Индикатор Average Directional Index

Индикатор среднего направленного движения ADX – это показатель, который позволяет определить наличие тренда и его дальнейшее движение.

Индикатор среднего направленного движения ADX: определение и формула

Индикатор среднего направленного движения был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером (J.Welles Wilder). Он предназначен для определения тренда и его направления. С его помощью также можно определить силу тренда, его развитие и динамику. Этот индикатор (ADX) можно использовать на фондовых и валютном рынках.

Расчет основан на скользящей средней расширения ценового диапазона за некий период времени. Формулы могут показаться сложными, хоть индикатор ADX все рассчитает самостоятельно, но понимать его составляющие элементы − необходимо.

Система состоит из индикатора направленности движения DMI и, собственно, расчета индекса среднего направления. Индекс ADX рассчитывается на основе данных двух других инструментов (также разработанных Уайлдером): индикаторов положительной (+)DI (иногда (+)DMI) и отрицательной направленности (–)DI (или (−)DMI). Также нам понадобится понятие истинного торгового диапазона.

Сначала определяем значения (+)DM и (−)DM за выбранный период.

• Если High(i)(max текущего бара) > High(i-1)(max предыдущего бара), то (+)DM = High(i) − High(i-1), иначе (+)DM принимается равным 0.
• Если Low(i)(min текущего бара) (−)DM, то (−)DM принимается 0;
• (+)DM

Основной параметр − период расчета, обычно пользуются значениями в диапазоне от 7 до 30, но значение по умолчанию (14) показывает стабильные результаты на всех популярных валютных парах. Увеличение периода расчета сглаживает линии индикатора – это позволяет «увидеть» более достоверные, длительные тенденции, но основную массу текущего движения вы потеряете. Уменьшение периода расчета сделает линии более чувствительными, но количество ложных сигналов значительно возрастает.

Настоятельно рекомендуем не экспериментировать с типом цены, если, только вы не работаете на каких-либо сложных или экзотических активах. Цены закрытия − классика для рынка Форекс и спорить с ней опасно.

Еще один важный параметр – контрольные уровни ADX. Для верхнего уровня обычно рекомендуется значение 40 для средневолатильных и 32 для более быстрых торговых активов. Для нижнего уровня (его не всегда используют!) обычно выбирают значение 20.

Цветовая гамма по умолчанию явно требует замены: предложенный на скриншоте вариант настройки можно считать оптимальным. Если вы все-таки решились менять основные параметры – обязательно протестируйте их на всех рабочих таймфреймах и в разных рыночных условиях.

Индикатор среднего направленного движения ADX: использование и недостатки

Использование:

1. Пересечения двух индикаторов +DI/-DI являются сигналами на покупку или продажу. Покупать нужно, когда +DI выше –DI. Продавать нужно, когда –DI выше +DI.
2. ADX сам сигнализирует о присутствии или отсутствии тренда, но не о точках входа или выхода.
3. Маленькое значение ADX говорит о слабом тренде. Чем слабее индикатор среднего направленного движения, тем слабее тренд.
4. Разворот индикатора снизу вверх говорит об оживлении рынка.
5. При вхождении индикатора среднего направленного движения в зону максимальных значений за изменением нужно следить очень внимательно.

Недостатки:

При анализе индикатора среднего направленного движения ADX нужно быть очень осторожным, так как пересечения -DI и +DI часто являются ложными сигналами.

Сигналы ADX

ADX используется для определения наличия или отсутствия тренда, его направления и силы. Направление рынка определяется линиями +DI и —DI, а линия ADX является показателем силы тренда.

Расположение +DI и —DI относительно друг друга может говорить о наличии либо бычьего, либо медвежьего тренда. Если +DI находится выше —DI, то на рынке преобладают бычьи настроения, и мы имеем up-тренд. Если же наоборот, то соответственно силу проявляют медведи, и на рынке сложился down-тренд.

ADX, как мы уже отметили, показывает силу тренда и его наличие. Если кривая расположена ниже 20, то цена застряла в боковике. Как только индикатор пробивает этот уровень, начинается средней силы тренд. Значения же выше 40 свидетельствует о наличии сильной тенденции, будь то нисходящей или восходящей. Зачастую, когда индикатор выше 50, тенденция начинает затухать. При снижении активности расстояние между +DI и —DI начинает сокращаться, а сам ADX падает.

Итак, если линия ADX растет, то это свидетельствует о существовании тренда. Сигнал на открытие длинной позиции в таком случае возникает, если +DI пересекает снизу вверх —DI. Стоп можно разместить под минимумом свечи, где прошло пересечение. Когда ADX начинает снижаться, то текущий тренд ослабевает, и пришло время фиксировать прибыль.

Когда ADX снижается, линии +DI и —DI начинают приближаться друг к другу. Сигнал на открытие короткой позиции возникает, когда ADX разворачивается наверх, а —DI находится выше +DI. Стоп можно разместить над максимумом свечи, где прошло пересечение. И вновь момент закрытия позиции наступает, когда линия ADX начинает снижаться, то есть медвежий тренд затухает.

