Market Review

Разработчики торговых платформ для трейдеров предлагают несколько вариантов ценового графика. Заслуженной популярностью пользуется отображение цены в виде японских свечей. Такой способ максимально информативен – кроме наглядного представления рыночной ситуации на каждом периоде, он позволяет, за счет анализа свечных паттернов, прогнозировать развитие событий без дополнительных инструментов.

Однако, японские свечи далеко не идеальный инструмент технического анализа. Например, для идентификации трендов на свечном графике требуется применение средств фильтрации рыночного шума и выделения текущих тенденций. Как правило, задачу решают индикаторы, такие как скользящие средние. Но специалистами предложен альтернативный вариант свечного представления ценового чарта, обладающий при этом способностями устранения высокочастотных рыночных колебаний – график Heiken Ashi. Именно за счет фильтрующих свойств и способности подавать ясно читаемые сигналы разворота цены этот инструмент приобрел широкую популярность у трейдеров и аналитиков.

Описание советника

Рисунок 1 – Советник Heiken Ashi

Heiken Ashi (HA) является альтернативным вариантом свечного представления графика котировок финансового инструмента, в котором каждый бар строится не только по текущим значениям цен торгового периода, но с использованием простых алгоритмов усреднения учитывает данные предыдущего бара.

Благодаря такому подходу вне зависимости от используемого таймфрема производится фильтрация ценового шума, а индикатор с высокой степенью достоверности отображает текущую тенденцию и моменты разворота цены.

История создания

Авторство индикатора Heiken Ashi официально приписывается Dan Valcu, финансовому журналисту и один из видных румынских аналитиков (основателю AATROM – «Румынской ассоциации технического анализа» и компании Educofin Ltd., ведущему консультанту последней). По словам самого автора его вдохновили графики некоторых фондовых активов с уникальной методикой отображения котировок, попавшие в его поле зрения в 2003 году.

Рисунок 2 – Автор индикатора Heiken Ashi Dan Valcu

Талантливый аналитик попытался адаптировать алгоритмы под ценовые бары, в результате чего появились известные сегодня практически каждому работающему на финансовых рынках свечи Heiken Ashi.

График получил название, которое буквально переводится с японского как «балансирование на одной ноге», благодаря преобладанию свечей с единственной выраженной тенью.

Первая публикация, посвященная принципам расчета и использования HA появилась в 2004 году в журнале «Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES».

В дальнейшем автором была размещена серия посвященных индикатору статей.

Все авторские наработки были объединены в приобретающую все большую популярность книгу «Хейкин Аши – как торговать без свечных паттернов».

Где скачать и как установить?

Heiken Ashi сегодня входит в список стандартных инструментов большинства торговых платформ. Для использования HA в MetaTrader необходимо установить пользовательский индикатор. Скачать соответствующие файлы можно на нашем сайте.

Установка производится стандартным методом:

1. После скачивания распаковывается архив с файлами индикатора.
2. Скомпилированный файл HeikenAshi.ex4 (или .ex5 для mt5 ) помещается в папку MQL4/Indicators (MQL5/Indicators) в рабочем пространстве терминала.
3. После перезапуска программы индикатор становится доступным в окне навигатора на вкладке «Пользовательские».

Ценовой график к виде свечей Heiken Ashi отображается после присоединения индикатора к графику выбранного финансового актива.

Внешний вид

Внешне свечи Heiken Ashi выглядят аналогично традиционным японским свечам.

Рисунок 3 – Внешне свечи Heiken Ashi

Тело свечи ограничено уровнями открытия и закрытия (haOpen и haClose).

В зависимости от их соотношения (haOpen haClose – свеча вниз) выбирается цвет свечи (традиционно – красный для направленных вниз и белый – для растущих).

Расстояние от максимумов/минимумов до уровней открытия/закрытия традиционно называют тенями свечи.

Если же оценивать внешний вид участков графика, а не отдельных баров, легко заметить, что появление последовательности одного цвета совпадает с направлением движения цены, большинство свечей имеют единственную тень в направлении тренда, а свечи с коротким телом и обеими тенями, как правило, возникают в момент смены тенденции.

Соответственно, различия между классическим свечным графиком и Heiken Ashi определяются именно алгоритмом расчета индикатора.

Расчет

При построении свечей Heiken Ashi используются следующие расчетные соотношения:

• Цена открытия:

haOpen[i] = (haOpen[i-1] + haClose[i-1]) / 2.

• Цена закрытия:

haClose[i] = (Close[i] + Open[i] + High[i] + Low[i]) / 4.

haHigh[i] = Max(haOpen[i], haClose[i], High[i]).

haLow[i] = Max(haOpen[i], haClose[i], Low[i]).

