Что такое консолидация в трейдинге? Индикатор для определения консолидаций для MT4.

Приветствую! Пока в мире бушует торговая война между Китаем и США, пока российских спортсменов разоблачают в применении допинга и не пускают на олимпиады, мы с вами разберем не менее важный вопрос: что такое консолидация в трейдинге? 🙂 Почему она возникает и как её торговать? Начну с определения. Перед тем как начать изучение статьи можно начать онлайн обучение трейдингу, для этого создан проект SAFE TRADE BINARY OPTIONS который помогает новичкам освоится на рынке.

Что такое консолидация в трейдинге?

Консолидация в трейдинге – это период слабого изменения цен после движения по тренду, рынок как будто замирает на месте, образуя каналы, треугольники и другие технические фигуры. Консолидация – это отличная возможность набрать объём для крупных игроков, пока отсутствуют резкие изменения цен.

В одной из прошлых статей я уже рассказывал про флет – по сути это слова синонимы, описывающие одно и то же явление. Трейдеры часто употребляют оба понятия, но «консолидация» звучит более серьезно (поэтому это слово часто употребляют аналитики в своих статьях), а «флет» это более свободная форма, типа трейдерский сленг!

Примеры из практики

Взгляните на свежий график Индекса московской биржи:

Проходит ралли с 2017 года по настоящее время, этот тренд поднял стоимость индекса с 2000 до 2800 пп. Заметьте, что индекс не растет постоянно: резкие скачки чередуются с периодами без особых изменений – это консолидация в реальных условиях.

Кстати, есть одно отличие между флетом и консолидацией! Консолидация всегда идет рука об руку с трендами: резкий скачок, дальше период затишья. А флет – это отдельное сосотояние рынка, в котором он может пребывать длительное время. Например, акции Фосагро:

С 2015 года цены остаются примерно на одном уровне, трендов нет. Такой период не назвать консолидацией, рынок находится в затяжном флете.

И еще один важный момент – не каждый откат к тренду можно называть консолидацией, необходим период торговли на одном уровне, так называемое боковое движение цен. Смотрим график GBPUSD:

Есть тренд и есть обратное движение против тренда (выделил их на графике). Это просто откаты против тренда, консолидацией их не назвать, так как нет бокового движения, нет торговли на одном уровне, цена отлично идет против тренда.

В общем это нюансы и на практике они не очень-то заметны. Если вы скажете или напишете консолидация, флет, коррекция или откат – остальные трейдеры вас всё равно поймут! Не столь важно название этого явления.

Теперь давайте разберем, какие плюсы предоставляет консолидация в трейдинге при её умелом использовании!

Как торговать консолидации?

Как уже говорил выше, консолидация возникает во время трендов, это своеобразная передышка, остановка во время движения. И это отличная возможность залезть в действующий тренд! Если внимательно смотрели скриншоты выше, тогда заметили, что после каждой консолидации следует движение по тренду, это движение, которое может приносить прибыль. Конечно, на практике не будет так, чтобы каждая сделка была прибыльной, это я примеры выбрал такие. Но общая картина будет в плюс на дистанции: тренд + консолидация = прибыль!

Теперь покажу несколько тактик для входа по тренду во время консолидации, делать это можно с различным соотношением риск/прибыль. Тесты проведу на действующем тренде по валютной паре GBPJPY.

Практически в каждой консолидации можно найти границы и открываться при пробое ценой этой линии:

Стоп в этом случае размещается за консолидацией. Естественно, вся торговля ведется только в направлении тренда. Способ хорош тем, что позволяет торговать все возникающие паттерны.

Открываем сделку до пробоя границы консолидации, когда цена находится на обратной стороне диапазона. Из плюсов выделю более крутое соотношение риск/прибыль, то есть более короткий стоп при большем профите. Из минусов невозможно не заметить то, что не все паттерны получится отторговать. В некоторых ситуациях сложно подобрать уровень стоп лосса, а в некоторых точку входа (так как нет четких правил).

Можно придумать и другие точки входа, самая сложная и самая важная часть – это выход. Вижу несколько вариантов:

Закрываться по Фибо, этот метод подробно изложен в статье. Эффективность подхода высока именно для трендовых систем.

Закрываться по времени. Открываем сделку => ждем 5 минут => закрываем сделку. Можно ждать 10, 60 минут и даже несколько дней. Всё зависит от консолидации, от таймфрейма, на котором она возникла. Основным плюсом этого подхода является то, что он позволяет брать всю прибыль в резких импульсных движениях, когда фиксированный тейк профит срабатывает рано.

