Главная » ФОРЕКС » Обзоры индикаторов » Главные преимущества и недостатки Мarket Profile
Опубликовано: 27 октября 2020

Главные преимущества и недостатки Мarket Profile

Индикатор Мarket profile для торговли на МТ4

Главные преимущества и недостатки Мarket Profile

Индикаторы объема, которые занимают отдельную нишу в техническом анализе, разделяют по типу на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные индикаторы подобно большинству осцилляторов располагаются в отдельном окне от графика в нижней части терминала. Они передают информацию о заинтересованности трейдеров в текущей цене, а именно об объеме открытых сделок. Изображается инструмент в виде гистограммы или линий. Индикаторы горизонтального объема так же визуализированы в виде столбиков гистограммы, но строятся сразу на ценовом графике сбоку. Их принципиальное отличие в том, что его данные и их отрисовка способствуют определению важных уровней и зон. Сильные уровни всегда имеют большое значение и могут оказать сильное влияние на торговый процесс. Кроме того, горизонтальные индикаторы объема часто называют «профилем рынка», так как он отображает его основную направленность.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор market profile. Описание

Если несколько индикаторов вертикального объема изначально присутствуют в терминале Metatrader 4, то представителей горизонтального объема там нет, поэтому их придется скачать и установить. Но сначала нужно разобраться, какой именно, ведь подобных инструментов имеется довольно большое количество.
Горизонтальные и вертикальные объемы, хотя и имеют много общего, обладают каждый своими преимуществами и особенностями. В связи с этим применение в торговле только одного из них не всегда может давать постоянную прибыль, так как при этом актив анализируется не достаточно широко. Поэтому многие торговые системы включают в себя сразу оба вида индикаторов, которые, разумеется, первоначально стоит друг под друга подгонять.
«Market profile» — инструмент, который и переводится как «рыночный профиль». Его уникальность в том, что в некоторых своих вариациях он практически совмещает в себе два индикатора, вырисовывая сразу две гистограммы. Горизонтальные столбики определяют значимые зоны, которые сопровождаются скоплением рыночных ордеров, а вертикальные подсказывают, в какой момент вход в рынок будет наиболее оправданным. Более того, на графике выделяются прямоугольные зоны, которые являются максимально приоритетными для трейдера. В пределах так называемых «областях стоимости» происходит большая часть сделок. Однако, рано или поздно цена выходит за границы и покидает прямоугольник, при этом сопровождаясь повышенным объемом. Это может говорить о скором образовании новой области стоимости, в то время как прежняя потеряет интерес. Если же пробой зоны не подтверждается высоким объемом открытых позиций, вероятно, цена вернется в границы прямоугольника.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Установка market profile на metatrader 4

Для начала торговли с индикатором Market Profile необходимо его скачать и установить, так как по умолчанию в торговой платформе он отсутствует. Притом, скачать его можно в свободных источниках, а установка не отличается от любых других инструментов. Для этого нужно зайти в папку «MQL4 — Indicators» и перенести в нее файл со скаченным индикатором. После этого необходимо перезагрузить платформу и установить инструмент на график.
Как и любой другой индикатор, Market Profile обладает рядом характеристик, которые можно настроить индивидуально. Параметры могут варьироваться, вот ключевые из них:

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

  • «Session». Торговая сессия. Можно установить дневную, недельную, месячную или внутридневную. Выбор зависит от рабочего таймфрейма и особенностей торговой стратегии;
  • «StartFromDate» необходим для начала периода, с которого будет происходить отрисовка;
  • «SessionsToCount» — это параметр, в котором указывается для какого числа торговых сессий будет рисоваться профиль рынка;
  • Характеристика «ColorScheme» отвечает за цветовую схему гистограммы, которая будет меняться от одного оттенка до другого в зависимости от ситуации на рынке;
  • «ValueAreaColor» отвечает за цветовые параметры зоны стоимости.