Анализ алгоритма расчета позволяет сделать несколько выводов:

Рисунок 4 – Алгоритм расчета Heiken Ashi

• Цена закрытия свечи Heiken Ashi равна взвешенной (Weighted Price).
• Длина тела свечи HA показывает отклонение взвешенной цены от линии haOpen.
• Линия haOpen представляет собой среднее отклонение, причем в расчетах используется не интегральный алгоритм (как для Moving Averages), а реальное среднее значение отклонения на предыдущем баре. Фактически, получаем аналог двухбаровой скользящей средней со сдвигом на 1 бар.
• Тени свечей образуются только в случае, если High или Low текущего бара выходят за расчетные значения отклонения цены.

Этими особенностями определяется специфика графика Heiken Ashi:

• Несколько подряд свечей одного цвета говорят о том, что отклонение взвешенной цены продолжает увеличиваться, что, соответственно, свидетельствует о развитии тренда.
• Уменьшение тела свечи говорит об ослаблении интереса рыночных игроков к существующей тенденции и увеличении вероятности ее окончания.
• При ярко выраженном тренде свечи HA не имеют теней в направлении против господствующего движения.
• Появление теней, направленных против тренда, служит признаком возрастающего интереса трейдеров к открытию позиций против направления движения и повышения вероятности его окончания.

Благодаря таким свойствам Heiken Ashi признается одним из лучших трендовых индикаторов.

Настройка

Для начала работы с Heiken Ashi необходимо присоединить – перетащить из окна навигатора на ценовой чарт или открыть его двойным щелчком мыши, или выбрать «Присоединить к графику» в контекстном меню, открывающемся после щелчка на значке индикатора правой кнопкой мыши.

В классическом варианте HA не требуют настройки (кроме задания ценовой палитры). Однако для получения разборчивой визуальной информации требуется поработать именно с отображением свечей.

Если в терминале используется свечной график, наложение классических японских свечей и HA создает картину, которую сложно разобрать и, соответственно, анализировать. Таким образом, предпочтительнее отключить в общих настройках терминала отображение ценового чарта, оставив только график Heiken Ashi.

Вместе с тем, информация о реальных ценах открытия, закрытия, максимуме и минимуме ценового бара может быть весьма полезна. В этом случае хорошо работает наложение свечей HA на баровый график.

Если же в торговой системе (ТС) основной упор делается на работу по ценам закрытия, не помешает иметь на чарте линию, проведенную по Close (линейный график).

В обоих последних вариантах повышается информативность графиков без ущерба для восприятия информации от Heiken Ashi.

Преимущества свечей

Благодаря применению оригинального расчетного алгоритма график Heiken Ashi обладает явными достоинствами:

• Усреднение устраняет ценовой шум без использования дополнительных инструментов. При этом эффективность фильтрации сохраняется на всех таймфреймах.
• Характер диаграмм позволяет определять направление и силу текущей тенденции буквально при одном взгляде на график. Нет необходимости использовать дополнительные трендовые индикаторы и, зачастую, инструменты для анализа волатильности.
• Разворотные свечи HA явно выражены и не требуют поиска свечных паттернов или применения других средства анализа.
• При верной интерпретации Heiken Ashi не сложно судить о вероятности продолжения тенденции, ее ослабления или окончания.

Такой набор преимуществ обусловил возрастающий интерес к Heiken Ashi трейдеров различных стилей и финансовых аналитиков.

Недостатки свечей

Рисунок 5 – Описание Heiken Ashi

Считать Heiken Ashi идеальным инструментом анализа и базисом для ТС ошибочно.

При всех достоинствах присущие ему и некоторые недостатки:

• Методики усреднения, применяемые при расчете неизбежно вносят запаздывание по отношению к реальным событиям на ценовом графике.
• Поведение HA в периоды флэта сложно интерпретировать однозначно.

Однако, эти «минусы» не оказывают решающего влияния на применение индикатора в ТС.

Как пользоваться?

Индикатор Heiken Ashi, благодаря набору свойств, широко используется в качестве трендового инструмента. Нередко он становится основой для прибыльных ТС и стратегий. При определенном риске прибыль может составить 1 к 3.

Алгоритм работы

Индикатор HA наглядно демонстрирует несколько этапов развития рыночной ситуации:

• Формирование полнотелых свечей с тенями, направленными по ходу движения цены (нижними на падающей свече и верхними на растущей). Противоположные тени отсутствуют. Ситуация свидетельствует о росте отклонения цены от скользящей средней и минимальном интересе трейдеров к открытию сделок против движения – на рынке наблюдается явно выраженный тренд. Длины тел свечей Heiken Ashi свидетельствуют о силе тенденции.

