График Ренко: преимущества и стратегии торговли на Форекс

Открытие торгового счета Форекс

Рейтинг брокеров форекс

8 мин

AST Concept Studio — Лучший советник на Форекс

13 мин

Доверительное управление на Forex

7 мин

Советники Forex на заказ

5 мин

Интуитивно разобраться в хаотичном движении графика сложно, особенно если вы рассматриваете его на коротком временном промежутке. Чтобы упростить эту задачу, был придуман график Ренко, который представляет собой свечной график, избавленный от рыночного шума. Посмотрите сами, насколько просто определить движение тренда с его помощью.

Не нужно пользоваться дополнительными утилитами. Одного беглого взгляда уже достаточно для определения тренда. Мы расскажем, в чем преимущества этого графика, и как пользоваться им в техническом анализе для извлечения прибыли.

По какому принципу выстраивается график Ренко?

Отображение движения цены в форме графика Ренко предустановлено во многих программах для технического анализа. Наибольшую популярность он приобрел в 1994 году после публикации книги Стива Нисона «За гранью японских свечей».

Принципиальное отличие Ренко от других индикаторов в том, что он не фиксирован по Time-шкале. Дополнительная свеча может появиться как через 10 секунд, так и через час. Появляется она только тогда, когда цена пройдет заданную величину. Например, 10 пунктов.

В отличие от японских свечей, единицы Ренко всегда имеют одинаковую высоту. Это аксиомально исходит из самого принципа их образования. Название, кстати, отсылает нас к форме столбцов (с яп. «ренко» означает «кирпичик»).

Преимущества и недостатки

Процесс принятия решений при просмотре графика Ренко намного упрощается в сравнении с японскими свечами. Особенно при торговле на коротких отрезках времени. Трейдер не видит сильных рыночных шумов, отчетливо проглядываются точки открытия. Необходимость в отслеживании фигур и паттернов сводится к минимуму. Кроме того, если вы применяете автоматических советников при работе с графиком Ренко, точность их предсказаний повышается, равно как и ценность рекомендаций.

Обратите внимание! Приведем в пример точку входа при изменении тренда. Если бары Ренко отображаются красным и синим цветом при росте и снижении цены соответственно, то сигналом поворота тренда будет служить чередование красных и синих кирпичиков. Если до этого цена однозначно росла или падала, нужно открывать сделку.

Конечно, минусы есть у любого индикатора. Несмотря на все преимущества отображения Ренко, с ним тоже могут возникать проблемы. Вот пара типичных:

• подавление сигналов. Кирпичики не воспроизводят шум и колебания, а на отображение каждого следующего значения может уйти вплоть до 50 минут. В это время вы могли бы заметить на свечных показателях консолидацию или разворот. Длительное ожидание неприятно и даже вызывает легкие панические атаки. Есть шанс потерять контроль, перейти на японские свечи и попасться на первый же ложный сигнал;
• точность сигнала зависит от предустановленной цены. Так как каждый следующий кирпичик появляется только после закрытия свечи, данные отображаются с задержкой. Чем большее кол-во пунктов должно быть пройдено, тем больше это опоздание. На больших таймфреймах график Ренко вообще становится бессмысленным.

Уменьшить негативные проявления можно с помощью комбинации торговых стратегий и применения краткосрочных торговых стратегий. Например, скальпинга. На торговле по графику Ренко мы подробнее поговорим ниже.

Как отобразить Ренко в MetaTrader 4/5?

По умолчанию график Ренко не числится в списке инструментов MetaTrader 4 / 5. Нужно настраивать его вручную. Скачайте любую из утилит, которая преобразовывает график в нужную нам форму. Например, RenkoLiveChart, RenkoShade или TSVRenkoFX. Принципиальной разницы между ними нет — алгоритм построения кирпичиков идентичен. Отличается только способ отображения.

Скачав модуль, откройте папку с установленным терминалом. Найдите в нем каталог Indicators и просто скопируйте туда скачанный файл. Когда вы сделаете это, график Ренко автоматически появится в списке инструментов.

Прибыль на Форекс по графику Ренко: скальпинг, паттерны, дополнительные инструменты

Все стратегии на базе графика Renko не поместились бы в огромный том Forex справочника. Мы остановимся на более-менее простых технологиях заработка, понятных даже новичку.

