Индикатор ATR для определения волатильности рынка и торговли на форекс
Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
Каждая валютная пара испытывает постоянные колебания в цене. В одних случаях она может пройти всего 50-70 пунктов за день, в других – 100-200 и более. Степень изменения (разница) цены за тот или иной период времени называется волатильностью. Оценить этот показатель можно самостоятельно, но чтобы упростить себе работу, проще воспользоваться удобным индикатором ATR. Именно о нем пойдет речь в этой статье.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Индикатор ATR: описание и сигналы
Инструмент ATR (аббревиатура расшифровывается как Average True Range, в дословном переводе: «усредненный истинный диапазон») определяет усредненную волатильность, благодаря чему можно увидеть истинный диапазон значений, в которых она двигается значительную часть времени. Наряду с этим ATR показывает периоды флэта, когда цена отличается низкой волатильностью. В этот момент она ходит в узком диапазоне, поэтому входить в рынок опасно – сделка наверняка будет убыточной или по крайней мере малоприбыльной.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Описание инструмента
Индикатор разработан экспертом Уэллсом Уайлдером еще в 1978 г. Первоначально он не пользовался популярностью и даже вызывал недоверие. Однако со временем трейдеры стали применять его все чаще, и теперь ATR является одним из классических индикаторов, относящихся к категории осцилляторов. Его можно использовать в комбинации с другими алгоритмами, например, трендовыми индикаторами либо со свечными паттернами, ценовыми уровнями. Рекомендуем также почитать о том, как торговать по уровням Pivot Points.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Разработчик индикатора ATR Уэллс Уайлдер.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
ATR применяют в самых разных торговых стратегиях:
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
- по тренду;
- против тренда;
- скальпинговые;
- торговля в период флэта и другие.
Что показывает индикатор ATR
Индикатор есть в любой торговой программе, в том числе в известном терминале МТ4, Его можно добавить на экран с графиком через главное меню «Вставка».
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
На экране он выглядит как сигнальная линия, находящаяся под основным графиком.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Важно понимать, что линия ATR не показывает направление тренда или его силу – эти данные нужно определять самостоятельно или с помощью других индикаторов. Однако с помощью алгоритма можно увидеть места с наибольшей и наименьшей волатильностью, что само по себе свидетельствует о наличии и силе тренда. Правило простое: чем больше показатель волатильности, тем сильнее сложившаяся на рынке тенденция. Если же показатель низкий, наблюдается флэт, и открывать ордера не рекомендуется.
p, blockquote 11,0,1,0,0 —>
В основе алгоритма ATR лежит расчет по 3 скользящим средним (мувингам). Они, в свою очередь, показывают усредненные значения цены, причем используется сразу 3 параметра – это разница между:
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
- максимумом и минимумом цены за конкретный период времени;
- абсолютным максимальным значением цены и цены, по которой закрылась свеча в предыдущем периоде;
- абсолютным минимальным значением цены и цены, по которой закрылась свеча в предыдущем периоде.
Благодаря анализу нескольких типов данных индикатор показывает сравнительно точную картину. Поэтому его можно использовать в стратегиях торговли как по тренду, так и против него.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Все данные отображаются ATR в автоматическом режиме. Поэтому трейдеру не нужно производить расчет – достаточно правильно интерпретировать полученные сигналы. В некоторых случаях по индикатору можно найти даже точки входа в рынок, как показано на схеме.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Внимание! В отличие от Стохастика и других осцилляторов. ATR не показывает моменты разворота цены. Он служит только для определения волатильности в конкретный момент времени. Поэтому применять индикатор сам по себе не получится – понадобятся и другие технические инструменты, например, Gann Hilo.
