Индикатор CCI – подробное описание, настройка, стратегии торговли

Индикатор CCI – эффективное средство анализа тренда, разработанное в средине восьмидесятых годов минувшего столетия. Разработчиком этого индикатора является Дональд Ламберт — известный биржевой спекулянт и достаточно крупный инвестор. В переводе с английского языка название индикатора звучит как индекс ценового канала («Commodity Channel Index»)

По определению, индикатор CCI указывает диапазон цены, движущейся в определенном канале. С помощью этого инструмента трейдер имеет возможность определять ценовые границы тренда. Одновременно с этим при умелом пользовании этим индикатором можно выявляться предстоящие развороты цены на графике.

Описание индикатора CCI

Исследуя описание индикатора CCI, можно обратить внимание на формат его сигналов. Многие трейдеры заключают сделки в рамках узкого ценового коридора, а при выходе цены за его пределы открывают позиции в обратном направлении. Разработчик индикатора поставил целью отобразить этот канал и своевременно выявить предстоящие развороты.

Индикатор CCI отображается в отдельном окне под графиком цены. Он имеет два уровня +100 и -100. Кривая линия, построенная на основе средней скользящей, демонстрирует границы коридора, в котором движется цена, и сама движется от одного уровня к другому. Посередине окна имеется нулевой уровень. Ориентируясь на эти отметки, трейдер без труда может определить устойчивость тренда и его перспективы на ближайший период.

Как установить индикатор CCI?

Данный индикатор уже входит в состав самого популярного торгового терминала MetaTrader4, поэтому для его установки необходимо всего лишь перетащить данный индикатор на график цены из папки осцилляторы.

Настройка индикатора CCI и его параметры

В качестве основного источника сигналов индикатор CCI использует данные средней скользящей с периодом 14, который установлен по умолчанию. При необходимости в настройках можно изменить параметры этого периода. Часто трейдеры используют период 20, однако выбор зависит от долгосрочности трейдинга, а также от волатильности торгового инструмента.

Горизонтальные уровни индикатора символизируют зоны перекупленности и перепроданности. По этим признакам этот инструмент можно отнести к категории трендовых осцилляторов. Точные настройки дают возможность использовать индикатор CCI в качестве инструмента с опережающими сигналами.

Средняя линия, обозначающая нулевой уровень, используется для определения силы тренда и распределения зоны комфортности для цены. Остальные настройки индикатора CCI стандартные и сводятся к изменению цвета кривой сигнальной линии и добавлению уровней.

Традиционно настройка индикатора CCI производится в соответствии с концепцией торговой стратегии в индивидуальном порядке, а также с учетом используемых дополнительных аналитических инструментов и их параметров.

Как торговать с использованием индикатора CCI?

Индикатор CCI подает сигналы, отображаемые в отдельном окне. При входе кривой сигнальной линии в зону перекупленности с пересечением уровня +100 следует приготовиться к снижению активности бычьего рынка.

После нескольких попыток протестировать рынок, тренд должен выйти из этой зоны и сигнальная линия также пересечет зону перекупленности сверху вниз. Более точный, подтверждающий намерение продавцов сигнал появляется при пересечении нулевого уровня сверху вниз.

По аналогичной схеме можно искать сигналы на покупку. Только в этом случае сигнальная линия индикатора должна выйти из зоны перепроданности пересекая уровень -100.

Комбинации индикатора CCI с другими индикаторами

Весьма успешно используется индикатор CCI в комплекте с популярным индикатором MACD на 4-х часовых графиках. Такой технический анализ совокупности показаний индикаторов будет весьма обоснованным и корректным.

При этом сигналы одного из индикаторов могут свидетельствовать о целесообразности открытия сделки, а по сигналам второго можно осуществлять фиксацию прибыли.

Тем не менее, на рынке часто случаются ситуации, когда оба индикатора подают четкие сигналы на вход в рынок или на закрытие торговой позиции. Такое сочетание более перспективно и дает более четкие основания для совершения торговых операций трейдеру.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ФОРЕКС ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2018

Alpari	Бонус 120% к депозиту, инвестиции в памм счета и памм портфели, бесплатные торговые сигналы от Autochartist	Сайт брокера
MaxiMarkets	Бесплатные торговые смс смгналы, 100 % страховка депозита, торговля криптовалютами, акция «Демо-Реал»	Сайт брокера
Amarkets	Сервис копирования успешных торговых стратегий, торговля биткоином, готовые портфели для инвестирования	Сайт брокера
RoboForex	Бонус до 115% к депозиту , бесплатный VPN сервер, копирование сделок успешных трейдеров, пополнение и вывод средств без комиссии , инвестиции в криптоиндексы	Сайт брокера

Как только гистограмма индикатора MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, а кривая CCI в это время находится в зоне перекупленности (выше уровня 100), — это самое время открывать позицию на покупку.

