Индикатор ATR: описание, настройки, сигналы
Открой содержание статьи
Индикатор ATR (полное название – Average True Range) предназначен для измерения степени волатильности цены на графике. В отличие от других инструментов, которые показывают только направление или точки разворота тренда, данный алгоритм показывает силу тенденции. Если научиться правильно применять эти данные на практике, то можно значительно увеличить свой заработок на валютном рынке.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Рассмотрим подробнее принцип работы, установку и настройку данного инструмента, а также пример его использования при торговле по трендовой стратегии.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Индикатор ATR: описание и настройки
Название Average True Range переводится как «Средний Истинный диапазон». Разработчиком данного индикатора является трейдер и аналитик Уэллс Уайлдер. Первые упоминания об ATR можно найти в книге Уайлдера «Новые концепции и подходы в системах теханализа».
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Что показывает индикатор ATR?
Инструмент располагается в отдельном окошке в нижней части терминала, под рабочим графиком. Величина ATR находится в прямой зависимости от волатильности рынка. Чем выше показатель Average True Range – тем волатильнее график. Низкие значения индикатора, наоборот, говорят о низкой волатильности или о «затишье» на рынке.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Индикатор ATR можно применять для поиска точек открытия и закрытия сделок. Например, при трендовой торговле сделку открывают в тот момент, когда волатильность ATR достигает максимально высоких значений (или хотя бы находится выше нуля). Закрывать такую позицию следует в момент окончания тенденции, то есть, когда показатель волатильности по ATR упадет до минимума.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Как работает индикатор ATR?
Значение ATR может рассчитываться по одному из трех методов:
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
- При расчете по первому методу ATR будет являться разницей между точкой максимума и минимума текущей свечи.
- При втором способе вычисления за ATR будет приниматься разница между максимумом текущей свечи и Close-ценой предшествующей свечи.
- Третий метод расчета заключается в том, что для получения значений ATR необходимо найти разницу между Close-ценой предыдущей свечи и минимальной ценой текущей свечи.
Несмотря на разницу в вычислениях, принцип работы ATR всегда один: чем выше диапазон свечей – тем сильнее волатильность и выше значение Average True Range.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Индикатор АТР: настройки и установка
Индикатор ATR относится к категории стандартных индикаторов и автоматически встроен во многие торговые платформы. Если вы работаете c Meta Trader четвертой или пятой версии, то для установки ATR на график откройте меню «Вставка» и найдите Average True Range в списке встроенных алгоритмов. Чтобы добавить инструмент на график, дважды щелкните по его названию мышкой.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
ATR имеет вид скользящей кривой линии, движущейся между горизонтальными уровнями. Тип линии – exponential (экспоненциальная). Единственным важным входным параметром в настройках Average True Range является значение периода этой линии. По умолчанию оно равно 14-ти барам. Это говорит о том, что для расчета показания экспоненциальной линии индикатор будет использовать данные последних 14-ти свечей.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Для изменения параметра «Period» нужно вызвать окошко с настройками индикатора. Для этого нажмите правой кнопкой на панель ATR, а затем левой кнопкой на вкладку «Свойства». В открывшемся окне можно менять все доступные параметры.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Важно! Если вы не имеете достаточного опыта в торговле на форекс и настройке технических индикаторов, то оставьте значение периода ATR без изменений.
При повышении «Period» линия индикатора станет более плавной и сглаженной, поэтому будет слабее реагировать на изменения цены. Это допустимо в условиях торговли на низком ТФ, когда необходимо отфильтровать лишний ценовой шум. При уменьшении «Period» кривая ATR станет более чувствительной и начнет сильнее реагировать на волатильность цены. Из-за этого может возрасти количество ложных срабатываний индикатора.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Индикатор ATR – как пользоваться?