Индикатор ADX лучше всего работает после периода консолидации, а после резкой смены тренда, он работает хуже. Кроме того, как и все трендовые индикаторы, он показывает запаздывающие сигналы.

ADX принято относить к осцилляторам. Классу в диапазоне от 0 до 100. Хотя обычно выше 60 он поднимается достаточно редко. Если показатель меньше 20, это говорит о слабом тренде. Сильный тренд сигнализирует индикатор выше 40. Такое значение говорит о сильном тренде в независимости от его направления.

Индикатор среднего направленного движения ADX также используется для того, чтобы определить изменения на рынке. При показаниях индикатора среднего направленного движения на уровне 20 снизу вверх можно говорить об изменении тренда. Если же при падении с высоких уровней и значении показателя менее 40, это говорит о потере силы тренда.

Настройка индикатора ADX

ADX является настраиваемым индикатором по используемому периоду. По умолчанию используется период в 14 баров, однако можно его настраивать (зачастую используют периоды от 7 до 30 баров). При выборе более длинного периода, направление тенденции будет отслеживаться более качественно. Тем не менее, тогда вы рискуете пропустить существенную часть тренда, точка входа будет менее удачной. Слишком быстрый период может давать большое количество ложных сигналов.

Таким образом, Average Directional Movement Index является полезным индикатором, и даже своего рода системой индикаторов, при определении тренда и его силы. Несмотря на запаздывание, которое можно сократить, используя осцилляторы (например, MACD), этот индикатор дает большое количество истинных сигналов, помогающих в работе трейдеру.

Установить мой индикатор DMA: ADX L30 — Перейти на страницу индикатора

Индикатор ADX (Average Directional Movement Index).

Здравствуйте друзья! Решил подготовить серию статей о стандартных трендовых индикаторах, которые предлагает нам терминал MetaTrader 4. Многие считают их низкоэффективными. Качественной и объективной информации по ним в интернете тоже очень мало.

Я хочу лично проверить, насколько актуальны эти индикаторы в настоящий момент, посмотреть на их работу своими глазами, разобраться, как реально можно на них зарабатывать — и можно ли зарабатывать вообще? Тема эта сложная, и на истину в последней инстанции я не претендую. Возможно, что-то будет мной упущено, об этом вы можете написать в комментариях, вместе обсудим.

Индикатор ADX.

Индикатор ADX — достаточно популярный индикатор, встречается во многих торговых системах. Он состоит из трёх линий, две из которых называются Directional Movement Indicator. Это индикаторы направленности рынка, обозначающиеся +DMI и –DMI. Вычисляются они как разность между максимумами (для +DMI) и минимумами (для -DMI) баров, а сама линия ADX – это разность между +DMI и –DMI. Я предлагаю сильно не вдаваться в особенности расчётов, давайте лучше посмотрим, как можно использовать этот индикатор.

Величины DI и ADX выражаются в процентах. Для фильтрации сделок автор указал в процентном соотношении уровни, выше которых должен быть ADX для входа в сделку: где-то указывается уровень в 20, где-то в 25. Сам автор индикатора (Уэллс Уайлдер) сначала склонялся к первому, потом ко второму варианту. Я подозреваю, что по результатам тестов в разные периоды и по разным парам оба варианта будут работать с разной степенью эффективности. Далее для объективности на всех графиках мной представлены оба уровня: и 20, и 25. О наличии восходящего тренда будет говорить повышающаяся линия +DI, о наличии нисходящего — –DI.

Предлагаю перейти к вариантам торговли по данному индикатору, которые я встречал в Интернете. Меня удивило то, что этих вариантов достаточно много. Много их потому, что индикатор сложный и неоднозначный, но давайте обо всем по порядку.

Пересечение трёх линий.

Первым мне бросился в глаза вариант торговли на пересечении всех трёх линий. Во время теста на истории попадались моменты, когда пересечение линий было сигналом к началу тренда, причём сильного.

Но поскольку такое было всего пару раз за 3 года, я думаю, что это было лишь совпадение. Совершенно очевидно, что даже незначительный флэт (а что это?) на рынке будет губителен для такой системы. По сути, такие пересечения и являются показателем флэта. Конечно, можно говорить о том, что после флэта всегда бывает хороший тренд, однако, как его ловить для меня осталось загадкой.

Привожу график пары USD/CHF за апрель 2014 года, период H4. На мой взгляд, это настоящий кошмар. При этом рынок двигался в диапазоне 100 пунктов, что не является самым страшным проявлением флэта на Форекс.

Использование индикатора ADX по методике автора.

Теперь о том, как рекомендовал торговать по этому индикатору сам автор, Уэллс Уайлдер. Здесь вновь можно выделить два варианта.

Вариант 1. Мы входим по пересечениям +DI и –DI, а в качестве фильтра смотрим, чтобы ADX был выше 20 или 25 (кому как нравится).