Установка market profile на metatrader 4

Индикатор на графике

Это были основные параметры, на установку которых стоит обратить пристальное внимание. Тем не менее, кроме них, индикатор объема Market profile включает в себя массу других, дополнительных функций. Это настройка определенного вида обработки субботних и воскресных торговых свечей, временной (минутный) сдвиг для сессий в ту или иную сторону, время начала и окончания внутридневной сессии и многое другое. Все эти параметры можно использовать и по умолчанию, но при желании и для большего удобства возможно редактировать каждый их них.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Торговля по market profile

Если большинство индикаторов работают более качественно именно на старших временных интервалах, то к инструменту объема Market Profile это не относится. Он проявит себя наиболее продуктивно на получасовом таймфрейме.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Интересная функция индикаторов горизонтального объема состоит в том, что они отмечают сильные ценовые уровни. Это очень комфортно, так как происходит в автоматическом режиме и, кроме того, сразу визуально становится очевидно, где именно фиксируется наибольший интерес трейдеров. Торговля от сильных уровней актуальна уже многие годы и включает в себя множество стратегий. В целом, есть два вида тактик открытия ордеров – на пробой уровня или отскок цены от него в обратную сторону. Интересно то, что оба варианта входа в рынок способны приносить стабильную прибыль и не являются слишком рискованными. Тем не менее, риск повышается и ситуация часто становится непрогнозируемой, ведь пробой – это всегда нечто неожиданное. Еще хуже для трейдера может выглядеть ситуация, если пробой нарисовался ложный. Кроме того, что из-за этого можно находиться вне рынка (а, значит, терять потенциальную прибыль) на протяжении некоторого времени, что еще хуже, есть вероятность поймать сразу несколько стопов. Как же это происходит?
Для того чтобы понять, где конкретно на графике расположены самые большие риски для трейдера, достаточно обратиться к классическим стратегиям торговли от сильного уровня. Обычно это происходит следующим образом:

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

  • На определенном активе образовался сильный ценовой уровень, он же уровень поддержки или сопротивления;
  • Предположим, график цены в последнее время располагается исключительно выше этого важного уровня. Это говорит о двух аспектах. Первый заключается в том, что теперь это уровень поддержки. Второй – на рынке преобладает восходящий тренд;
  • Опять же, несмотря на бычью тенденцию, в любом случае периодически происходят откаты той или иной силы. Поэтому цена время от времени касается этого уровня, отталкивается от него и возобновляет свое восходящее направление.

Логика трейдера при этом такова:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • Если цена находится выше уровня, то есть тренд восходящий, а, значит, нужно покупать;
  • В случае пробоя цены вниз – срочно закрывать позиции на buy и открываться на продажу.

Торговля по market profile

Ложный пробой и две сделки, закрывшиеся по стопу

Безусловно, в этом есть смысл и в чем то подобное поведение оправдано. Но, тем не менее, именно это мышление часто приводит к отрицательным сделкам на счете. Чем же это спровоцировано?
Все неутешительные результаты сделкам приносит пробой. Особенно ложный. Например, цена базируется выше уровня, который выполняет роль поддержки. Каждый трейдер знает о том, что наступит момент, когда уровень будет пробит и станет сопротивлением. Потому и при любом импульсе цены в сторону потенциального пробоя, автоматически срабатывает стоп-лосс. Или даже трейдер закрывает ордер вручную даже немного раньше. Теперь он думает, что обезопасил состояние своего счета тем, что закрыл позицию до того, как она принесла значительный убыток. Но так ли это? Цена продолжает некоторое время свое движение вниз, что по «классике» говорит о начале нисходящего тренда. Инвестор входит по текущей цене в продажу, но дальше не происходит того, чего он ожидает. Цена, вместо медвежьего направления резко разворачивается обратно и, «как ни в чем не бывало», продолжает восходящий тренд. Трейдер вручную или по стопу (если успел его выставить) фиксирует еще одну сделку с отрицательным результатом. Теперь их уже две, хотя обеих можно было бы избежать.
А это был, всего лишь, ложный пробой. Достаточно частое явление на рынке, которое является поводом для множества убыточных сделок. Как же этого избежать?