Данный инструмент обычно используют в комплексе с другими индикаторами в качестве фильтра. Например, при торговле по трендовым стратегиям ATR помогает отфильтровать лишний шум на графике и сигнализирует о переходе цены во флэт.
p, blockquote 15,0,1,0,0 —>
ATR можно использовать для поиска точки установки защитного Stop-Loss в соответствии с текущей ситуацией на рынке. Это дает трейдеру избежать установки слишком маленьких защитных стопов в условиях высокой волатильности. То есть, чем выше значение ATR (сильнее волатильность) – тем шире должен быть стоп-лосс. И наоборот, при низкой волатильности стоп-лосс также должен быть небольшим.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
ATR часто используют для поиска точек закрытия сделки, открытой в направлении тренда. Например, если значение Average True Range еще достаточно высокое, то потенциал тренда пока не исчерпан и можно повременить с закрытием позиции. При падении ATR, наоборот, текущие сделки лучше закрыть, так как волатильность рынка падает и график может перейти во флет.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Инструмент можно использовать для подтверждения развития новой тенденции. Если кривая ATR постепенно повышается и достигает высоких значений, это говорит о высокой волатильности. Следовательно, если другие индикаторы дают сигнал на развитие нового тренда, то тенденция будет достаточно сильной и, возможно, продолжительной. Если же вы получили сигнал о развитии нового тренда, а ATR в это время движется к нулю (падает), то открывать позицию не рекомендуется.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Индикатор показывает силу волатильности рынка, а также указывает на точки перехода графика от состояния высокой волатильности к низкой и обратно.
Применение индикатора ATR
Average True Range предназначен лишь для анализа степени волатильности, поэтому использовать его как отдельный инструмент для поиска сигналов входа в рынок не следует. Гораздо эффективнее – применять его в составе уже готовых стратегий для подтверждения точки входа/выхода из сделки, установки Stop-Loss и Take-Profit.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Отличие ATR от других инструментов
Некоторые трейдеры совершают большую ошибку, принимая индикатор ATR за трендовый алгоритм. Это совсем не так. Инструмент не показывает направление тенденции, а лишь указывает на ее силу. Например, значение ATR может упасть, но тренд будет продолжать двигаться в прежнюю сторону, только с гораздо меньшей интенсивностью.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Сигналы ATR очень простые:
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
- Линия движется вверх к верхнему уровню – волатильность растет.
- Линия идет вниз к нижнему уровню – волатильность падает.
Индикатор часто путают с обычными осцилляторами, так как алгоритмы очень похожи по своему внешнему виду. Однако линия ATR показывает не тенденцию, а волатильность. Таким образом ATR может принимать максимальные значения как при нисходящей, так и при восходящей тенденции.
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Индикатор ATR и уровни: торговля на пробой
Периоды низкой и высокой волатильности постоянно сменяют друг друга, движение цены на графике можно сравнить с волнами. Рекомендуем вам также установить и протестировать индикатор Watl для построения волн Эллиота.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Самым распространенным способом применения ATR является торговля на пробой уровня.
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Рассмотрим на примере:
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
- Откройте график валютной пары на таймфрейме не ниже часового.
- Прочертите уровни сопротивления и поддержки.
- Дождитесь, когда цена уйдет в консолидацию и наметится пробой одного из уровней. Показания ATR в этот момент должны стремиться к минимуму.
- Как только цена начнет пробивать уровень и значения линии ATR начнут повышаться, открывайте сделку в направлении пробоя.
Стоп-лосс устанавливается на несколько пипсов ниже точки входа в рынок.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Пример установки стоп-лосса с помощью индикатора ATR
Иногда случаются ситуации, когда цена задевает установленный стоп-лосс, тем самым срывая его и аннулируя сделку, а затем вновь начинает идти в выбранном вами направлении. Это значит, что ваш прогноз оказался верным, но из-за слишком маленького стоп-лосса вся сделка пошла насмарку.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Именно поэтому при установке защитных стопов следует оставлять для цены некое свободное пространство. В этом и поможет алгоритм Average True Range. Делается это следующим образом:
p, blockquote 31,1,0,0,0 —>
- Сначала выясняется значение линии ATR в данный момент.
- Выбирается множитель. Он может быть любым, но для начала можно использовать единицу.
- Значение ATR умножается на множитель. Например, ATR равен 65, а множитель – 1. Значит 65 нужно умножить на 1.
Полученное значение и будет являться расстоянием для установки стоп-лосс. То есть, в нашем случае мы бы установили Stop-Loss на расстоянии 65 пунктов от точки открытия ордера.
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
Применение Average True Range для установки трейлинг-стопа
Алгоритм ATR можно использовать для примерной оценки силы тренда и установки ордеров, фиксирующих прибыль. Например, если ATR высокий, то тейк-профит лучше заменить трейлинг-стопом. В этом случае стоп-лосс будет плавающий, то есть, будет двигаться вслед за ценой, сохраняя то расстояние, которое было изначально задано. Это позволит получить максимальную прибыль со всего трендового движения.
