Как работают индикаторы тиковых объёмов

Одной из важнейших технических составляющих, используемых при проведении анализа рынка, является торговый объём. На работе с данным показателем основывается высокий процент всех существующих торговых стратегий. Также для анализа рыночных объёмов (применимо к Форексу следует выделить их тиковую разновидность) было разработано немало различных автоматических инструментов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Основной функцией подобных индикаторов и советников является обнаружение текущей рыночной тенденции, а также определение её направления и мощности. Помимо этого данный тип алгоритмов также рассчитан на поиск точек, в которых трендовая линия может развернуться в противоположном направлении.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В данной статье будут разобраны основные аспекты работы с рыночными объёмами, а также наиболее эффективные инструменты, которые смогут значительно облегчить её.

Индикатор тиковых объёмов

Чтобы эффективно использовать какой-либо инструмент, трейдеру необходимо знать не только основные правила работы и ним, но и суть функций, которые он выполняет. В данном случае следует уделить внимание такому понятию, как рыночный объём. Чаще всего его можно встретить в контексте работы с фондовыми или фьючерсными биржами: данный аспект изначально использовался для работы именно с ними.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Само понятие «объёма» подразумевает число какого-либо товара или ценного актива, участвующего в торговом обороте на протяжении определённого промежутка времени. В случае со спекулятивными рынками, подобным товаром могут быть различные валюты, акции, контракты и прочее.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Как было сказано ранее, в контексте финансовых рынков, а в частности – Форекса, рассматривается только тиковый объём. Он отображает количество проведённых трейдерами торговых операций за один выбранный промежуток, чаще всего – за один рабочий день. Следует отметить, что ввиду этого факта рассматриваемый подход очень часто внедряется в различные среднесрочные стратегии.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Следует отметить, что общепринятые методики использования и обнаружения торговых объёмов на Форексе работают иначе, так как он обладает специфическими особенностями. Основным отличием финансовых рынков от прочих торговых бирж заключается в том, что пользователь не сможет точно узнать количественный показатель какого-либо актива, участвующего в обороте (покупаемого и продаваемого). Ввиду данного факта и возникают определённые расхождения в методах работы с объёмами на Форексе и других рынках.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Отсутствие возможности узнать точное количество валюты, участвовавшей в обороте на протяжении определённого срока времени обуславливается двумя главными причинами:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

1. В первую очередь следует отметить централизацию торговых активов, а точнее – её отсутствие. Финансовый рынок охватывает весь мир, поэтому узнать точный объём всех проводимых на нём операций попросту невозможно. Ввиду этого инструменты, работающие с тиковыми объёмами, проводят анализ с определённой децентрализацией, обрабатывая лишь доступную им часть от общего количества информации;
2. Вторым фактором, обуславливающим уникальную специфику финансовых рынков, является факт того, что для торговли большей части спекулянтов приходится использовать услуги заёмные средства, предоставляемые различными брокерами. То есть, каждый рядовой пользователь применяет для работы торговое плечо, из-за чего вычисление объёма финансов, участвующих в торговле, становится ещё более затруднительным.

Следует отметить, что анализ тиковых объёмов является очень противоречивым аспектом работы с ними, который вызывает негативную реакцию у многих трейдеров. Как правило, они утверждают, что данный подход к техническому анализу является бессмысленным и даже в какой-то мере опасным, так как торговля по неправильной информации может привести спекулянта к убыткам.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Однако в противовес данному лагерю спекулянтов можно выделить другой, состоящий из трейдеров, которые активно используют показатель тикового объёма в своих торговых системах и эффективно используют его для проведения успешных сделок. Мнение о бесполезности тикового объёма весьма широко распространено, однако многие торговые инструменты, основывающиеся на нём, могут приносить трейдеру значимую пользу, поэтому игнорировать их существование не стоит.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор тиковый объем

Как можно было понять из всего вышеописанного, показатель тикового объёма отображает информацию о количестве того или ценного иного актива, участвовавшее в обороте. Как правило, для его определения используется информация с прошлых временных свечей, каждый из которых сравнивается с остальными.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Однако существует методика поиска тикового объёма, отличающаяся от общепринятой. Данный подход именуется контрактным. Он подразумевает, что для анализа будет взята информация не с временных свечей финансового рынка, а показатели с фьючерсных контрактов этой же валюты. Можно заметить, что в обоих случаях общий принцип остаётся одним и тем же. Сам по себе термин «тиковый объём» обозначает интервал значений, которые принимала стоимость выбранного актива за заданный временной промежуток.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Изменение ценового уровня в реальном времени отображается всеми Форекс-терминалами. То есть, восходящие и нисходящие скачки ценовой линии и являются тиковыми импульсами, анализируемыми рассматриваемым типом индикаторов. Количество подобных скачков за какой-либо интервал времени и является тиковым объёмом.

