Индекс силы

Открытие торгового счета Форекс

Рейтинг брокеров форекс

8 мин

AST Concept Studio — Лучший советник на Форекс

13 мин

Доверительное управление на Forex

7 мин

Советники Forex на заказ

5 мин

Прогнозирование можно выполнять с помощью нескольких подходов к исследованию одновременно. Технический анализ хорошо сочетается с общим, основанным на внешних процессах и факторах. В качестве примера можно привести force index. У него есть несколько названий. Одно из самых распространенных — индекс силы (перевод на русский язык с английского).

Индекс силы (force index)

Для успешного применения инструмента рекомендуется изучить в общих чертах факторы, влияющие на его функционирование, а также показатели, получаемые в результате анализа.

Определение Индекса Силы Элдера :
FORCE INDEX (j) = VOLUME (j) * ((MA (ApPRICE, N, j) — MA (ApPRICE, N, j-1)),
где FORCE INDEX (j) — текущее значение Индекса Силы;
VOLUME (j) — объем торгов на текущем баре;
MA (ApPRICE, N, j) — простая, взвешенная или экспоненциальная скользящая средняя за N периодов для текущего бара;
MA (ApPRICE, N, j-1) — простая, взвешенная или экспоненциальная скользящая средняя для предыдущего бара;
ApPRICE — использованная цена;
N — период сглаживания.

Итак, какие факторы являются наиболее важными в работе индикатора force index:

• Направление движения стоимости актива;
• Диапазон движения цен на актив;
• Общее количество денежных средств, которые задействованы в движении.

Какие показатели удается установить при использовании индикатора:

• Подтверждение силы покупателей в условиях восходящего движения;
• Сила продавцов при нисходящем направлении.

Интересно и полезно, в тему статье о Индексе Силы Элдера!

Терминалы, предназначенные для выполнения анализа, работают в том числе на рассматриваемом индикаторе – он является встроенным во многие из них. Примеры – живой график, МТ4, ТОС.

Выглядит индикатор, как полоса, которая меняется в положении на разных участках, но колеблется вокруг нулевой отметки. С помощью визуальной оценки графика удается понять, кто является преобладающей стороной на рынке – покупатели или продавцы. Когда преобладают продавцы, линия движения вниз. Когда покупатели – вверх.

Способ применения и сигналы

Использовать индикатор можно по сигналам, которых здесь предусмотрено два вида. Ставка на повышение делается, когда общее количество покупателей превышает число продавцов. Когда линия падает ниже нуля, обычно ставят на продажу.

Однако эта система не является достаточной для выполнения полного анализа полученных данных. Поэтому многие трейдеры комбинируют форсе индекс с другими инструментами проведения технического анализа.

В основном используют два индикатора с разными периодами для точного анализа.

Стратегии.

Важно правильно подойти к методике использования индикатора. Рассмотрим, как пользоваться индексом силы, какую стратегию лучше выбрать.

Обратите внимание на настройки. Обычно количество периодов в них равно 13 – это статический показатель, который устанавливается изначально. Если трейдер хочет, чтобы индикатор был более чувствительным, цифру можно поменять. Для максимальной чувствительности рекомендуется установить количество периодов, равное двум. В данном случае количество прибыльных сигналов резко сократится. Трейдеры, которые делают минимум ставок и не хотят рисковать, обычно работают по такой системе. Остальные снижают число периодов до 7, чтобы получать больше сигналов.

Еще один полезный инструмент, который есть в настройках, — скользящая средняя с периодом 20. В данном случае удастся максимально отфильтровать убыточные сделки. Основные правила использования инструмента:

• когда график находится над ним, сигналы на call рассматриваются по пересечению индикатором нуля в движении вверх;
• когда график упал и располагается ниже, сигналы на put рассматриваются после перехода индикатора нуля в движении вниз.

С помощью индикатора можно подтвердить или опровергнуть силу тренда. Это поможет определить целесообразность последующих действий на рынке.

Особенности.

