Индикатор Аллигатор: как пользоваться, стратегии торговли

Открой содержание статьи

Валютный рынок форекс, как и другие финансовые рынки имеет свою природу. Использование трендовых линий, горизонтальных уровней и свечных паттернов является основой анализа движения цены, однако часто этого недостаточно для поиска хороших сигналов для открытия сделок, особенно во время флэта. Любая ценная бумага, будь то это акция, облигация или как в нашем случае валюта, движется по-разному.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Рынок форекс, как и другие рынки, около 70-80% времени находится во флэте, то есть боковом движении, а остальные 20-30% времени в тренде. Главной проблемой технических индикаторов и осцилляторов является перерисовка сигналов. Сегодня мы рассмотрим классический индикатор от легендарного трейдера Билла Уильямса, который называется «Аллигатор». Данный инструмент лишен перечисленных недостатков и является одним из самых популярных алгоритмов среди современных трейдеров.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор Аллигатор: описание

Технический индикатор Аллигатор (Alligator) является одним из основных элементов стратегии «Profitunity» Билла Уильямса. Инструмент показывает момент окончания и начала тренда, а также определяет периоды флэта. Его главной функцией в системе Уильямса является поиск наиболее выгодных точек входа в рынок.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться с индикатором MFI. Он относится к осциллятором и может использоваться для фильтрации сигналов Аллигатора Уильямса.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Особенности работы

Аллигатор, как и многие другие технические индикаторы, создан на основе скользящих средних линий (Moving Average). Его структура состоит из трех смешанных скользящих мувингов, которые плавно движутся за ценой. Таким образом, индикатор позволяет прогнозировать будущую цену инструмента в перспективе.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

При высокой волатильности рынка и низком таймфрейме качество сигналов Аллигатора снижается. Это связано с рыночным шумом. Инструмент начинает реагировать на многочисленные колебания цены и выдавать хаотичные сигналы.

Методика расчета Аллигатора

Рассмотрим подробнее формулу расчета инструмента. Первым этапом определяется средневзвешенная цена последних периодов по следующей формуле:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

PriceMedian = (PriceHigh + PriceLow)/2

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Второй этап – это расчет итоговых данных уже сглаженных средних. Формула для его расчета выглядит следующим образом:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

SMMA(i) = (SUM(1) – SMM(i-1) + PriceMedian(i))/N

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• SMM(i) – сглаженный показатель текущей свечи без учета цены первой свечи;
• SUM(1) – общая сумма средних цен за –N- промежуток времени;
• SMMA(i-1) – сглаженное значение предыдущей свечи;
• PriceMedian(i) – средняя стоимость текущей свечи.

В итоге получается, что индикатор строится из 3 простых скользящих средних:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• Челюсти Аллигатора (Jaws) состоят из 13 периодного значения с 8-ми баровым смещением вперед, по умолчанию челюсти Аллигатора раскрашены в синий цвет;
• Зубы Аллигатора (Teeth) – обычно красного цвета. Их настройки выглядят следующим образом: 8 периодов и 5-ое смещение вперед;
• Губы Аллигатора (Lips) – третья последняя часть индикатора, имеющая настройки 3-ого смещения с 5 периодами.

Все мувинги индикатора, представляют собой линии с текущей ценой по нескольким таймфреймам без учета других факторов.

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Индикатор Alligator входит в стандартный набор всех популярных торговых платформ, в том числе и Metatrader. Если вдруг в вашей программе нет такого индикатора, то скачать дистрибутивные файлы можно по следующей ссылке. Установка инструмента выполняется по стандартной инструкции — через каталог данных терминала.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Создатель индикатора Билл Уильямс рекомендует трейдерам использовать стандартные параметры индикатора, так как они проверены многочисленными тестированиями.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Тип и периоды скользящих средних Аллигатора основаны на концепции Фибоначчи. Именно это качество делает данный инструмент весьма качественным и полезным в торговле.

Аллигатор можно использовать в качестве дополнительного фильтра при торговле по стратегии SMA Tunnel.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Индикатор Аллигатор – как им пользоваться?