RenkoDMIMartin с алгоритмом Мартингейла

Методика простая, понятная, но сопряженная с некоторым риском. Она состоит в заключении серии операций. Если предыдущая убыточная, трейдер открывает сделку, превышающую ее размер в два раза. Если и эта попытка окажется убыточной, ситуация повторяется. Повторяется до тех пор, пока ставка не закроется с прибылью, перекрывающей издержки

Для торговли по этой методике используются пары с низким спрэдом. Кроме самого Renko, понадобится индикатор Wilder’s DMI, который показывает индекс направленного движения.

Посмотрите на картинку выше. Звоночком на открытие позиции на покупку будет синий столбец с зеленой стрелкой вверх. Сделку на продажу совершайте тогда, когда увидите красный кирпичик и красную стрелку к низу. Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются на 20 пунктов.

RenkoScalping: скальпинг с помощью графика Renko

Скальпинг — техника, заключающаяся на завершении торгов при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов. Каждая заключается на короткий промежуток времени, а количество открытых операций может быть очень большим. Настолько большим, что в интернете есть инструменты для полной автоматизации этого процесса.

Чтобы пользоваться подходом Scalping, нужно активировать режим «автоторговля», прикрепить к графику эксперта RenkoLiveChart_v2 и активировать шаблон renkoscalpsystem. Эксперта копируем в папку «experts», индикаторы — в «indicators», а шаблон — в «templates».

При подключении файлов из архива должен получиться такой вид терминала. Начинать торги на покупку нужно тогда, когда будет бычья текущая свеча, сообщение от эксперта, выход стохастика из зоны перепроданности и появление синих квадратов в нижнем окне. Сигналом на продажу будет полностью противоположная картина.

Технология Hoved Renko с применением полос Боллинджера

Полоски Боллинджера объединяют в себе трендовый индикатор, определитель изменчивости и осциллятор. Они представляют собой три линии. Та, что посередине, показывает скользящую среднюю. Боковые ограничивают колебания цены, характеризуют волатильность валютной пары.

Как и в случае с предыдущей тактикой, здесь тоже нужно поиграться с настройкой терминала — установить эксперта и шаблоны. Принцип установки ничем не отличается от примера выше. Шаблон Forex должен выглядеть так:

Hoved подразумевает использование шести паттернов на открытие бычьей и медвежьей позиции.

Обратите внимание! При игре на бирже с применением этого подхода из длинной позиции нужно выходить при появлении медвежьей свечи, а из короткой — при появлении бычьей.

Теперь вы знаете, как использовать график Ренко для работы на рынке Форекс. Помните, что эти способы создавались такими же трейдерами, как и вы. Замечайте новые паттерны, комбинируйте финансовые инструменты и разрабатывайте собственные стратегии на Форекс. Делитесь своими торговыми тактиками и оставайтесь с нами, чтобы узнавать больше полезного из мира трейдинга.

Ренко – формат отображения графика, который может быть полезным

График Ренко предназначен для удаления рыночного шума, который часто возникает на стандартных свечных графиках. Если вы устали использовать японские свечи, я хочу вас познакомить с графиками Ренко, которые удаляют из анализа временной фактор и фокусируются только на цене.

Представьте себе, что вам нужно управлять сотрудником, которому поручено завершить конкретный проект.

Вы: «Вы завершили назначенный проект?»

Сотрудник: «Послушайте, за последний месяц я был занят на 20 встречах, отвечая где-то от 30 до 50 писем по другим отдельным проектам. Затем мне пришлось поехать как минимум в три отдельных места, чтобы подобрать нужные для проекта материалы. Не все из них были доступны, пока я не купил все онлайн, после чего материалы появились только на прошлой неделе. Только тогда я смог собрать команду, чтобы начать собирать все вместе, чтобы реализовать проект».

Вы можете ответить одним из следующих способов:

Ответ № 1: «Но завершили ли вы проект?» Другими словами, процесс не имеет значения. Для вас важен только результат.

Ответ № 2: «Возможно, это была невозможная нагрузка. Если вы закончили, отлично. Если нет, продолжайте выполнять поставленную задачу». В этом случае процесс имеет значение так же, как и результат.