Искать техническую цель в каждом отдельном случае. Ими могут быть, например, локальные максимумы и минимумы, другие важные уровни и т.д.

Трейлинг-стоп , конечно. Для любой трендовой стратегии это всегда отличный и надежный вариант. Его применение разбирал в прошлой статье, ознакомьтесь, пожалуйста.

Индикатор консолидации для MT4

Сразу скажу, что на 100% надежный индикатор для определения консолидаций мне найти не удалось. Есть неплохой вариант – это DynamicBreakoutBox (скачивайте с Яндекс.Диска), но у него есть существенный минус, о котором чуть ниже.

Установка индикатора стандартная: закидываем файл в папку Indicators терминала MetaTrader4, перезапускаем терминал и находим DynamicBreakoutBox в разделе Custom.

При запуске появится окно с настройками:

Их довольно много! Можно менять таймфрейм, период для поиска консолидаций, цвета и т.д.

Вот как выглядит обнаруженная этим индикатором консолидация в МТ4:

А теперь главный минус, о котором писал выше:

Индикатор пропускает многие консолидации или выделяет только её часть. Данные слишком сильно расходятся с реальной картиной. Однозначно положиться на DynamicBreakoutBox не представляется возможным. Если найдете решение получше – напишите мне, добавлю в статью. Пока имеем то, что имеем.

Если резюмировать всё вышеописанное, то консолидация в трейдинге – это хорошая возможность открыть позицию по действующему тренду. Важно заметить, что тренд – основа для торговли этого паттерна. Консолидация без тренда уже не представляет практической ценности. Помните это!

Успехов в торговле! Пока!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Индикатор находит зону консолидации на любом таймфрейме без настройки параметров

Под термином «консолидация» понимают особое состояние рынка – одну из его фаз, характеризующуюся:

• установкой относительного равновесия в соотношении «Предложение/Спрос»;
• присутствием на рынке недостаточного количества игроков.

В любом случае, это отсутствие четкой направленности движения цены, при котором она на время «зависает» в узком коридоре, вяло двигаясь внутри его границ. Такой коридор принято называть специальными терминами – «флет», «флетовый коридор», «боковик», «боковое движение» или «зона консолидации» («ЗК»). Выход цены из флета, как правило, происходит резким прорывом одной из его границ.

Успех трейдера на форекс обусловлен многими факторами, наиболее важные из них – это знание основных фаз жизни рынка и умение сопоставлять с ними тенденции движения его цены. Размер его прибыли, зависит от того, насколько быстро он умеет ориентироваться в сложившейся рыночной ситуации для принятия единственно верного решения.

Консолидация учитывается ТС Снайпер. Мы предлагаем вам бесплатно получить новые рабочие паттерны ТС Снайпер Х:

Оставьте заявку и получите новые рабочие паттерны стратегии Снайпер бесплатно!

Механизм возникновения и особенности ЗК

В основе начала формирования зоны консолидации лежит затухание амплитудных скачков курсов валют, как правило, обусловленных появлением каких-либо новостей. После таких резких или продолжительных, хорошо направленных, ценовых движений обычно и возникает консолидация, как фактор стабилизации цены. Также формирование ЗК связано с равновесием соотношения «Спрос/Предложение».

В состоянии флета рынок форекс может пребывать длительное время, цена движется внутри его коридора в диапазоне не более 20-30 пунктов. Обязательным критерием для определения зоны консолидации является наличие четко обозначенных верхней и нижней линий ее границ:

Рисунок 1. Зона консолидации с обозначенными границами ее коридора

На рис. 1 вы видите, что консолидация обозначена границами в виде верхней (синий пунктир) и нижней (красный пунктир) горизонтальных линий. Эти линии должны быть только горизонтальными. При малейшем их уклоне ситуация на графике не является зоной консолидации.

Также размер коридора ЗК не может быть более 20-30 пунктов, больший размер говорит о формировании накопительного флета. Чаще зона консолидации формируется в ночное время в период работы Азиатских и тихоокеанских бирж. Исключением могут быть и такие валютные пары, как, японская йена, новозеландский и канадский доллар.

Примеры консолидации

В конце апреля — начале мая 2020 года российский фондовый рынок находился в фазе консолидации, которая с небольшими колебаниями продолжилась до середины месяца. Можно обратить внимание и на то, что этой фазе предшествовал заметный рост котировок примерно с 1900 до 2000 пунктов. Понятно, что консолидация фондового индекса означала консолидацию и многих отдельных акций: например, можно заглянуть в график «Лукойла», где с начала мая рисуется почти прямая фигура спроса и предложения на акции. В обыкновенных акциях «Газпрома» также рисуется похожая формация. Что-то похожее на прямую линию проявляется на графике ценных бумаг «Магнитогорского МК» — наконец, в акциях «Норильский Никель» также можно увидеть некую стабильность.