Основные особенности, которые касаются индикатора Элдера:

• поддерживается все виды валютных пар;
• таймфрейм H1 и выше;
• возможность работы в любое время дня и ночи;
• по типу относится к осцилляторам;
• актуальная платформа – MetaTrader4

Индекс Элдера работает по определенной формуле. Направление, размах и объем – основные характеристики силы движения рынка. При повышении на текущем баре стоимости за актив на фоне ситуации предыдущего периода, сила будет положительной. В противоположном случае сила считается отрицательной. Разница в ценах и объем сделок определяют интенсивность силы (чем больше сделок и чем выше разница, тем сильнее выражена тенденция).

Ниже представлена формула, по которой работает система.

Индекс силы текущего бара равен объем текущего бара умножить на скользящую среднюю за определенное количество периодов минус скользящую средняя минувшего бара.

Проще говоря, текущая цена закрытия минус предыдущая цена закрытия в цифровом выражении умножается на объем текущего бара. При получении показателя, который выше прошлого периода, сила рынка признается положительной и наоборот.

Индикатор достаточно точный и помогает выполнить качественный технический анализ. Поэтому скачать его рекомендуется и новичкам, и тем, кто хорошо разбирается в трейдинге. Наряду с этим инструментом анализа рынка предлагается использовать другие способы выполнения тех анализа, а также использовать другие методики оценки рынка. Он прекрасно дополняет общую систему оценки вероятности успеха от выполнения определенных действий трейдером, а также может стать основным ориентиром в деятельности.

Также посмотрите другую статью о индикаторе индекса Элдера

Индикатор Force index – описание, настройки и применение

Дословно название индикатора Force Index переводится как «Индекс силы». Это инструмент из группы осцилляторов, разработка Александра Элдера. Рассмотрим подробнее процесс его установки, настройки и способы торговли.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор Force Index – описание и установка

Инструмент уже встроен в терминал, поэтому отдельно скачивать ничего не нужно. Для установки на график просто выберите индикатор в меню «Вставка» и щелкните по его названию дважды левой кнопкой мыши.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Пример индикатора показан на скриншоте ниже. Это новая версия FI, в виде кривой линии на отдельной панели. Период расчета – 14 баров.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Описание инструмента

Главная задача Force Index – это измерение силы быков и медведей. В зависимости от того, в чью сторону смещается баланс сил на рынке, можно судить о развитии того или иного тренда.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Для определения тенденции прежде всего следует обратить внимание на цены закрытия свечей. Если они повышаются, то это может указывать на восходящее движение, так как покупатели толкают цену вверх. Если же close-цены понижаются, то это может говорить о нисходящей тенденции.

Далее нужно понять, сопровождаются ли эти тенденции реальными объемами и есть ли на рынке деньги? Если тренд сопровождается объемами, то это говорит о его высоком потенциале. И наоборот, если объемов нет, то это может указывать на искусственное занижение или завышение цены и попытки манипуляции толпой.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Всеми этими принципами и знаниями и руководствовался Элдер при разработке Force Index. Он соединил в инструменте функции осциллятора и индикатора объемов.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

По сигналам Force Index можно определить следующие перемены рынка:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Приближающийся пробой ключевых уровней.
• Разворот тренда.
• Завершение текущего тренда.
• Начало или конец флета.

Чаще всего индекс силы применяют для фильтрации сигналов. Его редко используют в одиночку, так как таких показаний недостаточно для открытия сделки.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

По сигналам Force Index можно быстро понять, кто сейчас управляет рынком – медведи или быки. Например, если растет индекс sell-ордеров, то это говорит о преобладании нисходящего тренда и высокой активности продавцов. И наоборот, если растет индекс buy-ордеров, то это указывает на преобладание восходящего тренда и высокую активность покупателей.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Важно! По мнению Элдера, тренд может продолжаться и обладать высоким потенциалом только при условии, что будет подтвержден и поддержан высокими объемами. При отсутствии объемов ни о каком полноценном тренде речи быть не может.

