Ценовой канал. Индикатор из обширной группы инструментов

Из статьи ты узнаешь :

Индикаторы не всегда бывают полезными. От того, что их роль сомнительна некоторые трейдеры называют их «костылями». Они считают, что лучше остаться без их помощи. При этом такие инструменты – это довольно популярный класс программ, которыми многие пользуются. Поэтому давайте будем знакомиться поближе с этими помощниками.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Одна из классификаций утверждает, что из видов программ существуют трендовые инструменты, а также осцилляторы и третья группа – психологические. Конечно, есть ещё такой класс, как пользовательские разработки. При этом они обычно относятся к первым двум категориям. К ценовым же инструментам относятся большая часть обычных пользовательских программ, потому что они находятся в прямой зависимости от движения цены на графике.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Особняком разместились только психологические инструменты, которые отображают, например, соотношение быков, а также медведей. Эти аналитические системы работают не с ценой, а со статистикой. Вот почему дают только приближенную картину рынка. Кстати для заключения сделок по этой причине они не используются.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Хорошо знакомые ценовые индикаторы финансового рынка

Если вы уже знаете, о чем идет речь и готовы скачать инструмент ценового канала, а также индикатор shi channel, то нажмите одну из кнопок ниже, чтобы сделать это.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Скачать

Можно с уверенностью сказать, что все трейдеры слышали о методах скользящих средних. Их также называют «машки» от Moving Average. Также всем знакомы Стохастика, RSI, RAVi и другие алгоритмы.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

MA – способна усреднить цену за некоторый временной промежуток. Бывают разные способы усреднения: экспоннециальный, средневзвешенный, простой. В торговле применяется для того, чтобы:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

1. Индентифицировать тренд.
2. Определить, когда зарождается новый тренд. Об этом свидетельствует пучок средних, который расходится после флета.
3. Может быть границей канала, в котором движется цена.

Стохастика нужна в поиске, той области, где завершается коррекция. Также отлично подходит для горизонтального движения. Основные сигналы, которые поступают от этого инструмента – это выход из зон перекупленности или перепроданности. Также достаточно успешно применяется такой индикаторный показатель как дивергенция.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

RSI может сравнить величину роста, а также падения цены в области настроенного диапазона. Что касается генерируемых сигналов, то главный среди них дивергенция, которая формируется в области перекупленности или перепроданности. Также хорошо применять выход за уровни 30 и 70. Кроме этого очень не плохо получается строить линии сопротивления и поддержки на осцилляторе и торговать на их пробой.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Индикатор Форекс импульса ценового движения

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Существует целая группа ценовых инструментов Форекс импульса силы ценового движения. их называют опережающими. Все потому, что они немного забегают вперед, чтобы показать, не то, что происходит в этот момент, а то, что, вероятно, будет. Так, например, могут делать инструменты Momentum и ROC (Rate of Change).

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Эти ценовые инструменты помогают определить темп изменения цены, что позволяет предугадывать будущее поведение. Разница между ними в алгоритме расчета. Моментум строится на основе разности, а при вычислении ROC применяют деление. Каждое значение инструмента рассчитывают в виде отношения цены закрытия бара текущего к предыдущему. Визуально оба инструмента отображаются одинаково. Разнятся только их шкалы.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

1. Сделки заключаются по направлению пересечения линии инструмента и уровня 0 для ROC или 100 для Momuntum.
2. Дивергенции – это тоже мощный сигнал.
3. На самом инструменте можно строить трендовые линии, чтобы торговать на пробой.

Сами по себе сигналы всех этих инструментов нельзя считать сигналом к действию, при этом опережающие программы в этом вопросе ещё менее надежны. Нужно получить подтверждение.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Индикатор прорыва динамического ценового канала

Инструмент, который мы рассмотрим, отличается от того, что предлагает автор изобретения. В нашем примере будет программа WATR.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Это трендовый экземпляр для Форекс графика. Он создает динамический ценовой канал. Который в случае нисходящего тренда вверху графика и синий, в случае восходящего графика внизу и красный.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Сигналы к торговле, нужно понимать, очень похожи на сигналы стратегии Parabolic SAR. Это значит, что его можно использовать как для получения сигналов для входа на трендовом рынке, так и для размещения скользящего сигнала на остановку.