Индикатор АТР: уровни и сигналы
Научиться определять сигналы от этого технического алгоритма достаточно просто. Как видно на схемах, линия ATR движется между 2 уровнями – нижним и верхним. Именно по местоположению можно судить о состоянии рынка:
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
- если линия ближе к верхнему уровню, волатильность сильная, на рынке явно есть тренд, можно открывать сделку (причем нужно получить дополнительные торговые сигналы от других инструментов);
- если линия ближе к нижнему уровню, волатильность низкая, на рынке нет тренда – сложился флэт, поэтому открывать ордера не нужно.
Проще говоря, когда цена движется слабо, т.е. меняется незначительно, линия индикатора находится ближе к нижнему уровню. А когда происходит резкий всплеск (особенно на фоне важных новостей), линия, наоборот, устремляется к верхнему краю.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Чтобы скорректировать показания индикатора в зависимости от таймфрейма, типа торговой стратегии и других факторов, нужно нажать правой кнопкой по линии ATR и перейти по строчке «Свойства». Здесь будут отображены все параметры инструмента, главным из которых является период.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
По умолчанию стоит значение 14 – сначала рекомендуется протестировать именно в таком режиме. Но в дальнейшем период можно менять, подстраивая его под свою торговую систему. Причем чем он будет больше, тем менее чувствительным будет индикатор, и наоборот.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Некоторые опытные трейдеры в своих отзывах рекомендуют установить период 24, считая его оптимальным значением. Дело в том, что торговый день длится 24 часа (т.е. сутки). К тому же количество рабочих дней в одном месяце тоже почти совпадает с этим число (22-23 дня). Получается, что именно период 24 лучше всего описывает колебания цены в определенном диапазоне.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Как применять Average true range indicator на практике
Инструкция по использованию алгоритма такая:
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
- Определить направление тренда на графике.
- Определить с помощью ATR степень волатильности.
- Если волатильность начинает расти, открыть ордер в соответствующем направлении, например, на продажу, как показано на схеме.
- Если волатильность, наоборот, уменьшается, воздержаться от открытия ордеров и переключиться на другую валютную пару. Можно просто дождаться более выгодной ситуации.
Важно отметить, что ATR применяется не только для получения торговых сигналов, но и для размещения стоп-лосса. Его нужно поставить в тех местах, где линия индикатора сформировала пик. Он же совпадает с локальным минимумом или максимумом (как на рисунке). Тейк-профит ставят в зависимости от стратегии. Обычно он должен превышать стоп в 2 или 3 раза.
p, blockquote 23,1,0,0,0 —>
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
При этом если цена пошла в сторону ранее размещенного стопа, и ATR показывает увеличение волатильности, это говорит о зарождении противотренда либо о сильном откате. Поэтому сделку нужно закрыть вручную, даже не дожидаясь, когда сработает стоп-приказ. Таким образом, индикатор позволяет минимизировать убытки.
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Рекомендуем также изучить индикаторы волатильности форекс, примеры которых мы приводили ранее.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Примеры использования индикатора
Инструмент можно использовать не только на валютных парах, н и на других активах. В качестве пример рассмотрим фьючерс Сбербанка, т.е. котировки его акций. С помощью ATR можно определить, что каждый день актив проходит порядка 540 пунктов.
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Это очень важная информация, которая поможет в торговле. Теперь можно переключиться, например, на фрейм Н1 (часовой) и отметить 540 пунктов вверх и вниз от текущего значения цены либо от начала торговых суток, проведя соответствующие уровни (по горизонтали). Далее можно зайти на младший интервал, например, на М5 и открыть позицию:
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
- при достижении верхнего уровня – на продажу;
- при достижении нижнего – на покупку.
Причем если вход сделан у самого уровня, тейк-профит можно поставить на расстоянии минимум 150 пунктов. А при более рискованном подходе к торговле – 300-400 пунктов. Это достаточно хорошая прибыль, которая позволит быстро увеличить депозит даже за короткое время.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Расчет стоп-лосс и тейк-профит по ATR
С помощью ATR удобно рассчитать stop-loss и take-profit, причем сделать это можно с помощью формул. Так, для расчета стопа текущие показания ATR умножают на 2 (допустимые значения – от 1,5 до 3). Что касается тейка, то он должен быть больше stop в 2 или 3 раза.
