ADX — Как правильно использовать этот индикатор технического анализа?
Название ADX — это сокращение от Average Directional Movement Index, или Средний индекс направленного движения или просто Индекс Направленного Движения. ADX — один из лучших индикаторов, показывающий силу тренда. Он индикатор был создан в 1978 году, хорошо известным в среде технического анализа, трейдером Дж. Уэллсом Уайлдером. Чтобы правильно использовать этот индикатор, необходимо тщательно изучить его структуру.
Индикатор ADX используется на рынке Форекс, на фондовом рынке, при торговле индексами и сырьем. Определенно, он входит в список наиболее популярных индикаторов технического анализа. Правильная интерпретация значений индикатора среднего направленного движения поможет определять текущий рыночный тренд, а также генерировать соответствующие сигналы для открытия длинных и коротких позиций. Далее, мы рассмотрим сигналы, поступающим от индикатора ADX и проанализируем его структуру.
ADX — построение и структура индекса среднего направленного движения
ADX — это так называемый индикатор тренда. Целью индикаторов этого типа является правильное определение направления и силы тренда, преобладающего на рынке. Можно выделить три состояния рынка: восходящее ценовое движение, нисходящее ценовое движение и боковое. Когда мы говорим, что рынок находится в тренде, мы имеем в виду восходящее или нисходящее направленное движение цены. Если же говорят, что на рынке нет тренда, подразумевается, что цена движется боком или находится в консолидации.
Индикатор ADX состоит из трех линий. Первой линией является линия ADX, второй и третьей, соответственно, линии +DI и — DI.
Линия +DI называется линией спроса или линией восходящего тренда. Линия -DI — это линия предложения или линия нисходящего тренда. Хорошо использовать зеленый цвет для линии + DI и красный для линии -DI. Интерпретация текущих сигналов, в первую очередь от пересечений линий, будет намного более интуитивной.
Формулы расчета значений индикатора ADX
Чтобы рассчитать отдельные значения линий индикатора ADX, нам потребуется: минимальные цены, максимальные цены и цены закрытия. В большинстве материалов и книг, где упоминается средний индекс направленного движения, рекомендуется использовать его на дневном таймфрейме. Однако имейте в виду, что большая часть этих материалов представляет собой перепечатку работ Уэллса Уайлдера. В 70-х годах, в связи со слабой компьютеризацией отрасли, самым популярным и часто единственным временным интервалом был дневной. Рекомендуем протестировать индикатор ADX и на других таймфреймах, а не только на D1.
Прежде чем вычислять значения линий + DI и -DI, мы должны вычислить значения направленных движений + DM и -DM.
Как рассчитать значение линии + DI в индикаторе ADX?
Move up (движение вверх) = сегодняшний максимум — вчерашний максимум (при условии, что мы используем дневной интервал).
Move down (движение вниз) = вчерашний минимум — сегодняшний минимум (при условии, что мы используем дневной интервал).
Если Move up больше, чем Move down, а значение движения вверх больше нуля, то значение + DM = Move up , во всех остальных случаях + DM = 0.
Если Move down больше, чем Move up, а значение движения вниз больше нуля, то значение -DM = Move down , во всех остальных случаях -DM = 0.
После выбора периода нашего индикатора (Уайлдер первоначально использовал значение 14), рассчитываются значения линий + DI и -DI:
+DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR
-DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR
Среднее сглаженное по параметру + DM рассчитывается по выбранному нами периоду. Чем больше период, который мы берем для расчетов, тем более гладкой будет линия.
Каким образом рассчитывается третья линия (линия ADX) ?
ADX = 100 раз сглаженное среднее абсолютного значения (+ DI — (-DI)), деленное на сумму (+ DI + -DI).
Значение индикатора можно изменить, изменив период, изменив интервал, а также изменив метод расчета скользящей средней. В торговых терминалах обычно есть экспоненциальное, взвешенное и простое скользящее среднее.
Как добавить на график индикатор ADX в MetaTrader 4.0?
Самой популярной торговой платформой в мире, предназначенной для индивидуальных трейдеров, является MetaTrader 4.0. Добавление индикатора ADX в MT4 крайне просто и интуитивно понятно. После выбора графика, к которому мы хотим добавить наш индикатор, мы переходим к функции «Вставка», затем «Индикаторы». Выберите «Трендовые» в раскрывающемся списке, а затем выберите Average Directional Movement Index из списка.
После добавления индикатора, появляется окно для настройки соответствующих параметров индикатора ADX. Окно состоит из 4 небольших окон: Параметры, Цвета, Уровни и Отображение.
На вкладке параметров есть возможность выбрать период. Изменение временного интервала графика, например, с дневного на часовой, приведет к тому, что для расчета индикатора будут использоваться данные с часового таймфрейма, а не с дневного. Изменив параметр «Применить к» мы можем указать, какие ценовые значения будут применяться для расчета линий индикатора: цены открытия, закрытия, максимальные, минимальные и т.п.. Изменение этого параметра не вызывает резких изменений в расчете значения индикатора ADX. Выбирая цвет линии в этом окне, вы настраиваете только каким цветом будет окрашена линия ADX (цвета +DI и — DI — настраиваются в следующих вкладках).