Сделку на продажу следует открывать при пересечении индикатора MACD нулевой линии но уже сверху вниз при нахождении индикатора CCI в зоне перепроданности (ниже уровня -100).

Фиксировать прибыль в данной стратегии и в первом и во втором случаях необходимо, как только индикатор CCI пересечет нулевой уровень сверху вниз (при сделках на покупку и снизу вверх (при сделках на продажу).

В торговых стратегиях опытных трейдеров нередко используются и другие индикаторы или осцилляторы. Например, успешно сочетаются сигналы индикатора CCI в сочетании с сигналами индикатора Parabolic SAR. Еще одна удачная комплектация – показания индикатора CCI и моделей свечного анализа.

Кроме того, в структуре торговых стратегий могут использоваться графические инструменты, например, уровни Фибоначчи. Однако наибольшей эффективностью отличается применение CCI с осцилляторами и трендовыми индикаторами, основанными на сигналах средней скользящей.

Стратегии с индикатором CCI

Наряду с применением технических индикаторов и прочих средств технического анализа, стратегии с индикатором CCI могут базироваться и на принципах дивергенции. Расхождение направлений на графике цены и в окне индикатора свидетельствует о предстоящих изменениях на рынке (развороте тренда или глубокой коррекции).

Визуально провести анализ на основе дивергенции не составит труда даже начинающим спекулянтам. Достоинством этой стратегии является ее простота и корректность анализа.

При выявлении дивергенции следует дождаться, когда свеча пробьют трендовую линию на графике цены и закроется на противоположной стороне от этой линии. Как только цена выйдет за уровень трендовой линии, можно открывать сделку. При этом индикатор CCI должен пересечь уровень 0 в окне индикатора.

Одновременно следует ограничить вероятные убытки, установив стоп лосс на уровне ближайшего локального минимума или максимума. Альтернатива постановки стоп лосса – это уровень под или над свечой, пробившей трендовую линию.

Тейк профит можно установить, руководствуясь, например, уровнями Фибоначчи. Также тейк профит можно зафиксировать вручную, как только кривая линия индикатора достигнет уровня зоны перекупленности или перепроданности.

В трейдерской практике существуют и другие эффективные стратегии с участием этого индикатора, но каждый трейдер должен сам определить методы его использование и сочетание с другими средствами технического анализа.

При этом важно осознавать, что индикатор этой категории отображает не само направление цены, а параметры ее устойчивости. Это значит, что не всегда следует открывать сделки в том направлении, в котором двигается кривая линия индикатора.

Еще одно замечание относительно использования этого инструмента в составе торговых стратегий – сигналы CCI не всегда объективны. Поэтому самостоятельное его применение нежелательно.

В помощь данному индикатору так же может прийти индикатор уровней поддержки и сопротивления, позволяющий более наглядно и точно оценить ситуацию на рынке.

Заключение

Подводя итоги обзора индикатора CCI, можно сделать вывод, что он является эффективным средством анализа, но лишь в условиях комплексного применения в структуре стратегии с другими средствами технического анализа. Наиболее эффективно он продуцирует сигналы совместно с осцилляторами и индикаторами тренда. При этом важно грамотно подбирать период анализа в настройках самого индикатора.

На что способен индикатор CCI

Здравствуйте, дорогие друзья!

CCI входит в большинство торговых терминалов, а расшифровывается аббревиатура как Commodity Channel Index. Разработал его Дональд Ламберт, а в торговле он стал применяться с осени 1980 г., когда в журнале Commodities была опубликована статья по использованию индекса товарного канала.

Часто трейдеры ограничиваются только стандартными приемами его использования, рекомендованными еще Д. Ламбертом. Я рекомендую этого не делать, а подойти к делу творчески и применить нестандартный подход. В рамках сегодняшнего обзора разберу несколько необычных методов работы с этим осциллятором.

