• Стратегии Форекс начинающим
• Простые стратегии Forex
• Скальпирующие стратегии (Скальпинг)
• Индикаторные стратегии
• Стратегии по методу Скользящих Средних
• Японские Свечи — Стратегии
• Стратегии Боллинджера
• Стратегии Мартингейла
• Стратегия Ишимоку
• Паттерн стратегия

• Экономический Календарь Трейдера
• Советники Форекс
• Индикаторы для трейдинга (скачать)
• Обучающее видео
• Доверительное управление и Инвестиции
• Аналитика рынка Форекс на сегодня
• Прогноз форекс на сегодня
• Бонусы

Торговать на валютном рынке можно двумя способами. Первый опирается на статистику прошлых периодов, исходя из которой формирует прогнозы на будущее. Для облегчения сбора и интерпретации информации были созданы индикаторы. Их главный недостаток в том, что они следуют за рынком, а не предугадывают его.

Второй способ заключается в поиске постоянно повторяющихся формаций и анализе последующего движения. Если в большинстве случаев цена валютной пары ведет себя одинаково, паттерн считается рабочим и используется в торговле трейдера. Такие методы получили название безиндикаторных стратегий Форекс, поскольку для анализа рынка используется лишь визуальное восприятие и графические построения. Каковы особенности таких методов торговли на валютном рынке? В чем их преимущества?

Трейдинг без использования индикаторов — графический способ

Одним из самых популярных методов торговли без применения каких-либо дополнительных алгоритмов считается графическая система трейдинга. Она удобна и проста в применении — достаточно открыть график валютной пары, найти паттерн и войти в рынок. В качестве вспомогательного элемента можно использовать графические инструменты для лучшей визуализации ситуации на рынке. Рассмотрим несколько примеров.

Двойное дно/вершина

Паттерн «Двойное дно/вершина» представляет собой образование из двух локальных минимумов/максимумов на одном ценовом уровне после продолжительного тренда. Сигнал на вход возникает после отскока цены от второго локального минимума/максимума и пересечения вверх или вниз соответственно локального экстремума внутри тренда. На рисунке ниже момент образования фигуры отмечен красной линией. Первый минимум был сформирован телами свечей, второй — их тенями. Этот момент не принципиален.

Стоп-лосс принято ставить за пределами локальных экстремумов, которые сформировали паттерн. Цель по прибыли может быть равна одной или двойной ширине стопа. В приведенной ситуации сигнал был отработан по максимуму. Преимуществом безиндикаторной стратегии Форекс является ее простота и однозначная интерпретация. Фигуру «Двойное дно/вершина» видно даже невооруженным глазом.

Треугольник

На рисунке ниже приведен пример графической фигуры «Нисходящий треугольник». Его верхняя граница образована тремя локальными максимумами, каждый из которых ниже предыдущего. Нижняя граница треугольника сформировалась двумя локальными минимумами, каждый из которых выше предшественника. Принцип работы паттерна основан на эффекте «пружины». Цена постепенно сжимается в узкий коридор, границы которого в любой момент могут быть пробиты импульсным движением.

При торговле по этой формации трейдеры ставят отложенные ордера вне границ треугольника. После того, как сработает один из них, второй нужно удалить и на его месте поставить стоп-лосс. Ожидаемая прибыль равна ширине треугольника в его самой широкой части. Преимуществом паттерна является небольшой стоп-лосс относительно большого профита, хотя с последним также есть вариации. Можно установить потенциальный размер прибыли на уровне одинарной или двойной ширины стопа либо ждать полноценной отработки, если ширина треугольника превышает величину предполагаемых убытков в пунктах.

Равноудаленный канал

Равноудаленный канал формируется двумя параллельными линиями, проведенными через максимумы и минимумы пары. Если локальные экстремумы носят нарастающий характер, канал называется восходящим (пример на рисунке ниже). При нисходящем канале ценовые пики плавно снижаются. Торговать можно как на разворот пары, так и на пробитие диапазона в сторону преобладающего тренда. Первый случай разберем подробнее.

На рисунке ниже можно увидеть, как пара пробила нижнюю границу канала, затем вернулась внутрь диапазона и протестировала ее снова. Во время ретеста цена не ушла выше предыдущего локального максимума и снова начала падение, дав возможность трейдеру зайти в рынок. Стоп-лосс можно поставить на уровне ближайшего экстремума либо исходя из ширины равноудаленного канала (таким же будет и тейк-профит). В описанной ситуации сигнал был отработан практически пункт в пункт.

Безиндикаторные стратегии Форекс — свечные паттерны

За годы развития рынка Форекс сформировался отдельный метод прогнозирования будущей цены валютной пары — свечной анализ. Он включает в себя некоторое количество свечных формаций, образованных при определенных условиях, и правила входа в рынок. Рассмотрим самые популярные свечные модели.

