Что такое дивергенция на Форекс: виды и примеры, правила идентификации, как построить
Латинское слово divergentia («дивергенция») этимологически восходит к глаголу vergo («клониться») и приставке dis- («разъединение»). В прямом переводе на русский язык оно звучало бы как «расклонение».
Но так как это слово еще не придумали, лучше будет заменить его понятием «взаимное отклонение». Осмысление этого феномена дивергенция на Форекс – чрезвычайно полезно для разработки собственной торговой стратегии.
Что это такое
Когда трейдер видит в процессе торговли, что движение цены и графический индикатор на графиках Форекс существенно отклонились друг от друга, это и есть дивергенция. Можно назвать дивергенцией отклонение именно индикатора, а движение цены считать отправной величиной – суть не меняется, но так проще для восприятия.
Для справки: графические индикаторы – это математические функции, прогнозирующие поведение рынка (в том числе Форекс), визуально представленные графиками, гистограммами и другими способами. График торгуемого актива может на них накладываться либо совмещаться рядом в отдельных окнах.
Примеры
Приведу примеры, как могут выглядеть графики на Форекс.
На наложенных графиках
Цена и индикатор движутся в одном направлении; формы их графиков примерно одинаковы. Дивергенции нет.
Цена движется в одном направлении, а индикатор стал двигаться в другом; формы их графиков стали разными: дивергенция есть.
На совмещенных графиках
Стрелками отмечены начало и наивысшая точка отклонения графиков, а ориентируясь по пунктирным линиям, можно оценить угол отклонения.
В настоящее время это хорошо известный метод электронной торговли на Форекс.
Итак, феномен дивергенции имеет практическое значение по той причине, что в момент ее возникновения можно со значительной вероятностью спрогнозировать поведение цены торгуемого актива на Форекс в ближайшем времени:
- Одни виды указывают, что направление движения цены скоро изменится.
- Другие – что движение цены в предыдущем направлении продолжится.
По этому критерию выделяют такие виды:
- Классическая (правильная, обычная). Признак изменения движения цены.
- Скрытая. Признак движения цены в прежнем направлении.
- Расширенная. Свидетельство движения цены в предыдущем направлении.
При этом каждый вид дивергенции на Форекс принимает одну из двух форм в зависимости от того, вверх или вниз движется цена:
- Медвежья (негативная) – признак снижения цены.
- Бычья (позитивная) – признак повышения цены.
Правила идентификации
Классическая медвежья формируется, когда цена во время естественного синусоидального движения вверх отображает на графике очередной (второй, третий и т. д.) более высокий максимум, а индикатор, который до этого следовал за ней, отображает более низкий максимум.
В этой ситуации существует значительная вероятность, что в ближайшее время произойдет небольшое снижение (коррекция) цены или даже полный разворот рынка вниз (изменение тренда).
Классическая бычья – зеркальный вариант медвежьей. Формируется, когда цена во время движения вниз отображает более низкий минимум, а индикатор – несколько более высокий минимум. Эта ситуация, соответственно, говорит об обратном: в ближайшее время может произойти небольшое повышение цены или даже полный разворот рынка вверх.
Скрытая медвежья формируется, когда ценовой график во время движения вниз отображает более низкий максимум, а индикатор – несколько более высокий максимум. Явный признак, что понижающийся тренд сохранится.
Скрытая бычья – зеркальный вариант скрытой медвежьей.
Расширенная медвежья дивергенция на Форекс формируется, когда график во время движения вниз отображает два примерно одинаковых максимума (одинаковой высоты на одном уровне), а индикатор при этом отображает существенно более низкий второй максимум. Признак, что цена продолжит двигаться вниз.
Расширенная бычья – зеркальный вариант.
Индикаторы для определения дивергенции на Форекс
В самой общей системе классификации индикаторов Форекс их принято делить на три основные группы:
- Трендовые. Определяют масштабные изменения рыночных тенденций. Анализируя большое количество информации, работают, как правило, с некоторым запаздыванием.
- Осцилляторы. Определяют колебания рынка в ближайшей перспективе. Работают без запаздываний, а чаще с небольшим опережением.
