Индикатор для выявления истинного тренда

Индикатор для выявления истинного тренда

Мы хотели бы, исполняя сделки, покупать тогда когда цена находится на самом низу, а продавать когда цена находится в самом верху. Предлагаем один из способов того как этого можно добиться.

В современную эпоху автоматической торговли трендовые формации на вершинах и впадинах могут быть замаскированы. Ухищренные способы выставления ордеров профессионалами изменили поведение акций и индексов на вершинах и низах. Многие некогда распространенные формации теперь редко можно наблюдать на автоматическом рынке.

Техническим трейдерам нужно применять альтернативные инструменты анализа, чтобы правильно идентифицировать новые модели. Детрендинговый осциллятор цены облегчает и делает более надежным анализ цикла акции или индекса с целью предсказания неожиданного поведения цены.

Детрендинговый индикатор

Хотя использованный для устранения влияния тренда индикатор называется детрендинговым осциллятором цены, данная статья выходит за рамки привычного использования осцилляторов и вступает в область теории циклов рынка.

Во-первых, обратите внимание: В теории циклов, для определения продолжительности цикла, всегда используется измерение от одной впадины до другой. Измерение между пиками никогда не применяется. Такой подход обеспечивает более точное определение длины цикла. Таким образом, 4- или 6-годичный цикл — это расстояние между впадинами с одним пиком между ними (рисунок 1).

расстояние между впадинами с одним пиком

Пики не используются, поскольку они, как правило, имеют больше вариантов, чем впадины. Период цикла — величина усредненная, а не точная. 4-летний цикл не всегда будет длиться 4 года.

Распространенная формула детрендинга:

формула детрендинга

Осциллятор отклонения цены (DPO) = Цена закрытия – Скользящая средняя [(n / 2) + 1] дней назад

Цель использования детрендового индикатора — исключить повышающийся или понижающийся тренд, чтобы выявить стоящий за ними цикл. Циклы проявляют ценовые модели, которые сложно заметить в тренде.

Новые автоматические ордера, применяемые институционалами, значительно изменили вид вершин и впадин. Вершина типа «голова и плечи», например, сегодня формируется редко. Но детрендовый индикатор идентифицирует наибольшее отклонение даже без типичной модели цены.

Терминология, которая будет дальше применяться в статье

Экстремальный пик — необычно длинная восходящая модель цикла, т.е. выходящая за границы нормального диапазона цикла. Экстремальный пик, как правило, сокращает продолжительность цикла.

Экстремальная впадина — необычно глубоко понижающаяся модель цикла, выходящая за границы обычного диапазона предыдущих пиков цикла. Экстремальная впадина, как правило, сокращает продолжительность цикла.

Вам будет интересно  Индикаторы объёма на Форекс и их характеристика; Трейдинг портал How to Trade

Растянутый пик: Восходящая модель цикла, простирающаяся далеко за границы нормального диапазона цикла. Растянутый пик удлиняет продолжительность цикла.

Растянутая впадина: Нисходящая модель цикла, простирающаяся далеко за границы нормального диапазона предыдущих впадин цикла. Растянутая впадина удлиняет продолжительность цикла.

Повторяющиеся циклы. Циклы, в которых наблюдались экстремальные или растянутые модели на пиках или впадинах, имеют тенденцию впоследствии повторяться. Это означает, что не формируется ни пик, ни впадина. Вместо этого, границы цикла сужаются, и он становится беспорядочным.

Неудавшийся пик — пик, который не смог вырасти и достичь предыдущего уровня нормального диапазона цикла.

Неудавшаяся впадина — впадина, которая не смогла опуститься и достичь предыдущего уровня нормального диапазона цикла.

Нахождение пиков и впадин

График индекса Доу Джонса (DJIA) на рисунке 2 показывает, как детрендовый индикатор можно использовать для выявления циклов данного индекса. Этот индикатор особенно хорошо определяет условия вершин и впадин прежде, чем они начинают формироваться. Детрендовый индикатор формирует понижающиеся циклические хаи с неудавшимися пиками и понижающиеся впадины прямо перед началом вершины.

График индекса Доу Джонса (DJIA)

В DJIA детрендовый индикатор формирует экстремальную впадину перед окончательным лоу 2008 года, что позволяет трейдерам подготовиться к окончанию понижающегося тренда. Неудавшийся пик развивается, что говорит о слабости цикла на недельном графике 2009 года. Затем индикатор подает сигнал, что абсолютный лоу был достигнут в 2009, когда сформировалась более высокая впадина. По мере того, как повышающаяся впадина 2009 переходит в режим пика, впадины становятся более мелкими, говоря о том, что начался восходящий тренд с моментумом. Этот цикл повторяется после экстремальной впадины, при этом на отрезке с июля 2009 по апрель 2010 нет настоящего пика или впадины.

DJIA движется к своему верхнему значению в 2010, но более низкий пик детрендингового цикла дает раннее предупреждение, что начинается коррекция. W-образная впадина в самом низу является сильным сигналом, что коррекция 2010 года достигла своего лоу. Хай DJIA в 2011 снова показывает понижающиеся и более плоские пики цикла при понижающихся впадинах. Данный цикл также является укороченным и сжатым. Это сигнализирует о том, что вот-вот должна начаться более значительная коррекция. Последняя впадина 2011 года имеет повышающиеся лоу, предшествующие движению вверх в конце 2011.