Внешний бар

Паттерн состоит из двух свечей, при этом тело и тени первой свечи находятся полностью в диапазоне второй. Формация свидетельствует о смене тренда и возникает после продолжительной тенденции. Покупать пару нужно при образовании внешнего бара после нисходящего тренда. Вторая свеча в паттерне должна быть направлена вверх (пример изображен на рисунке ниже). Условия продажи пары противоположны условиям покупки.

Пин-бар

Модель состоит из одной свечи, которая образуется на минимуме или максимуме тенденции. Для нее характерен большой размер тени по тренду, значительно выступающей за предыдущие свечи, и маленькое тело. Цена закрытия не слишком отличается от цены открытия. Желательно, чтобы после восходящего тренда пин-бар имел отрицательную направленность и наоборот для нисходящего тренда.

Стоп-лосс принято ставить за пределами тени свечи. Размер тейк-профита зависит от ситуации. Обычно цель по прибыли разбивается на несколько уровней, которые определяются ближайшими локальными экстремумами или линиями поддержки и сопротивления. Мнения трейдеров разнятся на этот счет.

Безиндикаторные стратегии Форекс проверены временем. Они уже доказали свою эффективность. Благодаря простым и понятным условиям торговли трейдер может проверить работоспособность метода на истории. Для этого нужно просто найти соответствующие модели на графике пары в прошлом и оценить их результативность без какой-либо статистической погрешности. Индикаторы в этом плане значительно уступают визуальным стратегиям анализа цены на чистом графике, поскольку большинство из них перерисовывается. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Безиндикаторная стратегия на валютном рынке форекс

2019-02-18 14:23:58
0 комментариев

В данной статье я покажу вам, как можно создать на рынке форекс простую и в тоже время прибыльную безиндикаторную стратегию. Она будет давать пусть и небольшую, но стабильную и относительно безопасную прибыль.

Вы не увидите по данной стратегии феноменальных результатов. Вместо этого, получите пошаговую инструкцию к тому, как из ничего сделать что-то. После прочтения статьи рекомендую задуматься над тем, насколько можно улучшить результаты ваших прибыльных стратегий, если применить к ним план по доработке детально описанный в данной статье.

Краткое описание того, что будет в данной статье

• На что будем опираться в стратегии.
• Описание торгового алгоритма, который взят за основу стратегии.
• Тестирование стратегии в программе «Forex Tester 3».
• Построение графиков доходности в таблице «Excel» c учетом спреда и свопа, а так же без них для их дальнейшего анализа.
• Применение авторского анализа циклов для определения моментов входа и выхода для данной стратегии.
• В виде бонуса к данной статье я распишу основные проблемы безиндикаторных стратегий и их решения.

1. Только значения цены и времени

Большинство трейдеров работают по стратегиям, где применяется прогнозирование будущего направления цены. Они пытаются предсказать рынок, а не просчитать его. В этом между мной и ими существенная разница. Я не берусь судить всех, но большинство работает в убыток. Если большинство занимается угадыванием рынка, я не хочу вместе с ними этим заниматься, зная к каким результатам это приведет. Такую точку зрения я сформировал в первые три года занятия трейдингом. Чем больше проходило времени, тем больше я убеждался в правильности моего выбора.

Если вы хотите просчитать рынок форекс алгоритмом собственной безиндикаторной стратегии, то вам понадобятся входящие цифровые данные. Самое главное, что нужно получить от тестирования алгоритма стратегии на истории, это значения изменения уровня баланса или средств, в зависимости от используемой стратегии. Эти данные необходимы для дальнейшей оптимизации стратегии и применения к ней системы анализа «Циклическое отклонение».

Я буду использовать значения цены и времени в алгоритме стратегии, а так же в её оптимизации. Не будет никаких прогнозов, никакого визуального анализа графиков или индикаторов. Работать будем только с ценами ордеров, их открытия и закрытия. Так же применим постоянное временное значение для открытия и закрытия позиций. В расчетах учтем значения спреда и свопа по каждой позиции. Так же мы рассмотрим результаты тестирования, исключив из них расходную часть. В алгоритме стратегии я буду использовать торговый период D1, на котором и проведу тестирование.

2. Описание торгового алгоритма используемой стратегии

Сразу скажу, что алгоритм я перенес на D1 период для минимизации расходной части. Так же на больших периодах брокеры бессильны против трейдеров, что так же является немало важным.