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

Индикатор ценового канала SHI channel true

Это инструмент, который создан для того, чтобы отобразить на графике каналы Баришпольца.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Рисует линию между двумя первыми фракталами времени, а на противоположной стороне строится параллельно линия, которая в своей основе содержит максимальный фрактал. Между этими линиями строится третья.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Подробная инструкция о стратегии торговли в статье в тему:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Подведем итоги

Ценовые инструменты – это алгоритмы, в основе которых лежит цена на графике. Множество программ, которые присутствуют по умолчанию в терминале, и пользовательские выполняют это условие. Если вы соблюдаете правила торговли, то результаты вашего труда будут замечательными.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Если вы решили использовать ценовые инструменты при построении торговой системы, то нужно:

Ценовой канал на Форекс: Стратегия торговли и методы его построения

Ценовой канал, является стандартной версией линии тренда, но отображает дополнительную параллельную линию. В структуре канала, ценовой тренд четко заявляет пределы для своих вершин и оснований.

Метод торговли каналом

Так как же нам рисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения ценового действия и попытаемся определить ценовой анализ движения тенденций, где вершины и основания движутся с той же интенсивностью. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через днища и другую линию, параллельную ей, которая проходит через вершины ценового действия. Вуаля! Вы только что нарисовали канал на графике!

Выше вы видите стандартный канал тренда, нарисованный на бычьей тенденции. Нижний уровень канала представляет собой типичную бычью трендовую линию, которая проходит через основания ценового действия. Верхний уровень параллелен нижней трендовой и соединяет диагональную границу ценового действия. Это создает классический ценовой канал.

Давайте подробнее посмотрим на пример выше. Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень в качестве сопротивления. Черные стрелки на графике показывают функции канала поддержки и сопротивления. Посмотрите, что, когда цена падает до нижнего уровня канала, она подпрыгивает вверх. И наоборот, когда цена взаимодействует с верхним уровнем канала, она имеет тенденцию подпрыгивать вниз.

Зная об этом, трейдеры могут использовать уровни каналов как точки входа и выхода. Когда канал является бычьим, вы можете искать возможности для покупки пары Форекс, когда цена отскакивает от нижнего уровня. Вы можете держать сделку, пока цена не достигает верхнего уровня канала. Таким образом, нужно стремиться торговать импульсный ход канала. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете торговать потенциальный медвежий ход к поддержке. Тем не менее, это, как правило, менее желательно, поскольку корректирующие движения цен относительно меньше импульса ценового движения тренда.

Пробой ценового канала

Как и со всеми ценовыми тенденциями, тенденция в ценовом канале должна также прийти к возможному концу. У нас есть прорыв канала, когда цена проходит через верхний или нижний уровень, и закрывается далеко за пределами этого уровня. Таким образом, ценовое действие выходит из канала, и оно перестает соответствовать пределам своей предыдущей охватываемой структуре. Ниже приведен пример прорыва трендового канала:

Выше вы видите продолжение канала, который мы обсуждали ранее. Как вы видите, цена перестает соответствовать ее уровням и в какой-то момент прорывается через свой нижний уровень (красный круг). Это прорыв канала. Цена проходит через нижний уровень, что свидетельствует о том, что нисходящее влияние на пару Forex достаточно сильно, чтобы прервать бычий тренд. Новая тенденция к понижению начинается после этого. Цена входит в медвежий тренд.

Прорывы канала предупреждают о прекращении существующего тренда, а также потенциальном ценовом движении в направлении прорыва. Таким образом, трейдеры могут готовиться к заключению сделок в направлении прорыва, чтобы поймать новое предстоящее ценовое движение. Это упрощенное объяснение торговой стратегии прорыва канала.