- Вспомогательные – все остальные.
Как правильно построить дивергенцию
Чтобы появилась предпосылка дивергенции, на графике должна сформироваться какая-либо двойная фигура:
- Максимум выше другого максимума.
- Минимум ниже другого минимума.
- Два максимума примерно на одном уровне.
- Два минимума примерно на одном уровне.
Эти пики должны быть соразмерны друг другу. Если между ними вы видите дополнительные мелкие пики, игнорируйте их.
Если фигура образовалась, прочертите воображаемую прямую линию от одного пика до другого. Если перед вами два максимума, соединять их нужно сверху, если же это минимумы, то снизу.
Прочертите воображаемую линию, которая будет соединять эти пики аналогичным образом. Дивергенция подтверждается, если угол наклона воображаемых линий, прочерченных на обоих графиках, отличается.
Использование в различных торговых стратегиях
Помимо определения дивергенции каким-либо индикатором, существуют системы торговли на Форексе, в которых сигнал подтверждается несколькими индикаторами одновременно, а также другими способами – например, с помощью паттернов Price Action или Candlestick chart. Некоторые эти системы автоматизируются в виде программ, интегрируемых непосредственно в торговую платформу.
Торговля по дивергенции с индикатором MACD
Изобретен MACD более 40 лет назад, и это давно стандартный элемент терминалов MetaTrader.
Принцип его работы основан на усреднении нескольких сигналов, полученных при анализе рынка. Он сочетает качества индикатора трендов и осциллятора, то есть предназначается для определения как глобальных рыночных тенденций, так и краткосрочных импульсов. По методу дивергенции на Форекс с ним можно работать на любых таймфреймах и с любыми валютными парами.
Настройки предусматривают регулировку чувствительности. Повышение параметров приводит к более тщательному фильтрованию шумов, сигналы становятся более надежными, но вместе с этим будут игнорироваться и некоторые потенциально прибыльные движения рынка Форекс.
Показатели средних настроек (по умолчанию): Fast EMA 12, Slow EMA 26, MACD SMA 9.
Дивергенция на Форекс определяется по гистограмме (столбикам). Пики гистограммы учитываются, только если они находятся по одну сторону от нулевой линии (либо оба сверху, либо оба снизу). При нахождении пиков по обе ее стороны дивергенция не считается верной.
Момент открытия длинной или короткой позиции на Форекс определяется в соответствии с конкретным видом сформировавшейся дивергенции. Он может следовать сразу за ее возникновением, и в этом случае размер потенциальной прибыли наиболее высок, но высок и риск последствий ложного сигнала.
Подтверждение сигнала с помощью каких-либо других данных может требовать времени, и, соответственно, прибыль может быть меньше, но уменьшаются и риски.
Подходящий момент для закрытия сделки
В общих случаях тейк-профит устанавливается на следующий уровень сопротивления (для длинных позиций) или на следующий уровень поддержки (для коротких). Стоп-лосс устанавливается на ближний уровень поддержки (для длинных позиций) или на ближний уровень сопротивления (для коротких).
На изображении ниже представлен пример классической бычьей дивергенции по MACD. Точка открытия позиции здесь отмечена чуть позже от возможного, когда и на ценовом графике Форекс уже видно, что восходящая тенденция началась.
Стоп-лосс был установлен на уровне минимума (нижнего пика), а тейк-профит на уровне откатов на предыдущем нисходящем тренде. Соотношение прибыль/убыток – около 1,5/1.
Заключение
Абсолютно надежных и точных рекомендаций по использованию методики дивергенции на Форекс, как и других подобных методик, не существует и существовать не может, а те, что есть, – не более чем реклама.
Нужно понимать, что трейдер, разработавший идеальную методику (а таковой она будет, если срабатывает в 51 % случаев), имеет все шансы стать очень богатым человеком, и вряд ли станет предавать широкой огласке ее подробности. А если даже и поделится с другими страждущими, то через непродолжительное время эта методика станет нерабочей.