• Свечи с длинным телом и обеими тенями. Появление тени, противоположной направлению тенденции говорит о росте интереса участников рынка к контртрендовым позициям. Развитие событий говорит о незначительной кратковременной коррекции. Вероятность продолжения движения высока, но возможен и обратный вариант – переход ценового графика в зону консолидации или его разворот.

Свечи с длинным телом и обеими тенями

• Появление на графике HA свечей, напоминающих доджи – с коротким телом и длинными тенями. Интерес профессиональных трейдеров к работе в направлении тенденции утерян, на рынке идет активный поиск моментов для входа в сделки против предыдущего движения. Высока вероятность разворота цены, сильной коррекции или перехода во флэт. Ситуация рассматривается вне зависимости от цвета предшествующей серии свечей и текущего бара.

Анализ характерных участков графика Heiken Ashi позволяет получить торговые сигналы.

Торговые сигналы

В качестве торговых сигналов, поступающих от Heiken Ashi рассматривают:

• Появление свечи вверх с длинным телом, с верхней тенью и без нижней – сигнал начала или продолжения восходящего тренда. Осуществляется поиск точки входа в длинные позиции. При торговле только по HA некоторые источники говорят о входе на третьем баре одного цвета, но это приводит к значительному увеличению запаздывания. Более интересный вариант – одновременный анализ ситуации на рынке с использованием других инструментов теханализа.
• Образование направленной вниз свечи с длинным телом, наличием нижней и отсутствием верхней тени. Сигнал противоположен рассмотренному выше и является признаком начала или продолжения нисходящего тренда. Рассматриваются возможности для входа в продажи.
• Формирование свечи с обеими тенями, длинным телом и цветом, соответствующим серии предшествующих баров. Сигнал трактуется как признак начала коррекции. Возможно частичное или полное закрытие открытых позиций, перемещение ордеров StopLoss.
• Появление свечи «доджи» (короткое тело, длинные тени). Разворотный сигнал, следует закрыть открытые позиции и начать поиск входов на следующей волне ценового графика. Желательно подтверждение другими индикаторами.

Heiken Ashi редко применяются как единственный индикатор, но генерируемые торговые сигналы при наличии подтверждений могут стать основой прибыльной ТС.

В чем отличие свечей Хекен Аши от японских свечей?

Несмотря на внешнюю схожесть традиционного свечного графика и Heiken Ashi, различия между ними весьма существенны:

• Японские свечи строятся по реальным ценам (Open, Close, High, Low) текущего периода, в то время как характерные точки HA синтетические (получены исключительно в результате расчетов). В результате последние отражают характер рынка, но не действительную ситуацию (например, не могут использоваться для установки отложенных ордеров).
• По отношению к свечному графику Heiken Ashi обладают лучшей фильтрующей способностью и запаздыванием.
• На графике HA не рассматриваются свечные комбинации, характерные для классического анализа японских свечей.

В целом Heiken Ashi следует считать индикатором трендового движения и разворотных моментов, в то время как свечной график позволяет провести более полный и достоверный анализ движения цен.

Модификации: universal, smoothed, mtf, dt, ea v3 и другие

Трейдеры, ведущие торговлю с использованием Heiken Ashi, нередко используют не классический индикатор, а его модификации:

• Мультитаймфреймовые варианты, позволяющие построить в отдельном окне HA для текущего или одного из старших таймфреймов. Примером может служить Heiken_Ashi_sw_mtf или 4 timeframe nmc arrows .
• Индикаторы с возможность выбора периода (количества баров) для усреднения цены открытия и алгоритма расчета цены закрытия. Например, индикатор Heiken_Ashi_V требует задания для цены открытия целого числа периодов расчета и выбора метода расчета цены закрытия (mode = 0 работает с традиционной взвешенной ценой, а при mode=1 используется типичная (High+Low+Close)/3).
• Интересная модификация – AllHeiken-Ashi, в которой строятся HA текущего или старшего таймфрейма, а расчет ведется не только по ценам бара, но и по примененным к ценовому графику скользящим средним. Такой набор вариантов позволяет существенно расширить действие методики.

Список далеко не полный, например, предлагаемый на форумах набор индикаторов включает более сотни вариантов.

Стратегия торговли

Heiken Ashi редко используется в ТС, как единственный инструмент теханализа. Более широкое распространение получили стратегии, в которых совместно используются HA и осцилляторы, например, “4 TF Heiken Ashi”. Наиболее популярные:

• HA+Stochastic;
• HA+MACD.