Торговля с применением Price Action

Как мы уже писали ранее, канал ценовой действия на Форекс предполагает торговлю внутренними отскоками канала. Кроме того, когда канал иссякает, вы можете подготовиться к торговле в прорыве, которое может привести к ценовому развороту движения. А теперь позвольте мне показать вам, как это работает:

Выше вы видите часовой график EUR/USD с 5 по 12 мая 2016 года. Изображение иллюстрирует систему ценового действия с использованием канала.

График начинается с быстрого ценового уменьшения, которое создает основание (1). Это фактически первая точка канала, которая создается в настоящее время. Дальнейшее ценовое действие посылает цену вверх, создавая верхнюю часть (2). Затем мы видим толчок от вершины, который посылает цену вниз к точке (3). Дальнейшее повышение цены останавливается в точке (4), подтверждающей канал.

Это первая возможность торговли на графике — в точке (4). Когда цена касается верхнего уровня медвежьего канала во второй раз, он создает потенциал для короткой сделки. Дальнейшие отскока цен создают еще две длинные сделки, и еще две короткие сделки. Хотя следует отметить, еще раз, что, поскольку это медвежий канал, мы предпочли бы торговать на короткой стороне, и ждать прорыва канала, а затем искать сделку в покупку.

Это — первая торговая возможность на диаграмме – в пункте (4). Когда цена касается верхнего уровня медвежьего канала во второй раз, когда это создает потенциал для короткой торговли. Дальнейшие ценовые сильные удары создают две более длинных отрасли и две более коротких отрасли. Хотя мы должны отметить, еще раз, что, так как это — медвежий канал, мы предпочли бы торговать короткой стороне и ждать резкого изменения цен на бумаги канала до поиска длинной торговли.
Посмотрите на последнюю короткую возможность в канале. Смотрите, цена отскакивает вниз, но не достигает нижнего уровня. Цена возвращается к верхнему уровеню и ломает его вверх (красный круг). Нарушение верхнего уровня ценовым действием создает сигнал для короткой сделки. Тем не менее, в то же время, цена создает длинный сигнал для новой торговли, так как теперь мы имеем бычий прорыв медвежьего канала.

Цена резко движется вверх после прорыва. У Вас было бы два варианта выйти из этой длинной торговли по прорыву. Первый, когда цена достигает сопротивление на $1,1435 и отскакивает вниз. Второй вариант, для закрытия длинной торговли прорыва, когда цена пробивает поддержку созданную после отскока от $1,1435. В обоих вариантах выхода из торговли был бы прибылен.

Канал линейной регрессии

Одним из наиболее популярных индикаторов канала является канал линейной регрессии. Этот тип индикатора канала выглядит аналогично стандартному каналу, однако Индикатор Канала Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) имеет среднюю линию, которая представляет собой среднее значение цены. Верхний и нижний уровень равномерно отделены от средней линии. Таким образом, средняя линия канала линейной регрессии также выступает в качестве поддержки или сопротивления. Кроме того, эта линия может быть использована в качестве триггера для ввода сделок в направлении тренда. Посмотрите на изображение ниже:

Это стандартный канал линейной регрессии. Вы видите верхний уровень, нижний уровень и среднюю линию. Черные стрелки на графике диаграммы показывают на моменты, когда направление ценового действия реагирует на медиану как поддержка или сопротивление. После отскока от средней линии, цена как правило, возвращается туда, откуда она пришла. В то же время, когда цена пробивает средний уровень, мы видим дальнейшее движение к противоположной линии канала.

Трейдеры могут использовать средний уровень канала линейной регрессии в качестве подтверждения своих сделок. В то же время, а так же средняя линия может быть использована для достижения сигналов выхода.

Канал Дончиан (Donchian)

Канал Donchian — еще один торговый индикатор канала. Индикатор канала Дончиана рассчитывается, используя самый высокий максимум и самый низкий минимум N p периодов.