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
Для выбора шага трейлинг-стопа можно воспользоваться простой схемой:
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
- Выбрать множитель (например, 1).
- От крайнего значения цены отнять ATR, предварительно умноженный на множитель. Например, ATR равен 45, множитель 1. Крайнее значение цены – 135. В этом случае мы от 135 отнимаем 45*1. Получается 90. Таким образом шаг трейлинг-стопа или расстояние стоп-лосса будет равно 90 пунктам.
Многие задаются вопросом: как выбрать величину множителя? Ориентируйтесь на силу тренда и показатель ATR. Если они невысокие, то используйте небольшой множитель. При высоких значениях ATR и сильном тренде выбирайте множитель побольше.
p, blockquote 36,0,0,0,0 —>
p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
Поиск сильного тренда по ATR
Этот метод очень простой. Если вам нужно найти валютную пару с сильным трендом, то откройте график, на котором ATR будет высоким. Чем выше — тем сильнее тенденция. Подтвердить наличие тренда и определить его направление можно с помощью индикатора Macd или любого другого трендового алгоритма.
p, blockquote 38,0,0,0,0 —>
Например, можно использовать QQE — индикатор без перерисовки для определения тренда.
p, blockquote 39,0,0,0,0 —>
При нисходящем тренде гистограмма Macd будет находиться в отрицательной зоне ниже 0, а значения ATR будут стремиться к верхнему уровню.
p, blockquote 40,0,0,0,0 —>
При восходящем тренда бары Macd будут расположены в положительной зоне над уровнем 0, при этом линия ATR также будет стремиться вверх.
p, blockquote 41,0,0,0,0 —>
Если тренд начнет ослабевать – линия ATR будет падать вниз.
p, blockquote 42,0,0,0,0 —>
ATR для фиксации прибыли
Если в момент торговли при наличии активных сделок кривая ATR расположена в верхней половине своего диапазона, то это говорит о том, что тренд пока будет продолжать свое интенсивное движение. В этом случае вы можете дорастить уже открытые позиции или заключить еще одну сделку в том же направлении.
p, blockquote 43,0,0,0,0 —>
И наоборот, если мувинг ATR расположен в нижней половине диапазона, то тренд теряет силу. Самое время закрывать позиции и фиксировать уже полученную прибыль.
p, blockquote 44,0,0,0,0 —>
Рассмотрим расчет тейк-профита на примере фигуры «Треугольник».
p, blockquote 45,0,0,0,0 —>
Например, на графике появился паттерн «Треугольник», указывающий на дальнейшее движение цены в восходящем направлении. Классическое правило торговли по данному паттерну гласит, что при минимальном движении цены тейк-профит должен быть равен ширине треугольника. Однако если значения ATR говорят о высокой волатильности, вы можете установить тейк в 2 раза больше. Второй вариант – разделить позицию на две части:
p, blockquote 46,0,0,0,0 —>
- Первую часть следует закрыть в тот момент, когда цена пройдет расстояние, равной 1 ширине треугольника.
- Вторую часть позиции нужно закрыть, когда цена пройдет два минимальных расстояния.
По такому принципу можно устанавливать тейк-профит и для любых других торговых стратегий.
p, blockquote 47,0,0,1,0 —>
p, blockquote 48,0,0,0,0 —>
Определение точки разворота рынка по ATR
Ни один тренд на графике не может быть бесконечным. Рано или поздно произойдет смена тенденции, либо цена уйдет на откат/во флэт/в консолидацию. ATR можно использовать для поиска таких разворотных точек.
p, blockquote 49,0,0,0,0 —>
Для этого необходимо:
p, blockquote 50,0,0,0,0 —>
- Определить текущий показатель линии ATR. Например, 35.
- Умножить данное значение на 2. То есть, 35 умножаем на 2. Результат – 70.