Конечно, эта аналогия – определенный человеческий сценарий. Но в сфере движения цены на финансовых рынках разница между процессом и результатом может быть более очевидна. Для этого нам нужно разобраться, в какой момент детали становятся лишним шумом?

Посмотрите на свечной график:

Мы видим здесь хаотичное и рваное движение рынка. Рассматривая динамику движения цены внутри прямоугольника, давайте предположим , что последние финансовые отчеты могли привести к противоречивым покупкам и продажам среди трейдеров и инвесторов, что привело к повышенной волатильности.

Но что, если бы мы измеряли ценовое движение, основанное на изменении цены, скажем на 1 доллар?

На этом графике Ренко максимумы и минимумы исключены. Также нет временного интервала. Куда же подевалась волатильность? Она был отфильтрована. Любые движения цены, кроме закрытия вверх или вниз на определенное количество пунктов (в данном случае на один доллар) были удалены с графика.

Отфильтровав рынок по графику Ренко, мы видим четкий момент пробоя, тогда как на свечном графике здесь была бы просто зона хаоса. Как вы видите, с помощью графиков Ренко вы можете упростить движение цены и отфильтровать лишний рыночный шум.

Графики Ренко в анализе рынка

График Ренко – это технический индикатор или тип графика, который строится только на основании ценовых данных. В отличие от японских свечных графиков, которые построены с использованием цены и времени, график Ренко измеряет только движение цены и не имеет временного измерения.

Посмотрите, как выглядит типичный график Ренко:

Графики Ренко не являются какими-то скрытым секретом, восходящими к феодальным временам Японии. Ячейки Ренко были фактически разработаны всего несколько десятилетий назад.

Название Ренко означает кирпич на японском языке и происходит от слова «ренга». Эти графики иногда называются трейдерами кирпичными диаграммами. В то время как у свечных диаграмм есть различные длины “теней”, все кирпичи Ренко имеют одинаковый размер.

Упрощенные ячейки облегчают чтение рынка и позволяют более легко и быстро принимать решения. Эти графики идеально подходят для трейдеров, которые торгуют по дневным графикам, хотя они могут использоваться и на любом другом таймфрейме. Удаляя более шумные периоды из свечного графика, графики Ренко позволяют определить, куда на самом деле движется рынок.

Ниже приведена разница между популярным графиком японских свечей и графиком Ренко:

Разница между двумя типами графиков довольно очевидна. График Ренко намного лучше справляется со сглаживанием цены.

Каждая ячейка на графике Ренко называется кирпичом, потому что он имеет форму строительного кирпича. Прямоугольные кирпичи, используемые для строительства стен, примерно одинакового размера. То же самое касается графиков Ренко, где каждый кирпич одинакового размера. Размер кирпича Ренко определяется трейдером.

Что из себя представляют ячейки или кирпичи?

Читать диаграмму Ренко просто. Поскольку кирпичи имеют фиксированный размер, их все можно легко сравнить друг с другом. Цвет и направление кирпича Ренко изменится, как только будет превышено значение предыдущего кирпича. Это указывает трейдерам, что тренд меняется и что цена, вероятно, будет двигаться в противоположном направлении.

Каждый кирпич представляет ценовой диапазон (например, 0,25$). Хотя кирпичи имеют одинаковый размер на одном графике, они могут быть адаптированы к вашим торговым целям. Трейдеры, которые открывают и удерживают более долговременные позиции с высокой капитализацией, будут использовать кирпичи разных размеров, чем те, кто торгует более дешевыми инструментами.

Я рекомендую использовать индикатор ATR для построения каждого кирпича. ATR определяется по цене закрытия акций. Это означает, что график Ренко является запаздывающим индикатором.

Мы уже установили, что размер кирпича предварительно определяется трейдером. Если вы торгуете по графикам Ренко, и предпочитаемый вами размер кирпича составляет 20 пунктов, то кирпичи образуются только тогда, когда цена упала или выросла на 20 пунктов.