Забегая наперед, скажу, что индикатор CCI ни в коем случае не грааль и не решение всех проблем трейдера. Среди моих учеников полно примеров того, как излишняя вера в какой-то один индикатор приводит к сливу одного депозита за другим.

Такие люди впадают в своего рода зависимость. Раз за разом они входят в рынок по сигналам какого-нибудь индикатора, теряют деньги, наращивают ставки и в итоге остаются ни с чем. В особо тяжелых случаях счет идет на тысячи и даже десятки тысяч долларов.

Были в моей практике примеры трейдеров, сливавших небольшие состояния на Стохастике, разных стрелочниках, RSI и прочих индикаторах. Это не значит, что инструменты плохие, просто у людей этого типа нет понимания, что любой сигнал нужно фильтровать, получать подтверждения сигналов.

Практика показывает, что научиться торговать может каждый, главное – не зацикливаться на неудачах. Могу судить об этом по результатам обучения в рамках спецкурса Снайпер Х. Каким бы неудачным ни был опыт в прошлом, но если вас обучает практикующий трейдер и он реально настроен поделиться своими знаниями, то успех в торговле – вопрос времени.

Если узнали себя в описанной истории – записывайтесь на спецкурс Снайпер Х. Еще один вариант заключается в том, чтобы начать с бесплатной версии Снайпера, а уже потом записаться на обучение. Оба сценария выведут ваши результаты на новый уровень.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Знакомство с индексом товарного канала

Начнем с понимания принципа действия этого индикатора. CCI отображается на графике в виде ломаной линии, движущейся в пределах уровней ±300. Эта линия отображает отклонение цены от среднего значения за определенный период. На очень резких движениях график может выходить за пределы этого диапазона, но происходит это сравнительно редко.

То есть, чем больше показания CCI, тем выше находится график относительно скользящей средней, минимумы указывают на то, что цена находится под МА.

Так выглядит CCI

В окне настроек можно задать такие параметры как:

• период – сколько свечей будет учитываться при расчете значений осциллятора;
• с какой ценой будет работать индикатор. Д. Ламберт использовал типичную цену, рекомендую ее не изменять. При желании можете поэкспериментировать с ценами открытия и закрытия, High и Low;
• во вкладке уровни можно задать произвольные уровни, в некоторых ТС это необходимо.

Настройки индекса товарного канала

Прочие настройки отвечают за визуальный стиль, есть возможность задать отображение осциллятора только на отдельных временных интервалах.

Способы работы с индексом товарного канала

В рамках этого обзора остановлюсь на 4 способах работы с индикатором CCI. О некоторых из них вы, наверняка, слышали, другие вам неизвестны, но все они дают неплохие сигналы, и если их дополнительно фильтровать, то получаем основу для готовой торговой стратегии.

Работа с уровнями

Для торговли в окне индикатора должны быть заданы уровни ±100 и ±200. Работа ведется при пересечении уровней линией осциллятора.

Если линия пересекает уровень +100 сверху-вниз, это считается медвежьим сигналом. Если же следует пересечение линии -100 снизу-вверх, можно говорить о бычьем сигнале.

Движению графика предшествует пересечение уровня ±100

Для повышения процента отработки такого типа сигналов можно работать с уровнями ±200. Их пересечения происходят реже, зато вероятность отработки выше. Эти уровни пересекаются при более сильных движениях, чем ±100, вероятность разворота после этого выше.

Такие сигналы желательно брать, только если они не противоречат основному тренду. В идеале сценарий должен быть таким:

• начинается кратковременный тренд;
• затем начинается коррекция;
• в момент завершения коррекции CCI подает сигнал на вход в рынок. Его то мы и берем в работу.

CCI использован для подтверждения окончания коррекции на трендовое движение

Уровни ±300 тоже можно использовать в этой торговой тактике, но их пересечение происходит очень редко. Так что рискуете упустить множество неплохих сигналов.

Графические паттерны на CCI

С такими моделями графического анализа как двойное дно и вершина, голова и плечи знаком, наверное, каждый трейдер. Но мало кто знает, что искать их можно не только на ценовом графике, но и на линии индекса товарного канала.

Паттерны редко бывают идеальными, но если потренируетесь на истории, то заметите, что модели формируются нередко. Особенно часто появляются паттерны двойное дно и двойная вершина. Разница в экстремумах CCI, конечно, есть, но ею можно пренебречь.