В случае индикатора ADX нет смысла устанавливать уровни Фиксированный минимум и Фиксированный максимум. Математическая формула, используемая для расчета индикатора ADX, приводит к тому, что его колебания автоматически изменяются от 0 до 100.
На вкладке «Цвета» у нас есть возможность настроить графическое отображение двух последовательных линий индикатора ADX. Напомним, что линия + DI иллюстрирует силу спроса и, следовательно, силу восходящего тренда. Линия -DI представляет силу предложения, что означает, что она иллюстрирует силу нисходящего тренда.
Как правильно интерпретировать линию ADX?
В нашем случае линия ADX сообщает нам есть ли на рынке тренд или нет. Заметьте, что она ничего не говорит нам о направлении тренда. Предполагается, что значение ADX ниже уровня 20, то на рынке наблюдается боковой тренд. Если значение превышает 40 — это означает, что на рынке наблюдается сильный восходящий или сильный нисходящий тренд. Линия ADX очень редко превышает уровень 60 (что связано с математическими расчетами значений индикатора).
Добавить уровни для индикатора ADX можно в настройках индикатора, во вкладке «Уровни».
Линия ADX чаще всего используется в качестве фильтра для сигналов от пересечения линий + DI и -DI. Когда пересечение этих линий происходит ниже уровня 20, надо такой сигнал пропустить. В случае, если пересечение происходит, когда ADX находится выше уровня 20, можно рассматривать такой сигнал, как качественный и который можно торговать обязательный.
| Значение ADX | Сила Тренда |
| 0 — 20 | Нет или слабый тренд |
| 20 — 40 (50) | Сильный Тренд |
| 40 (50) — 60 | Очень сильный тренд |
| 60 — 100 | Чрезвычайно сильный тренд |
На рисунке ниже показана линия ADX индикатора Average Directional Movement Index на графике AUDUSD в MetaTrader 4.0. Красные горизонтальные линии обозначают уровни линии ADX, для которых мы говорим об отсутствии тренда или сильном тренде. График ясно показывает, что значение линии ADX очень редко превышает 60.
Нужно ли использовать именно уровни 20 и 40 в индикаторе ADX?
Об уровнях 20 и 40 упоминал в своих работах Уэллс Уайлдер. Следует, однако, добавить, что этот индикатор был создан в конце 70-х годов. В настоящее время необходимо соответствующим образом исследовать поведение индикатора ADX на отдельном инструменте, и настраивать эти уровни согласно с рыночной волатильностью. Например, для валютных пар Forex значение этого индикатора может иметь меньший диапазон, чем для индексов и товаров, поэтому если ориентироваться на параметр 20 при торговле на Форекс, может оказаться, что индикатор ADX ни даст ни одного сигнала. Правильная корректировка этих уровней требует проведения соответствующих тестов на исторических данных для каждой валютной пары.
Пересечение линий +DI и -DI — лучший сигнал, идущий от индикатора ADX
Основным сигналом, полученным в результате интерпретации индикатора ADX, является пересечение линии спроса + DI и линии предложения -DI. Когда линия + DI пересекает линию -DI снизу, мы получаем сигнал на открытие длинных позиций (покупка). Если линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сообщение о продаже (короткие позиции).
Примеры сигналов, поступающих только от пересечения линий + DI и -DI
Торговая стратегия на основе ADX: учитываем уровни линии ADX и пересечения линий +DI и -DI
Когда мы знаем, как интерпретировать отдельные линии, то можем создать простую торговую стратегию.
Когда линия ADX находится выше уровня 20, а линия + DI пересекает линию -DI снизу вверх, можем рассматривать открытие сделки на покупку;
Когда линия ADX выше уровня 20 и линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сигнал об открытии короткой позиции
Если линия ADX ниже уровня 20, мы должны быть вне рынка.
Индикатор Индекс направленного движения (ADX) состоит из следующих строк: ADX, + DI и -DI
В общем ADX показывает силу тренда. Чем больше значение имеет ADX, тем сильнее тренд. Следует также иметь в виду, что движение рынка может быть направлено как вверх, так и вниз, а сам ADX не различает восходящее и нисходящее движение рынка. Значение ADX может расти, в то время как цены реально снижаются.