Эти максимумы и минимумы отмечены горизонтальными линиями, с динамически изменяющимися уровнями в зависимости от самого высокого максимума и самого низкого минимума прогрессирующих периодов. Таким образом, ценовое действие инкапсулирует ценовой канал Дончиана.

Индикатор торговли Дончиан также имеет среднюю линию. Эта линия является просто средним значением между верхним и нижним уровнем Дончиана.

Верхний и нижний уровень имеют функции поддержки / сопротивления. Однако, когда цена начинает непрерывно ударять верхнюю полосу, а цены продолжают расти, то мы получим длинный сигнал на графике. То же самое в силе и для нижней полосы. Если ценовое действие начинает бить нижнюю полосу канала Дончиана и толкает его вниз, то вы получите короткий сигнал. Другими словами, расширение расстояние между верхним и нижним каналами дает нам смещение на динамику цен и формирование тренда. В то же время, средний диапазон может быть использован в качестве дополнительного подтверждения сигналов входа или выхода.

Возможно, вы заметили, что индикатор канала Дончиана напоминает индикатор полос Боллинджера. В самом деле, они используются аналогичным образом. Тем не менее, мы должны понимать разницу между ними. Индикатор Дончиан основан на высокой и низкой (high / low) цене в течение Х периодов, а индикатор Полос Боллинджера имеет конфигурацию на основе волатильности.

Изображение ниже показывает индикатор канала Дончиана и иллюстрируют сценарий канала на Форекс:

Выше вы видите стратегию канала Дончиана. Она выглядит довольно хаотично, однако, как только вы поймёте, что нужно искать, этот первоначальный хаос начинает иметь смысл. Когда две полосы плотно смещены, полосы Дончиана выступают в качестве поддержки и сопротивления. В этой фазе цена подпрыгивает вверх и вниз между этими двумя группами. Мы считаем это периодом консолидации или располагающим состоянием рынка. Вы можете торговать ценовыми шагами между этими двумя группами, но это не самое лучшее применение метода торговли Дончиана.

Самая привлекательная функция индикатора Дончиана в признании сильных импульсов прорывов. Мы видим это, когда цена начинает бить верхнюю полосу, перемещая ее вверх или начинает бить нижнюю полосу, перемещая ее вниз. Зеленые стрелки на изображении указывают, когда цена создает более высокие максимумы. Таким образом, верхняя полоса Дончиан также начинает двигаться вверх. Это означает, что цена растет с относительно высокой интенсивностью, создавая подходящий вход в длинной торговле. Затем полосы снова становятся сжатыми. Цена начинает испытывать верхние и нижние полосы в качестве сопротивления и поддержки. Внезапно, ценовое действие начинает бить нижнюю полосу Дончиана, создавая более низкие минимумы (красные стрелки). Это создает возможность короткой позиции на ценовом графике.

Что касается изображения выше, правильное место для длинной позиции было бы с первой зеленой стрелой на графике. Это то место, где цена закрылась выше предыдущего уровня консолидации, и тестирует верхний канал Дончиана в течение последних нескольких периодов, в возможной попытке прорыва вверх. Торговля может быть проведена, пока цена не ломает среднюю полосу вниз. Это был бы сигнал для не заключения позиции. Как вы видите, это действительно так, когда эти полосы становятся ближе друг к другу, пара начинает диапазон.

Чтобы торговать последующим ценовым снижением, мы применили бы ту же самую логику, которую использовали для длинного примера. Оптимальное место для короткой позиции отмечено первой красной стрелкой на графике. Это происходит после того, как цена отскакивает от верхней полосы и после того, как цена закрылась ниже уровня поддержки Дончиана. В то же время, эти две группы только начинают расширяться, давая нам подсказку, что дальнейшее снижение цен является более вероятным. Мы видим, что каждое дно ниже, чем предыдущее и нижняя полоса Дончиана уменьшается с каждым дополнительным периодом. Мы можем сделать вывод на основе такого поведения ценового действия, что перспективе снижения цены является относительно сильной. Короткая торговля во время этой ценовой перспективы должна быть проведена, пока цена не сломает средней полосу вверх. Это происходит на последней свечие на графике.