Из этого можно сделать вывод, что инструменты для обнаружения тикового объёма отображают количество изменений, произошедших с уровнем стоимости, но не их качество. Эта особенность и обуславливает отличие тикового объёма от реального.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Как было сказано ранее, проведение финансовых операций по показания тиковых алгоритмов можно осуществлять при помощи учёта импульсов ценовой линии: любое перемещение её уровня свидетельствует о том, что в обороте появился или исчез определённый процент ценного актива. Использование данного аспекта при анализе является подходом к торговле, обладающим крайне высоким потенциалом эффективности.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Благодаря анализу тиковых объёмов, спекулянт сможет своевременно предугадывать возможные изменения стоимости, связанные с её переходом в период коррекционного движения, или со сменой направления, в котором движется доминирующая на рынке тенденция. Опытные спекулянты знают, что все перемещения ценового уровня являются результатом действий крупных игроков торговли, вливающих в торговлю огромные капиталы, способные повлиять на курс того или иного актива.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рядовой трейдер никак не может повлиять на движение стоимости, так как попросту не обладает соответствующими финансами. Единственное, что ему остаётся – это подстраиваться под текущее настроение маркет-мейкеров и проводить соответствующие торговые операции. Именно с этим и помогают тиковые индикаторы, способные отображать несколько ситуаций, возникающих на рынке:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

1. Доминирование крупных игроков, ведущих торговлю в направлении покупки ценного актива. В таком случае на графике можно увидеть, что тенденция направляется в сторону роста. Простому пользователю следует также открывать ордеры на приобретение;
2. Доминирование крупных игроков, ведущих торговлю в направлении продажи ценного актива. В таком случае на графике можно увидеть, что тенденция направляется в сторону падения. Простому пользователю следует также открывать ордеры на продажу;
3. Относительный баланс между покупателями и продавцами. В таком случае не наблюдается чёткого доминирования какой-либо из двух противостоящих сил, что отображается на графике отсутствием ярко выраженной тенденции. Как правило, в такие периоды стоимость совершает незначительные колебания и почти не меняет свой уровень, из-за чего прогнозирование её дальнейших изменений и получение прибыли становится затруднительным. На профессиональном сленге данные периоды именуются флетом.

Тиковый объем индикатор скачать

Разобравшись с теорией, можно переходить непосредственно к конкретным примерам инструментов, при помощи которых осуществляется анализ тиковых объёмов. Одним из наиболее известных инструментов подобного рода является индикатор «Better Volume». Он очень прост в использовании, поэтому подойдёт не только опытным спекулянтам, но и новичкам.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,1,0 —>

Данный инструмент проводит комплексный анализ тикового объёма, наблюдаемого за выбранный пользователем временной промежуток, и отображает полученную информацию в виде разноцветных столбцов, наглядно отображающих текущую ситуацию на рынке посредством двух своих характеристик – цвета и длины. По умолчанию рассматриваемый алгоритм анализирует информацию с 20 последних временных свечей и отображает на своей гистограмме следующие торговые сигналы:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

1. При появлении столбца красного цвета можно говорить о том, что в данный момент времени доминирующей на рынке является восходящая тенденция и происходит увеличение соответствующего показателя объёма. Как правило, данный сигнал оповещает о зарождении или затухании восходящей тенденции, а также о том, что при движении трендовой линии вниз происходит коррекция ценового уровня;
2. При появлении столбца белого цвета можно говорить о том, что в данный момент времени доминирующей на рынке является нисходящая тенденция и происходит повышение соответствующего показателя объёма. Как правило, данный сигнал оповещает о зарождении или затухании нисходящей тенденции, а также о том, что при движении трендовой линии вверх происходит коррекция ценового уровня;
3. Если столбец имеет зелёную окраску, то на соответствующей ему временной свече происходит слабое движение стоимости, сопровождающееся большими объёмами. Зачастую подобные сигналы генерируются во время затухания тенденция, когда доминирующие маркет-мейкеры начинают постепенно покидать рынок, отдавая свои позиции. Проводить какие-либо финансовые операции в таких условиях не рекомендуется, так как рыночный объём уменьшается и повышается вероятность того, что ценовая линия развернётся в противоположную сторону. Также следует отметить, что данный столбец также может оповещать о том, что крупные игроки закрывают свои сделки в пике развития трендового движения, после которого оно начинает постепенно угасать;
4. Столбцы желтого цвета оповещают пользователя о том, что на соответствующих временных свечах присутствует небольшой показатель торгового объёма. Чаще всего они генерируются в моменты окончания тенденции или её перехода в фазу коррекции;
5. Окрашенные в голубой цвет столбцы показывают, что в данный момент времени анализ тиковых объёмов является невозможным, а инструмент не может сгенерировать какие-либо сигналы.