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
Например, текущее значение ATR 30, тогда:
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
- стоп: 2*30 = 60 пунктов от точки входа;
- тейк: 3*60 = 180 пунктов от точки входа.
При этом строго следовать этим правилам не нужно, поскольку рынок не отвечает идеально точным закономерностям. Например, если ближайший экстремум располагается в 50 пунктах, именно здесь и нужно поставить стоп, пренебрегая расчетным значением 60.
p, blockquote 34,0,0,1,0 —>
Также следует помнить о простом приеме, который позволяет минимизировать убыток. Как только цена пошла в нужном направлении, Стоп можно перевести в безубыток. Затем «вдогонку» можно открыть еще несколько ордеров с новыми стопами (на рисунке обозначены stop loss 3 и stop loss 4).
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
p, blockquote 36,0,0,0,0 —>
Индикатор ATR: стратегия со Stochastic
Оба этих индикатора являются осцилляторами, поэтому их совместное применение более, чем оправданно. Стратегию рекомендуется применять для внутридневной торговли, например, на таймфрейме М30 или Н1. Как только вы освоите их, можно будет перейти и на старшие интервалы, например, D1 и W1.
p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
При этом открывать ордера лучше днем, когда волатильность выше. Можно специально дождаться открытия европейской или американской сессии. Для этого рекомендуется воспользоваться расписанием торгов или специальными алгоритмами, которые выводят нужные данные на экран.
p, blockquote 38,0,0,0,0 —>
Что касается валютных пар, лучше выбирать активы с наибольшей волатильность. Это пары, относящиеся к Forex Major, например, EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD и другие. Они выгодны еще и тем, что брокеры в этом случае устанавливают минимальный спред, благодаря чему прибыль будет больше.
p, blockquote 39,0,0,0,0 —>
Инструкция по открытию сделок такая:
p, blockquote 40,0,0,0,0 —>
- Сначала нужно дождаться сигнала от ATR. Его линия должна начать движение к верхнему уровню, свидетельствуя об увеличении волатильности.
- Убедиться в поступлении сигнала от Стохастика. Если его линии пересекают отметку 80 и идут вниз – актив стоит продавать, а если отметку 20 и идут вверх – покупать.
- Открывать ордер в соответствующем направлении, разместить защитный стоп.
- Закрыть сделку по тейк-профит или другим способом.
Совет. Стохастик можно заменить другим инструментом, например, Parabolic SAR. Причем если использовать осциллятор, нужно обратить внимание на дивергенцию (например, MACD). Это особенно сильный сигнал, который свидетельствует о развороте с вероятностью близкой к 100%.
p, blockquote 42,0,0,0,0 —>
Вместо заключения: плюсы и минусы ATR
Как и любой другой алгоритм, ATR имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам этого индикатора можно отнести такие моменты:
p, blockquote 43,0,0,0,0 —>
- его сигналы просты и понятны;
- показывает трендовые области и зоны флэта;
- он есть в любой торговой программе;
- применять индикатор можно в любой стратегии;
- сигналы не запаздывают.
Недостатков у ATR как таковых нет. Но важно помнить, что он хорошо работает лишь на волатильных парах. Если на рынке сложился затяжной флэт, открывать ордер нельзя. К тому же применять ATR без других инструментов рискованно – его данных явно недостаточно для открытия позиции. Поэтому сначала рекомендуется потренироваться на демо-счете, рассмотрев разные варианты стратегий, после чего переходить к торговле на реальном депозите.
p, blockquote 44,0,0,0,0 —>
Рекомендуем изучить индикаторы спреда для MT4, о которых мы писали ранее.
https://pammfix.ru/forex-strategy/indicator-atr/