HA+Stochastic

Рассматриваются сигналы Stochastic Oscillator (стандартные настройки), подтвержденные Heiken Ashi.

• Сигнал на открытие длинной позиции поступает при выходе линии из зоны перепроданности при появлении на Heiken Ashi разворотной свечи. Позиция остается открытой до тех пор, пока на HA формируются свечи, свидетельствующие о развитии тренда.
• Продажа активов осуществляется в противоположной ситуации – Stochastic покидает зону перекупленности при наличии свечи доджи на графике HA.

haDeltaHA+MACD

Стратегия практически аналогична рассмотренной выше, но в качестве основного сигнала используется переход MACD через нулевую линию, подтвержденный разворотной свечой Heiken Ashi.

Количество достоверных сигналов увеличивается при наличии подтверждения от HA пересечения гистограммы с сигнальной линией.

haDelta

В ТС используют не только классический график heiken Ashi, но и его производные. Dan Valcu разработал индикатор haDelta, фактически, представляющий рассчитанный по HA аналог Momentum. Кроме основной линии в окне индикатора строится сигнальная линия – скользящая средняя (по умолчанию с периодом 3).

Торговые сигналы получают, как и для большинства осцилляторов при:

• пересечении основной и сигнальной линий индикатора;
• переходу haDelta или скользящей средней через осевую (нулевую_ линию;
• анализе дивергенций;
• пробитии на графике haDelta линий поддержки сопротивления.

Естественно, полученные сигналы требую фильтрации, но обладают высокой степенью достоверности и оказываются опережающими для ценового графика.

Рекомендации по использованию

Трейдерам, использующим в торговле Heiken Ashi будут полезны несколько рекомендаций:

• Работать с HA следует на таймфреймах до D1. На старших периодах запаздывания становятся критическими для качественного функционирования ТС.
• Использовать только Heiken Ashi для скальпинга не рекомендуется – запаздывание индикатора приводит к позднему открытию позиции и недополучению прибыли или убыточной торговле.
• Отлично зарекомендовал себя индикатор HA на волатильных активах, например, кроссах основных валютных пар за счет способности фильтровать высокочастотный рыночный шум.
• Работа только с Heiken Ashi подходит для спокойных рынков (например, фондового). На Форекс лучше обратиться к стратегиям, использующим дополнительные индикаторы технического анализа.
• Достверность показаний и качество сигналов HA растут в периоды , когда волатильность инструмента соответствует средним значениям. Например, по валютным парам с европейскими валютами лучше торговать по Heiken Ashi в европейскую и американскую сессию.
• Оптимальный вариант сигналов от HA – окончание коррекций. Для сигналов начала тренда обязательно подтверждение (например, наличием 3-х свечей).

Таким образом, Heiken Ashi рассматривается как альтернативный способ представления графиков котировок. К его основным достоинства относится фильтрация шума без дополнительных инструментов за счет применения алгоритмов усреднения. Эти же расчетные методики определяют и основной недостаток – запаздывание по отношению к ценовому графику. НА отлично работает как трендовый инструмент, позволяя одним взглядом оценивать направление и силу тенденции, отмечать разворотные моменты. Как единственный индикатор для построения ТС не рекомендуется – лучшие результаты достигаются при совместном использовании с осцилляторами.

Все нюансы торговли с Heiken Ashi

Многие трейдеры гонятся за модификациями индикаторов, считая, что чем больше в нем «наворотов», тем точнее и прибыльнее будут торговые сигналы. Стандартные индикаторы оказываются, совершенно незаслуженно, забыты и брошены.

Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, который, при его грамотном использовании дает трейдеру огромнейшее преимущество. Речь пойдет об индикаторе Heiken Ashi.

В чем достоинства индикатора Heiken Ashi?

Очень часто повышенная волатильность сбивает трейдеров, особенно начинающих, с толку, нарушая их торговые планы. Форекс индикатор Хейкен Аши как бы приглушает волатильность, преобразовывая резкие рывки в сглаженные и легко читаемые ценовые движения.

HA является своеобразным фильтром низкочастотных рыночных колебаний, при этом, делает это одинаково на всех таймфреймах, что позволяет эффективно его использовать как в краткосрочной, так и в долгосрочной торговле.

Heiken Ashi является запаздывающим индикатором, поскольку строится по уже сформированным японским свечам. Именно за счет этого индикатор позволяет минимизировать рыночный шум и отфильтровать ложные движения.