При помощи данных сигналов пользователь сможет получать очень точную информацию о потенциальных моментах смены доминирующей на рынке тенденции. Следует отметить, что «Better Volume», аналогично любому другому автоматическому индикатору, требует дополнительной фильтрации. Для этого подойдёт ещё один хороший индикатор тиковых объёмов – «MFI».

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Индикатор тикового объема для мт4

Основная функция данного инструмента – вычисление текущего значения тикового объёма и определение направления доминирующей трендовой линии. То есть, он выполняет то же, что и предыдущий алгоритм. Для анализа данный индикатор также использует информацию, содержащуюся непосредственно на валютном рынке.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Аналогично предыдущему инструменту, «MFI» отображает увеличение или уменьшение объёма того или иного типа ордеров. Вся информация, отображаемая алгоритмом, основывается на разнице между самым высоким и самым низким уровнями объёма, сравниваемую с текущим его значением. При этом, минимумы и максимумы берутся за определённый промежуток времени, заданный пользователем.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Основной рассматриваемого индикатора является то, что он определяет уровень объёма перед тем, как на графике возникнет соответствующая ему тенденция. То есть, по сути он является прогнозирующим. Также следует учесть, что по его сигналам можно проводить двухстороннюю торговлю, одновременно открывая ордеры на покупку и продажу. В таком случае нужно просто дождаться, пока тенденция начнёт двигаться в одном из двух направлений и закрыть несоответствующую ему сделку.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Как правило, под данный инструмент отлично подходят пробойные форекс стратегии. Однако спекулянту следует опасаться ситуаций, при которых возникает ложный пробой уровня. Чтобы не получить убыток следует некоторое время наблюдать за изменением ценового уровня после генерации какого-либо торгового сигнала.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —> p, blockquote 26,0,0,0,1 —>

В целом, описанный выше торговый подход и разработанные на его основе инструменты нельзя назвать неэффективными. Напротив, при помощи них трейдер может проводить весьма прибыльные торговые операции и получать стабильно высокий доход от своей работы.

Индикатор объемов для МТ4 / МТ5: для форекс, скачать, для горизонтальных и вертикальных объемов

Индикатор объемов для MT4 – о дин из самых популярных технических инструментов, которые используются трейдерами достаточно часто в трейдинге для совершения покупок и продаж. Служит он для демонстрации объемов каждой свечи на выбранном временном промежутке. Все объемы сделок (вне зависимости от стоимости исполнения), как правило, суммируются на протяжении определенного периода и отображаются в формате гистограммы в отдельном окне.

Фактически показатели указанной характеристики на валютном рынке отсутствуют (мы не видим реальных объемов) . Трейдер на Форексе может увидеть лишь тиковый объем – количество ценовых колебаний за определенную единицу времени. То есть, можно понять, какое количество раз стоимость менялась за заданный период, но отсутствует информация про реальные суммы торговли – лишь относительные показатели.

Такой индикатор относительного объема для МТ4 можно найти в стандартном пакете торгового терминала по адресу «Вставка/Индикаторы/Объемы/ Volumes» .

Торговать с использованием инструмента вполне реально, так как он демонстрирует моменты поступления реальных сумм валюты, о чем говорит изменение цены (оно же не происходит просто так).

Также у трейдера есть возможность понять относительные ве личины по другому показателю – с использованием индикаторов фьючерсных объемов. Трей деры используют такие данные для анализа далеко не всегда, но потенциал у метода есть , так как дает возможность предугадывать точки разворота тренда, прогнозировать изменения текущей тенденции.

А вот дополнительные технические инструменты/уровни дают чуть больше информации – демонстрируют число сделок или трансакций, совершенных за определенный промежуток времени . Часто на графике данные отображаются в формате столбцов гистограммы , длина которых соответствует количеству трансакций. Чем больше сделок совершено – тем более длинный столбец. А вот узнать конкретные суммы, которые были потрачены в тот или иной момент, практически невозможно.

Особенности использования технических инструментов

Вс е бесплатные индикаторы объема торговли на Форекс для МТ4/МТ5/Quik и других терминалов по особе нностям использования и методам построения условно можно поделить на две большие группы:

1) Те, что повторяют график цены с разными степенями сглаживания

2) Осцилляторы, которые отображают информацию в формате графика изменения настроений рынка (индикатор Клингера, осциллятор Чайкина — скачать можно по ссылке)

Независимо от группы и типа инструмента, правила и особенности работы у них практически одинаковы.