Алгоритм стратегии

• Период для работы D1.
• Используем свечной график.
• Заходим в рынок по закрытию свечи.
• Выходим с рынка по закрытию свечи.
• Если свеча закрылась ростом — белой, открываем покупку, закрываем продажу.
• Если свеча закрылась падением — черной, открываем продажу, закрываем покупку.
• Если свеча не меняет цвет, ничего не делаем.
• Если свеча закрылась по цене своего открытия, ориентируемся на предыдущую свечу.
• Объем будет постоянным 0.1 лота для 4 000$. При стоимости одного пункта 1$.

3. Тестирование безиндикаторной стратегии

Тестировать стратегию я буду в программе форекс тестер 3. Это значительно сократит время в получении необходимых данных для её оптимизации и дальнейшего применения системы анализа «Циклическое отклонение». Не стоит опираться на результаты тестирования, как достоверные, но они являются оптимально допустимыми.

Я протестировал стратегию в количестве равном тысяче торговых ордеров. Данные по балансу при каждом закрытии позиции я внес в таблицу «Excel», по которым и был построен график изменения баланса всё в той же таблице. По результатам тестирования я записал видео, чтобы вы наглядно могли посмотреть, что делалось.

Приятного просмотра:

4. Построение двух сравнительных графиков изменения баланса

Самым интересным является кульминационный момент, который я и хотел показать многим из вас. Когда я прошел рубеж тестирования в тысячу позиций, то по графику стало видно, что депозит постепенно начал таять. Если бы я не прекратил тестирование, то в один из моментов депозит был бы полностью потерян.

Я построил два графика тестирования. Первый с учетом спреда и свопа. Второй график строился за вычетом значений свопа и спреда по каждой позиции. В-первом случае, как я писал выше, депозит стал уменьшаться. Во-втором же случае кривая изменения баланса стала рисовать волнообразную линию, которая пересекла линию первоначального баланса.

Это тот момент, когда четко видно, что комиссия уничтожает практически любую торговую стратегию. Несмотря на то, что использовался торговый период D1, перевеса между прибыльными и убыточными пунктами не хватило для перекрытия комиссии по ордерам: спреда и свопа.

Когда вы убираете из результатов тестирования комиссию, вы сможете четко проследить волнообразную повторяемость кривой доходности. В данном примере это баланс, в вашем примере это может быть линия средств. Когда стратегия показывает болтанку около нуля, то здесь линией равновесия служит начальный баланс депозита, как в моем примере. Если график кривой доходности показывает неравномерный рост, то здесь необходимо проводить наклонную линию от начального размера баланса, до его конечного значения. Далее мы определяем процентное отклонение данного графика в обе стороны от этой наклонной линии.

5. Применение системы анализа «Циклическое отклонение»

Для того чтобы улучшить свои результаты в торговле необходимо определить максимальный процент отклонения кривой доходности от линии равновесия в отрицательную сторону и наиболее часто повторяющийся процент отклонения в положительную сторону.

Далее мы включаем в работу много валютных пар на демо счетах. Если есть возможность автоматизировать данный процесс, то хорошо, если нет, тогда придется набрать команду единомышленников. Каждому нужно будет работать на демо счету по одной валютной паре. Когда на демо счете будет, достигнут расчетный уровень просадки, стратегия включается на реальном счете. Я называю это вход по отрицательному циклу стратегии. Закрытие цикла на реальном счету, т.е. фиксация прибыли и прекращение работы, осуществляется по выходу кривой доходности демо счета к уровню равновесия.

Так же необходимо учитывать, что если есть некоторый статистически подтвержденный параметр средней доходности стратегии, то его так же необходимо учитывать. Т.е., если стратегия длительное время не отдавала статистически подтвержденную прибыль, находясь в отрицательном цикле, то цикл закрываем на реальном счету по достижению на демо счете расчетного процента по положительному циклу. Того, который мы подбирали, как наиболее часто повторяющийся.

Дело в том, что данные сигналы, входа по отрицательному циклу, являются редкими, именно поэтому в работу необходимо включить мультивалютность. Работа с использование циклического отклонения значительно улучшит показатели прибыли и просадки в используемой стратегии. Причем не имеет значения, какая это стратегия. Главное, чтоб она как минимум работала в без убыток, а еще лучше, изначально давала прибыль своему обладателю.

Все же один критерий есть для выбора стратегии, к которой можно было бы применить циклический анализ, это её точность. Поэтому на форекс я рекомендую использовать безиндикаторные стратегии, где вашим главным ориентиром будет цена. Это позволит вам избежать не однозначной трактовки происходящего на рынке. Разная интерпретация одного и того же внесет определенные дезориентиры в алгоритм стратегии из-за чего вы получите сбои по циклам. Циклический анализ можно применять только в алгоритмическом трейдинге, т.е. в таких стратегиях, которые можно полностью автоматизировать.