Во-первых, с нарастанием количества участников Форекс, использующих ее в игре друг против друга, будет нарастать и естественный эффект взаимной аннигиляции ее преимуществ. Во-вторых, зная параметры этой методики, наиболее технически продвинутые трейдеры станут на ее основе разрабатывать новые, более совершенные методики, превосходящие эффективность исходной.
Нельзя рассчитывать, что с помощью дивергентного метода вы нашли 100 % надежный сигнал, всегда есть вероятность ошибки. Пытайтесь подтвердить верность сигнала с помощью других методик, а также соблюдайте все остальные обычные правила совершения сделок на Форекс.
Подписывайтесь на статьи, делитесь ими с друзьями в соцсетях! Дальше будет интересней!
Дивергенция форекс и конвергенция. Эффективные индикаторные стратегии.
Как используется дивергенция форекс? Какие индикаторы наиболее эффективны в распознавании правильных ситуаций для открытия ордеров?
В данной статье мы рассматриваем стратегии поиска и торговли по дивергенциям на валютном рынке, необходимые для этого условия и индикаторы. Знакомим начинающих трейдеров с понятиями индикатором MACD и RSI, терминами конвергенции и прибыльностью этой стратегии.
Дивергенция как эффективный метод заработка
Львиная доля новичков на валютном рынке начинают свою торговую деятельность именно с обнаружения дивергенций и попытках торговать их. При этом отмечается, что новички торгуют абсолютно любые знаки и сигналы, встречающиеся на их финансовом пути, на любых тайм-фреймах. Разумеется, не всё так просто. И в торговле по этой стратегии есть уйма своих тонкостей, понять которые можно с опытом, а некоторым так и вовсе не суждено это осознать. И всё же мы попробуем донести до каждого. Как же нужно торговать, в какую сторону, как определить её силу и какие тайм-фреймы подходят лучше всего.
В теории стандартного теханализа уделяется большое внимание именно этой стратегии. Здесь рассматриваются двойные и тройные сигналы, которые могут развернуть рынок и толкнуть человека на торговлю против главной тенденции на валютном рынке. В данной статье мы разберем как лучше использовать торговлю на форекс, какие индикаторы наиболее эффективны для этого и как определить, качественный ли у нас сигнал или нерабочая модель.
Специфика
Дивергенция и конвергенция – это расхождения 2-х графиков: стоимости котировок и индикаторного графика. Для того чтобы найти такие сигналы рынка мы используем осцилляторы – индикаторы, работающие в периоды наличия боковой тенденции на графике. Например, для этого прекрасно подойдут МАСD или RSI, а вот средние скользящие нам в определении сигналов к выходу на рынок не помогут. Некоторые трейдеры используют для определения направления индикатор Stochastic. Но на основе многочисленных отзывов профессиональных трейдеров и тысяч часов торговли можно сделать вывод, что наилучшие сигналы находятся именно с помощью индикатора МАСD.
При этом трейдеру не нужно наносить два или более осцилляторов на стоимостной график, поскольку все они будут отображать одни и те же данные, лишь дублируя друг друга. Несколько индикаторов одновременно Вы можете применять, если ставите перед ними совершенно разные цели. Например, индикатор МАСD используется для обнаружения расхождений и моделей «плечи и голова», а RSI – для нанесения линий тенденции и обнаружения моделей «неудавшегося размаха». А вот одновременный поиск мощнейшего сигнала дивергенции на этих индикаторах на форекс успеха вам не принесет.
Тактика на продажу
Мы выяснили, что для обнаружения наиболее приемлемых для торговли знаков используется МАСD, теперь предлагаем исследовать сигнал на продажу. Если же описать появление знака «дивергенции» простыми словами, то получится примерно так: показатели стоимости достигли экстремума, затем продемонстрировали откат и вновь достигли экстремума. При этом индикаторный график МАСD не подтверждают достижение котировкой своего второго экстремума. В такой ситуации и появляется искомый знак, называемый трейдерами на форексе просто «diver».