Замедляющее свойство, которым обладает индикатор Heiken Ashi, является просто бесценным для трейдеров, предпочитающих торговлю кросс-курсами, которые обладают очень высокой волатильностью.

В чем отличие свечей Хекен Аши от японских свечей?

Внешне индикатор Heiken Ashi напоминает всем знакомые японские свечи, однако свечи индикатора строятся по совершенно другой формуле:

• цена открытия (Open) – вычисляется как среднее арифметическое между ценой открытия и закрытия предшествующей свечи;
• цена закрытия (Close) – вычисляется как среднее арифметическое между ценой открытия, закрытия, максимальной и минимальной точками предшествующей свечи;
• локальный минимум свечи (Low) – вычисляется как среднее арифметическое между минимальной ценой, а также ценами открытия и закрытия предшествующей свечи;
• локальный максимум свечи (High) – вычисляется как среднее арифметическое между максимальной ценой, а также ценами открытия и закрытия предшествующей свечи.

Как установить индикатор Heiken Ashi на график?

Как мы уже говорили выше, индикатор Heiken Ashi входит в набор стандартных индикаторов платформы MetaTrader 4 и устанавливается из панели «Навигатор».

Индикатор Heiken Ashi ищем в вашем MT4

При установке индикатора обратите внимание на вкладку «Входные параметры». Поскольку свечи Heiken Ashi накладываются поверх японских свечей, то вполне возможно, вам придется поменять в настройках цвета, чтобы свечи не сливались друг с другом.

Как установить индикатор Heiken Ashi ищем в MT4

Если настройка цветовой гаммы вызывает у вас затруднения, то вы можете воспользоваться уже готовым шаблоном. Вы получите график со свечами индикатора Хейкен Аши в таком виде.

Как выглядит индикатор Heiken Ashi

Есть ли у индикатора Heiken Ashi недостатки?

Общеизвестно, что форекс граали существуют только для трейдеров-новичков. Наряду со всеми достоинствами, индикатор Heiken Ashi, к сожалению, обладает и недостатками.

В первую очередь, это уже упомянутое в достоинствах запаздывание. Все дело в том, что запаздывающие сигналы действительны очень короткое время. Это увеличивает риски применения индикатора Хейкен Аши на таймфреймах выше Н1.

Кроме того, индикатор Heiken Ashi затруднительно использовать в качестве самостоятельной системы. Впрочем, это относится к большинству технических индикаторов, и решается использованием не одного, а комбинацией нескольких индикаторов.

Какие торговые сигналы дает индикатор?

Перед тем, как разобрать торговые сигналы Heiken Ashi, обратите внимание, что этот индикатор – это всего лишь инструмент, с помощью которого можно четче видеть сложившуюся на рынке торговую картину.

Итак, форекс индикатор Heiken Ashi дает пять ключевых торговых сигналов, позволяющих понять настроения рынка:

• Белые свечи без теней – тенденция восходящая, имеет сильный характер и в ближайшее время продлится, без вмешательства форс-мажорных событий.
• Белое тело и небольшая тень – тенденция стабильна, рыночный разворот не намечается.
• Красные свечи без теней – сильная нисходящая тенденция, которая носит стойкий продолжительный характер.
• Красные свечи с маленькими тенями – нисходящая тенденция иссякает, возможен рыночный разворот.
• Свечи (красные или белые) с малым телом и массивными тенями (аналог классической фигуры дожи) – сигнализируют о скорой перемене текущей тенденции.

Мы рекомендуем применять форекс индикатор Heiken Ashi в комбинации с осцилляторами, например, MACD или Стохастик, что может стать простой торговой стратегией. Сигналами для открытия позиций в такой стратегии будет выход осциллятора из зоны перекупленности/перепроданности в сочетании со свечой индикатора Heiken Ashi, показывающей возможный разворот тренда.

Подводя итоги, отметим, что изучив все тонкости применения индикатора Heiken Ashi, вы получите мощнейший инструмент для анализа рыночной ситуации. При этом, вам не нужно будет перекапывать завалы индикаторов на форекс сайтах, поскольку Heiken Ashi находится всегда под рукой, в вашем терминале MetaTrader 4.

Полезно

• Шаблон для индикатора Heiken Ashi
• Стратегия для торговли на heiken Ashi

Вам также будет интересно

• Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA
• 17 проверенных методов управления сделками от практикующего трейдера.
• 4 нюанса тестирования советников в терминале MetaTrader 4, о которых знают не все трейдеры

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568https://market-review.biz/indikatory/heiken-ashi
https://fortrader.org/learn/teshnical-analysis-forex-lessons/nyuansy-torgovli-s-indikatorom-heiken-ashi.html