Зеленый кирпич Ренко сформируется только после того, как цена повысится на 20 пунктов. И наоборот, красный кирпич Ренко сформировался бы только после снижения цены на 20 пунктов. Однако цена должна увеличиться вдвое по сравнению с ценой вашего кирпича, чтобы кирпич Ренко изменил свой цвет.

Почему у некоторых ячеек есть фитили? Ячейки с фитилями дают нам дополнительные подсказки о битве между быками и медведями.

Фитиль печатается на кирпиче Ренко только тогда, когда есть сильная попытка совершить разворот (изменение цвета кирпича с зеленого на красный и наоборот), но это не удается. Фитиль просто покажет вам, на сколько пунктов цена двигалась в противоположном направлении.

При выборе размера кирпича задайте себе следующие вопросы:

• Каковы мои цели как трейдера?
• Какие у меня временные ограничения? Какова стоимость торговли?
• Я открываю маленькие или большие позиции?
• Считаю ли я себя толерантным к риску или не склонным к риску?

Если вы открываете большие позиции с более низким риском в течение более длительных периодов времени, то будет иметь смысл использовать кирпичи большего размера. С другой стороны, если вы открываете позиции с высоким риском, которые требуют пристального внимания к волатильности, то меньшей размер кирпичей будут для вас лучше.

Как читать график Ренко?

Представьте себе следующий ценовой сценарий: инструмент торгуется по цене 10,00$, затем достигает минимума в 8$, а затем 11,75$. В итоге цена останавливается на уровне 10,50$.

Свеча, которая показывает максимум, минимум, открытие и закрытие цены будет выглядеть следующим образом:

График Ренко будет представлять движение цены гораздо более минималистично.

Во-первых, обратите внимание на следующее:

• В графиках Ренко используются фиксированные размеры ячеек, основанные на приращении цены (скажем, с шагом 0,50$) или среднего истинного диапазона (ATR) (скажем, 14-дневный ATR имеет размер ячейки в 33,50$).
• Вы можете выбрать свой размер ячейки.
• Новая ячейка появится по диагонали рядом с предыдущей, только когда цена закрывается выше или ниже выбранного размера приращения.
• Бычья ячейка обычно имеет зеленый цвет.
• Медвежий ячейка обычно окрашена в красный цвет.
• Время не представлено на графике Ренко, только цена.

Таким образом, на графике Ренко с размером ячейки в 0,50$ приведенная выше свеча выглядит следующим образом:

Обратите внимание, что ячейка Ренко показывает цену открытия в 10,00$. Максимумы и минимумы здесь отсутствуют.

Но если инструмент закрылся на 10,75$, почему мы видим цену закрытия в 10,50$? Ответ в том, что размер ячейки был установлен с шагом 0,50$. Если цена закроется на уровне $ 10,49, то ячейка вообще не появится. Если цена закрывается где-то между 10,50$ и 10,99$, появится одна ячейка, как на изображении выше.

Теперь, если цена закроется на уровне 11,00$ или выше, вы увидите:

Давайте предположим, что цена действительно взлетела и закрылась на уровне 12,30$. Вот как будет выглядеть наш график:

Посмотрите на гипотетический график ниже, отражающий рост и падение цены финансового инструмента в течение года. В январе актив открылся по цене 65$, упал до 59$ в апреле, достигнув максимума около 78$ в октябре, а затем упал до уровня ниже 63$ к ноябрю.

Теперь предположим, что вас интересуют более широкий контекст, в частности, отслеживание этого инструмента по размерам ячейки в 5$. Если вы установите размер ячейки подобным образом, тогда ваш график Ренко может выглядеть аналогично приведенному ниже.

Обратите внимание, что представлены только значительные 5$ движения, которые происходили в апреле, августе, сентябре и ноябре, сжимающие ценовое действие за весь год до четырех ячеек Ренко.

График Ренко и свечной график

К концу 2018 года фондовые индексы по всему миру, особенно в США, испытывали значительное снижение, вызванное опасениями по поводу возможной рецессии в США, замедления глобального экономического роста, эскалации торговой войны между США и Китаем (а также ЕС) и, возможно, Мексикой.

Федеральный резерв США повышал процентные ставки, чтобы сбросить активы на триллионы долларов из своего баланса. Это укрепило доллар, поскольку инвестиции в развивающиеся рынки продолжали вливать деньги в долларовые активы в целях безопасности.