Другой пример (один из очень многих) можно взять с валютного рынка, рассмотрев валютную пару евро-британский фунт:

Как видно, здесь кривая после нескольких месяцев роста консолидировалась в апреле 2008 года и находилась во флете почти до ноября, после чего последовал резкий скачок вверх. Похожий период был у российского рубля до начала резкого ослабления к доллару с осени 2014 года.

Особенности выхода рынка из ЗК

Выход цены из флетового коридора обусловлен резким нарушением баланса Спроса/Предложения на тот или иной валютный инструмент. В этой связи и выход рынка из ЗК сопровождается резким импульсным движением цены вниз/вверх. Трейдеры такое движение цены на форекс всегда рассматривают в качестве сигнала на открытие позиции в сторону пробивного импульса:

Рисунок 2. Выход цены из зоны консолидации

Двигаясь в узком коридоре ЗК, цена отскакивает от его границ и, собирая стопы, часто в обе стороны «ложно» пробивает его границы. Говорить об истинном пробое можно только в случае, когда цена не только пробила одну из границ флетового коридора, но и закрепилась (как на рис. 2) под ней.

Завершение консолидации

Консолидация рынка Форекс завершается в том случае, когда наблюдается резкое изменение тренда и не имеет значение, в какую сторону. Как правило, это случается в результате выхода новостей в области экономики, политики или финансов. Причиной завершения консолидации также может быть резкое изменение предложения или спроса, что, в свою очередь, приводит к нарушению баланса на рынке, что способствует резкому увеличению цены.

Большинство опытных трейдеров начинают торги именно в тот момент, когда цена начинает менять свое направление. Ордера Форекс открываются в оба направления, как на снижение, так и на повышение цены. После того как один из ордеров сработает, все остальные нужно просто закрыть.

Термин консолидация используется не только в Форексе, но и во многих других существующих рынках. Консолидация цены Форекс может случиться в любое время, такое положение говорит о том о том, что в данный момент на рынке спрос и предложение находятся в равновесии.

Более подробную информацию вы сможете найти в видео, предложенном чуть ниже:

Виды консолидации на Форекс

Рынок Forex рассматривает консолидацию в трех моделях, отличающиеся между собой механизмом формирования и трендом, на котором она возникает при этом.

3.1. Восходящая консолидация

• Тренд: восходящий.
• Механизм формирования: слишком заниженная цена на отдельный финансовый инструмент, когда большая часть участников, понимая это, в срочном порядке начинает закрывать ранее открытые позиции на покупку, стараясь зафиксировать полученную прибыль.

Рисунок 3. Графическая модель консолидации на восходящем тренде

3.2. Нисходящая консолидация

• Тренд: нисходящий.
• Механизм формирования: возникает в результате срочного закрытия рыночными игроками ранее открытых ими сделок по продаже, когда они понимают, что на торгуемый финансовый инструмент цена слишком завышена.

Рисунок 4. Графическая модель консолидации на нисходящем тренде

3.3. Боковая консолидация

• Тренд: неопределенный, боковое движение цены.
• Механизм формирования: наблюдается на относительно одинаковом уровне соотношения «Предложение/Спрос» относительно конкретного финансового инструмента.

Рисунок 5. Графическая модель консолидации на боковом тренде

Модель, представленная на рис. 5, сама по себе интересна тем, что сама по себе ЗК на «боковом тренде» – формация условная. Боковик формируется, когда на рынке ничего не происходит, но рынок не умер. Какие-то микро события в нем происходят, поэтому цена в этот период будет вяло ползти в рамках узкого коридора цен. Консолидация будет пробита в направлении, в зависимости от того, кто перехватит инициативу – Быки или Медведи. Иногда можно наблюдать формирование «флета во флете» или образование микро флета в рамках ранее сформированной ЗК.

На рис. 5 вы видите нисходящий тренд, на котором ранее уже дважды формировалась зона консолидации и оба раза Медведи одерживали верх над Быками. Далее мы видим, что нисходящий тренд трансформировался в боковое движение, на котором Быки попытались перехватить инициативу, но и на этой попытке были задавлены Медведями. Цена вернулась в боковой тренд, закрепившись в нем, из которого вышла прорывом нижней границы боковика и закрепилась, продолжив основную – нисходящую, тенденцию. Также эту последнюю попытку быков можно рассматривать в качестве ложного сигнала у верхней границы боковой модели ЗК.