Технический индикатор Alligator – это пробойный трендовый индикатор, который дает сигналы на пробой и на разворот, от каждого из мувингов.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Фазы Аллигатора и состояние рынка

В зависимости от состояния рынка, инструмент может находиться в одной из трех фаз:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

1. Сон Аллигатора. Признак того, что рынок находится во флэте. Скользящие средние индикатора переплетены и движутся практически вплотную друг к другу, что в итоге создает узкий диапазон вокруг зубов аллигатора. Здесь нужно запомнить одно: чем дольше Аллигатор спит, тем сильнее и продолжительнее будет новый импульс (тренд).
2. Пробуждение Аллигатора. Когда рынок дает импульс, первой реагирует зеленая скользящая средняя, которая показывает интерес со стороны покупателей или продавцов. Если линия направляется вниз, то рынок перехватывают «медведи», а если вверх – то «быки». Данный импульс является первым торговым сигналом, говорящим о начале нового тренда. Однако входить в рынок в этот момент пока не рекомендуется, так как ситуация еще может измениться.
3. Раскрытие пасти. Данный этап сигнализирует об открытом интересе толпы, вследствие которого движение продолжается в какую-либо из сторон – вверх или вниз. Мувинги начинают расходиться друг от друга, Аллигатор будто бы раскрывает свою пасть. В результате смещаются все скользящие линии, и начинается формирование нового тренда. Именно в этот момент рекомендуется открывать новые позиции.
4. Засыпание. Данная стадия очень похожа на первую. Линии начинают сближаться и в итоге переплетаются между собой, Аллигатор «засыпает». Последняя и первая стадия аллигатора – засыпание или сон. Тренд потухает, линии снова переплетаются и начинается боковое движение, то есть коррекция или флэт. Здесь рекомендуется фиксировать прибыль по уже открытым позициям и ждать нового трендового движения.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Во время импульсного движения, все три линии индикатора должны находиться в следующем порядке: зеленая, красная, синяя. Входить в сделки рекомендуется лишь после того, как линия цена пересечет все три линии. После резкого импульса рынку свойственна передышка, как и нашему аллигатору.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Варианты для входов:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Сигнал на покупку (Buy) – цена пробивает мувинги снизу вверх и закрывается выше них. Все линии Аллигатора направлены вверх – это подтверждает интерес быков.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Сигнал на продажу (Sell) – здесь все наоборот, цена должна закрыться ниже точки пересечения 3 скользящих средних и, разумеется, пробить мувинги по направлению сверху вниз. Кривые Аллигатора должны быть направлены вниз – это дополнительный подтверждающий сигнал о развитии нисходящего тренда.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Индикатор Аллигатор: стратегия установки стоп-лоссов и тейк-профитов

Главное правило рынка: какой бы вы стратегией не пользовались, обязательно выставляйте защитные ордера Stop Loss. Они позволят вам ограничить убытки в случае неудачного прогноза или резкой смены движения рынка в результате выхода экономической новости или какого-либо другого фактора.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Индикатор Билла Уильямса можно использовать и совместно с другими индикаторами, здесь все зависит от вашего стиля торговли. Ордера Take-Profit и Stop-Loss обязательны, не пренебрегайте ими.

Инструкции по Аллигатору не дают четкой рекомендации для фиксации прибыли. Вы можете использовать фиксированный тейк-профит, либо пошаговый трейлинг-стоп. Главное условие заключается лишь в том, что Take-Profit всегда должен быть выше стоп-лосса хотя бы в 1,5 раза. То есть, предполагаемая прибыль должна превышать возможные убытки по сделке.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

В случае со Stop-Loss можно воспользоваться следующими рекомендациями:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

• Установка Stop-Loss за челюстями аллигатора. Это лучшая позиция для установки защитного ордера, так как данный уровень делает вашу позицию более устойчивой от рыночных колебаний и случайных импульсов. Единственный минус – размер S/L может оказаться слишком большим.
• Установка Стоп-Лосса на самой быстрой из трех скользящих средних линий. Это очень рискованный, но вместе с тем и самый доходный вариант. Соотношение прибыли к риску получается оптимальным. Недостаток этой техники один – s/l очень часто срывают импульсные отскоки, особенно на агрессивных валютных парах.
• Использование тройного стоп-лосса, на каждой из 3 скользящих средних. Первый стоп-лосс можно поставить на губах аллигатора, второй на зубах и самый главный на челюстях. Рекомендуется выставлять ордера таким образом, чтобы самый крупный объем был на челюсти, так как рынок может просто оттолкнуться от первых мувингов и продолжить движение.