Для определения объемов торгов рекомендуем установить индикатор Baracude Volume, о котором мы писали ранее.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Настройки Force index

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Пример окошка с параметрами индикатора показан на рисунке ниже.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Настройки алгоритма очень простые. Для торговли нужно установить лишь три основных параметра:

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

• Период вычисления (указывается в свечах или барах).
• Тип цен, которые инструмент будет учитывать в формуле.
• Вид скользящей средней, которая будет сглаживать показания (по умолчанию используется экспоненциальный мувинг).

Также вы можете изменить тип и цвет линии, которая показывает величину индекса.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Первый индекс силы имел вид гистограммы. После многочисленных доработок Force Index стал выглядеть как обычный осциллятор. Линия индекса может находиться над или под уровнем 0 (это нейтральная отметка), временами пересекая его то вверх, то вниз.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Качество и количество сигналов будет зависеть от величины периода. Чем меньше период, тем более мелкие тренды и колебания цены будут фиксироваться. При периоде 13 и выше Force Index будет искать уже более длительные тренды.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Индикатор Force Index – стратегии применения

Рассмотрим несколько примеров использования индекса силы в разных стратегиях.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Краткосрочная торговля

Для данной ТС будет использоваться Force Index с периодом 2 бара. Таймфрейм графика любой ниже H1. Индикатор будет использоваться как осциллятор, показывая краткосрочные изменения цены.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Можно использовать как первую, так и вторую версию инструмента. Но большинство трейдеров отмечают, что гистограмма для этой техники торговли более удобна. Основной сигнал – это пробитие линией индекса нулевой отметки по направлению вверх или вниз.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Сделки можно открывать, если:

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

• Кривая индекса пересекла уровень 0 снизу вверх и продолжила восходящее движение. Это признак бычьего тренда, можно заключать сделку на покупку.
• Кривая Force Index пробила уровень 0 сверху вниз и продолжила нисходящее движение. Это признак медвежьего тренда, можно заключать сделку на продажу.

Закрывать ордер с фиксацией прибыли нужно в тот момент, когда кривая пересечет нулевую отметку в обратном направлении.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Можно торговать сразу по двум индексам силы, настроив их на разные периоды. В этом случае FI со старшим периодом будет выполнять функцию фильтра.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить и установить индикатор TrendWave для определения направления тренда.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Сигналы дивергенции от индекса силы

С помощью Force Index можно определять сигналы дивергенции, которые указывают на изменение тренда. Период расчета лучше повысить до 13-20 баров, чтобы инструмент перестал реагировать на краткосрочные колебания цены. Торговать желательно на ТФ не ниже M15. На «минутках» и «пятиминутках» даже дивергенция может давать много ошибочных точек входа.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Напомним, что дивергенция появляется, когда линии индикатора и графика идут в противоположные стороны:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

• Если графит растет, то линия индикатора падает. Это медвежья дивергенция. Сигнал о смене восходящей тенденции на нисходящую, удачный момент для поиска точки входа в шорт.
• Если график падает, то линия индикатора поднимается вверх. Это бычья дивергенция. Сигнал об изменении нисходящего тренда на восходящий, удачное время для поиска точки входа в лонг.

При торговле по дивергенции важно запомнить, что разворот тренда происходит в сторону движения индикатора.

Несмотря на то, что дивергенция считается одним из самых надежных разворотных сигналов, Force Index лучше использовать совместно с другими фильтрами. Например, к нему можно добавить знаменитый Макди. Если гистограмма Macd будет выше нуля, то это подтверждает сигнал на покупку, а если ниже – сигнал на продажу. Также можно использовать мувинги, Bollinger Bands, стохастик, RSI, параболик, уровни Ганна, линии пивот, фибоначчи и другие известные инструменты.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Force index – это эффективный инструмент для определения индекса силы быков и медведей. По нему можно судить о целесообразности входа в рынок в данный момент. Индекс силы часто используют для фильтрации сигналов других алгоритмов и как дополнение к различным стратегиям.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —> p, blockquote 33,0,0,0,1 —>

Рекомендуем также ознакомиться со списком основных индикаторов силы быков и медведей для терминала MetaTrader.

https://tradexperts.ru/indikatory-tehnicheskogo-analiza/indikator-force-index

Индикатор Force index – описание, настройки и применение