Оба паттерна отработали

В случае с головой и плечами логика образования паттерна та же, что и обычно. Вход в рынок производится на пробое линии шеи. На самом графике в это время ничего похожего на этот паттерн может и не формироваться.

Отработка паттерна голова и плечи

Как и в случае с уровнями, сам по себе паттерн ГиП не является 100%-ным основанием для входа в рынок. Всегда нужно получать подтверждение.

Дивергенции

Ситуации, когда на графике постоянно обновляются максимумы, а на CCI они уменьшаются – сильный сигнал в пользу того, что медведи скоро перехватят инициативу. Для бычьего сигнала нужно, чтобы на графике шло постоянное обновление минимумов, а на индикаторе минимумы повышались.

Этот тип сигналов можно использовать и с другими индикаторами. Дивергенции отлично отрабатывают не только на CCI, но и на Стохастике, RSI, MACD.

Примеры отработавших дивергенций

Лучше всего работают дивергенции, у которых экстремумы осциллятора находятся по разные стороны от уровней ±100 или ±200.

Учтите, не каждая дивергенция указывает на готовящийся разворот. Такие сигналы могут формироваться и перед началом неглубокой коррекции и когда после резкого движения график переходит в фазу флета.

В этом примере дивергенция не отработала. Движение после нее не превысило 10-20 пунктов в нужном направлении

Нестандартный подход к применению CCI

Вы привыкли к тому, что когда индикатор формирует максимум, то нужно готовиться к возможному развороту рынка. А если подойти к этой ситуации по-другому и при обновлении максимума индикатора покупать, а при обновлении минимума – продавать? Практика показывает, что этот подход дает неплохой результат.

Правила следующие (на примере покупок):

• линия CCI выходит за пределы уровня +200, формирует первый экстремум;
• затем происходит небольшой откат, и вслед за этим линия осциллятора переписывает уровень, проведенный через предыдущий максимум в зоне выше +200;
• на закрытии свечи, на которой это произошло, открываем сделку на покупку;
• стоп ставим небольшим, в пределах 10-12 пунктов + спред, тейк-профит как минимум втрое выше, то есть 30-36 пунктов как минимум. Рабочий таймфрейм – Н1. Если прошло больше 2 дней с момента формирования первого экстремума на CCI, его в работу больше не берем и начинаем искать новый максимум или минимум на осцилляторе.

Для коротких позиций правила обратные, нас будет интересовать уже перепись минимума на CCI в зоне ниже -200.

Пример заключения сделки на продажу

Еще одна сделка на продажу

Здесь отработал сигнал на покупку

Иногда случаются неприятные ситуации, когда сделку заключаем на самом пике или на минимуме графика. От этого никуда не деться, в любой стратегии есть не только прибыльные, но и убыточные сделки.

Пример убыточной сделки

При таком использовании CCI мы умышленно ставим стоп-лосс небольшим. Если сигнал отрабатывает, то происходит это быстро, без длительных откатов. Если же движение идет против нас, то лучше зафиксировать небольшой убыток и ждать формирования нового сигнала.

Не забывайте, что это лишь один из приемов использования CCI в торговле. Не использовались никакие дополнительные сигналы. Если будете такой метод использовать в торговле, озаботьтесь фильтрацией сигналов.

Заключение

Индикатор CCI не зря присутствует в числе встроенных индикаторов в большинстве торговых платформ. За прошедшие с момента разработки десятилетия он доказал свою состоятельность и без изменений в алгоритме используется до сих пор.

CCI можно попробовать использовать в других ТС в роли фильтра. При желании можете поэкспериментировать с ТС Снайпер. Она хотя и использует только графические построения, но индекс товарного канала можно попробовать использовать для фильтрации сигналов. Что касается самой ТС, то базовую версию получить можно бесплатно, после изучения желательно записаться на спецкурс Снайпер Х. Это модифицированная версия базовой ТС с повышенным винрейтом и более детальным разбором шаблонов поведения графика.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Хочу напомнить, что, несмотря на свою полезность, CCI не является самостоятельной торговой стратегией. Так что все его сигналы нужно дополнительно фильтровать. Только при таком подходе с его помощью можно зарабатывать.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

http://masterdohodov.ru/foreks/indikatory/indikator-cci-podrobnoe-opisanie-nastrojka-strategii-torgovli.html
https://academyfx.ru/article/blogi/3320-na-chto-sposoben-indikator-cci-4-metoda-primeneniya-standartnogo-ostsillyatora