Направление движения рынка можно определить с помощью сравнения +DI и -DI. Если +DI выше -DI, то тренд восходящий, если наоборот – то тренд нисходящий. Тренд считается ярко выраженным, если значение ADX > 20. Существует также точка зрения, что кроме превышения предела 20 ADX также должно расти и в таком случае тренд является сильным. Но несомненно, что когда ADX воскресенье, октября 13, 2019
Настройка и применение индикатора Форекс ADX
Индикатор ADX был признан лучшим инструментом Форекс 2015 года, он был разработан успешным трейдером по имени Уэллсом Уайлдер. Основным предназначением этого индикатора является максимально точное определение направления тренда, а также его силы.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Индикатор ADX включает в себя три линии: ADX, DI+ и DI-. Как выглядит этого инструмент на торговом графике, вы можете увидеть на представленной ниже картинке.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Цифрой один отмечена линия DI+, цифрой два – DI-, а цифрой три линия ADX, которая является основной.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Красная прямая, которая проходит через середину окна индикатора, является уровнем 25. Если линия ADX располагается под этой прямой, то это сигнализирует о том, что на рынке присутствует флет, либо тренд, который является слишком слабым для ведения торгов. В ситуациях, когда ADX располагается выше отметки 25, то это является свидетельство того, что на рынке проявился ярко выраженный тренд.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Как использовать индикатор ADX для подтверждения направления тренда
Линия ADX отображает сглаженное значение маневров ценового уровня, ее взаимодействие с линиями DI- и DI+ дает возможность достаточно точно определять направления присутствующего на рынке тренда.
p, blockquote 5,0,1,0,0 —>
В ситуациях, когда линия DI+ располагается на линией DI-, то можно смело утверждать, что на рынке присутствует восходящий тренд. Зеркальное расположение описанных выше линий является свидетельством присутствия на рынке нисходящего тренда.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Посмотрев на размещенную выше картинку, в прямоугольнике один вы можете увидеть, что линия DI+ пересекает DI- и располагается выше нее, что сигнализирует о том, что на рынке должен быть восходящий тренд. В прямоугольнике два можно заметить, что линия ADX находится над отметкой 25 и свидетельствует о наличии достаточно сильного тренда для открытия сделки.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
В прямоугольнике под номером 3 вы можете убедиться, что на рынке действительно присутствует достаточно сильный восходящий тренд.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Настройки индикатора ADX
Индикатор ADX скачать вы можете, воспользовавшись расположенной ниже ссылкой.
[sociallocker индикатор ADX[/sociallocker]
После того, как вы установите этот инструмент и запустите его на используемом графике, перед вами появится следующие настройки.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Строка ADXperiod отвечает за чувствительность индикатору к изменения ценового уровня. Если вы не имеете опыта использования данного инструмента, то изменять стандартное значение строки ADXperiod не рекомендуется.
p, blockquote 11,1,0,0,0 —>
Перейдя во вкладку «цвета», вы сможете изменить цвета, которыми будут отображаться линии, используемые индикатором.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Особенности использования индикатора ADX
Большая часть трейдеров, которые решили использовать этот индикатор, сталкиваются с определенными проблемами. Основной проблемой, которая возникает во время применения этого инструмента, является возникновение так называемых «шипов». Этот индикатор не в состоянии точно определять момент перехода от одного тренда к другому. Если в строке ADXperiod выставить значение 18, то в момент угасания одной тенденции и возникновения другой на графике будут появляться спады.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Рассмотрим работу индикатора на следующем примере. В течение определенного периода времени ценовой уровень рос, после чего он начал движение вниз. В этот момент линия ADX также начинает снижаться.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Такие показания индикатора являются показателем ослабевания тренда, хотя на самом деле на рынке уже присутствует достаточно сильный нисходящий тренд.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Подобные ситуации происходят из-за того, что индикатор продолжает учитывать информацию о восходящем тренде и сравнивать ее с информацией о нисходящем. Правильные показания о силе господствующей тенденции, линия ADX начнет отображать лишь в тот момент, когда индикатор начнет учитывать только данные о нисходящем тренде. В момент, когда индикатор начнет отображать достоверную информацию, ценовой уровень уже успеет пройти вниз достаточно приличное расстояние.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
На картинке, расположенной ниже, вы можете увидеть, как описанный выше ценовой шип выглядит на графике.
p, blockquote 17,0,0,1,0 —>
Для того, чтобы минимизировать последствия этой проблемы, рекомендуется в настройках индикатора выставить период меньше 18.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Максимально эффективным является применение индикатора ADX на временных интервалах H4 и выше, так как именно на подобных тайм-фреймах инструмент позволяет оптимально выбирать время для создания ордеров. На больших временных интервалах индикатор ADX позволяет получать достоверную информацию о начале долгосрочных трендов. Как это выглядит, показано на рисунке, размещенном ниже.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Профессиональные трейдеры рекомендуют использовать ADX в паре с другими индикаторами, такими как скользящая средняя, обладающая периодом 13, которая в состоянии фильтровать сигналы ADX.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Например, если индикатор рекомендует создавать ордера на покупку, необходимо убедиться в том, что скользящая средняя располагается под ценовым уровнем. При получении сигнала, рекомендующего создавать ордера на продажу, скользящая средняя должна располагаться над ценовым уровнем.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Перед тем, как использовать индикаторы Форекс ADX, рекомендуется протестировать их на демо счете в Метатрейдере, таким образом вы сможете избежать ненужных убытков.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —> p, blockquote 23,0,0,0,1 —>
При грамотном использовании этот индикатор сможет стать вам незаменимым помощником для торговли на рынке валютном рынке Форекс.
https://forex-method.ru/adx-kak-pravilno-ispolzovat-etot-indikator-tehnicheskogo-analiza
https://womanforex.ru/indikatory-foreks/indikator-adx.html