Гистограмма индикатора МАСD при этом принципиально не должна переходить нулевой рубеж. Иначе говоря, график должен располагаться выше нулевой отметки, только тогда будет иметь место четкий и эффективный сигнал на продажу. Открытие ордеров при этом необходимо совершать не только в период достижения максимума, но и тогда, когда красная линия выходит из зоны гистограммы индикатора.
Конвергенция (дивергенция на приобретение валюты)
Сигнал для приобретения валюты появляется и классифицируется точно таким же образом. Ценовые показатели проваливаются, достигая новых минимальных экстремумов. А вот индикатор МАСD не отображает появление новых эстремумов, формируя для трейдера знак на приобретение, официально называемый конвергенцией.
По какой причине он называется конвергенцией? В данном случае трендовые линии, строящие для обозначения расхождения, демонстрирует схождение, поэтому сигнал имеет другое название. Но в трейдерских кругах принято все схожие знаки называть дивергенциями, поэтому и мы не будем «пудрить Вам голову».
Как открываются ордера
Наиболее эффективная тактика дивергенции в периоды рыночных боковых тенденций, где можно и реализовывать и приобретать валюту в периоды падения и роста валютных экстремумов. Как уже было указано в нашей статье, открытие позиций наиболее благоприятно во время выхода сигнального отрезка из зоны гистограммы индикатора, что является четким сигналом к завершению текущего движения котировки и её разворот в противоположном направлении.
Отсюда следуют 2 основных закона торговли по дивергенции на валютном рынке.
- Ожидаем, пока появятся либо схождения, либо расхождения;
- Создаем ордера только тогда, когда линия выходит за пределы зоны гистограммы МАСD. Stop-loss при этом устанавливаем за пределами локальных экстремумов, в зависимости от того, куда мы играем – на покупку или на продажу.
Какую прибыль можно получить
Обычно, валютный график цены после классической дивергенции может дойти до отрезков поддержки или сопротивления, но существует теория, которая подразумевает закрытие открытых дивергенций необходимо совершать именно на противоположных дивергенциях. Это только теория, поскольку в реальной торговле встретить такие сигналы ой-как непросто. Если Вы планируете торговать по такой стратегии, лучше всего начать фиксировать доход на близлежащий уровнях и запомнить это как «отче наш». Если же торговля осуществляется во время восходящей или нисходящей тенденции, то удерживать позиции во время дивергенции Вы можете настолько долго, насколько посчитаете нужным.
Трендовая дивергенция
Для выявления тенденций на Форексе используется элементарный индикатор Moving Average. Для этого трейдеру понадобятся 2 скользящие с периодичностью 12 и 24, и их добавление на дневной валютный график. Если мы обнаружили восходящую тенденцию, мы будем рассматривать только возможность покупки на небольших тайм-фреймах, и наоборот. Если тенденция нисходящая, то валюту по дивергенции мы будем продавать.
Для того чтобы четко найти правильную точку для выхода в сделку нам понадобится часовой валютный график, по которому мы будем торговать только в сторону скользящей средней.
С помощью такой тактики мы сможем качественно торговать по этой стратегии, используя индикатор МАСD и средние скользящие.
Итог
Стратегии дивергенции дают возможность использовать комбинацию индикатора тенденции и осциллятора для эффективной торговли и получения прибыли. При помощи скользящих средних мы находим тенденции. А осциллятор обнаруживает окончание коррекции курса, после чего мы открываем сделку в сторону тенденции. Для начинающих эта стратегия очень проста и эффективна, поскольку здесь ничего не нужно выдумывать – все критерии уже расписаны. Грамотная точка для открытия сделки, регламентированные stop-loss и четкие рекомендации по направлению движения. Это качественная и элементарная стратегия, которая принесла приличный доход не одному новичку в финансовом мире.
Если вы не до конца разобрались с темой, посмотрите обучающее видео на эту тематику. Еще больше полезных статей читайте на нашем ресурсе.
https://fonda.pro/divergentsiya-na-foreks.html
https://news-hunter.pro/fxindicators/divergentsiya-foreks-i-konvergentsiya-effektivnye-indikatornye-strategii.pro