Полученное значение (70) будет являться уровнем, при достижении которого точка разворота окажется максимально близко. То есть, когда ATR достигнет значения 70, следует готовиться к тому, что в ближайшее время рынок может развернуться.
p, blockquote 51,0,0,0,0 —>
Данную технику рекомендуется комбинировать со стохастическим осциллятором, параболиком или с уровнями сопротивления/поддержки. Они будут подтверждать разворотный сигнал.
p, blockquote 53,0,0,0,0 —>
Трендовая стратегия торговли по стохастику и ATR
При торговле по данной методике сделки будут открываться в моменты развития новой сильной тенденции, которая часто появляется после продолжительного флэта или консолидации.
p, blockquote 54,0,0,0,0 —>
Для работы установите на график стохастик со стандартными настройками и ATR с периодом 14. Таймфрейм рабочего графика – M15. Валютная пара может быть любой из списка волатильных, например, евро/доллар.
p, blockquote 55,0,0,0,0 —>
Торговать лучше днем, так как в ночное время суток основные торговые сессии неактивны и рынок обычно движется во флете.
p, blockquote 56,0,0,0,0 —>
Первый сигнал должен быть получен от Average True Range. Его линия должна начать подъем вверх, двигаясь к максимальному значению. Это сигнал о том, что волатильность рынка повысилась и возможно зарождение нового тренда.
p, blockquote 57,0,0,0,0 —>
Как только ATR начал повышаться, переключите внимание на стохастик – он укажет на тип и направление сделки:
p, blockquote 58,0,0,0,0 —>
- Если мувинги Stochastic пробили уровень 80 сверху вниз, то на рынке зарождается медвежья тенденция. Можно открывать позицию на продажу.
- Если линии Stochastic пробили линию 20 снизу вверх, то на графике формируется бычья тенденция. Можно оформлять ордер на покупку.
Стоп-лосс для защиты депозита следует установить на точке ближнего локального экстремума. Тейк-профит лучше заменить трейлинг-стопом и закрыть сделку в тот момент, когда линия ATR сменит свое направление и начнет опускаться вниз. Еще один сигнал к закрытию ордера – вход линий стохастика в противоположную экстремальную зону:
p, blockquote 59,0,0,0,0 —>
- Ордер на покупку следует закрывать в тот момент, когда стохастик достиг зоны перепроданности.
- Ордер на продажу закрывают тогда, когда Stochastic достигает зоны перекупленности.
Данная стратегия универсальна, поэтому ее можно изменять или дополнять по своему усмотрению. Например, вместо стохастика можно использовать Parabolic SAR, который также указывает на смену тенденций.
p, blockquote 60,0,0,0,0 —>
Рекомендуем вам также скачать и установить индикатор Parabolic SAR со звуком.
p, blockquote 61,0,0,0,0 —>
Индикатор ATR – это универсальный инструмент для анализа волатильности рынка. Он подходит для торговли любыми активами, в том числе ценными бумагами, криптовалютой, акциями и т.п.
Индикатор АТР для форекс: подробное описание, где можно скачать, стратегии форекс на Average True Range
Индикатор АТР (ATR – аббревиатура от average true range) — технический инструмент под названием « Средний истинный диапазон », который используется для измерения уровня изменчивости (волатильности) финансового инструмента. Создан он был изначально для фьючерсов на сырье, так как в то время на американском рынке сырье и товары демонстрировали большую изменчивость, чем акции или другие активы.
ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером, впервые его представили широкой публике в книге под названием «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году. Технический инструмент понравился многим трейдерам и сегодня он активно используется в торговле на рынке Форекс, входя в стандартный набор торгового терминала MetaTrader4.
ATR представляет собой вид скользящего среднего маневров цены актива, который в стандартном варианте строится для периода в 14 дней, но параметры можно менять в соответствии с условиями торговли и выбранной стратегией.
Особенности использования технического инструмента
Индикатор АТР – это осциллятор, который определяет истинный средний диапазон, волатильность. Описание инструмента достаточно простое, как и использование его в работе. Но это не отменяет эффективности.
Рассчитывается ATR на базе:
- Разницы между максимумом и минимумом цены в конкретный момент
- Разницы между ценой закрытия предыдущего уровня и текущего максимального уровня стоимости
- Разницы между текущим минимумом стоимости и ценой предыдущего закрытия бара
Таким образом, ATR фиксирует диапазон изменения стоимости актива за конкретный временной промежуток. Также в определенной мере он определяет скорость изменения котировок .
Так, если кривая индикатора направлена вверх, то на рынке активно покупают, если вниз – активно продают. Если ATR движется динамично, то диапазон свечей увеличивается.
Экстремальные значения АТР (верхний либо нижний сектор ценового графика) могут сигнализировать про потенциальную возможность разворота тенденции и их можно сравнить с зонами перекупленности/перепроданности любого из осцилляторов. Но нужно учитывать, что Average true range не показывает продолжительности либо направления движения, а лишь уровень волатильности.