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Мarket profile индикатор и торговля от уровня

Единственное, что необходимо учитывать для успешной торговли вблизи уровня, это пробой. А точнее, определить, реальный он или ложный. Но не всегда это можно сделать без дополнительных инструментов. Одним из качественных фильтров выступает индикатор объема. В зависимости от его данных, можно сделать правильный выбор – в какую сторону стоит открывать торговую позицию и стоит ли вообще.
Многие стратегии торговли на отскок от сильного уровня осуществляются в помощью отложенного ордера. То есть, если на данный момент актив находится в бычьем тренде, при его касании уровня ожидается резкий разворот вверх. Поэтому трейдер устанавливает отложенный buy-stop рядом с ним. При этом стоп-лосс размещается снизу, то есть импульс ложного пробоя легко способен его задеть и закрыть в убытке. Как же определить, что пробой ложный? Ведь это позволит не выходить из сделки с минусом, ее можно оставить, ведь цена скоро вернется в свое прежнее русло.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

При возникновении истинного пробоя (причем это касается любой графической фигуры или канала в том числе) движение цены всегда будет сопровождаться повышенным интересом трейдеров, а, значит, высоким показателем объема.

То есть в такой ситуации стоит закрывать позиции, открытые ранее в противоположном направлении. При соответствии остальных условий технического анализа можно задуматься об открытии в другую сторону. Тем не менее, лучше некоторое время подождать ретеста и уже с еще большей уверенностью войти в новую волну рынка.
Если же происходит пробой, а индикатор объема не вырисовывает высоких столбиков гистограммы, вероятно, пробой ложный. В такой ситуации ни в коем случае не стоит открывать новые ордера да и старые лучше не трогать. Чуть позже ситуация нормализуется и цена вернется в прежнюю область стоимости.
Основная суть всех индикаторов объема состоит в том, что не стоит входить в рынок при их средних значениях. В то же время повышенные показатели могут стать первым сигналом к выгодной позиции.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —> p, blockquote 12,0,0,0,1 —>

Индикатор Market Profile для отображения горизонтальных объемов

Движение цены на валютном рынке находится в прямой зависимости от ее участников. Крупные мейкеры могут толкать цену в том направлении, куда им нужно. При выходе важных экономических новостей рынок тоже может измениться – здесь зачастую срабатывает психология «толпы», когда после публикации какого-либо известия люди начинают массово скупать или продавать валюту. Для расчета объемов покупок и продаж используются различные алгоритмы, в том числе и Market Profile. Данный инструмент показывает объем рыночного профиля без задержек в режиме онлайн. По этим значения можно предсказать направление тренда, его развороты и точки коррекции/отката. Рассмотрим подробнее этот инструмент, его инсталляцию и принципы работы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Сигналы Profile market

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

  • 1 Рыночный профиль и индикатор Market profile
    • 1.1 Как работает индикатор Market profile для mt4
    • 1.2 Как скачать Market profile?
    • 1.3 Настройки Market profile mt4 indicator
  • 2 Индикатор Market profile: описание применения
    • 2.1 Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Вычисление горизонтальных объемов по системе Market Profile

Рыночный профиль и индикатор Market profile

Впервые о рыночном профиле заговорил Питер Стилдмайер. Он обратил внимание на то, что изменение объемов – это естественная характеристика рынка. Поэтому Питер предложил анализировать рынок именно с этой стороны. Индикатор Market Profie показывает рыночный профиль в удобном и наглядном виде, избавляя трейдера от лишней путаницы в цифрах и расчетах.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Если вы решили изучить Market Profile, то рекомендуем также подробнее почитать о методе торговли VSA, основанном на анализе объемов рынка. Этот метод является одним из самых эффективным и по результативности нередко превосходит торговлю по индикаторам технического анализа.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Как работает индикатор Market profile для mt4