Что такое консолидация в трейдинге?

Консолидация в трейдинге – это период слабого изменения цен после движения по тренду, рынок как будто замирает на месте, образуя каналы, треугольники и другие технические фигуры. Консолидация – это отличная возможность набрать объём для крупных игроков, пока отсутствуют резкие изменения цен.

В одной из прошлых статей я уже рассказывал про флет – по сути это слова синонимы, описывающие одно и то же явление. Трейдеры часто употребляют оба понятия, но «консолидация» звучит более серьезно (поэтому это слово часто употребляют аналитики в своих статьях), а «флет» это более свободная форма, типа трейдерский сленг!

Правила торговли в фазе консолидации

Каждая из перечисленных моделей ЗК с успехом используется трейдерами в качестве элемента торговой стратегии на форекс. Одни из них продолжают активно торговать, другие занимают выжидательную позицию – и те, и другие действуют в рамках собственной торговой стратегии. Много заработать в период ЗК не получится, но продолжить торговлю зона консолидации все-таки позволяет. Давайте, далее рассмотрим возможные виды торговли во время консолидации.

4.1. От границ внутри коридора ЗК

Позиция открывается на отскоке цены от одной границы ЗК, а закрывается по Take Profit, установленному у противоположной его границы. Stop Loss, на случай прорыва цены, обязательно выставляем за верхней (для продаж) или нижней (для покупок) границей.

Рисунок 6. Консолидация на боковом тренде

4.2. Скальпинг

Это метод торговли на форекс позволят зарабатывать на самых малых колебаниях цены. Он очень похож на метод, рассмотренными нами в п.4.1, с той лишь разницей, что размер прибыли на одной сделке по скальпингу составляет всего несколько пунктов. Здесь также рекомендуется открывать сделку после отскока цены от одной из границ или на развороте цены, лежащей между границами коридора ЗК.

4.3. Отложенными ордерами

Отложенные ордера актуальны при работе на форекс с большими периодами, когда одна свеча формируется от одного до нескольких часов. Так, например, формирование одной свечи на ТФ Н4 происходит в течение 4-х часов, на ТФ D1 – в течение целого дня, а на ТФ MN – на протяжении целого месяца.

Выставляя отложенный ордер в нужной ему точке графика, трейдер может не тратить свое время на отслеживание цены. Если она подойдет к установленному им ордеру Buy Stop или Sell Stop и далее двинется в том же направлении, соответствующая сделка тут же откроется. Те ордера, которые не сработают, позже можно удалить.

Рисунок 7. Торговля отложенными ордерами в период консолидации

На рис. 7 видно, что было выставлено 5 ордеров Buy Stop, из них первый мог не сработать на ложном пробое. Второй, скорее всего, закрылся бы по Стопу, поскольку цена вернулась назад. Остальные три ордера не сработали вовсе, поскольку цена даже не подошла к ним.

Из четырех ордеров Sell Stop, сработал только последний ордер. При установленном Take Profit взяли бы здесь свою прибыль.

Сразу отмечу, что зона консолидации лучше отрабатывает себя на старших ТФ, начиная с ТФ Н1.

4.4. На прорыве границ ЗК

Главное правило здесь – дождаться тестирования ценой пробитого уровня консолидации, после чего можно открывать позицию в сторону пробития.

Рисунок 8. Пробой ЗК вниз и повторное тестирование пробитого уровня ценой

Если на графике сформирована не консолидация, а накопительный флет (НФ), этот метод открытия позиции на пробое зоны НФ не подходит. Подробнее об этом вы можете узнать на курсе обучения ТС Снайпер Х, который работает по уровням и свечным паттернам, дает четкие сигналы на вход/выход из рынка. Эта форекс стратегия идеально работает в условиях НФ и ЗК.

Записаться на курс Снайпер Х для начинающих можно здесь

Валютная консолидация

Это понятие относится к валютным запасам страны. Обычно те средства, которые государство смогло накопить, сохраняются в виде золотовалютного запаса. При этом используются только те валюты, которые считаются наиболее надёжными. В этом качестве чаще всего используют евро и американский доллар.

Однако часть средств остаётся в национальной валюте. При усилении инфляционных процессов её стоимость может существенно уменьшиться. Чтобы этого не произошло, необходимо перевести рассматриваемые средства в твёрдую валюту. Эта процедура называется консолидацией валютного запаса страны.