В начале 2019 года, на фоне резкого падения ФРС и протестов президента Трампа в Твиттере, ФРС объявляет о прекращении повышения ставок. В дополнение к этому Трамп и Си Цзиньпин решают в мартовский срок заключить торговую сделку, избавив рынок от как минимум двух страхов, которые преследовали его к концу 2018 года.

Но признаки этих потенциальных фундаментальных изменений, возможно, уже были очевидны на рынке золота, какими бы спекулятивными они ни были. Технически опытные трейдеры, возможно, видели это в динамике цен в период с июля по ноябрь 2018 года.

Но найти ясную точку входа в предстоящий бычий рынок было очень сложно:

1. Цена будет двигаться дальше по данному флагу?
2. Возможно, торговля на пробой следующего канала могла бы быть лучше?
3. Непонятная медвежья формация расширяющегося треугольника.
4. Изменение тренда по формации 1-2-3 могло бы дать вам лучший сигнал для входа, так как два предыдущих минимума были восходящими?

Может быть, проще было просто уменьшить масштаб и купить на пробой 10-точечного ячейки Ренко, как показано ниже?

С фундаментальной точки зрения можно было были учесть слухи о том, что ФРС США думает о повороте на 180 градусов, не просто остановив повышение процентных ставок, но даже снова снизив процентные ставки. Эти новости были обнародованы в пятницу, 7 июня 2019 года. Таким образом, американские индексы стремительно растут, и золото ломает свои последние максимумы, так как резкое снижение ставки по фондам ФРС потенциально может ослабить доллар.

Торговая стратегия по графику Ренко

Рассмотрим две торговые стратегии, которые вы можете использовать с ячейками Ренко.

Первая стратегия основана на индикаторе RSI. Нам нравится использовать 20-периодный индикатор RSI. Таким образом, его период должен совпадать с размером кирпича ATR Renko.

После того, как мы обнаруживаем расхождение импульса, сигнал на вход срабатывает, как только мы видим разворот цены. На графике Ренко тренд разворачивается, когда кирпич меняет свой цвет. В этом случае, когда мы видим медвежью дивергенцию, открывается короткая позицию после того, как кирпич становится красным. Для бычьей дивергенции подождите, пока кирпич не станет зеленым.

Если вы торгуете по графикам Ренко, определить дивергенцию и разворот тренда намного проще.

Другая прибыльная стратегия Ренко, которую вы можете использовать, – это сосредоточиться только на ячейках. Для этой системы не требуется использования никакого дополнительного индикатора.

Мы собираемся исследовать очень простой и в то же время очень мощный паттерн Ренко, который включает в себя фитили. Этот ценовой паттерн Ренко ищет два последовательных кирпича одного цвета, и оба кирпича должны иметь фитили.

Расположение этой модели Ренко не имеет большого значения. Это может быть в конце или в середине тренда. Эта модель имеет очень высокий уровень успеха, если торгуется в правильном контексте. Стоп-лосс можно разместить над фитилями, а фиксировать прибыль можно после образования разворотного паттерна.

Подведем итоги

Если ваша торговая стратегия опирается на краткосрочном анализе, то лучше всего будет использовать традиционный свечной график. Если вам нужно увидеть более широкую картину, возможно, график Ренко подойдет вам лучше всего.

Самое большое предостережение при использовании графиков Ренко заключается в том, что вы не можете видеть максимумы или минимумы. Если вы удерживаете позицию с большим плечом и если цена вашего актива падает, вы рискуете получить маржин колл. Аналогично, если вы планируете войти в рынок на ячейке после пробоя зоны сопротивления, вы можете упустить эту возможность, если цена неожиданно взлетит выше уровня сопротивления.

Графики Ренко несколько запаздывают, так как вам нужно подождать до конца дня, чтобы увидеть отрисованную ячейку. Но в обмен на эту задержку вы получаете удобство просмотра более широкой картины рынка без лишнего шума и хаоса.

https://tradexperts.ru/tehnicheskij-analiz-foreks/grafik-renko-preimushhestva-i-strategii-torgovli-na-foreks
https://traderblog.net/renko/