Вам будет интересно  IFX_KasePeakOscillator Indicator

Анализ детрендингового цикла выявляет циклические модели, которые часто расходятся с движением цены задолго до разворота тренда . Этот инструмент может оказаться бесценным для трейдеров, торгующих акции или опционы.

На рисунке 3 индекс NASDAQ Composite также демонстрирует неудавшиеся пики, предшествующие разворотам вниз и коррекциям. Модель разворота на вершине можно распознать по неудавшимся пикам и понижающимся впадинам. Экстремальная впадина на детрендинговом цикле 2008 года предшествует окончательному лоу в 2009. Самый нижний лоу медвежьего рынка для NASDAQ имеет циклическую модель повышающихся впадин, что говорит о завершении понижающегося тренда. В этом индексе, как и в Доу Джонс, повторяющийся цикл имеет место между июнем 2009 и мартом 2010. Более слабый пик появляется в июне 2010, а впадина — в сентябре 2010, после которой следует пик в декабре. Затем этот цикл снова повторяется, теряя все модели пиков и впадин до конца 2011 года. В периоды повторения, данный цикл утратил свою продолжительность.

индекс NASDAQ Composite

Работа детрендингового индикатора на акциях

Детрендинговый индикатор хорошо работает в акциях, давая ценную информацию на более коротких таймфреймах. На графике Apple Inc. (AAPL) на рисунке 4 вы видите, как цикл может изменить динамику, и как экстремальные модели повторяются и могут, в конце концов, вернуть цикл.

график Apple Inc. (AAPL)

В 2008 году, после модели растянутого пика, AAPL сформировала экстремальную впадину, после которой следует экстремальный пик, что типично при формировании экстремальной впадины. После экстремального пика последовала еще одна экстремальная впадина. В 2009 наблюдается повторение цикла. Повторения просто означают, что цикл был прерван. Экстремальные пики и впадины повторяются аналогично последствиям землетрясения. Повторяющиеся циклы не формируют определенных пиков или впадин. Когда бы ни возникло повторение, это указывает на прерванный цикл.

Затем, в 2010 году, цикл возобновляется, но с более резко выраженными пиками и впадинами, чем прежде. Пики более крутые, а впадины — более мелкие.

Трейдеру нужно следить за такими более резкими циклами, чтобы видеть, формируются ли понижающиеся пики и понижающиеся впадины. Если да, то акция перейдет к формации разворота на верхах.

McDonald’s Corp. (MCD) показала другую реакцию на обвал рынка акций в 2008 году (рисунок 5). Циклы MCD не были прерваны, хотя развились несколько растянутых пиков и впадин. Произошло то, что расстояние между впадинами цикла значительно сократилось во время экстремальных пиков и впадин. Теперь оно начинает удлиняться. Но временные рамки по-прежнему короче, чем до 2008. Такой анализ может помочь трейдеру в условиях высокой волатильности . Он позволяет предвидеть сокращение расстояния между впадинами рынка и учитывать более крутые пики и более мелкие впадины.

Вам будет интересно  Секреты форекс Индикатора ADX о которых не говорят – Портал TradeLikeaPro

график McDonald’s Corp. (MCD)

Детрендинговый индикатор для анализа циклов акций или индексов лучше всего использовать на долгосрочной шкале. Тем временем, дневные графики могут обнаруживать модели, помогающие идентифицировать лоу на низах и хаи на верхах.

На рисунке 6 представлен дневной график Walt Disney Company (DIS) с пятью периодами. DIS показывает устойчивую дневную циклическую модель с растянутой впадиной в августе 2011. Затем этот цикл быстро возвращается к своей нормальной модели. Самая глубокая впадина предшествует окончательному лоу в октябре, где наблюдается мелкая впадина.

график Walt Disney Company (DIS)

На графике General Electric (GE) на рисунке 7, детрендинговый индикатор имеет растянутую впадину перед лоу на низах в октябре. Этот цикл повторяется в ноябре, а затем возобновляется цикл впадина-пик. Детрендинговые индикаторы убирают тренд из трендовой акции или индекса, поэтому лучше всего они работают в условиях умеренно трендового и быстрого рынка.

графике General Electric (GE)

Выявление циклов

Детрендинговый индикатор работает на восходящих и нисходящих трендах, но не очень полезен в боковых движениях. Он выявляет цикл в рамках тренда. Циклические модели могут быть подвергнуты изучению с целью нахождения экстремальных пиков, экстремальных впадин, растянутых пиков или впадин, повторений циклов и других отклонений от нормальных циклических моделей. Детрендинговый индикатор показывает, когда цикл изменил свою продолжительность, стал ли он короче или длиннее, а также любые отклонения против движения цены.

Отклонения в циклических моделях, особенно экстремальные или усеченные впадины или пики, являются ранним предупреждением для трейдеров.

Как и любой сложный индикатор, детрендинговый осциллятор для правильной интерпретации требует навыков и практики. Чтобы правильно использовать данный индикатор, трейдерам нужно изучать графики акций и индексов, прежде чем пытаться применить его в анализе своей торговли.

https://utmagazine.ru/posts/7842-indikator-dlya-vyyavleniya-istinnogo-trenda

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Яндекс.Метрика