Сигналы индикатора CCI и 4 стратегии для трейдинга

Цена криптовалюты зачастую движется в определенном диапазоне, редко отклоняясь до крайних значений. Поэтому разработано несколько алгоритмов для определения этих отклонений, по которым можно судить о предстоящей смене тренда. Среди них есть индикатор CCI – это так называемый индекс товарного канала (англ. «Commodity Channel Index»).

Он относится к осцилляторам – инструментам, с помощью которых определяется момент перепроданности или перекупленности рынка. На основе этого можно уверенно спрогнозировать зарождение новой тенденции по крайней мере в ближайшие несколько часов.

Определение и формула

Индикатор CCI относится к классическим инструментам технического анализа, алгоритм которого был рассчитан еще в 1980 г. американским трейдером по имени Дональд Ламберт. Как и любой другой осциллятор, он измеряет скорость движения цены. Поэтому с помощью CCI можно определить критические моменты, когда текущая тенденция с большой вероятностью сменится противоположной (восходящая на нисходящую и наоборот).

Для этого Ламберт использовал достаточно простые математические алгоритмы, которые применяются в этом индикаторе до сих пор. Сначала он определил типичную или характерную цену Typical Price как среднее от суммы максимального, минимального значений и цены закрытия:

Затем на основе этого рассчитал простую скользящую среднюю характерной цены (за период n, например, за 10 дней):

После этого становится понятно, что цена формирует определенный канал, в котором есть максимальное и минимальное значение. На основе полученных данных можно рассчитать индекс этого канала (чтобы отобразить его графически, в виде понятной линии) – это и есть формула CCI:

Здесь Mean Deviation – это стандартное отклонение. Оно представляет собой область «экстремальных» значений, когда цена отклонялась от типичной, «нормальной» вверх или вниз. Причем на практике это наблюдается в 15%-20% случаев, поэтому в качестве поправочного коэффициента в этой формуле используется 0,015.

Из описания и формулы индикатора можно увидеть и основное правило его применения: в 70%-80% случаев цена находится в нормальной зоне. Как только она отклоняется от нормы (например, произошел импульс, скачок), возможен разворот текущего тренда. Поверхностный анализ графического отображения этого индикатора показывает, что при нахождении линии CCI в нижней зоне возрастает вероятность начала роста цены криптовалюты, а в верхней зоне – наоборот, ее снижения:

Принцип работы CCI достаточно прост – движение рынка циклично, т. е. график формирует волны, которые повторяются через определенное количество дней – например, через 1 месяц. Длительный восходящий тренд неизбежно сменится нисходящим, равно как и наоборот.

Поэтому, следуя за ценой, линия CCI показывает возможные точки разворота – как только она достигает крайних, «экстремальных» значений, можно прогнозировать смену тенденции.

Установка

Индикатор CCI входит в набор базовых индикаторов практически любой торговой платформы. Его можно легко найти в торговых терминалах МТ4 и МТ5, а также на живом графике. Чтобы добавить индикатор на панель, необходимо открыть терминал и пройти такой путь:

1. Выбрать раздел «Вставка».
2. Нажать «Индикаторы».
3. Перейти в «Осцилляторы».
4. Затем нажать на «Commodity Channel Index».

После этого в нижней части экрана, под графиком криптовалюты, можно увидеть окно с индикатором. Настройки можно оставить базовыми, цвета и линии лучше изменить на более яркие для лучшего восприятия:

Для добавления инструмента на панель живого графика необходимо:

1. Нажать на крайнюю справа кнопку меню.
2. Из списка индикаторов выбрать нужный.
3. Изменить его настройки при необходимости (с помощью указанной кнопки).

В некоторых случаях CCI можно скачать и в сети. Для этого необходимо зайти на сайт (например, MQL5), получить файл и скопировать его в папку «Indicators» своего терминала. Чтобы найти ее, следует нажать «Файл», затем «Открыть каталог данных»:

После этого пользователь заходит в папку «MQL4» или «MQL5»:

И выбирает там «Indicators»:

Полученный файл копируется в указанную папку, после чего нужно перезагрузить терминал – т. е. выйти из программы и снова зайти в нее. Затем добавить индикатор можно точно таким же способом.

В сети также иногда можно скачать не только сам CCI, но и алерт – это звуковой и графический сигнал, который срабатывает в важный момент, когда линия проходит важные уровни, т. е. ожидается вход в рынок. К примеру, вот ссылка на универсальный звуковой индикатор: https://www.mql5.com/ru/code/10389.

Этот сигнал можно использовать в своей стратегии как вспомогательный ориентир. Окончательное решение необходимо принимать самостоятельно, причем для этого стоит проанализировать и показания других индикаторов.

Как использовать CCI: сигналы для входа

В простейшем варианте стратегия по использованию CCI выглядит так:

1. Вход на покупку BUY можно сделать тогда, когда линия окажется ниже уровня -100.
2. Вход на продажу SELL осуществляется тогда, когда линия окажется выше уровня +100.
3. Когда линия находится между этими уровнями, входить рискованно, поскольку либо текущий тренд будет продолжен, либо график криптовалюты уйдет в боковое движение (флэт).

Поскольку криптовалюта отличается повышенной волатильностью, т. е. значение цены часто меняется даже на небольших интервалах (за 1-4 часа), часто трейдеры увеличивают период индекса CCI. Для этого необходимо зайти в настройки индикатора, кликну по линии правой кнопкой и перейдя в «Свойства»:

Далее можно изменить период со стандартного 14 (по умолчанию), например, на 30:

В результате видно, что колебания CCI значительно сгладились: количество торговых сигналов теперь меньше, однако они стали намного точнее:

Корректировать значения параметров в программе можно по своему усмотрению. Например, если рассматриваются среднесрочные стратегии на месячном рынке (30 дней), период лучше установить как 10, т. е. в 3 раза меньше – таковой была рекомендация самого разработчика. Однако многие трейдеры предпочитают увеличивать период для получения более корректных сигналов для входа.