Все стратегии на форекс нуждаются в доработке

К сожалению, мне и самому пришлось пройти через многолетнюю работу по доработке своей стратегии. Она не является полностью безиндикаторной стратегией, но их там всего два, это стандартная скользящая средняя с периодом 14 и индикатор RSI так же 14 периода. Это все, что я использую для прибыльной торговли на рынке форекс.

Хочу отметить, что стратегии, где применяются стоп лоссы или встречные ордера, как метод страховки от убытка я не рассматриваю, так как не встречал ни одной такой рабочей стратегии, когда убыток закрывается по значению, а не структурному изменению рынка.

Дело в том, что я столкнулся со следующими проблемами, которые в будущем стал видеть не решенными и в стратегиях других трейдеров.

Вот их перечень

• Стратегия приносит прибыль только во флете или тренде.
• Затяжные движения без коррекции.
• Затяжные узкие флеты.
• Затяжные широкие флеты.
• Сильное движение рынка против тренда.
• Входы в покупку на пике и в продажу на дне рынка.

Любой простой, не доработанный алгоритм, будет показывать либо медленную, либо быструю отрицательную динамику по счету. Первое, что вы могли бы сделать перед тем, как приступить к его доработке, это перейти работать на более длительные временные периоды для минимизации расходной части. Второе подобрать брокера с хорошими торговыми условиями.

1. Стратегия работает в прибыль только в одной структуре рынка

Невозможно создать механизм, который бы успевал выгодно адаптироваться под изменяющийся рынок. Мы всегда определяем изменение рынка с некой долей запаздывания, когда появляются подтверждения его изменения. В противном случае, все попытки предварительной перестройки алгоритма под рынок будут являться его предсказыванием, что имеет недопустимую долю погрешности, которую мы никак не сможем учесть в стратегии. Поэтому необходимо смириться с тем, что если тренд дает прибыль, флет будет давать убыток и наоборот.

2. Проблема с безоткатами для сеточных стратегий

Единственным способом защиты от таких ситуаций служит приведение остаточного торгового объема к расчетному минимуму, который способен безболезненно пережить такие движения. Мы понимаем, что нужно сделать, но так же придется разобраться с тем, когда. Мне помог в решении данной проблемы стандартный индикатор SMA 14 период. Ни одно длительное направленное движение не происходит против скользящей средней. В данном случае сигналом для корректировки объемов служит открытие свечи над или под линией индикатора.

3. Затяжные узкие и широкие флеты

Проблема трендовых стратегий в том, что флеты создают высокую частоту смены сигнала направления торговли. Из-за чего трейдеру приходится закрывать ордера убытком меняя направление работы. Я решил данный вопрос применив локирование, как механизм управления капиталом. Когда появлялся сигнал о смене направления работы, я локировал часть объема от рабочего ордера и управлял двумя направлениями в одной общей связке. Локирование и управление осуществлялось в таблице «Excel». На реальном счету, чтобы не платить дополнительную комиссию в виде спреда при пере открытии ордеров и свопа, выводился только результирующий объем. Таким образом, так как объем не локируется полностью, мы не открываем дополнительных ордеров, если сигнал по смене направления работы появляется более одного раза.

4. Сильное движение рынка против тренда

Когда вы переходите работать на периоды W1 и MN, вам не страшны данные движения, так как они лежат максимум в плоскости D1 периода. Именно там выходят какие-то непредвиденные новости называемые форс-мажорными. Главное защитить себя от наращивания объемов в случае движения против тренда. Для этого необходимо ограничить доливки к рабочему ордеру на коррекции в количестве одна доливка за один торговый день.

5. Входы в покупку на вершине и на продажу на дне рынка

Здесь всё просто, расчертите горизонтальными линиями диапазоны движения цены от исторического минимума к максимуму и смотрите по удалению цены от индикатора SMA 14. Если цена находится выше горизонтальной линии середины исторического диапазона, то рассматривайте варианты ограждения себя от покупок в случае удаления цены от индикатора SMA 14. В случае если цена находится ниже горизонтальной линии середины исторического диапазона, то рассматривайте варианты ограждения себя от продаж в случае удаления цены от индикатора SMA 14.

Данное руководство является кратким планом действий по оптимизации и улучшению действующих стратегий, а так же пошаговым руководством для создания прибыльной стратегии с нуля. В случае возникновения вопросов по данной статье, пишите в комментариях к ней же. Желаю всем трудящимся только прибыльного трейдинга.

https://forex-invest.tv/prostie-strategii-foreks/bezindikatornye-strategii-foreks-sushchnost-i-metodika.html
https://forexmetod.com/bezindikatornaya-strategiya-na-foreks