Данный инструмент отображает данные в виде горизонтальных гистограмм. Линии этих гистограмм показывают, как изменялись объемы рынка на разных уровнях цены. Иными словами, по профилю можно увидеть, например, какой объем был у рынка при цене актива 1,6743 или при цене 1,7835. По этим данным вы можете определить, на каком значении цены может сформироваться сильный уровень – он появляется там, где скапливаются большие объемы.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор Market profile

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Маркет Профиль умеет показывать на графике не только горизонтальные объемы, но и может выделять стоимостную зону (в виде прямоугольника), определять контрольный уровень для выбранной торговой сессии. Инструмент подключается к графикам от минутного до дневного. При этом он может отображать профиль рынка для внутридневных, месячных, недельных и дневных сессии. Величина таймфрейма тоже будет влиять на получаемые данные:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • На низком таймфрейме можно уловить даже небольшие колебания цены.
  • Зато высокий таймфрейм более наглядно показывает направление общего движения и динамику изменения цены на большом временном отрезке.

Инструмент может показывать профиль рынка в прямоугольной зоне, которую трейдер сам выделит на графике. Это очень удобно, когда нужно проанализировать рынок на конкретном участке графика, например, посмотреть, где скапливались объемы за последние два-три дня или любой другой период.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Для прорисовки профиля трейдеру доступно 6 разных цветных прямоугольников. Это удобно, когда нужно выделить на графике сразу несколько профильных блоков.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Market Profile может работать и в другом режиме, а именно – показывать только одноцветные горизонтальные гистограммы, бары которых будут указывать на объемы. Цвет этих гистограмм тоже можно будет выбрать в настройках.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор профиля рынка строит свои показания только на основе движения цены. Он не использует формулы и данные других инструментов Мета трейдера.

Как скачать Market profile?

Загрузить индикатор Market Profile можно по следюущей ссылке . Инструмент устанавливается по обычной схеме – сначала запускают терминал, затем открывают каталог данных программы (командой Ctrl+D+Shift, либо через меню «Файл») и копируют установочные файлы по пути MQL5/Indicators. Чтобы инструмент начал работать, в окончании установки терминал перезагружают.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Нередко встречаются версии, в которых отдельно прилагается файл скриптов. В этом случае скрипт нужно отдельно скопировать в папку экспертов каталога по пути MQL5/Expert/Script.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

После установки инструмент отобразится прямо поверх рабочего графика, наложив гистограммы на движение цены. Данные рыночного профиля индикатор будет выстраивать на основе прошедших дней. Расчет текущего профиля проводится в рамках действующей торговой сессии.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Market profile - индикатор горизонтальных объемов

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Важно! Market Profile может медленно работать на старых ПК с низкими ресурсами. Это происходит из-за высоких нагрузок и обработки большого количества данных.

Настройки Market profile mt4 indicator

Разработано уже более десяти модификаций Market Profile (индикатор постоянно обновляется, начиная с 2010 года). Поэтому от версии к версии набор настроек может немного изменяться. Но основных переменных всего несколько и они остаются без изменений:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • В первую очередь, это параметр «Rangt_Count», либо «Days_To_Count». Это число дней, на основе данных которых нужно построить профиль. При высоком значении терминал может работать медленнее.
  • «Start_From_Date» и «Start_From_Today». Эти переменные указывают на дату старта и окончания отрисовки профиля. В стандартных настройках отсчет обычно начинается с текущего дня.
  • За настройки цвета отвечают параметры «Color_Scheme», «Median_Color» и «Value_Area_Color». Для удобства следует выделить разные ценовые уровни отдельными цветами.

Использовать профиль рынка можно на любых таймфреймах. Для внутридневной торговли лучше выбирать M30.