В торговле стоит учитывать такие сигналы:
- Низкий уровень АТР – торговля слабая и цена движется в небольшом диапазоне
- Высокий уровень – торги ведутся активно, котировки колеблются в большом диапазоне
- Линия индикатора почти прямая – возможно, скоро будет «рывок» в том или ином направлении
- Чем выше показатель, тем большая вероятность смены тенденции (данное правило работает и наоборот)
Опытные трейдеры советуют применять ATR в комбинациях с различными накладками и другими техническими инструментами. В данном случае нужно учитывать отличия в цифрах: из-за того, что индикатор АТР вычисления проводит на основе абсолютных чисел, в зависимости от цены анализируемого актива значения могут быть разными. Так, если взять самый простой пример с акциями, то для акции в 30 центов индикатор даст одни цифры, для акции стоимостью 1 доллар – совершенно иные.
Эффективная работа с индикатором
Чаще всего ATR устанавливают со стандартными настройками – периодом 14, он установлен по умолчанию. Благодаря АТР можно не только следить за волатильностью и строить прогнозы, но и отслеживать сигналы дивергенции. Индикатор актуален в составе самых разнообразных систем и стратегий торговли.
Так, если на графике стоимость формирует новые максимумы при снижении линии ATR (либо минимумы и линия повышается) – скорее всего, на рынке проявляется дивергенция. То есть, трейдеры теряют интерес к движению и не уверены в продолжении тренда. А вот если цена создает новые максимумы и АТР демонстрирует то же самое – значит, участники торговли уверены в продолжении текущего тренда и активно торгуют.
Если установить фильтрацию индикатора, есть возможность устранять все не трендовые колебания цены. В таком случае сделки открываются по направлению движения актива после того, как цена пересекла линию средины диапазона, которая рассчитывается путем сложения двух значений (сверху и снизу), а потом деления полученного результата пополам. После того, как получена средина диапазона, в окне индикатора прописывается полученное числовое значение и добавляется в окно.
При такой стратегии торговли сразу же после открытия сделки выставляется стоп-лосс возле локальных экстремумов на ценовом графике, а тейк-профит – на уровнях поддержки и сопротивления. Допустимо использовать трейлинг-стоп, предварительно вычислив волатильность торгуемого актива. Благодаря использованию индикатора ATR трейдер может четко определять и анализировать текущую волатильность актива, верно определять размеры позиций и т.д.
Стратегии с использованием индикатора ATR
1) Стратегия «4 индикатора» — работает на базе ATR, CCI, скользящая средняя и Williams Percent Range, которые есть в стандартном наборе МТ4. Благодаря системе удается заключать сделки внизу и закрывать вверху, беря хорошую прибыль. Система для валютной пары евро/доллар, работает на минутных и часовых графиках.
2) Пробойная система «BAT ATR + Fibo» — строится на уровнях Фибоначчи и индикаторе Bat ATR, подходит для всех валютных пар, торговля ведется на таймфрейме М15 и выше. Торговля ведется отложенными ордерами, система дает хорошие сигналы на покупку и продажу, устанавливает правила для простановки стоп-лосса и тейк-профита, требует постоянного контроля с боку трейдера.
3) Стратегия «Антифлет» — достаточно стабильная, тесты показывают большое количество прибыльных сделок. Работает система на АТР, MACD и скользящей средней, создана для пары евро/доллар, дает хорошие сигналы на вход/выход с рынка, предполагает невысокий риск.
Есть и еще стратегии на этом сайте, но далее только краткое описание:
4) Стратегия на базе АТР 14 и ЕМА 14, с дополнением с фракталами i-FractalsEx – подходит для всех валютных пар, работает на таймфрейме М30, дает возможность использовать мощные медвежьи и бычьи тренды, фиксируя моменты равномерных колебаний рынка, что вот-вот сменятся резким падением или ростом.
5) Система на ATR и ADX — стабильная и прибыльная стратегия, обеспечивающая доход в долгосрочной перспективе. У трейдера появляется возможность анализировать рыночную ситуацию с точки зрения направления и силы тренда, а также с позиции достижения им состояния перепроданности/перекупленности.
https://popecon.ru/indikator-atr-opisanie-nastroyki-signaly.html