• Список защитных активов;

Автоматизация торговли в зоне консолидации

В помощь трейдеру сегодня существует несколько неплохих индикаторов для обнаружения зон консолидации. Давайте, рассмотрим пару этих инструментов, автоматически определяющих ЗК и подающих соответствующие сигналы.

5.1. Индикатор зон консолидации «Consolidation Breakout»

Скачать его можно в конце статьи, установка на график терминала происходит стандартным способом:

1. Войдите в терминал и следуйте по пути «Файл → Открыть каталог данных».
2. Скачанный файл индикатора поместите в папку «Indicators», которая находится в папке «MQL4» корневого каталога данных вашего терминала.
3. Перегрузите терминал, войдите в меню «Вставка → Индикаторы → Пользовательские» и вытаскивайте оттуда инструмент на график.

Рисунок 9. Индикатор «Consolidation Breakout» на графике

Как видно на рис. 9, инструмент помогает трейдеру определить, где находится зона консолидации. Он автоматически выделяет эти зоны специальными символами (цветными стрелочками вверх/вниз) и отмечает вероятные места их прорыва ценой. Также, с целью ограничения возможных убытков, он отмечает места для установки Стопов.

5.2. Индикатор зон консолидации «Dynamic Breakout Box»

Установка этого инструмента в терминал проводится аналогично установке предыдущего индикатора. На графике он выглядит следующим образом:

Рисунок 10. Индикатор «Dynamic Breakout Box» на графике

Алгоритм этого индикатора автоматически ищет и выделяет на графике области консолидации. Как и предыдущий инструмент, он имеет большое количество разных свойств, которые трейдер может изменять в окне его настроек.

Используя индикатор зон консолидации, помните, что:

• Индикаторы не могут отличить, где консолидация, а где накопительный флет. Их работа ограничена поиском узких ценовых зон и каналов, вероятны мест их прорыва ценой, точки входа в рынок трейдер должен искать самостоятельно.
• Индикаторы поиска ЗК на форекс работают со всеми валютными парами, но рекомендуется работать с ними по мажорным парам, не увлекаясь «экзотическими» валютами.
• Эти инструменты лучше отрабатывают себя на ТФ Н1 или Н4. При этом после получения сигнала на вход, проверьте его в направлении глобального тренда – на ТФ Н4 или D1.

Юридическая консолидация

Законодательство определяет жизнь государства, фирм, организаций, отдельных людей. С течением времени оно совершенствуется. При этом выходят новые нормативные акты и отменяются старые. Постепенно накапливается большое число законов и подзаконных актов.

Для того, чтобы понимать требования законодательства необходимо изучить большое количество положений, относящихся к нужному вопросу. Чтобы упростить использование законов, выпускают новые нормативные акты, включающие в себя всю необходимую информацию по определённому вопросу. Этот процесс называется консолидацией законодательства.

Отличительными особенностями этой процедуры являются следующие:

1. Новый акт становится основным в своей сфере. В нём формулируются общие принципы, относящиеся к ней. Они определяют общий характер документа.
2. В этом документе регулируются разнообразные виды юридических отношений, которые приведены в единую систему.
3. Акт является сводным, включающем в себя содержание всех или большинства ранее принятых юридических документов. Положения, которые были в них рассмотрены увязываются между собой.
4. В результате на основе ранее принятых нормативных актов создаются тщательно продуманные нормы, которые носят устойчивый характер и станут основой для принятия решений на протяжении длительного времени.
5. В дальнейшем созданный акт становится основой для дальнейшего юридического развития.
6. В большинстве случаев акт, созданный в результате проведения консолидации, является объёмным и имеет сложную структуру.

Эта процедура позволяет сделать положения более понятными и исключить возможные противоречия при толковании документов.

Консолидацию следует отличать от кодификации. В последнем случае также происходит систематизация законодательства в конкретной сфере. При этом создаётся документ, который включает в себя результаты ранее принятых официальных изменений. Однако в этом случае он просто отражает в компактном виде результат законотворчества, но не принимается законодательными органами отдельно, в соответствии с официальной процедурой.

Кодифицированные документы могут быть составлены не только юристами, а, например, изложены в юридической или бухгалтерской прессе для удобства читателей. В таком случае они будут верны настолько, насколько тщательно и аккуратно работали с нормативными актами их составители.

https://like-to-trade.ru/konsolidaciya-v-trejdinge/
https://bez-vlojenii.ru/kriptovalyuty/oblast-konsolidacii.html