Индикатор Market profile: описание применения

Горизонтальные бары гистограммы профиля часто применяют в роли уровней сопротивления и поддержки. Чем выльше длина профиля (уровня) – тем сильнее он считается. На длинных уровнях цена, обычно, проводит длительное время, периодически откатываясь назад и повторно тестируя их. Если же такие уровни пробивались на крупных объемах, то это почти всегда говорило о начале нового сильного и продолжительного тренда.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Основная задача трейдера при открытии новой торговой сессии или дня – это понять, кто сегодня держит рынок под контролем – быки или медведи. Обычно это становится понятно уже в первые 1-2 часа торгов. В это время определяется тип текущего профиля рынка.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Маркет профиль использует для анализа два типа объемов – реальные проторгованные (число открытых лотов) и тиковые. По этим данным можно вовремя определить, в какую сторону торгуют крупнейшие участники рынка и присоединиться к этому движению.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также включить в свою стратегию индикатор Дельта объемов для Mt4.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Market profile для mt4

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Важно! Таким образом, основным способом применения Market Profile является торговля на отбой или пробой линий сопротивления и поддержки.

Рассмотрим несколько схем индикатора MP:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

  • Ценовая ключевая точка обозначается как POC (расшифровка – Point Of Control). Это максимальная цена в рыночном профиле этого дня.
  • Зоны стоимости обозначаются аббревиатурами VAL (Volume Alea Low) и VAH (Volume Area High). Первая обозначает минимум в диапазоне 70% стоимостной зоны текущего дня, а вторая – соответствующий максимум.
  • HVL (High Level Volume) – обозначает максимальный уровень рыночного объема.

План торговли можно строить на основании того, где и как открылась новая сессия или день:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

  • Если тренд медвежий и цена находится ниже VAL-уровня прошедшего дня или сессии, то при откате цены к VAL открываем ордер на продажу. Также можно войти в Sell от уровня Стоп-лосс размещаем выше уровня VAH.
  • Если тренд бычий и цена находится выше, чем уровень VAH за прошедший день или сессию, то при откате цены к VAH открываем сделку на покупку. Второй ордер можно поставить от POC уровня. Защитный стоп-лосс размещаем ниже линии VAL.

Торговля по Market profile

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Если же день или сессия открылись внутри диапазона VA, то торговля ведется следующим образом:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

  • При медвежьем тренде сделку на продажу открывает от уровня Стоп-лосс ставим на уровне HVL или POC, в зависимости от волатильности цены.
  • При бычьем тренде ордер на покупку открывают от уровня VAL, а защитный стоп-лосс ставят на уровне POC или HVL.

Как работает индикатор Market profile для mt4

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Рассмотрим еще несколько вариантов открытий дня или сессии относительно уровней:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

  • Если на нисходящем тренде день/сессия открылись выше VAH, но под VAL, то первый ордер на продажу можно поставить от VAL, а второй – от Страховочный SL ставится на точке VAH. В ситуации, когда цена срывает стоп и начинает идти вверх, следует поменять направление сделки и открыться на покупку.
  • Если на восходящем тренде сессия/день открылись ниже VAL, но над VAH, то первый Buy-ордер можно поставить от уровня VAL, а второй – от уровня Stop-Loss размещаем на VAH-уровне. Если цена сорвала SL и продолжила падение, то открываем новый ордер на продажу.

Market Profile можно применять и в качестве дополнительного инструмента для определения ключевых уровней и зон спроса/предложения для выбранного временного периода. Отметим, что это весьма полезный инструмент, который позволяет понять, как движется рынок, кто его контролирует и какие ловушки могут ставить мейкеры обычным трейдерам, чтобы выбить толпу по стопам и сорвать больше прибыли.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с индикаторами вертикальных объемов для MT4, такими как Volumes и Better Volumes, AlievFX Volumes, Normalized и другими.

https://www.blotter.ru/1/l7/indikator-market-profile-dlya-torgovli-na-mt4/
https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/indikator-market-profile-dlya-otobrazheniya-gorizontalnyh-obemov.html

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*

Яндекс.Метрика