленности, пробив линию 80 сверху вниз.
• Цена дошла до уровня сопротивления, но не пробила его, а оттолкнулась и развернулась в обратную сторону.

Данные условия говорят о начале нисходящего движения. Сразу после закрытия сигнально свечи можно оформлять сделку на продажу торгового актива.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов выше/ниже точки открытия сделки. Тейк-профит следует установить на противоположном уровне. Второй вариант фиксации прибыли — использовать вместо тейк-профита трейлинг стоп с небольшим шагом. В этом случае сделку переводят в безубыток, а затем поэтапно фиксируют прибыль.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также протестировать еще одну эффективную стратегию «Стохастик», основанную на сигналах популярного осциллятора.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе MFI и трендового индикатора Macd

Данная методик подойдет для заключения трендовых сделок. Индикатор MFI будет показывать момент разворота рынка в обратную сторону, а алгоритм Macd, в свою очередь, покажет направление нового тренда.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Торговать можно на стандартных настройках индикаторов. Таймфрейм графика — h4. Несмотря на то, что из-за высокого интервала графика сигналы будут поступать крайне редко, стратегия все равно будет приносит хорошую прибыль благодаря тому, что все сделки будут заключаться в направлении тренда. Это значит, что чем сильнее и продолжительнее окажется новый тренд — тем большую прибыль вы сможете получить. Доход от одной сделки может достигать 100 и более пунктов.

p, blockquote 39,0,0,1,0 —>

Добавьте на график оба индикатора. Валютную пару лучше выбирать волатильную, их числа основных активов. Например, EUR/USD или GBP/USD.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы на покупку будут следующими:

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

• Линия индикатора MFI покинула зону перепроданности, пробив нижний уровень снизу вверх. Это сигнал о развитии нового восходящего тренда.
• На гистограмме Macd сформировался новый бар зеленого цвета над нулевой отметкой.

Если оба условия совпали, то следует дождаться закрытия сигнальной свечи и оформлять ордер на покупку.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Важно! Многие трейдеры открывают позицию сразу же, как увидят зеленый бар на гистограмме Macd, не дожидаясь окончания отрисовки сигнальной свечи. Это большая ошибка, так как Macd может перерисовывать свои сигналы и в случае резкой смены направления цены цвет бара может резко поменяться. Поэтому открывать позиции нужно только после того, как сигнальная свеча закроется и вы сможете убедиться в том, что тренд действительно двинулся вверх.

Сигналы для открытия сделки на продажу:

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

• Кривая инструмента MFI покинула зону перекупленности, пробив верхний уровень сверху вниз.
• Гистограмма macd сменила цвет столбцов с зеленого на красный. При этом красный бар сформировался в отрицательной зоне под нулевым уровнем.

При совпадении сигналов открывайте позицию на продажу, дождавшись завершения отрисовки сигнальной свечи.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Тейк-профит и стоп-лосс устанавливайте по обычным правилами — на границах ценовых уровней или локальных экстремумов. При этом важно, чтобы размер тейк-профита должен превышать размер стоп-лосса хотя бы в 1,5 раза. Если вы хотите получить максимальную прибыль с рынка, замените тейк-профит трейлинг-стопом после того, как сделка перейдет в состояние безубыточности.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Полезные рекомендации

Рекомендуемые временные интервалы для осциллятора MFI от 4 часов и старше.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

В качестве самостоятельного индикатора применять MFI не рекомендуется. Если у вас имеется опыт торговли на Форексе, можно работать с учетом паттернов. Чтобы облегчить работу, используйте Pattern Graphix для определения фигур на графике.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Осциллятор MFI является отличным помощником в торговле. Хоть он и не дает информации об объеме всех денежных средств в рынке, но все же подаваемые им сигналы надежны для торговли.

Наибольшую эффективность Money Flow Index показал на биржевых инструментах. Если вы работаете на Форекс, вы также можете использовать данный осциллятор при анализе фьючерсов, так как их стоимость всегда коррелирует с ценой валютных пар.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Благодаря Money Flow Index, вы сможете понять, в какую сторону на текущий момент инвестируют средства, а значит, поймете направление основного движения цены актива. Вы можете сочетать его с любыми индикаторами, а также использовать для фильтрации сигналов стохастика.

https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/indikator-mfi.html
https://popecon.ru/indikator-mfi-opisanie-nastroyki-i-strategii.html