Принципы работы индикаторов:

• Когда объемы понижаются , можно говорить про снижение интереса участников к валютному инструменту, что часто ведет к консолидации цены либо скорой смене направления тенденции.
• Повышение говорит про увеличение интереса к активу, о вероятности продолжения тренда или резкой смены направления тенденции.
• Когда значения медленно понижаются , цена может сильно колебаться из-за того, что основные участники уже покинули рынок и действия мелких трейдеров имеют большее влияние на ситуацию, чем обычно.
• Появление пиков индикатора говорит про вероятность разворота тренда.

Разнообразие индикаторов и их особенности

Индикаторы объемов для МТ4 представлены в достаточно ограниченном количестве, некоторые — лучшие из них, есть в стандартном наборе торгового терминала, другие можно без труда найти и бесплатно скачать в Интернете и в частности на этой странице (выше и ниже по тексту).

Технические инструменты данного типа для MetaTrader 4/5:

• Accumulation – измеряет изменения цены и объема. качать — Williams’ Accumulation:Distribution (W_A:D) (для МТ5). Для MT4 — смотрите ссылку выше!

• Absolute Strength Histogram – демонстрирует дополнительно разворот стоимости. Скачать — absolute-strength-histogram.

• Volumes – стандартный инструмент. Не прикрепляю, так как есть в любом терминале.

• Better Volume – улучшенная версия. Скачать — BetterVolume 1.4.

• Volume Ticks Separate – альтернативный инструмент для аналогичных измерений. Скачать — VolumeTicksSepa (в архиве).

• Money Flow Index – определяет интенсивность, с которой покупается и продается валюта. Не прикрепляю, так как уже присутствует в МТ4/МТ5 по умолчанию.

• Azzx EMA Volume – функционирует по методу разложения тикового объема. Скачать — Azzx-EMA-Volume.

• OBV – инструмент равновесного объема Джозефа Гранвилля. Фото и ссылка даны выше (в начале статьи).
• PVT — Price Volume Trend – используется для определения показателя и движения стоимости. Скачать — PVT (в архиве).

• VRC – измеряет скорость изменений.
• NormalizedVolume – еще один эффективный инструмент. Скачать — Normalized Volume (в архиве).

Популярные инструменты в торговле — описание

1) Одним из наиболее популярных считается Better Volume (скачать можно по ссылке выше), который наглядно отображает ситуацию , окрашивая столбцы в разные цвета. Трейдер может видеть, какие действия совершают маркет-мейкеры и следовать за ними. Для проведения анализа сравнивают тиковый объем и диапазон текущей свечи на ценовом графике, руководствуясь общими правилами анализа данных показателей.

2) Часто используют трейдеры индикатор балансового объема OBV , который создал Джозеф Гранвилл. Инструмент актуален для дополнительного подтверждения направления тенденции в моменты, когда показатели пребывают в сравнительно спокойном состоянии. Чаще всего за основу берут данные торгов за один день на закрытии.

3) Стоит рассмотреть индикатор скорости изменения величины – VRC , который выполняет расчеты подобно индикатору скорости изменения цены, но в качестве источника исходных данных берет не стоимость, а объемы.

4) Осциллятор Клингера – предназначен для краткосрочной торговли, отображает все перспективные движения стоимости валюты внутри основного тренда, который господствует на рынке и просматривается на больших таймфреймах. Основа работы в данном случае – безопасная торговля на откатах . Расчеты проводятся по суммам минимумов, максимумов периода и стоимости закрытия в его окончании. Индикатор сравнивает значения сумм периодов предыдущего и текущего, определяя аккумуляцию или дистрибуцию.

• Скачать можно по ссылке — KVO (в архиве).

5) Индикатор A/D (аккумуляция-распределение) – на одном графике связывает стоимость и объем для предоставления трейдеру возможности неотрывно следить за их изменениями. Как утверждает автор инструмента Вильямс, волатильность рынка пребывает в прямой зависимости от скорости нарастания показателя. Рост значений индикатора сигнализирует про усиление бычьего настроения, падение – медвежьего.

• Ссылка на скачивание — в начале этого текста!

6) Горизонтальный индикатор объемов MT4 – строит гисто грамму, которая отображает объемы заключенных сделок по той или иной цене без привязки ко времени. Гистограмма создается в окне терминала , каждый ее столбец можно легко сопоставить со значениями котировок и сделать выводы касательно реакции рынка на то или иное значение котировки, об изменениях объемов в сравнении с ценовым уровнем.

Индикаторов для отображения объемов представлено достаточно много и очень много есть их видов, мы еще не рассмотрели следующие: кластерного вида, объема свечей и вертикальных, для квик, среднего значения, от tradingview и др. Поэтому каждый трейдер может найти тот, что больше всего подходит ему и его торговой стратегии , обеспечивая информативность и необходимые данные для качественного анализа.

https://blogtactics.ru/kak-rabotayut-indikatory-tikovyh-obyomov/

Индикатор объемов для МТ4 / МТ5: для форекс, скачать, для горизонтальных и вертикальных объемов