Стратегия торговли

Торговля Каналами примененная к валютным парам представляет собой простой и эффективный практический технический анализ, который может помочь форекс трейдерам быть на верной стороне рынка. У каждой из трех торговых систем канала, которые мы обсудили, есть положительные и отрицательные стороны.

Если Вы новичок, для Вас возможно будет лучше использовать простой метод ценового действия торгового канала. Выберите ценовые минимумы и максимумы во время тренда и нарисуйте канал. И просто торгуйте внутренние прыгающие движения, предпочтительно в направлении существующего тренда. Кроме того, не забудьте внимательно следить за движением прорыва. В конце концов, обязательно произойдет прорыв канала, который может привести к резкому движению цены в течение относительно короткого периода времени.

Если вы более осторожный трейдер и всегда хотите дополнительное подтверждение для своей торговой системы канала, то канал линейной регрессии мог бы быть правильным инструментом для Вас. Найдите два максимума и минимума и протяните канал регрессии над ними. И ждите отскока от верхнего или нижнего уровня, сопровождаемый прорывом через средний уровень. Для консервативного трейдера, средняя линия может обеспечить дополнительный уровень подтверждения. Но будьте осведомленным, что ожидая этого дополнительного подтверждения, потенциальная прибыль вероятно будет ниже.

И, наконец, если вы чувствуете, что вы более опытный и вам нравится идея использования более сложного, динамичного, уровней поддержки и сопротивления, то вы можете использовать метод канала Дончиан. Ищите момент, когда цена пробила недавний уровень поддержки и сопротивления и начинает бить верхнюю или нижнюю полосу, создавая давление в соответствующем направлении. Открывайте сделку, если две полосы расширяются. И если ваша торговля реализована должным образом, и цена продолжает идти в заданном направлении, вы должны держать вашу сделку пока ценовое действие не нарушит среднюю полосу в противоположном направлении.

Заключение

Ценовые каналы на Форекс являются одним из самых основных концепций ценового действия, о которых должны знать трейдеры.

Каналы создаются, когда ценовое действие создает вершины и основания с той же интенсивностью.
Если вы можете нарисовать две параллельные линии через вершины и основания ценового действия, то у вас есть Ценовой Канал на графике.

Трейдеры используют методы направления, чтобы установить точки входа и выхода для своих сделок.
Основная стратегия торгового канала предполагает вход в сделку, когда пара Forex отскакивает от одной из крайних линий канала. Торговля должна быть в направлении отскока и должна быть проведена, пока цена не приблизится к противоположному уровню канала.

Торговля отскоками в канале, которые происходят в направлении тренда, являются более привлекательной для торговли. Корректирующие ценовые шаги короткие и более рискованные.

Конец канала заканчивается прорывом, который, вероятно, приведет к встречному ценовому движению в направлении прорыва.

Канал линейной регрессии представляет собой разновидность обычного канала. Разница заключается в том, что канал линейной регрессии имеет дополнительную линию между верхним и нижним уровнем. Эта линия параллельна двум уровням и обозначает среднее значение канала.

Индикатор канала Дончиан создает горизонтальные уровни в течение самых наибольших и наименьших Х периодов на графике. Поэтому канал Дончиан охватывает ценовое действие в течение этого установленного периода. Предпочтительный сигнал Дончиан создан, когда цена начинает бить верхнюю или нижнюю полосу, перемещая его далее. Это создает сигнал в направлении зоны движения. Канал Дончиан также имеет среднюю линию, которая является средней между верхней и нижней полосами.

https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/cenovoi-indikator.html
http://info-fx.ru/stati-o-foreks/cenovoy-kanal.html