Обратите внимание! На представленных рисунках также видно, что CCI дает много ложных сигналов. Поэтому опытные трейдеры никогда не применяют его как отдельный, сольный индикатор. Использование CCI допускается только вместе с другими инструментами технического анализа.

В торговле на форекс важно также определиться с расстановкой линий стоп-лосс и тейк-профит. Для этого можно воспользоваться классическими правилами:

1. Стоп-лосс устанавливается по ближайшему максимуму или минимуму, который сформировался незадолго до открытия сделки. При этом возможный убыток не должен превышать 2%-3% от общего депозита трейдера (предварительно нужно пересчитать пункты в доллары или другую валюту счета).
2. Тейк-профит ставится исходя из предположения, что цена пройдет как минимум половину от предыдущего противотренда. Например, если криптовалюта ранее шла вниз, а затем тенденция развернулась, цена должна пройти не меньше половины этого движения. Это правило работает, если на рынке наблюдается откат от основной волны.

Криптоботы для работы с индикатором

CCI доступен в следующих криптовалютных ботах:

• RevenueBOT — облачный сервис, работающий по стратегии Мартингейла (исполнение цикла ордеров). Поддерживается 12 основных криптобирж.
• ApexTrader — другой облачный сервис с различными стратегиями, индикаторами и триггерами. Есть поддержка 4 популярных бирж.
• GEKKO — бесплатная торговая программа с открытым исходным кодом. Из минусов — отсутствие поддержки DCA и шортов.
• Zenbot — еще один бесплатный бот с широкими возможностями для опытных пользователей. Есть 25+ преднастроенных стратегий и различные индикаторы.

Торговые стратегии с применением индикатора

Все современные стратегии с CCI основаны на использовании нескольких индикаторов. Среди них есть как классические, так и авторские торговые системы – например, Woodies CCI.

Woodies CCI

Это одна из самых популярных стратегий, о которой знают практически все опытные трейдеры. Она названа в честь практикующего трейдера Кена Вуди, который и является автором системы. Принцип работы достаточно простой – в стратегии используются 2 CCI с периодами 14 и 6, которые необходимо установить в одном окне (под графиком криптовалюты). Для этого можно скачать инструмент с сайта, после чего добавить его на график описанным выше способом.

Использовать систему на практике достаточно просто:

1. Вход на покупку BUY осуществляется, когда 6 и более гистограмм сформировались над нулевой линией и окрасились в синий цвет.
2. Вход на продажу SELL возможен, когда 6 и более гистограмм сформировались под нулевой линией – соответственно они окрашены в красный цвет.

При рискованном, «агрессивном» стиле торговли можно войти в рынок и после 5 сформировавшихся гистограмм, когда общая тенденция уже более или менее ясна. Если же столбики окрашены в серый цвет, это означает, что тренд на рынке не определен, поэтому и входить не следует.

Обратите внимание! Поскольку CCI хорошо работает только на трендовом рынке, торговать с применением этого индикатора не рекомендуется во время выхода важных новостей, перед открытием/закрытием биржи, т. е. в период длительного флэта или сильных ценовых колебаний криптовалюты.

CCI + RSI

Еще один эффективный осциллятор – это индикатор RSI, показывающий силу тренда. Установить его можно также в любом терминале, причем помещается он в нижнем окне. Желательно, чтобы период RSI совпадал с периодом CCI – для этого нужно изменить соответствующие настройки. Правила входа очевидны:

1. Сигнал на покупку BUY – оба индикатора находятся в нижней зоне и начинают выходить из нее по направлению вверх.
2. Сигнал на продажу SELL – зеркальная ситуация.

Совет! Аналогично работает и осциллятор Стохастик, который также можно установить в нижнем окне. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, его период рекомендуется увеличить – например, задать 21, 15 и 9.

CCI + EMA

Скользящая средняя используется практически на всех графиках, причем часто применяют не 1, а 2 и более линий. Периоды выбирают не слишком большие, но и не маленькие – обычно в диапазоне 20-50. Правила входа следующие:

1. Как только свечи пересекут EMA снизу вверх, а CCI окажется в нижней зоне, нужно покупать BUY.
2. Как только свечи пересекут EMA сверху вниз, а CCI окажется в верхней зоне, нужно продавать SELL.

Совет! EMA часто используются для скальпинговой торговли – совершении большого количества сделок даже с минимальной прибылью в течение 1 торгового дня. Новичкам рекомендуется начинать со среднесрочных стратегий – это гораздо лучше поможет понять логику рынка криптовалюты и любых других активов.

CCI + MACD

MACD – один из классических осцилляторов, который используется вместе с CCI. Это достаточно простой инструмент для анализа рынка, освоить который можно буквально за несколько минут. Торговая стратегия выглядит так:

1. Покупка BUY: MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, CCI находится в нижней зоне.
2. Продажа SELL: CCI в верхней зоне, MACD пересекает нулевую линию сверху вниз. При этом CCI дал более ранний сигнал, что наблюдается очень часто. Но решение следует принимать только после подтверждения по MACD.

Описанные индикаторы можно комбинировать в любых сочетаниях, изменяя их настройки под собственную стратегию. При этом CCI может стать хорошим подспорьем для получения дополнительных сигналов. А стратегия, разработанная Кеном Вуди, вообще не нуждается в других индикаторах.

Тем не менее, новые инструменты сначала нужно испытать на демо-счете, чтобы лишний раз не рисковать реальными деньгами.

https://cryptotradestocks.com/cci