Сделок будет много. Торговать по индикатору сложно. Пока свеча не зарылась, все три линии перерисовываются достаточно бодро. ADX — это тоже индикатор, и ничто индикаторское ему не чуждо. Соответственно, из-за перерисовки возникает неоднозначность в принятии решений. А любая неоднозначность – это стресс для трейдера, особенно если торговля ведётся с большого депозита. Лично я сторонник максимальной однозначности в принятии решений.

Ниже я привожу отрывок графика пары EUR/USD с 12 мая по 27 июня 2014 года, период H4. Синей пунктирной линией отмечены уровни 20 и 25. Волатильность за этот период была в районе 270 пунктов. Как видите, на графике масса пересечений, многие из которых удовлетворяют этим условиям, много некачественных сигналов и сигналов с минимальной доходностью, однако важно другое: даже на сформировавшемся графике, далеко не сразу можно разобраться, как нужно было входить. А если прибавить тот факт, что линии рисуются, то за эти полтора месяца на депозите могла сформироваться нешуточная просадка.

Вариант 2. Мы входим по пересечениям +DI и –DI. ADX должен быть не только выше отметок в 20 или 25, но также расти при этом.

Сразу скажу, что таких сделок будет намного меньше: ADX после пересечений DI растет редко и, как правило, с опозданием.

Ниже привожу пример качественной сделки по данному правилу. Это EUR/USD на периоде D1. На рисунке мы видим пересечение +DI снизу вверх, что свидетельствует о сигнале на покупку. Красной вертикальной линией отмечен момент выхода ADX за зону 25 (я брал самый жёсткий фильтр). После того как свеча закрылась, и значение зафиксировалось, осуществляем покупку. Выходим из сделки после того, как ADX откатился назад – это говорит о том, что тренд начал ослабевать. Итог – 864 пункта.

Однако, такие подарки рынок преподносит достаточно редко. Минусами были и остаются сильная перерисовка, множество слабых сигналов, неоднозначность в принятии решений.

Думаю, что торговля по этой методике имеет право на жизнь, но для этого нужен хороший опыт в работе с индикатором или дополнительные фильтры для входа в рынок.

Вариант 3. Торговля при пробое уровня 40.

Это будет третий метод по торговле с индикатором ADX. Он мне понравился больше всех, потому что он реально работает.

В индикатор мы добавляем уровень 40 и входим в рынок всякий раз, когда ADX пересекает этот уровень снизу вверх. Если повышается +DI, то мы покупаем, если повышается –DI, тогда, соответственно, продаём.

Преимущество этого метода в простоте и понятности. Для эффективной торговли я выявил несколько особенностей входа:

1. Не входить в рынок в пятницу вечером. Сигналы почему-то часто возникают в это время и плохо отрабатывают. Дело в том, что вечер пятницы – время достаточно специфическое: все закрывают позиции, образуется определённая тенденция, а в субботу могут выходить экономические новости, настроение рынка за выходные меняется. Давно подмечено, что рынок, как правило, в понедельник движется против того движения, которое было в пятницу. В общем, пятничные сигналы лучше пропустить;

2. Входим после того, как ADX закрепился за уровнем 40;

3. Вход осуществляем отложенными ордерами;

4. Выход из сделки, опять же, субъективный. Я рекомендую забирать столько, сколько рынок даёт забрать. Во время тестирования убыток удалось сократить за счёт анализа происходящего. Если вы вошли в сделку, а тренд закончился, началась консолидация, то лучше всего дождаться оптимального момента и закрыться с минимальными потерями. Цель – поймать импульс, движение. Если видим, что импульса нет, рынок в неопределённости, то выходим;

5. Необходимо быть осторожным с повторяющимися сигналами. Например, когда индикатор несколько раз подряд повторяет сигнал на покупку – сделки будут либо убыточными, либо с минимальной прибылью;

Дело в том, что тренд строится волнообразно. Получается так, что индикатор ловит «пик» этой волны, давая сигнал на вход, а потом идёт спад.

Такие сигналы можно пропустить. А можно просто посмотреть на график и постараться понять, как формируется тренд. Если тренд хороший, то дождаться отката, а потом осуществлять вход.

Итоги применения индикатора ADX.

А теперь перейдём непосредственно к результатам моего тестирования. Я тестировал данную систему по паре USD/CFH на периоде H4 с января 2012 года по сентябрь 2014 года (включительно). Ниже привожу результаты, доходность указана в пунктах.

Сигналы по этой системе нечастые, но достаточно качественные. Доходность хорошая – на чебупели заработать можно. А если торговать по нескольким парам и с нормального депозита, то, думаю, не только на чебупели. Кроме того, ничто не мешает применять данную стратегию дополнительно к основной – только важно протестировать её для каждой пары и для каждого конкретного .

В любом случае, обязательно тестируйте индикатор на истории сами. Наблюдайте за его работой, проверяйте. Никогда никому не верьте. Даже мне. 🙂

Автор: Дмитрий Сорокин.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

https://bayturin.ru/indikator-average-directional-index/
https://like-to-trade.ru/indikator-adx/