Каждая из скользящих средних Аллигатора имеет свои свойства:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

• Зеленая линия используется в агрессивной торговле на маленьких таймфреймах. Она позволяет забрать максимум прибыли при низких рисках;
• Красная линия тоже хороший вариант. Подходит для размеренной спокойной торговли.
• Синяя линия предназначена для среднесрочной торговли, сигналы от этого мувинга могут сопровождаться сильными откатами в сторону, обратную от тренда. При этом сама тенденция будет сохраняться и возобновляться после таких откатов.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Технический индикатор Аллигатор в сочетании с другими инструментами

Аллигатор – это трендовый инструмент, и при создании стратегии, необходимо помнить, что формировать систему нужно из индикаторов разных групп.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

К примеру, вы можете использовать индикатор Аллигатор в сочетании со следующими инструментами:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

• Фракталы (Fractal) – также индикатор Билла Уильямса;
• Скользящие средние линии. Например, в сочетании с простым мувингом SMA (период 233) Аллигатор может образовать прибыльную трендовую стратегию. Мувинг будет показывать направление тренда, а Аллигатор будет сигнализировать о силе новой тенденции и указывать на точки входа и выхода с рынка.
• Осцилляторы. Например, RSI или Стохастик (настройки 11,3,3). Данные инструменты показывают перекупленность и перепроданность рынка. В трендовых стратегиях их используют для поиска точек разворота рынка и начала новой тенденции.

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов торговли.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Индикатор Аллигатор и фракталы Билла Вильямса

Если фрактал сформировался выше или ниже Аллигатора, то входить в сделку нельзя, так как этот сигнал дает нам понять о завершении отката. Также не следует открывать сделки в том случае, если фракталы образуются на стадии спячки главного индикатора, в нашем случае Аллигатора.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

При торговле по фракталам можно использовать отложенные ордера. Если тренд восходящий и вы открываете сделку на покупку, то ордер должен быть Buy Stop. Для нисходящего тренда и открытия сделки на продажу используйте ордер Sell Stop. Ордера устанавливайте на расстоянии 2/3 от рыночной цены.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Самыми надежными считаются трендовые сигналы. Их можно использовать для «доливки» сделки по тренду. Фракталы в этом случае будут играть роль подтверждающих сигналов. Появление верхнего фрактала будет говорить о возможности открыть сделку на покупку, а формирование нижнего фрактала – о возможности открыть ордер на продажу.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Скользящие линии и Аллигатор

Индикатор SMA (простая скользящая средняя) используется для определения глобального тренда. Здесь все просто: если скользящая выше мувингов индикатора и линии цены, то тренд восходящий, если ниже – то нисходящий, если рынок движется горизонтально – то флэт.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

При анализе рынка с помощью скользящих линий помните о том, что мувинги могут немного запаздывать за ценой, особенно на низких ТФ. Это связано с тем, что скользящие средние линии подают сигналы только на основании уже сформированных баров на графике. Таким образом они не опережают рынок, а как бы следуют за ним.

Аллигатор и Stochastic

Осциллятор Stochastic также можно использовать в качестве фильтра, для отсеивания рисковых или ложных сигналов Аллигатора.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Например, если стохастик находится на уровне выше 70/80, то покупки здесь совершать опасно, если ниже 20/30 то наоборот, продажи не безопасны.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Стохастик отлично подходит для трендовой торговли по Аллигатору. Он будет указывать на моменты разворота рынка. Рассмотрим основные правила торговли.

Сигналы на покупку:

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

• Стохастик покинул зону перепроданности, пробив уровень 20/30 снизу вверх.
• Аллигатор «проснулся», мувинги начали расходиться в разные стороны.

Сразу после закрытия сигнальной свечи, на которой произошел выход стохастика из экстремальной зоны, можно оформлять сделку на покупку.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Сигналы на продажу:

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

• Стохастический осциллятор вышел из зоны перекупленности, пробив уровень 70/80 сверху вниз.
• Аллигатор сигнализирует о повышении волатильности, мувинги инструмента начали отдаляться друг от друга в разные стороны.

После того, как закроется сигнальная свеча, можно открывать позицию на продажу.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс устанавливается по вышеописанным правилам, в зависимости от стратегии торговли.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Индикатор показывает отличные результаты в определении тренда. Данный инструмент входит в число стандартных приложений популярного Metatrader 4 и является одним из самых популярных трендовых алгоритмов. Этот индикатор можно использовать вместе с другими инструментами, так как помимо определения тренда он дает и другие качественные сигналы. Например, его можно использовать как фильтр, когда рынок находится во флэте. Или совмещать с индикаторами MACD, Awesome или Stochastic при торговле по трендовым, контр-трендовым и скальпинговым стратегиям.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Также для определения моментов разворота тренда можно использовать пользовательский индикатор Discipline.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Главным недостатком Аллигатора является небольшое запаздывание его сигналов. Это связано с тем, что вычислительный алгоритм данного инструмента основан на показаниях скользящих средних линий, которые считаются самыми запаздывающими техническими индикаторами на рынке. Индикатор рекомендуется использовать на таймфреймах от H1 и выше. Если он дает качественный сигнал совместно с другими инструментами, то смело можно входить в рынок и забирать минимум 60-70% прибыли от всего трендового движения.

https://popecon.ru/indikator-alligator-kak-polzovatsya-strategii-torgovli.html